Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 145 из 479 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - это нормальная ситуация. Не слишком обращайте внимания на показания прибыли/убытка (ОПУ)в терминале CQG. Они постоянно глючат, особенно по дальним контрактам спредов.
    Снимайте показания прямо со стакана! Т.е. если вы вошли лимитником (BZS1Q3) по 34, а цена в наст. момент 37, то у вас по этому спреду текущая прибыль составит + 3 тика (+$30), - независимо от того, какие "глючные" значения ОПУ отображает прибыль/убыток терминал.
    ЗАКРЫВАТЬ спред - строго со стакана, желательно лимитным ордером!
    ---------------------
    Сахарные спреды на закрытии сегодняшних торгов чуть откатили вниз. Кто еще не вошел в покупки - сейчас (точнее, завтра утром) будет хорошая возможность зайти в любой из: SBV3-N4, SBH4-N4, SBK4-V3 ...
    (я стою в покупки по всем этим трем уже несколько дней!)
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Всем привет! Совместил графики ESU3 и ZNU3, оказывается они коррелируют на 90 процентов. Но ES растет быстрее. Интересно, посмотреть бы их спед. Завтра посмотрю подробнее на Ритмике. Вот только, какое соотношение сделать?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сейчас глянем...
    Помнится, я еще в мт4 Броко "баловался" с такими спредами краткосрочно. Случайно осталась корневая папка от Броко с прошлого лета. Зарядил сейчас индюки:



    Примерное соотношение с учетом волатильности (как видно из комментария индикатора ценовых линий) можно задать DX-ZN=1:1
    Вместо ZN можно взять и попробовать ZB, но соотношение будет иное DX-ZB=3^2 либо 2:1
    А можно попробовать тройной арбитраж, с участием всех трех "персоналиев"!



    К сож. анализ придется делать на сторонних специализированных программах. Т.к. в мт4 сейчас нет бондов ZB-ZN ни в одном ДЦ ...
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С последних дней июля отчетливо просматривается сезонная закономерность межрыночного зернового спреда пшеница - кукуруза! К концу июня - началу июля в США обычно заканчиваются последние посевные работы по кукурузе. Опасения биржевых игроков по этой культуре резко снижаются, и спрос ослабевает. В то время, как пшеничные всходы в данный период гораздо больше подвержены неблагоприятным погодным условиям. И биржевые спекулянты несколько больше озабочены судьбой будущего пшеничного урожая!
    Всё сказанное подтверждает график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда сентябрьских фьючерсных контрактов пшеница - кукуруза ZWU3 - ZCU3 = 1^1



    продолжение следует
  5. 885
    Комментарии
    8
    Темы
    38
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    К сож. анализ придется делать на сторонних специализированных программах. Т.к. в мт4 сейчас нет бондов ZB-ZN ни в одном ДЦ ...
    А что это за бонды? В кепитале есть европейские бонды.
  6. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сейчас глянем...
    Помнится, я еще в мт4 Броко "баловался" с такими спредами краткосрочно. Случайно осталась корневая папка от Броко с прошлого лета. Зарядил сейчас индюки:....

    ......К сож. анализ придется делать на сторонних специализированных программах. Т.к. в мт4 сейчас нет бондов ZB-ZN ни в одном ДЦ ...
    Добрый день Леонид! Можешь прикинуть какое должно быть соотношение ног в спреде ESU3-ZFU3 ? Или ESU3-ZNU3?
  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Добрый день Леонид! Можешь прикинуть какое должно быть соотношение ног в спреде ESU3-ZFU3 ? Или ESU3-ZNU3?
    Тут загвоздка в том, насколько я понимаю, что на бондах теоретическая ценовая шкала ниже 100 не бывает. В отличии от индексов, у которых теоретически ценовая шкала от 0 до бесконечности.
  8. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, я по поводу стакана хотел спросить. А не случится ли так, что "бумажные" убытки, которые скачут туда-сюда, если они большие очень, загнать счет на маржин колл. Теоретически.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Леонид, я по поводу стакана хотел спросить. А не случится ли так, что "бумажные" убытки, которые скачут туда-сюда, если они большие очень, загнать счет на маржин колл. Теоретически.
    В МТ4 вполне возможно, там в самой платформе есть глюки, и не рыночная котировка запросто может быть. Сколько я не перебрал брокеров с МТ4, еще не было такого, у которого не было бы не рыночных котировок.
    Другое дело биржевая платформа, там уже клиринг занимается точным расчетом прибылей убытков. Тем более, на бирже есть дневные лимиты на всех инструментах, при превышении которых торги останавливаются. Есть смысл рассчитывать свои риски, касательно дяди Коли, ориентируясь на дневные лимиты.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от 7vovan Посмотреть сообщение
    А что это за бонды? В кепитале есть европейские бонды.
    ZB, ZN - американские ценные бумаги, - облигации 30-ти и 10-ти летние соответственно.
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Леонид, я по поводу стакана хотел спросить. А не случится ли так, что "бумажные" убытки, которые скачут туда-сюда, если они большие очень, загнать счет на маржин колл. Теоретически.
    Думаю, что нет. "Клиринговая" часть платформы CQG не связана с глючным "блоком отображения прибыли/убытка ОПУ".
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Добрый день Леонид! Можешь прикинуть какое должно быть соотношение ног в спреде ESU3-ZFU3 ? Или ESU3-ZNU3?
    Тут загвоздка в том, насколько я понимаю, что на бондах теоретическая ценовая шкала ниже 100 не бывает. В отличии от индексов, у которых теоретически ценовая шкала от 0 до бесконечности.
    Привет! Размерность, думаю, тут роли не играет.
    По ZF - не знаю. А по ESU3 исходи из соотношения по DX:

    Примерно, DX-ES=2^1 - отсюда рассчитай ES-ZN, с учетом графиков выше (DX-ZB-ZN).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать