Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 124 из 479 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Леонид, день добрый!
    Подскажите каким образом происходит схема покупки(продажи) спреда. Если я правильно понимаю, то это надо покупать(продавать) фьючерсы?
    Соответственно, через какую платформу(а значит и брокера) можете порекомендовать в плане соотношения цена-качество? за исключением мт4-здесь я так предполагаю больше графический анализ проводится с помощью индикаторов...
    И еще, вопрос маржинального(на сделку, на день) обеспечения для спредов как рассчитывается? (или где можно посмотреть?).
    Т.е в целом можете рассказать как проводятся такие сделки?
    тема очень интересна, и вам с евгением респект за материал.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день. В выходные постепенно отвечу на ваши вопросы.
    Для начала - посмотрите по размеру маржи: http://procapital.ru/showthread.php/...=1#post1142065
    Маржа календарных спредов в западных биржевых платформах обычно в разы меньше маржи одноименного одиночного инструмента.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, спредтрейдинг - это "чисто" фьючерсная торговля. Хотя межрыночные спреды (т.е. составленные из разных инструментов, напр. золото-серебро, нефть-бензин, платина-палладий, пшеница-кукуруза и т.п. ) можно реализовать и спот-инструментами.
    Повторюсь, что для начала можете посмотреть - цикл статей Сергея Огаркова "Торговля спредом", части 1-9.
    В мат. выкладки изначально не вникайте особо, - просто просмотрите сначала как обзорный материал.
    Замечу, что на "буржуйских" англояз. ресурсах за такие материалы обучения (торговле спредом) с вас возьмут неслабую плату!
    Отдельное издание этого (по сути, единственного русскоязычного учебного пособия) курса можно скачать за символическую плату в адресе:
    http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=1490950
    Sergey Ogarkov: И еще одна - лекции по торговле по графикам по Россу
    http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=1491024
    ---------------------------------
    В торговой платформе мт4 наибольшие возможности для торговли спредами товарно-фондовых фьючерсных инструментов дробными лотами дает компания Грандкапитал. Впрочем, специальной опции в МТ4 нет, и чтобы зайти в "парную сделку" там нужно поочередно открывать позиции спреда, напр. (описанный чуть выше спред золото-серебро):
    SELL GCJ3 размером 0.2 лота
    BUY SIK3 размером 0.1 лот
    И так же поочередно их закрывать при выходе.
    На биржевых западных платформах обычно предусмотрена специальная опция для торговли спредами. Там спреды задаются так же, как и одиночные инструменты. Из доступных инструментов выбирается (или задается) нужный спред и торгуется обычным образом. При этом, при покупке/продаже спреда открываются сразу две позиции.
    Например, в известной торговой платформе CQG при продаже календаного спреда нефти CLM3-CLN3 - набираем название инструмента: CLES1M3 и щелкаем кн. "Продать".

    Одновременно откроются две позиции, SELL CLM3 и BUY CLN3. Таким же образом происходит и закрытие спреда (парной сделки).
    На спредах точно так же, как на одиночных инструментах могут выставляться тейкпрофиты, стоплоссы, отложенные ордера и т.п. Причем, работать можно прямо в биржевом стакане (слева на рис. календарный спред телят, платформа CTS), - здесь по аналогии с одиночными инструментами - обычно так же показываются проторгованные обьемы, выставленные приказы и т.п.. На некоторых биржевых сайтах есть возможность построить спредовые графики любого вида (в т.ч. и свечные, справа на рис.), спред телят GFJ3-GFK3 (апрель-май):


    http://quotes.esignal.com/esignalpro...8%29&x=37&y=14
    Не во всех платформах есть возможность торговать спредами, напр. в Нинзе такой опции нет. Поэтому нужно выбирать брокера с учетом наличия возможности спредтрейдинга на его (брокера) платформах.
    ---------------------------
    P.S. По оч. настойчивой и убедительной просьбе присутствующих посетителей нашего сезонного блога выкладываю график усреднённых многолетних сезонных тенденций (5 и 15-ти летних) календарного спреда телят GFJ3 - GFK3, апрель-май (бычки на откорме):



    Удачи всем!
  4. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Леонид, спасибо за ответы!
    "...
    Повторюсь, что для начала можете посмотреть в журнале Лепрекон - цикл статей Сергея Огаркова "Торговля спредом", части 1-9. См. номера с конца 2010 - по 2011г. http://www.lepreconreview.com/arhiv-...ar/2011/page/2
    "...
    уже скачал- потихоньку разбираюсь
    на сме- по маржинальному обеспечению тоже ясно где смотреть

    И еще такой вопрос. Если спредтрейдинг-чисто торговля фьючерсными контрактами, то такой стратегией в принципе можно страховаться или делать совместную стратегию с торговлей опционами(т.е некое покрытие из фьчей на основании сезонки при торговле опционами). В таком контексте торговли не сталкивались? или может были какие-либо практические результаты?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от tolk Посмотреть сообщение
    .... Если спредтрейдинг-чисто торговля фьючерсными контрактами, то такой стратегией в принципе можно страховаться или делать совместную стратегию с торговлей опционами(т.е некое покрытие из фьчей на основании сезонки при торговле опционами)....
    Да, - конечно, фьючерсы можно (и нужно) хеджировать опционами и, таким образом, строить малорисковую торговую стратегию. Но я толком еще не вникал в опционы и практически ничего не могу тут прокомментировать. Хотя знаю людей, которые активно используют такую методику.
    -----------------------------------
    Цитата Сообщение от tr----n Посмотреть сообщение
    А накой она там нужна?
    Специальная опция для спредтрейдинга необходима для нормальной работы. Хотя бы по марже. Если вы в Нинзе "вручную" захотите открыть (т.е. продать/купить) 1 контракт календарного спреда мазута, напр. HOK3-HOM3, то суммарная маржа там составит около 8 тысяч долларов!
    "Оно нам надо? - Таки нет!"(с)
    А вот при наличии спец. опции для торговли спредом, напр. в платформе CQG, маржа этого спреда (т.е. суммарная маржа по двум позициям) составит всего 750/1000 долларов (поддерживающая/клиринговая)! Разница есть? Особенно при работе с небольшими биржевыми депозитами ... А стаканы, графики и т.п. ...
    -----------------------------------
    Цитата Сообщение от tr----n Посмотреть сообщение
    По ощутимому заработку ...
    Смотря что считать "ощутимым" заработком, исходя из размера начального депозита! С учетом того, что на настоящем биржевом счете приходится работать размером не менее, чем 1 контракт (лот)!
    При начальном депозите от 5 до 8 тысяч долларов, - работать прямыми (т.е. одиночными) сделками - это практически гарантированный слив капитала уже в самые первые дни торговли! При существенном движении (например, по нефти или золоту) - на сотню-другую тиков в убыточную сторону - трети, а то и половины депозита - как небывало! Отсюда, - нервотрепка и депрессия, в ущерб дальнейшей торговле.
    Иная ситуация при торговле спредами! Выбирая наиболее перспективные, малорисковые среднесрочные "парные входы" по сезонности с выгодной многолетней статистикой, мы даже с небольшим капиталом "портфельно" можем одновременно открыть несколько (до пяти-шести) различных календарных спредов! Например, вот таких (см. вторую часть сообщения): http://procapital.ru/showthread.php/...=1#post1406473 - тот вход, кстати, отработал в плюс более +50 тиков за полторы недели!
    Я предполагаю, что ежемесячный прирост депозита при такой тактике +10 процентов при малом риске, - это более, чем отличная торговля! Именно такой и предполагается нормальная, без нервотрепки работа.
    Вы наверное, знаете, что по известной статистике, - успешных трейдеров на рынке - не более одного-двух процентов! Причем, уверяю вас, что этот процент, в основном,представляют - вовсе не бесшабашные и удачливые валютные трейдеры! А именно вот такие, вдумчиво-стратегические сезонно-товарные торговцы-спекулянты (в т.ч. спредом).
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот, кстати, на сайте proftr.ru/blogs/ в блоге Spreader-а анонсирован текущий долгосрочный вход по календарному спреду масла. Цитирую обзор целиком:
    -------------------------------------------------
    Соевое масло: SELL ZLN13-ZLZ13
    23 марта 2013, Анализ

    Сегодня наметился неплохой сезонный вход по соевому маслу : SELL ZLN13-BUY ZLZ13 (июль-декабрь). Вот как выглядят данные 5-и и 15-и лет:

    Очевидно, что с последней недели марта по конец мая наблюдается устойчивая медвежья тенденция. Причем, если по 15-летней кривой выраженное движение начинается в мае, то по пятилетнему усреднению падение более равномерное и стартует оно с начала марта. С января текущего года движение спреда в целом хорошо согласуется с 5-летним шаблоном.
    Имеет смысл искать точку входа в продажу. Посмотрим на график спреда этого года:

    Образовалась мощная линия сопротивления на уровне 90, которая в последнюю сессию 22.03.2013 была протестирована третий раз. Это свидетельствует о хорошей силе уровня. Объем торгов оказался незначительным, что также указывает на то, что сил для пробоя нет. Последние 2 свечи имеют выраженный разворотный характер. Складывается хорошая ситуация для входа.

    Вход:
    Устанавливаем 2 ОСО (one cancels the other) ордера:
    SELL LIMIT 85 (на уровне максимума свечи от 21.03.2013);
    SELL STOP LIMIT 71 (на один тик ниже минимума последней свечи).
    Первый ордер – это оптимальный вход, второй – подстраховка в случае, если рынок сразу убежит вниз.

    Ограничение убытков.
    С точки зрения теханализа, наиболее значимым уровнем будет 167. Однако риск составит (167-71)*6=-576 USD или 11.5% при депозите 5000 USD. Это неприемлемо много.
    Вторым уровнем является 121, что дает (121-71)*6=300 USD или 6.0%. Уровень хорош еще и тем, что он находится чуть выше трендовой линии. Если и трендовая линия, и уровень будут пробиты, очевидно, что наша гипотеза о сезонности требует пересмотра. Самое время выйти из позиции.
    Наконец, можно рассматривать пробой линии 90 (убыток – около 120 USD при входе от 71 или около 50 USD при входе от 85). При этом можно понаблюдать за рынком и попытаться улучшить точку входа в районе 115-120.
    Я буду ориентироваться на уровень 121. Для депозита менее 4200 USD стоит ориентироваться на уровень 90.
    Теперь о технике принятия убытка. BUY STOP ордер мы не ставим. Если рынок закрыл день выше защитного уровня, на следующий день при открытии рынка позиция ликвидируется. Я предпочитаю это делать установкой BUY STOP LIMIT ордера. Зачастую это позволяет улучшить точку выхода, хотя есть опасность, что цена улетит вверх, не зацепив вашего ордера.
    Цели. Сезонно, позицию надо держать до 31 мая. Первой целью является уровень -35, который даст прибыль (35+71)*6=+636 USD. Будем ориентироваться по ситуации.
  7. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Зависит от терминала. Для торговли товарными спредами в терминале должна быть предусмотрена спец. опция. Которая дает возможность торговать спредами с уменьшенной (в разы) маржой.
    Леонид, какого брокера посоветуете (не в качестве рекламы) для депозита от 5000$ для торговли, с возможностью открытия сделок по спреду, с платформой, позволяющей строить график спреда и т.д? Или дайте ссылочку на ресурсы, заранее спасибо.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Трудно сказать навскидку. Сейчас достаточно много западных брокеров дают возможность торговать спредами. Также много и русскояз. брокеров-партнеров, которые дают доступ на мировые рынки через западных брокеров. Однозначно трудно рекомендовать кого-то конкретного. Да и тема эта выходит за пределы данной ветки. Отвечу в личку.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    После заметной Down-коррекции в середине месяца - с третьей декады марта предполагается сезонный рост соевых инструментов!
    Ниже график усредненных многолетних сезонных (8-5-3-х летних) тенденций июльского контракта соевых бобов ZSN3:



    Поступательный рост инстумента возможен до конца апреля-месяца!
    Текущая ситуация самого ликвидного в настоящий момент майского фьючерсного контракта бобов ZSK3 показана на графике. Отслеживаем движение цены на предмет возможного разворота вверх:



    Аналогичным образом со третьей декады месяца возможен сезонный рост соевого масла ZL. Впрочем, здесь рост отображается всего лишь до конца первой декады апреля, что хорошо заметно на усредненных многолетних графиках сезонных (3-5-8-ми летних) тенденций ZLK3:



    В текущий момент масло ZLK3, судя по всему, достаточно уверенно ориентировано на сезонный рост. Предполагаем работать только в покупки средне- и краткосрочно на откатах цены. Отслеживая оптимальные моменты входа/выхода средствами стандартного технического анализа на таймфреймах М30 - Н4:

  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Посмотрим, что у нас сейчас по апельсиновому соку. Предыдущий обзор по этому инструменту мы давали в середине февраля: http://procapital.ru/showthread.php/...=1#post1406473
    В настоящий момент сезонный рост апельсинового сока, обусловненный опасениями биржевых игроков весенними заморозками на плантациях Флориды, заканчивается. Весна в разгаре, заморозки на излёте и опасения за судьбы будущего урожая начинают ослабевать! Соответственно предполагается снижение цен на фьчерсные контракты апельсинового сока! Что подтверждает график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций майского контракта JOK3:http://img-fotki.yandex.ru/get/6442/...f09_XL.png.jpg
    Синей ценовой линией обозначено прошлогоднее движение цены JOK2 в анализируемый временной интервал.
    Тем, кто в данном случае желает минимизировать риски на своих биржевых счетах, можно оценить ситуцию по спреду ближних контрактов апельсинового сока JOK3-N3 (май - июль). Здесь также с третьей декады марта имеет место небольшое, но уверенное снижение, что хорошо видно по графику усредненных 3-5-10-ти летних сезонных тенденций спреда (синей ценовой линией отображена прошлогодняя отработка спреда JOK2-JON2):



    Поступательное сезонное снижение предполагается до начала второй декады апреля-месяца!
    Среднестатистический многолетний профитный потенциал спреда в анализируемый временной период составляет более +50 тиков по шкале JO.
    Текущая ситуация по апельсиновому соку и его календарному спреду показана на графике ниже:



    Оцениваем технические возможности продаж спреда JOK3-N3, либо продаж одиночного К-контракта!
    Поздравляю тех спекулянтов, кто воспользовался рекомендаций и продал спред апельсинового сока JOK3-N3 на своих биржевых счетах! В настоящий момент после хорошего движения спред уже подходит к нулевому уровню. Пройдено около +35 тиков в профитную сторону:


    Удачи всем!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать