Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 160 из 478 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, вчера на американских товарных торгах по соевому спреду ZSU3-X3 нас ожидал небольшой сюрпиз. Вопреки ожиданиям, практически с началом амер. сессии цена спреда резко пошла вверх и очень скоро достигла максимума около уровня 70.0!
    После чего, так же оперативно цена опустилась почти до минимума дня - на уровень 60.0.



    Разворота вчера не случилось, - более того, дневная свеча закрылась на 15 тиков выше цены открытия. Однако, рекордные обьемы вчерашних торгов по данному спреду (8900 сделок) свидетельствуют о большом интересе биржевых игроков в этом рыночном сегменте. Я не исключаю, что такой большой обьем свидетельствует о скором (сегодня-завтра) Down-развороте! Сегодняшняя Д-свеча уже сейчас ориентирована вниз. Ждем начала американской торговой сессии, где будут разворачиваться основные события по соевому спреду.
  2. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Разворота вчера не случилось, - более того, дневная свеча закрылась на 15 тиков выше цены открытия. Однако, рекордные обьемы вчерашних торгов по данному спреду (8900 сделок) свидетельствуют о большом интересе биржевых игроков в этом рыночном сегменте. Я не исключаю, что такой большой обьем свидетельствует о скором (сегодня-завтра) Down-развороте! Сегодняшняя Д-свеча уже сейчас ориентирована вниз. Ждем начала американской торговой сессии, где будут разворачиваться основные события по соевому спреду.
    Леонид, а случайно не анализировали зависимость цен на соевое масло и соевые бобы?
  3. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    еще один интересный пример на истории, резкое падение цен (спроса) на соевое масло спровоцировало падение цен на сою?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Обычно, производные соевые инструменты (мука и масло) "ходят" за основным - соевыми бобами. Редко - наоборот.
    А межрыночные соевые спреды обычно торгуют такие: ZM-ZL (мука - масло) и ZS-ZM (бобы - мука).
    А также тройной соевый крешспред ZS - ZM - ZL = 1^1^1 (бобы против масла и муки). Ниже прошлогодний график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций августовских контрактов такого крешспреда ZSQ2-XMQ2-ZLQ2 = 1^1^1:

  5. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Обычно, производные соевые инструменты (мука и масло) "ходят" за основным - соевыми бобами. Редко - наоборот.
    А межрыночные соевые спреды обычно торгуют такие: ZM-ZL (мука - масло) и ZS-ZM (бобы - мука).
    А также тройной соевый крешспред ZS - ZM - ZL = 1^1^1 (бобы против масла и муки). Ниже прошлогодний график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций августовских контрактов такого крешспреда ZSQ2-XMQ2-ZLQ2 = 1^1^1:

    просто по логике предположил, что при резком падении спроса на масло, как производное от соевых бобов, то и цена на сами бобы (сырье для изготовления масла) должна упасть, что касается соевой муки, то она почти зеркально ходит за соевыми бобами, а вот именно с маслом ситуация поинтереснее.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тройной соевый крешспред, возможно рассмотрим в выходные.
    Изрядно порадовали вчера зерновые календарные спреды! И соевый и кукурузный! Цены ZSU3-X3 и ZCU3-Z3 ушли практически до нижних границ индикатора Боллинджера на Дейли-графиках. Я (как и многие мои знакомые) профитно закрыл свои позиции почти на минимуме дня. Посмотрим, как сегодня будут разворачиваться события и будем принимать решение на дальнейшие дни.
    Спред муки ZMV3-Z3 вчера, наконец-то, также "долгожданно" тронулся вниз. Здесь (на мой взгляд) дальнейшие сезонные перспективы в ближайшую неделю-полторы будут достаточно привлекательными.
    --------------------------
    А мы немного отвлечемся от зерновых и посмотрим на ближайшие перспективы меди HG. Которая в настоящий момент (как ей и положено по июльской сезонности) неторопливо движется с едва заметной Up-тенденцией. Аналитики обьясняют такой рост спросом на рынке недвижимости США, чей индекс обновил 7-ми летний максимум и увлекает за собой медные котировки! Такая вот странная корреляция...
    Между тем, сезонный рост меди предполагается лишь до начала августа месяца. Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций сентябрьского U-контракта HG:



    Здесь хорошо видно, что уже с 30 июля возможно начало сезонного снижения HGU3 до середины августа-месяца! Синей ценовой линией отображена несколько сомнительная и корявая прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.
    Впрочем, сейчас нас в гораздо большей мере будет интересовать календарный спред меди HGU3-Z3 (сентябрь -декабрь)

    продолжение следует
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Англоязычные сезонные сайты рекомендуют продавать этот спред с конца второй декады июля! До конца первой декады августа. Посмотрим график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций спреда HGU3-HGZ3 в анализируемый временной интервал:



    Синей ценовой линией отображена удовлетворительная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для более конкретной оценки предполагаемого дальнейшего сезонного движения посмотрим полную статистику продажи спреда HGU3-Z3, например, с 26 июля по 8 августа за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистическиз значений прибыль/убыток (+27тиков/-2тика, 1тик=$12.5 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно!

    продолжение следует
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+27тиков/-2тика, 1тик=$12.5 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядит вполне удовлетворительно! Даже (и особенно) для работы на очень небольших биржевых депозитах!
    Текущая ситуация по спреду меди HGU3-Z3 показана на свечном Дейли-графике ниже:



    Заметим, что несмотря на "скромную" внутридневную волатильность (2-4 тика, редко больше), - ежедневные обьемы торгов по спреду в июле-месяце достаточно солидны! Ликвидность спреда нареканий не вызывает! И напоследок добавим, что в популярной торговой платформе CQG данный спред задается как CPES3U3.
    Удачи всем.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Тройной соевый крешспред, возможно рассмотрим в выходные.
    С последних дней июля-месяца на графике усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций сентябрьских U-контрактов обозначается отчетливое снижение тройного соевого креш-спреда бобы - мука - масло (ZS-ZM-ZL = 1^1^1):



    Здесь хорошо видно, что уже с 30 июля возможно начало сезонного снижения спреда почти до середины августа-месяца! Синей ценовой линией отображена вполне удовлетворительная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

    продолжение следует

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать