Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 137 из 462 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Глянем текущую сезонность производных соевых инструментов. Соевый межрыночный спред мука-масло с последних чисел мая-месяца имеет тенденцию к росту. Вот прошлогодний усредненный многолетний сезонный график ZM - ZL =1^1 (июльские контракты):



    До начала второй декады июня отслеживается на графике Up-тенденция на сезонном графике!
    А вот прошлогодняя, 2012г. достаточно неплохая отработка спреда ZMN2 - ZLN2 = 1^1 в указанный временной интервал:



    Продолжение следует
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки соевого межрыночного спреда мука - масло BUY ZMN3 - SELL ZLN3 = 1^1, например, с 28 мая по 9 июня за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +146 тиков /-8 тиков выглядят очень даже привлекательно! Статистика приведена к шкале инструмента ZM (1 тик = 10$)

    продолжение следует
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Впрочем, максимальная просадка здесь довольно значительна! Да и спред этот - очень волатильный! Возможно, здесь целесообразно работать в покупки спреда – краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами, - на откатах! Используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (опять же, по нашим меркам) таймфреймах (Н1-Н4). Текущая ситуация показана на графике:

  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну, на май-месяц у нас в наст. момент практически ничего сезонного по спредам не осталось. Одиночные входы можно глянуть. Например известный сайт МРСИ уже с последних дней мая дает рекомендательную статистику по сахару SB(№11) на предмет его долгосрочной сезонной покупки. Я же (из собственного скромного опыта) предполагаю начинать одиночные покупки сахара с cередины июня-месяца. Вот календарные SB-спреды, - иное дело. Их можно оценивать уже с первых чисел следующего месяца!
    Но давайте всё-же, глянем графики по рекомендации МРСИ по одиночному V-контракту! Ниже - график усредненных многолетних (3-5-8-ми летних) сезонных тенденций одного из самых ликвидных в настоящий момент октябрьского фьючерсного контракта сахара SBV3:



    Синей ценовой линией отображена очень неплохая прошлогодняя 2012г. отработка SBV3 в обозначенный (вертикальными линиями) временной период!

    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Действительно, на многолетнем сезонном графике хорошо просматривается рост сахарных цен с первых дней июня-месяца. Давайте глянем в общий "сахарный" обзор, который не так давно мы ставили в этой ветке в адресе: http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1304643
    "После окончания «свекольно-посадочных» мероприятий начала весны - внимание участников рынка переключается на мировые «тростниковые регионы», где начинается уборка урожая. При нормальных уборочных процессах с конца марта цены начинают снижаться. И, как правило, достигают своих минимальных значений в мае-месяце! Далее, с июня внимание рынка сосредоточено на «сахарных» регионах Южной Америки, где погодные условия сильно влияют на ход уборочных мероприятий. Беспокойство участников рынка подталкивает сахарные цены вверх до конца июля! С августа , со своих локальных высот, по мере созревания сахарной свеклы цены начинают снижаться. Рынок готовится к поступлениям поставок нового урожая."
    Наступление именно этого выделенного периода роста и ожидается с первых дней следующего месяца! Сезонный сайт МРСИ предлагает свою статистику покупки октябрьского контракта до 13 июЛя.



    Четырнадцать лет из последних пятнадцати по версии МРСИ такие покупки были профитными. Среднестатистичекая прибыль до 13 июля составила $ +1536 на контракт SB! Неплохо!
    Но мы сейчас для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения составим свою статистическую табличку, исходя из сезонного графика выше, где UP-тенденция сахарных цен отчетливо прослеживается почти до конца июЛя-месяца!

    продолжение следует
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки сахара SBV3, например, с 31 мая по 25 июЛя за последние 13 лет:




    Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +190 тиков /-44 тика (1тик = $11 на контракт спреда) выглядят также привлекательно, как и по версии МРСИ! Ничуть не хуже!

    продолжение следует
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Впрочем, по годам иногда имеют место значительные просадки. Поэтому, здесь целесообразно работать в покупки SBV3 – краткосрочными (по нашим сезонным меркам) бай-входами, - на откатах! Используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (опять же, по нашим меркам) таймфреймах (Н1-Н4). Для небольших счетов в популярной платформе МТ4 можно даже работать сразу двумя небольшими позициями. Одну сделку держать долгосрочно, до начала 20-х чисел июЛя-месяца. А второй - работать в краткосрочные покупки на откатах цены SB!
    Текущая ситуация показана на графике:



    Ждем первых отчетливых признаков UP-разворота цены. И оцениваем ситуацию на предмет сезонных покупок инструмента SB! С 1 июня для выбора оптимальной точки (даты) входа есть резон пристально следить за фундаментальными сахарными сводками с мировых тростниковых сахарных плантаций, например в русскоязычном адресе http://www.isco-i.ru/Data/ (подраздел http://www.isco-i.ru/free/newsall/ne...s02/m-news.htm )
    Удачи всем!
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для торговой платформы МТ4 в наш текущий зерновой портфель можно небольшими размерами добавить спред соевых инструментов:
    buy ZMN2 - sell ZSN2 = 3^2 (мука - бобы)
    По сезонности спред растёт с последних майских дней! Не буду повторяться, - см. прошлогоднее описание этого входа:
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1248183
    Держим позиции спреда до выхода очередного июньского отчета Мин.СХ США (USDA), который (если не ошибаюсь) имеет место 12 числа!
    Отработка прошлогоднего входа: http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1254831
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Лето началось! С чего начнем первую рабочую неделю первого летнего месяца?
    Для владельцев биржевых счетов напоминаю, что до начала второй декады июня-месяца остаются актуальными сезонные покупки календарных соевых спредов бобов и муки: ZSN3-Q3, ZMN3-Q3!
    Прошлогоднее описание (с отработкой) в адресах: http://procapital.ru/showthread.php?...09#post1243109
    http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1245997
    Эти спреды в текущем году "получились" достаточно активные (волатильные) и для совсем уж небольших биржевых депозитов есть резон задействовать спред бобов из миниконтрактов этого инструмента! Для популярной торговой платформы CQG его можно задать следующим образом: XBS1N3. Работать лимитными ордерами. Не "мельчить". Ликвидность спреда в американскую торговую сессию достаточно удовлетворительна!
    Чуть позже начнем оценивать сезонную покупку какао СС.
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Последний общий подробный сезонный обзор по какао (тикер СС) мы ставили в адресе: http://procapital.ru/showthread.php?...53#post1305753
    Напомню, что цены на какао-бобы имеют тенденцию следовать за циклом сбора урожаев данной культуры. В январе торгуется урожай какао, который был собран в сентябре и октябре. Обычно, этот хороший урожай оказывает давление на цены какао-бобов в начале года (январе и феврале). В марте, как правило, цены немного поднимаются, так как рыночные игроки обеспокоены судьбой очередного урожая. В апреле, к окончанию очередного сезона сбора урожая цены какао-бобов могут достичь своих максимумов. В мае урожай собран, беспокойств и опасений у рынка практически нет, поэтому цены начинают снижаться. В июне и июле цены опять растут, достигая своих максимумов!

    [/URL]

    Всё выше сказанное достаточно хорошо отслеживается на годовом сезонном графике усредненных 5, 15 и 25-ти летних тенденций.

    продолжение следует

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать