Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 156 из 480 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ты не путай отображение в терминале, цифры отчета и собственно само закрытие позиций спреда!
    В терминале CQG может быть одно. В отчете - другое. Но закрытие спреда произойдет по заданной цене! Если цена спреда отошла в стакане на +10 тиков от точки входа, то ровно +10 тиков и имеется в текущий момент! Независимо от того, что там показывает отчет или терминал в момент закрытия!
    Просто следи за состоянием спреда в стакане! Это - единственно правильное отображение состояния спреда в любой текущий момент времени!
    Это-то понятно. А как понимать тогда, когда клиринг считает не спредовому стакану, а по цене закрытия каждого инструмента по отдельности, которые составляют спред? К примеру, у меня вчера спред по бренту в стакане день закрылся на плюс 3 тика, а в клиринговом стейтменте рассчитан как минус 1 тик. По стакану у меня должно было быть плюс 30 баксов, а клиринг посчитал минус 10 баксов.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, бывает, что на клиринге отчет не соответствует стакану. Не обращай внимания! "По любому" - ориентируйся на стакан. При закрытии спреда клиринг зафиксирует правильное, "стаканное" значение.
    (Глянь в личку)
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Спред бензина хорошо выстрелил.

  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    У бензина обычно спреды - "шальные". С малым депозитом от бензина лучше держаться подальше...
  5. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    Леонид, если не затруднит, как пишется в CQG спред SBV3-N4? что-то никак не соображу :)
    вот в этом файле расписано подробно http://dfiles.ru/files/gbvi8vprr
  6. 31
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для rafale  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    А как понимать тогда, когда клиринг считает не спредовому стакану, а по цене закрытия каждого инструмента по отдельности, которые составляют спред?
    Клиринг дает отчет по цене сэттл, а не по клоузу. Так что несоответствие является совершенно нормальным.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Немного о сырьевых инструментах.
    Считается, что в разгар летнего сезона отпусков сезонный спрос на сырьевые инструменты, особенно бензин, достаточно велик. И к середине июля-месяца обычно достигает своих максимальных значений. После чего несколько стабилизируется.
    Причем самым меньшим спросом в этот период пользуется мазут (дистилляты). Спрос на который уступает потребностям в бензине и нефти. Что хорошо отслеживается на графике усредненных многолетних сезонных (5 и 15-ти летних) тенденций межрыночного спреда сентябрьских фьючерсных контрактов мазут - нефть HOU3 - CLU3 = 1^1 -



    Хорошо видно, что со второй декады месяца спред ориентирован вниз. Почти до последних дней июля-месяца!
    Нам однако, для практической торговли на наших биржевых счетах гораздо интереснее будет другой сырьевой спред!

    продолжение следует
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Календарный спред мазута HOU3 - HOV3 (сентябрь - октябрь) со второй декады июля по своей сезонности отчетливо склонен к снижению! Что мы хорошо видим на графике усредненных многолетних сезонных (3, 5 и 10-ти летних) тенденций:



    Сезонное снижение предполагается до середины-конца первой декады августа-месяца! Синей ценовой линией отображена очень приличная профитная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

    продолжение следует
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По спреду Брента появились технические признаки возможного окончания роста. Между ценой спреда и ценой прямого контракта дивергенция, а также на осциляторе прямого контракта.. Корреляция спреда с прямым контрактом на лицо. Поэтому буду ликвидировать позицию, и подожду лучших времен.

  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем анализ спреда мазута.
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи анализируемого спреда HOU3-V3, например, с 11 июля по 4 августа за последние 13 лет:




    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также среднестатистическая прибыль (+43 тика, 1 тик =$4.2 на контракт спреда) в анализируемый временной интервал выглядят вполне удовлетворительно!

    продолжение следует

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать