Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 14 из 465 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ===================================
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    После месяца сезонной торговли можно сделать некторые выводы.
    В первую очередь, - заметно, что спреды отрабатывают свою сезонность намного лучше одиночных инструментов!
    Валютные сезонные входы ( EURJPY, EURCAD) дали отрицательный результат. Разве что канадец худо-бедно отработал декабрьскую сезонность. Сахар, апельсиновый сок, хлопок и какао - практически сразу ушли в минус и лишь в последние дни года немного "подтянулись" в сторону многолетних сезонных тенденций, но из минуса не вышли!
    А вот зерновые, нефть и фондовые индексы отработали свою сезонность достаточно неплохо! Но это, скорее обьясняется предрождественским тоаврным ралли второй половины декабря!



    Что же касается спредов, то практически все они (особенно календарные спреды, - т.е. по разным контрактам одного инструмента) закрылись прибыльно. Очень неплохо отработали спреды в декабре свою сезонность...
    В новом году мы будем продожать исследовать приемы сезонной торговли и уже в первый же день торгов у нас будет сезонная покупка межрыночного зернового спреда.
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение

    Вот текущая ситуация по анализируему спреду кукуруза-пшеница ZCH2 - ZWH2 = 1^1 в МТ4. Вложение 381273
    Казалось бы, линия спреда, действительно, ориентирована в рост и парный вход в покупку спреда buy ZCH2 - sell ZWH2 = 1^1 по сезонности выглядит достаточно целесообразным! Однако, - если глянуть на график многолетних сезонных тенденций, то картинку мы увидим менее позитивную:

    При крошечном росте до последних дней текущего года, на переходе с 2011 на 2012 год имеет место резкий убыточный импульс вниз!
    "Оно нам надо? -- Таки нет!" (с)
    Поэтому я склонен отложить покупку этого спреда - до первых чисел нового 2012 года. Мы дождемся окончания этого убыточного импульса и на самом дне, на развороте откроем покупку спреда!
    Итак, пришло время более конкретно "разобраться" с этой сезонной покупкой спреда кукуруза-пшеница в первый же торговый день 2012 года! Мы совершенно правильно сделали, что не стали входить по рекомендации МРСИ с 18-19 декабря! Спред ZCH2-ZWH2 на последних днях 2011 года болтался во флете и даже отступил вниз, - как и обозначено на сезонном графике:



    В перспективе у нас покупка этого спреда и удержание позиций до последних дней января нового, 2012 года!
    Я сегодня разложу по годам движение этого спреда за последние 10 лет и чуть позже мы вместе посмотрим динамику ежегодного движения линии спреда с начала января до посл. дней месяца!

    продолжение следует
  4. 43
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    с Новым годом Леонид тебя и спасибо за твой труд.
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Благодарю, taurus1323 !
    ---------------
    Продолжаем исследовать межрыночный спред ZCH2 - ZWH2 (кукуруза-пшеница). Вот ежегодное движение линии этого спреда за последние 10 лет по январю:



    Статистика позитивная! Ни одного убыточного входа и лишь два входа были в безубытке, - причём самый последний вход, в уже прошлом, 2011 году при грамотной торговле можно было закрыть в середине месяца с солидной прибылью +40.00 (+160 тиков !!!!! - показал пунктирой стрелкой)!
    Должен однако ещё раз предупредить, что весь прошлый 2011г. этот зерновой спред очень капризно соблюдал сезонность и принес много неприятностей спекулянтам! В основном, это произошло из-за сильного удешевления пшеницы, которая ещё осенью достигла паритетного значения с кукурузой. Поэтому, думаю, что заходить в покупку спреда следует лучше оч. небольшими размерами!
    Итак, завтра - после открытия зерновых торгов оцениваем ситуацию на предмет покупки спреда:
    BUY ZCH2 - SELL ZWH2 = 1^1
    до последних чисел января.
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    очень какойто неуверенный этот вход.... Во первых по сезонности упасть к 4 января он должен, а во вторых он в принципе уже наверху - то-есть падать есть куда, а вот рости -не очень.....

  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну, посмотрим по обстановке, - когда откроются зерновые торги сегодня.
    -------------------------
    А пока, в наст. момент час назад открылись торги на европейской (межконтинентальной) товарной ICE-площадке! В связи с этим будет интересно рассмотреть сезонный вход по календарному спреду сахара!
    SELL SBH2 - BUY SBK2 = 1^1
    Вот график многолетних текущих тенденций этого спреда - стрелкой показана январская тенденция:



    Заметим, что декабрьская сезонность сахарного спреда (показана выше пунктирой стрелкой) отработала слабовато! Прибыль оказалась невелика - всего десяток-полтора пунктов (тиков) по сахарной шкале, хотя я расчитывал на сотню пипсов!
    Интересно будет разложить по годам и посмотреть на ежегодную динамику движения линии спреда с начала месяца до 13 января за последние 8-10 лет!
    Давайте глянем:



    Судя по ежегодным движениям на указанном отрезке, - профит спреда в потенциале небольшой! Всего несколько десятков пунктов (тиков) за 10 дней! Но и предполагаемый убыток в случае негативного развития событий - тоже совсем крошечный! Это хорошо видно на графиках. Таким образом, есть резон небольшими размерами войти в продажу этого спреда до 12-13 января:
    SELL SBH2 - BUY SBK2=1^1
    Сейчас сахар активно растет. Растет и спред. Ждем признаков разворота линии спреда вниз и открываем позиции:

  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Последний в этом году сезонный вход мы реализуем сегодня, 30 декабря!
    Это покупка календарного спреда американских бондов до 10 января:
    BUY ZNH2 - SELL ZBH2 =1^1 (10 - 30-ти летние облигации)
    Вот версия многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ:

    Предполагаемфый профитный потенциал (см. шкалу верхнего окна) очень даже неплохой! Чуть позже я построю движение этого спреда по годам и мы более конкретно оценим целесообразность этого сезонного входа!
    ==================
    Я уже писал неоднократно, что для уменьшения риска и для повышения комфортности торговли этим спредом, - я использую не биржевое соотношение 1:1, а беру ZN-ZB=3^2.....
    Следует учитывать, что размер 1-го тика составляет примерно 32.00$ (на 1 контракт), поэтому нужно правильно соотнести размеры открываемых позиций с величиной депозита. Я зашел вот так:
    BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04
    =====================================


  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    С 24-25 декабря прослеживается интересная тсезонная енденция по сырьевому спреду нефть -мазут. Линия спреда идет вниз до 10 января нового года.
    Видимо, печное топливо пользуется хорошим спросом на новогодних каникулах! Вот график усредненных многолетних сезонных тенденций:

    Спред нефть-мазут CL-HO бывает волатильным и капризным, поэтому я рекомендую заходить небольшими лотами и сразу закрывать его после резкого, сколь-нить значимого движения вниз, в профитную сторону!
    Текущая ситуация на графике:
    Этот спред отрабатывает свою сезонность очень даже прилично! С момента входа поздно вечером 23 декабря по настоящий момент - прибыль составила примерно 300 пунктов (тиков) по шкале нефти! Я заходил размерами
    CLG2- HOG2=0.03^0.03
    и суммарная прибыль сейчас у меня - более +90.00 $
    Поскольку, отработка по большому счету, пратически состоялась, - то я склонен сейчас закрыть позиции этого спреда, т.е. зафиксировать прибыль не дожидаясь окончания сезонности. Чтобы - "не думалось...".
     
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сыревой сезонный вход сейчас возможен. Еще вчера нужно было зайти , но пока ещё не поздно!
    Продажа сырьевого спреда:
    sell CLG2 - buy BRNG2=1:1
    (американская нефть Лайт Свит - северная европейская нефть Брент), график многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций по версии сайта МРСИ:



    По годам, - за последние 10 лет спред CL-BRN=1^1 ходил с 3 января до 13 января вот таким образом:
    ( прибыль отображена в пунктах по шкале нефти)



    В наст. момент спред CLG2 - BRNG2 уже активно пошел вниз по сезонности. Держим позиции до 12-13 января или до достижения суммарного профита от +100 пунктов:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать