Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 123 из 470 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В выходные дни мы предложим перспективные входы, которые будут особенно интересны любителям валютной торговли! Заметим сразу, что описанные ниже сезонные закономерности обусловлены (в основном) особенностями налоговых законодательств многих стран. Тем более, что конец текущего квартала совпадает со сроками подачи годовых налоговых деклараций и, конечно, "крайними" сроками уплаты годовых налогов! Излишне напоминать, что вместо анализируемых спредов вполне допустимо задействовать одноименные валютные пары, напр. AUDJPY, GBPCHF ...
    Начнем со спреда валютных фьючерсов ауди - иена, 6AM3 - 6JM3 = 1^1 (июньские контракты). Здесь конец первого квартала характеризуется любопытной сезонной закономерностью: с последних дней второй декады марта спрос на австралийскую валюту заметно превышает спрос на валюту японскую. Что мы и видим на графике усредненных многолетних сезонных (3-5-12-ти летних) тенденций:



    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику покупки спреда 6A-6J, например, с 19 марта по 4 апреля за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (10/3), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +337 тиков/-225 тиков, 1 тик= $11.0 на контракт спреда) выглядят относительно удовлетворительными! Всё бы хорошо, но в прошлом 2012г данный вход отработал с "точностью наоборот"! С изрядным убытком, - см. последнюю строку в статистической таблице выше! Будем иметь в виду этот момент, отслеживая текущие фундаментальные новости по AUD & JPY!

    продолжение следует
  2. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от irbis89 Посмотреть сообщение
    Торговлю начал с конца декабря. На сегодня результаты вот такие (полный стейт в закачке):
    ...
    Прибыль небольшая получилась - но риск при этом получается минимальным. Что, собственно, и нужно для того чтобы нормально без напряжения работать на биржевом счете.
    А вот мои успехи:

    Один разок усреднился по бензину. Сейчас, чувствую, буду усредняться по спреду ZSK-ZWK:

    Спасибо, Леонид!
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет! Попробуйте оценить сезонные перспективы календарных спредов GFH3-J3 и HEJ3-K3. В ближайшие полторы-две недели. Входить/выходить строго в разгар амер. торгов (после 18 мск), когда аск-бид в мт4 будет минимальным. Особенно важно поймать такой момент по GFH3 и HEK3. Ну и, конечно, следить за датами экспирации, чтобы вовремя закрыть сделки.
    --------------
    Соевые бобы сейчас "фундаментально слабы". С прогнозами USDA (от 8 марта) там "непонятки" получились - сейчас "аналисты" пересматривают данные в сторону увеличения запасов. Кроме того:
    "Как отмечают аналитики .... драйвером цены ZS сейчас является уборочная в Бразилии, благодаря которой на рынок поступает новый урожай. По последним данным на 8 марта было убрано 48% уборочных площадей." (с - .profi-forex)
  4. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Друзья, заинтересовала тема спредов. Подскажите пожалуйста, что почитать про money management в торговле спредами.
    У меня терминал с фьючерсами у амер.брокера.
    Допустим, я открыл сделку по календарному спреду, тут я не очень понимаю, как управлять сделкой, где ставить стопы и т.д.
    Или должно быть специализированное ПО?

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Следующая интересная сезонная закономерность - это рост валютного спреда британский фунт - швейцарский франк, 6BM3 - 6SM3 = 1^1
    В этом случае предполагается покупка 2-х контрактов 6B и продажа одного 6S?
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от shishkin Посмотреть сообщение
    У меня терминал с фьючерсами у амер.брокера.
    ....
    Зависит от терминала. Для торговли товарными спредами в терминале должна быть предусмотрена спец. опция. Которая дает возможность торговать спредами с уменьшенной (в разы) маржой. У вас какая платформа?
    --------------------
    Но для валютных спредов такая опция обычно не предусмотрена - здесь надо заходить одиночными позициями: BUY 6BM3 - SELL 6SM3 = 1^1 (т.е. покупаем продаем 1 контракт фунта, продаем один контракт франка)
    Для начала лучше работать только календарными спредами. Например сейчас можно зайти в сахарный спред: SELL SBK3 - BUY SBN3
    ------------------
    Для начала можете посмотреть в журнале Лепрекон - цикл статей Сергея Огаркова "Торговля спредом", части 1-9. См. номера с конца 2010 - по 2011г. http://www.lepreconreview.com/arhiv-...ar/2011/page/2
    В мат. выкладки не вникайте особо, - просто просмотрите сначала как обзорный материал.
    Замечу, что на "буржуйских" англояз. ресурсах за такие материалы обучения (торговле спредом) с вас возьмут неслабую плату! А Сергей любезно выложил свой цикл в свободный доступ!
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем анализировать сезонность валютных инструментов. Напомню, что описанные сезонные закономерности обусловлены (в основном) особенностями налоговых законодательств многих стран. Тем более, что конец текущего квартала совпадает со сроками подачи годовых налоговых деклараций и, конечно, "крайними" сроками уплаты годовых налогов! Излишне напоминать, что вместо анализируемых спредов вполне допустимо задействовать одноименные валютные пары, напр. AUDJPY, GBPCHF ...
    Следующая интересная сезонная закономерность - это рост валютного спреда британский фунт - швейцарский франк, 6BM3 - 6SM3 = 1^1 (июньские контракты) с конца марта. График усредненных 5-10-летних сезонных тенденций спреда представлен на рисунке ниже:



    Здесь, на "дальних" усредненных графиках покупка спреда предполагается в конце третьей декады марта, числа с 27-28. Но если мы посмотрим прошлогоднее движение, а также "ближние" усредненные тенденции 2-х и 3-х летние, то получим более раннюю возможность сезонной покупки спреда:

    Вот - этот график (синей ценовой линией показано прошлогоднее движение спреда 6B-6S=1^1) усредненных 2-х и 3-х летних сезонных тенденций:



    Здесь хорошо видно, что уже с начала 20-х чисел текущего марта-месяца можно начинать поглядывать на график GBPCHF, прикидывая возможность покупки анализируемого спреда (либо указанной валютной пары)! Понятно, что в торговой платформе МТ4 выгоднее купить именно спред, потеряв на комиссиях суммарно пару тиков. Чем задействовать валютную пару с, зачастую, невменяемым аск-бид.
    Основное сезонное UP-движение как на усредненных "дальних", так и на "ближних" годах - "по любому" предполагается примерно до середины первой декады апреля!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику покупки спреда 6b-6s, например, с 20 марта по 4 апреля за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (11/2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +164 тика/-18 тиков представляются нам относительно удовлетворительными! Да что там, удовлетворительными! Очень даже приличная статистика со «смешным» средним убытком!
    Текущее состояние по GBPCHF показано на рисунке ниже:



    Таким образом, с середины/конца текущей недели оцениваем внутри дня ситуацию по данному спреду на предмет его покупки: BUY 6BM3 – SELL 63M3 = 1^1
    Удачи всем!
  7. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Зависит от терминала. Для торговли товарными спредами в терминале должна быть предусмотрена спец. опция. Которая дает возможность торговать спредами с уменьшенной (в разы) маржой. У вас какая платформа?
    --------------------
    Замечу, что на "буржуйских" англояз. ресурсах за такие материалы обучения (торговле спредом) с вас возьмут неслабую плату! А Сергей любезно выложил свой цикл в свободный доступ!
    Спасибо за Ваш ответ, почитаю в ближайшее время материалы Сергея. Кстати да, видел предложения буржуев по обучению за $7500 (на elitetrrader'e).

    Платформа transact, они же клиринг, так что вроде как уменьшенную маржу по правилам CME должны автоматом предоставить, хотя конечно спрошу у тех поддержки. По крайней мере до этого все маржинальные требования в отчетах совпадали с указанными на сайте CME. Видимо для спреда отдельный тикер существует.
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, у спредов обычно отдельный тикер. На разных западных платформах он задается по разному. Вам нужно уточнить в техподдержке - как именно (и можно ли) задавать спреды в упомянутом терминале.
    http://procapital.ru/showthread.php/...=1#post1142065 - как изыскать маржу календарного спреда.
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Посмотрим, что у нас сейчас по апельсиновому соку. Предыдущий обзор по этому инструменту мы давали в середине февраля: http://procapital.ru/showthread.php/...=1#post1406473
    В настоящий момент сезонный рост апельсинового сока, обусловненный опасениями биржевых игроков весенними заморозками на плантациях Флориды, заканчивается. Весна в разгаре, заморозки на излёте и опасения за судьбы будущего урожая начинают ослабевать! Соответственно предполагается снижение цен на фьчерсные контракты апельсинового сока! Что подтверждает график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций майского контракта JOK3:



    Синей ценовой линией обозначено прошлогоднее движение цены JOK2 в анализируемый временной интервал.
    Тем, кто в данном случае желает минимизировать риски на своих биржевых счетах, можно оценить ситуцию по спреду ближних контрактов апельсинового сока JOK3-N3 (май - июль). Здесь также с третьей декады марта имеет место небольшое, но уверенное снижение, что хорошо видно по графику усредненных 3-5-10-ти летних сезонных тенденций спреда (синей ценовой линией отображена прошлогодняя отработка спреда JOK2-JON2):



    Поступательное сезонное снижение предполагается до начала второй декады апреля-месяца!
    Среднестатистический многолетний профитный потенциал спреда в анализируемый временной период составляет более +50 тиков по шкале JO.
    Текущая ситуация по апельсиновому соку и его календарному спреду показана на графике ниже:



    Оцениваем технические возможности продаж спреда JOK3-N3, либо продаж одиночного К-контракта!
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Англоязычные сезонные сайты отмечают, что с третьей декады марта начинается снижение спреда золото-серебро. Биржевое соотношение инструментов этого спреда: GC-SI=1^1. Но в популярной торговой платформе МТ4 нам есть резон взять более сбалансированное соотношение, 2:1.
    Ниже представлен график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) спреда GCJ3 - SIK3 = 2^1:



    Хорошо заметно, что сезонное снижение спреда предполагается до начала второй декады апреля!
    Однако, прошлогодняя отработка спреда золото-серебро (2:1) в анализируемый временой интервал имела место всего лишь до первых чисел апреля, до 3 числа. После чего линия спреда CGJ12 - SIK12 = 2^1 развернулась вверх:



    Текущая ситуация по спреду GC-SI=2^1 представлена на графике. В настоящий момент спред чуть отошёл от своего максимума и "задумался" над дальнейшим направлением! Оцениваем ситуацию на предмет сезонной продажи спреда:
    SELL GCJ3 - BUY SIK3 = 2^1 -



    Заметим, что предыдушие сезонности февраля-марта в этом году спред соблюдал достаточно удовлетворительно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать