Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 13 из 481 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .....
    Сегодня ближе к вечеру, после открытия зерновых торгов мы более конкретно оценим текущую ситуацию. А также, разложим на графике по годам этот спред ZRF2 - ZRH2 за последние 8-10 лет!
    ==================================
  2. 29
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    leonid, подскажи, как считал, и почему играет роль
    Сейчас бид-аск по рису, если условно брать по 0,5 лота - 45 баксов.
    Согласно этой картинке, потенциал роста, пусть условно - подорожание в 2,5 раза:



    Сейчас цена по индикатору эквити (для по 0,5 лота - -270$).



    Значит есть возможность заработать ~160$. За вычетом спреда, 100-120$. Это мало конечно, но ведь зато очень надёжно. К тому же у кого нет сделок в это время, можно гарантировано заработать ~1,5% к депозиту (если консервативно торговать). Если где ошибся, поправьте.

    UPDATED: посмотрел биржевые спецификации - экспирация 13 числа. Конечно не успеет вырасти. Согласен, слишком малый потенциал роста. Хотя если кто хочет заработать 0,3%...)))
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ок, давай чуть более конкретно разберемся.
    Только будем считать потенциальную прибыль не в долларах, а в тиках (с учетом того, что в МТ4 1тик - это 5 (0.5) пунктов по шкале риса ZR).
    Многолетние графики от сс-трейд нужно всегда проверять по другим ресурсам (МРСИ, Барчарт и т.п.), т.к. они посл. время зачастую, глючат и искажаются.
    Вот сезонный график спреда ZRF2-ZRH2 построенный по годам за последние 10 лет:



    Таким образом, с учетом потерь на аск-бид (2-4 тика по каждому плечу), предполагаемая прибыль до 11 января вряд ли составит более 8-10 тиков. Нет смысла суетиться при такой "скромной" перспективе!
    Но чтобы проверить эти построения, я ("чисто" символически) для эксперимента сейчас зашел крошечными лотами в этот спред на своем реальном счете:
    BUY ZRF2 - SELL ZRH2 = 0.01^0.01
    Посмотрим, чем дело закончится!
    -------------
    Чуть позже рассмотрим сезонный вход по спреду древесины.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    7 декабря - сегодня будем смотреть сезонность спреда соевых инструментов мука-масло, ZM - ZL = 1^1
    Из графика по версии МРСИ видно, что примерно с 7-8 декабря и до последних дней года имеет место тенденция роста линии спреда:

    Для более конкретной оценки обстановки нужно разложить график по усредненным ближним годам, что я сейчас и сделаю!
    Здесь видно, что оптимальной датой входа будет, скорее всего, - завтрашний день! ... И далее, спред .... растет до последних дней декабря:
    Закрыл сейчас позиции этого спреда ZM-ZL! Поскольку линия спреда уже отработала декабрьскую сезонность и настроена на разворот вниз!
    Отработка очень даже неплохая получалась! В январе по данному спреду у нас будет два среднесрочных сезонных входа.
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    16 декабря.
    В ОБЗОРЕ РЫНКА мт4 появился новый контракт свиньи, - апрельский HEJ2. В этой связи будет интересно рассмотреть движение календарного свиного спреда во второй половине декабря. По версии известного сезонного сайта МРСИ - линия этого спреда (5-ти и 15-ти летние линии) до первых чисел января уверенно идет вниз:

    Хорошая статистика! Лишь один сезон, самый дальний 2002г. был убыточный, "-30" тиков. И один сезон получился в безубытке, - 2006г. Все остальные года имел место суммарный профит от +20 до +80 тиков! И на открытии американских торгов есть резон войти сегодня в продажу этого спреда -
    SELL HEG2 - BUY HEJ2,
    причем держать его можно и до конца первой декады января следующего года, - по ситуации.
    Перед наступлением Нового года решил частично закрыть этот свиной спред. Отработка, "по большому счету" состоялась! Оставил в работе совсем небольшие размеры, - "чисто" символически.
    В настоящий момент имеет место суммарная прибыль более +1.200 ( т.е. +60 тиков по шкале свиньи HE)!

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    21 декабря
    За неделю-полторы до экспирации декабрьского контракта спред скотины LE начинает сужение. График многолетних сезонных тенденций представлен на рисунке:
    Вложение 382957
    Как видно из шкалы графика, предполагаемая прибыль может составить до +3.000 по шкале скотины (+120 тиков)!
    Чтобы принять решение, - разложим по годам движение спреда за последние несколько лет и посмотрим на ежегодный ход линии спреда с 22 по 30 декабря:
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А ты видел, где сейчас находится текущая цена этого спреда? ;)
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, - почти на нуле. Как раз сейчас и думаю, - стоит ли входить!
    Посмотри - на два дальних года (2003 и 2004) на рис. выше - там спред уходил в положительную зону. Сижу сейчас и "чешу репу".
    Это спред, в силу текущей ситуации отрабатывал свою сезонность оч. интересно. Мы, практически ничем не рисковали, вставая в покупку, хотя уже в момент входа спред почти сошелся (ну, - без малого). Разве что, - были опасения остаться в безубытке.
    Но те пара десятков тиков, которые оставалсь до точки схождения контрактов спред (худо-бедно) прошел за прошедшую неделю! Иной раз можно было даже пипсовать спредом в ликвидное время (разгар чикагских торгов), - спред ходил достаточно волатильно для этого - см. рис ниже!
    Закрываю сейчас позиции скотины BUY LEZ1-SELL LEG2, - текущий профит около +20 тиков. С учетом потерь на аск-бид в текущее неликвидное время при закрытии останется +16+18 тиков чистой прибыли! Удовлетворительный вполне результат, учитывая изначальный малый сезонный потенциал спреда в этом году!

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем нашу сезонную торговлю. В наст. момент становится актуальной сезонная продажа спреда древесины. До конца первой декады января этот календарный спред склонен к снижению:
    SELL LBSF2 - BUY LBSH2 (январь - март)
    Ниже - график многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ:



    Более подробный график многолетних сезонных тенденций показывает достаточно уверенную тенденцию снижения цены.
    Предполагаемый профит до 10 января по разным годам достигал до +15.0 ( 150 пунктов)!



    Нужно учесть, что хотя инструмент LBS и малоликвидный, но движения по нему бывают достаточно значимые. Потери на аск-бид могут быть большими, поэтому входить в мт4 нужно в разгар американских товарных торгов на CME-площадке (примерно с 19:30 мск), когда спред аск-бид минимален. Текущая ситуация на рисунке:



    ===============
    отработка - убыточная - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=155
  8. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Закрываю сейчас позиции скотины BUY LEZ1-SELL LEG2, - текущий профит около +20 тиков. С учетом потерь на аск-бид в текущее неликвидное время при закрытии останется +16+18 тиков чистой прибыли! Удовлетворительный вполне результат, учитывая изначальный малый сезонный потенциал спреда в этом году!

    Почему у тя на графике отмечено жёлтой стрелкой, что вход был от 20 числа, хотя мы ведь 21 числа вроде только обсуждали возможность этого входа.
    И кстати ты свои картинки на графиках иногда размещаешь в не очень удачном месте, они закрывают ценовую шкалу, из-за этого сложно оценить визуально потенциал движения. Вот например как и в случае со скотиной.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ==============================
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Последний в этом году сезонный вход мы реализуем сегодня, 30 декабря!
    Это покупка календарного спреда американских бондов до 10 января:
    BUY ZNH2 - SELL ZBH2 =1^1 (10 - 30-ти летние облигации)
    Вот версия многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ:

    Предполагаемфый профитный потенциал (см. шкалу верхнего окна) очень даже неплохой! Чуть позже я построю движение этого спреда по годам и мы более конкретно оценим целесообразность этого сезонного входа!
    ==================
    Я уже писал неоднократно, что для уменьшения риска и для повышения комфортности торговли этим спредом, - я использую не биржевое соотношение 1:1, а беру ZN-ZB=3^2.
    При таком соотношении предполагаемая прибыль будет чуть меньше, но и риск также уменьшается в значительной мере (при негативном развитии событий). Поэтому по "годам" я разложил сезонные графики именно для такого соотношения!
    Итак, за последние 10 лет спред показывал ежегодно вот такую динамику:
    BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 3^2





    Статистика - явно в нашу пользу! С 30 декабря до 10 января - Всего лишь один дальний год (2005) был убыточным, ещё два года отработали "при своих". И оставшиеся семь лет имел место профит от скромных +25 тиков в 2002г. до невероятных +320 (!) тиков в 2009г!
    Текущая ситуация по спреду американских бондов ZNH2-ZBH2=3^2 представлена на рисунке.
    Следует учитывать, что размер 1-го тика составляет примерно 32.00$ (на 1 контракт), поэтому нужно правильно соотнести размеры открываемых позиций с величиной депозита. Я зашел вот так:
    BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать