Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 158 из 479 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Продолжаем анализировать тройной спред Butterfly ("бабочка") по телятам GF.
    Мы видим, что сентябрьский контракт в анализируемый период снижается против августовского и октябрьского контрактов GF!
    Построим "общий" график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних)по данному спреду:
    2GFU3 - GFQ3 - GFV3:
    Приветствую Леонид! А как в CQG этот спред "бабочка" маркируется? В Ритмике, к сожалению не те "бабочки". Надо в Т4 еще посмотреть, только в демо на Т4 в питовую сессию перестают поступать котировки.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Привет! Лучше входи одновременно двумя спредами в CQG:
    продажа GFS1U3
    покупка GFS1Q3
    А данная бабочка в стакане будет (если не ошибаюсь) задана вот так: GFL1Q3
    Но ликвидность бабочки слабовата. Так что - лучше все-же - двумя спредами.
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Привет! Лучше входи одновременно двумя спредами в CQG:
    продажа GFS1U3
    покупка GFS1Q3
    А данная бабочка в стакане будет (если не ошибаюсь) задана вот так: GFL1Q3
    Но ликвидность бабочки слабовата. Так что - лучше все-же - двумя спредами.
    Я вот тоже смотрю, в спреде бабочке, самому можно стать бабочкой!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Немного о масличных.
    Соевые бобы ZS до середины/конца второй декады июля имеют сезонную тенденцию к росту. После чего, цены стабилизирутся и до середины августа движутся в размашистом флете с небольшим уклоном вниз.
    После выхода последнего, июльского (11.07.2013г) отчета Мин.СХ США (USDA) на прошлой неделе обнаружилось, что в ближайшие недели преобладать скорее всего могут медвежьи факторы. Согласно отчету, "производство сои в США в 2013/14 составит рекордные 3,42 млрд. бушелей, запасы вырастут до 295 млн. бушелей, погодные условия стали причиной хорошего состояния 67% посевов, чуть выше 5-летнего среднего показателя 66%."(с) Еще один медвежий фактор - это рекордный объем урожая в Бразилии!
    Впрочем, некоторую поддержку масличным может оказать сильный спрос Китая на сою из США. Что обусловлено ожиданием сильного сокращения конечных китайских запасов сои и, соответственно, увеличением роста импорта Китая!
    Нас же в настоящий момент более всего интересует производный продукт - соевое масло ZL, которое имеет достаточно отчетливую сезоную Down- тенденцию. Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций сентябрьского U-контракта соевого масла:



    Сезонное снижение предполагается до конца первой декады августа-месяца! Синей ценовой линией отображена достаточно приличная профитная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

    Продолжение следует
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Приветствую всех! Возможно кто-нить из присутствующих поможет разрешить вопрос?
    С приятелем сегодня обнаружили вот что. По зерновым МИНИ-контрактам спецификация как бы не соответствует настоящему положению дел!
    В спецификации СМЕ значится - что по минизерновым 1 тик = 1.25 $
    http://www.cmegroup.com/trading/agri...fications.html
    1/8 of one cent per bushel ($1.25 per contract)
    Но мне почему-то, клиринг - насчитывают прибыль вовсе не по 1.25 - а по одному баксу за тик! Вот спред кукурузы мини ZCU3-ZCZ3:
    входил лимитниками в продажу по 310 , а вышел по 265


    5.865-5.555=310
    5.765-5.500=265
    310-265=+45
    т.е. прибыль получилась +45 тиков!
    А мне вместо 45 тиков * 1.25 $ = 54 бакса
    насчитали всего +45 долларов - т.е. по одному баксу за тик!
    Пож. подскажите, кто -нить в курсе, в чем тут дело?
    (Комиссия здесь не учитывается. Она идет в отчете отдельной графий)
  6. 91
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
    Аватар для Tisha™  
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, Думаю, прежде всего надо спросить об этом у брокера (ну, или с него спросить). :)
    Спецификация однозначна и это закон - стоимость 1,25.
    Пусть брокер предоставит ссылку на тот документ, который изменил стоимость тика (верится в это слабо).
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, пожалуй. Хотя с него и не больно-то спросишь. По неведомой причине в БКС в отделе технической поддержке CQG по московскому телефону, почему-то, совсем недавно вдруг резко якобы "перестали понимать по русски" и предлагают либо общаться по англ. Либо через письменный запрос по е-майл. Сейчас отправлю вопрос.
    -----------------------
    Продолжаем анализировать масло ZL.
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи масла ZLU3, например, с 11 июля по 4 августа за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+270 тиков/-190 тиков, 1 тик =$6.0 на контракт) в анализируемый временной интервал выглядят вполне удовлетворительно!

    продолжение следует
  8. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Если надо будет помочь с обращением, обращайся)) Как показывает практика, БКС кроме русского языка не дает никаких преимуществ. Как всегда наше народное разгильдяйство.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Благодарю! Прояснился вопрос. Приятель в аську подсказал. Всё правильно клиринг насчитал. Виновата моя невнимательность. Я совсем забыл, что по шкале зерновых миниконтрактов в каждой десятке всего лишь - восемь тиков!
    =======================
    Заканчиваем с маслом.
    В торговой платформе МТ4 можно взять любой доступный фьючерсный контракт соевого масла! Текущая ситуация показана на графике ниже:



    Инструмент ZL - достаточно волатильный! Возможно, здесь целесообразно работать в покупки спреда – краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами, - на откатах! Используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (опять же, по нашим меркам) таймфреймах (Н1-Н4). Удачи всем!
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    что-то не торопится спред в разворот, возникает мысль, а не рановато ли я зашел :) Леонид, в связи с этим вопрос, а стоит ли усредняться в надежде на то что сезонность все же отработает, ждать некоторое время или брать убыток пока он в разумных пределах?
    Не радует пока нас спред мазута....Вчера вышли данные по сырьевым запасам США. Но поводов для оптимизма маловато:
    "Торги нефтяными контрактами в США в среду завершились ростом котировок после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в стране сократились сильнее ожиданий, так как перерабатывающие заводы усилили свою активность. В Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть выросли на 0,48 доллара до 106,48 доллара за баррель. Цены выросли на 0,5% после отчета департамента энергетики, показавшего, что запасы нефти снизились на 6,9 млн. барр. до 367 млн. барр. за неделю 6-12 июля. Аналитики ожидали снижения на 2 млн. барр. Запасы бензина и дизельного топлива выросли, так как НПЗ увеличили объемы переработки нефти до максимального в этом году уровня.
    «Вышедший отчет оказалася поддержкой для нефти», - сказал Джейсон Шенкер из Prestige Economics LLC. - «Мы видим, что больш нефти стало перерабатываться в нефтепродукты. Данные могут оказать давление на цены на бензин». Объемы торгов в Нью-Йорке были на 11% выше 100-дневного среднего значения, фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 10% в июле и могут показать самый сильный месячный рост с октября 2011 года. Цена на нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на 0,47 доллара до 108,61 доллара за баррель. Объем торгов был на 26% ниже 100-дневного среднего значения. Премия между сортами нефти Brent и WTI составила 2,26 долл. за баррель
    ."
    с - Электронное СМИ «Объединенные рынки»
    ----------------------------
    Рискну предположить (из моего скромного опыта), что рост спреда HOU3-V3 может продолжиться до конца недели. Возможно, тем кто стоит в продажу спреда, сейчас лучше выйти из рынка. И дождаться очевидных признаков Down-разворота. Как одиночных контрактов, так и спреда.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать