Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 139 из 465 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
  1. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    NataKuz спасибо за пояснения.
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот сейчас глянул в настройки CQG, - по умолчанию, действительно задан режим ФИФО. Меню: Настройки / заявки и позиции

    Причем, для внутридневных сделок (как видно из рисунка) можно предусмотреть приоритет закрытия!
    (Чуть позже сегодня, возможно, начнем оценивать июньские "хлопоковые" перспективы!)
  3. 24
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для Sujety  
    Новичок

    1 Медалей
    Внесу свою лепту) В CQG Trader метод расчётов используется для отображения внутри платформы. На практике все ордера закрываются по очерёдности в которой были открыты.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, хлопок CT.
    С первых весенних дней, с начала марта после высадки хлопка до конца мая цены планомерно снижаются. Идет опыление, и в это время беспокойство рыночных игроков минимально! С первых июньских дней начинается период завязи. В течение 2-3 недель этот период держит спекулянтов в напряжении, т.к. судьба будущего урожая в значительной степени зависит от этих дней! С середины 20-х чисел июня опять начинается сезонное долгосрочное последовательное снижение. Иногда оживляемое редкими UP- колебаниями, обусловленными местными, локальными (как правило, погодными) новостями в хлопковом поясе США!
    Изложенное хорошо иллюстрирует график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-3-10-ТИ летних) июльского контракта хлопка CTN3:



    Синей ценовой линией отображена несколько необычная интересная прошлогодняя, 2012г. отработка инструмента.

    продолжение следует
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Впрочем, необычность прошлогодней отчасти отработки можно объяснить следующим образом. В двадцатых числа июня имеет место ФНД июльского N-контракта хлопка. Скорее всего, массовый переход биржевых игроков на очередной, Z-контракт инструмента CT в начале третьей декады месяца, усугубленный фундаментальными хлопковыми новостями в прошлом году, - и вызвал резкое снижение хлопковых цен с 22-23 июня 2012г.!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки хлопка CTN3, например, с 5 июня по 24 июня за последние 13 лет:



    Статистика хоть и позитивная, но достаточно неоднозначна! Хлопок - инструмент волатильный и капризный. Среднестатистические и максимальные значения просадок и убытков внушают изрядные опасения!

    продолжение следует
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Понятно, что здесь целесообразно работать в покупки CT – краткосрочными (по нашим сезонным меркам) бай-входами, - на откатах! Используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (опять же, по нашим меркам) таймфреймах (Н1-Н4). Текущая ситуация показана на графике:



    В этом году сезонный рост начался уже с первых дней июня! Всего за два-три первых дня месяца цена подскочила почти на 7 фигур! Впрочем, почти сразу пошла Down-коррекция, продолжение которой мы наблюдаем и сегодня!
    Для тех, кто желает свести к минимуму возможные просадки и потери - есть "альтернативный" вариант - покупка календарного спред хлопка (июль - декабрь): BUY CTN3 - SELL CTZ3. В этом случае предполагаемая прибыль будет значительно меньше, но риск также изрядно уменьшается!
    Есще раз напомню, что 26 июня с.г. имеет место ФНД-экспирация июльского контракта. Так что, за день-два до этой даты нужно "по любому" закрыть сделки с CTN3. Октябрьский контракт CTV3 - лучше не задействовать вовсе, т.к. он неликвидный и предназначен в основном для "чисто-физических операций".
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    А мы пока продолжим анализировать сезонную продажу спреда газа. Как я выше писал, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи NGN3-U3, например, с 4 по 11 июня за последние 13 лет:
    Вложение 488883
    Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +43 тика /-8 тиков (1тик = $10 на контракт спреда) выглядят достаточно привлекательно даже для реализации входа на совсем небольших биржевых депозитах! Вчера перед закрытием торгов ситуация по спреду NGN3-U3 выглядела вот таким образом:
    Вложение 488887
    Амплитуда колебания за прошедшие сутки составила 5 тиков. Зашел около 22:00 мск в продажу лимитником по "-9" (для платформы CQG тикер спреда можно задать как NGES2N3). Тейк пока задал на уровне -18. В четверг, после выхода (18:30 мск) недельных данных по запасам природного газа США, буду корректировать цель окончательно!
    Удачи всем!
    Итак, сегодня данные по запасам природного газа США вышли благоприятные для нас. Одиночно газовые цены резко ушли вниз. И ближний N-контракт потянул наш спред NGN3-U3 в нужном направлении!

    Поздравляю тех, кто воспользовался рекомендаций в продажу спреда!
  8. 172
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Впрочем, по годам иногда имеют место значительные просадки. Поэтому, здесь целесообразно работать в покупки SBV3 – краткосрочными (по нашим сезонным меркам) бай-входами, - на откатах! Используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (опять же, по нашим меркам) таймфреймах (Н1-Н4). Для небольших счетов в популярной платформе МТ4 можно даже работать сразу двумя небольшими позициями. Одну сделку держать долгосрочно, до начала 20-х чисел июЛя-месяца. А второй - работать в краткосрочные покупки на откатах цены SB!
    Текущая ситуация показана на графике:



    Ждем первых отчетливых признаков UP-разворота цены. И оцениваем ситуацию на предмет сезонных покупок инструмента SB! С 1 июня для выбора оптимальной точки (даты) входа есть резон пристально следить за фундаментальными сахарными сводками с мировых тростниковых сахарных плантаций, например в русскоязычном адресе http://www.isco-i.ru/Data/ (подраздел http://www.isco-i.ru/free/newsall/ne...s02/m-news.htm )
    Удачи всем!
    Леонид, как думаете, пора наверное искать варианты на покупку сахара, вроде как разворот обозначается вверх?
    P.S. Какао как сходило хорошо :)
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С сахаром "одиночно" я не тороплюсь! Никуда не уйдет от нас это долгое сезонное движение. Лучше здесь не суетиться. Помнится, в конце мая (перед цитируемым вами моим сообщением) я писал:
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .... Например известный сайт МРСИ уже с последних дней мая дает рекомендательную статистику по сахару SB(№11) на предмет его долгосрочной сезонной покупки. Я же (из собственного скромного опыта) предполагаю начинать одиночные покупки сахара с cередины июня-месяца. Вот календарные SB-спреды, - иное дело. Их можно оценивать уже с первых чисел следующего месяца!
    И календарный спред SBN3-V3 я примерно тогда-же сразу купил по "-35":



    И сейчас спокойно ожидаю дальнейшего, позитивного развития событий!
  10. 31
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
    Аватар для rafale  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Просим обратить внимание, что в связи с заключенными договоренностями и требованиями поставщиков ликвидности, компания оставляет за собой право для позиций, открытых методом календарного, межрыночного или межтоварного спреда, если эти позиции по сфд остаются открытыми более 3 суток, взимать дополнительную ежесуточную комиссию за ролловер в размере 10 долларов США за 1 стандарный лот, а также сумму, эквивалентную текущему рыночному спреду на торгуемых контрактах. Под данными позициями, в том числе, понимаются позиции, открытые в одно время (с промежутком до 60 минут), в противоположные стороны равноценного объема на контрактах одной товарной группы, либо являющихся производными одного базового актива.
    Эти кухни - они такие кухни

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать