Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 129 из 462 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С некоторой неохотой выкладываю описание спреда бычки-кр.рог.скотина на конец апреля-начало мая! Т.к. апрельская сезонность этого спреда начала-середины текущего месяца отработала с точностью "наоборот". Так что, следует учитывать это обстоятельство! Замечу, что этот межрыночный спред достаточно часто бывает "коварным и капризным"!
    Итак! Со второй декады апреля предполагается рост спреда бычки-скотина GFQ3-LEQ3=1^1. Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда на ближайшие несколько недель:



    На рисунке видно, что сезонное Up-движение предполагается до середины мая-месяца!
    Прошлогодняя отработка 2012г. в анализируемый период состоялась очень даже прилично. Хотя, к концу первой декады мая спред GF-LE "клюнул" вниз, в убыточную сторону, но в целом сезонное движение было достаточно профитным:



    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику покупки спреда GFQ3-LEQ3 = 1^1, например, с 26 апреля по 15 мая за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +1.63/-0.7 (+65 тиков/-28 тиков ) представляются достаточно удовлетворительными! (У данных инстументов различная стоимость тика, $12.5 и $10 соответственно, поэтому стат. данные - относительно условны)
    Интересно, что англоязычные сайты предлагают вот такую статистику покупки спреда GFQ3-LEQ3=1^1, - с 23 апреля по 11 июля:



    Текущая ситуация по спреду показана на графике. Прикидываем технические возможности покупок спреда, BUY GFQ3 – SELL LEQ3 = 1^1,

  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Англоязычные сезонные сайты с конца апреля дают статистическую рекомендацию на продажу хрюнделей (тикер HE).
    Наш последний (мартовский) обзор по свиньям мы ставили в адресе: http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post1412945
    Напомню, что со второй половины марта цены начинают повышаться. Почти до конца апреля. Поросята в этот период находятся на откорме, американские фермеры ограничивают продажи еще не набравшего вес "инструмента". После некоторой стабилизации следует сезонный спад цен в мае-месяце! Далее спрос опять начинает увеличиваться ....



    Глянем более подробно интересующий нас сезонный участок на май месяц!
    Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) июльского контракта хрюнделей HEN3 на ближайшие несколько недель:



    Действительно, почти на всем протяжении месяца заметна тенденция к снижению цены на этот "инструмент"!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику продаж свиней, например, с 1 мая по 25 мая за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +4.025/-1.950 (+161 тик/-78 тиков, 1 тик=$10.0) представляются достаточно удовлетворительными!
    Текущая ситуация (по доступному в популярной торговой платформе МТ4) июньскому контракту хрюнделей HEM3 показана на графике ниже:



    Пока здесь ещё сохраняется начавшаяся в апреде Up-тенденция цены! Отслеживаем начало сезонного разворота цены вниз средствами стандартного технического анализа на таймфреймах H1-H4. Напомню, что активные торги по инструментам данной группы (скотина-телята-свиньи) на чикагской площадке СМЕ ежедневно начинаются после 18:00 мск (и заканчиваются в 22:55 мск)!
  3. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид добрый день, не подскажетет где смотреть FND на спреды, вот к примеру газ NGM3 экспирация 30 мая, а если будет спред NGM3/Z3, то да какого числа месяца можно держать спред? спасибо
  4. 12
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    спасибо за информацию Леонид, подскажите еще т.е. если берем в спред месяца с большим промежутком, то получается спред более волатилен и больше влияет на спред ближний месяц. А с каким тогда разбросом месяцев лучше выбирать контракты, соседнии , на один котракт или два, и еще такой вопрос от ориентировочной даты входа допустим май насколько далеко или близко начинать подбирать контракты к примеру июль/сентябрь или сентябрь/декабрь? заранее спасибо.
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вопрос непростой.
    Выбор зависит от различных причин. Однозначного ответа нет!
    Для небольших депозитов с целью минимизации рисков лучше выбирать спреды соседних контрактов, отстоящих от текущего на 2-6 месяцев. Впрочем, бывает так, что даже спреды соседних контрактов (напр. по зерновым) будут оч. рискованными, - если составлены из контрактов разных урожаев! В самом простом случае можно пользоваться рекомендациями от МРСИ, выбирая оптимальные временные участки из тех интервалов, которые анонсируют они в своей статистике.
    Также, можно зарегиться там на платные (месяц или квартал) подписки (есть 2-х недельная беспл. триал версия) и перелистывать-перелопачивать графики всех доступных календарных спредов различных инструментов, выбирая на текущий месяц подходящие интервалы, где совпадают по направлению усредненные многолетние ценовые линии.
    Например. Берем файл спредов по свиньям, тикер HE (LH) и внимательно смотрим все графики по очереди на участке мая-месяца. См. файл с такими графиками в закачке по ссылке: _http://rghost.ru/45701861
    Вот, к примеру нам показалось, что имеется перспективный участок спреда соседних контрактов HEV3-HEZ3 (октябрь-декабрь), примерно с 10 мая по 25 мая:



    Далее, мы проверяем ликвидность этого спреда (в стакане, см. англояз. биржевые сайты) и обьемы в текущий момент.

    _

    Данные параметры вполне удовлетворительны, - ликвидность хорошая, обьемы достаточно солидные (более 2500 сделок в сутки)!
    Потом нам следует проверить ежегодное движение спреда в анализируемый временной интервал, хотя бы, за последние 8-10 лет! Это можно сделать на барчарте: задавая спреды по годам в окошечке Expression, HEV12-HEZ12, HEV11-HEZ11, HEV10-HEZ10 и т.д.
    _http://www.barchart.com/chart.php?ss=1&spread=HEV11+-+HEZ11&p=DO&d=H&sd=&ed=11%2F01%2F2012&size=M&log=0 &t=LINE&g=1&sh=100&indicators=&addindicator=#ju mp
    Либо аналогичным образом на сайте Спред-инвест _http://www.spreadinvest.ru/index/0-44 (галочку в окошечко Latest Date)
    Можно даже составить табличку, вроде тех, что я выкладываю в ветке. И на основании собранной статистики принимать окончательное решение!
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от epiluzin Посмотреть сообщение
    Леонид добрый день, не подскажетет где смотреть FND на спреды, вот к примеру газ NGM3 экспирация 30 мая, а если будет спред NGM3/Z3, то да какого числа месяца можно держать спред? спасибо
    Добрый день!
    В вашем конкретном примере спред можно держать до 28-29 мая, т.е. закрывать позиции за день-два до дня LTD-экспирации ближнего M-контракта газа!
    Т.к. все сырьевые инструменты (амер. и европейские нефть-бензин-мазут-газ) можно торговать до предпоследнего дня! Т.к. у них имеется только LTD (т.е. ltd=fnd).
    -----------------
    Немного отвлекаясь, замечу, что спреды таких "разбросанных" др. от друга контрактов лучше пока не брать. Т.к. здесь будет изрядный перекос в сторону ближнего плеча! Т.е. движение NGM3-Z3 будет в значительной мере определяться скорее не сезонностью спреда, а ценой ближнего, июньского M-контракта, особенно на новостях.
    Для начала и приобретения навыка лучше использовать более близкие к др. другу контракты! Риск будет намного меньше!
    --------------------------
    FND инструментов лондонской площадки ICE (сахар-кофе-какао-сок-хлопок...) смотрим на сайте этой биржи: _https://www.theice.com/products.jhtml
    В меню странички подводим мышку к выпадающему окошечку PRODUCTS, выбираем нужный инструмент, напр. хлопок cotton CT (№2), на открывшейся страничке этого инструмента выбираем в меню опцию EXPERY DATES и получаем весь набор дат (в т.ч. искомых LTD, FND ... ) по всем торгуемым контрактам:
    _https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=254#expiry

    ===========================
    Далее, СМЕ-площадка:
    Заходим на гл. страницу биржи СМЕ:
    _http://www.cmegroup.com/
    Там представлены таблицы текущих котировок практически всех торгуемых инструментов, разбитых по группам:
    Agriculture (агрокультуры)
    Energy (сырьевые)
    FX (валютные фьючерсы)
    Equities (индексы)
    Metals (металлы)
    и т.п. ....
    Выбираем нужный нам инструмент из соответствующей группы. Например, соевую муку ZM из группы "Агрокультуры" - и щелк. по этому символу:



    Раскроется страничка со списком всех доступных в наст. момент контрактов соевой муки (с онлайн котировками Ласт, обьемами и т.д.). Выбираем в меню опцию "Product Calendar" и щелк. по ней мышкой:



    После чего откроется страничка с искомыми датами по каждому доступному контракту! Обычно, FND по зерновым имеет место в последний день предшествующего экспирации месяца, т.е. для текущих майских контрактов - 30 апреля!



    А LTD для зерновых, обычно - 15 числа эксперируемого месяца. Т.е. в этот день, 15 мая всякая торговля по майским контрактам зерновых инструментов прекращается и всем тем, кто с 30 апреля не закрыл свои длинные позиции, будет осуществ. физическая поставка товара!
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Далее, для владельцев биржевых счетов - по их убедительной просьбе рассмотрим перспективные календарные спреды мазута на ближайшие несколько недель! Особенный интерес текущей ситуации заключается в том, что мы можем попробовать одновременно по сезонности встречно войти двумя календарными спредами мазута с минимальным (на мой взгляд) риском!
    Итак, сначала оценим спред ближних контрактов HOM3 - HON3. Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда:



    По ценовым линиям хорошо отслеживается Up-тенденция спреда до середины месяца!

    продолжение следует
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Замечу, что в мт4 Грандкапитала сейчас доступны оба этих контракта! Так что, у кого есть возможность (пока они там не спохватились) - можно для практического эксперимента зайти мин. лотами 0.01: BUY HOM3 - SELL HON3
    Впрочем, сейчас для мазута неликвидное время и аск-бид, возможно будет великоват. И маржа по мазуту достаточно большая (до 6000$ за контракт на клиринге(
    А я тем временем построю статистическу таблцу за последние 13 лет по данному входу.
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения HOM3-N3 глянем полную статистику покупки спреда, например, с 5 мая по 15 мая за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +58 тиков/-10 тиков, 1 тик=$4.2 на контракт) представляются достаточно привлекательными!

    продолжение следует
  10. 46
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем привет. Вопрос к Леониду, как к знатоку товарки. Существует ли экономический календарь для товарной биржи? Именно новости, которые хоть как то влияют на движение активов. Скота, кукурузы, пшеницы и пр.? Ну и по сырью тоже.)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать