Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 122 из 462 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    С   марта-месяца  традиционно начинают своё сезонное снижение цены на сахар SB! Обусловлено такое снижение начинающейся уборкой урожая в  мировых «тростниковых регионах», особенно в Южной Америке.
    Поскольку   цены SB-контрактов  в настоящий момент сильно зависят от темпов "уборочной страды" и (соответственно) от текущих погодных условий, - то в первой половине месяца  возможны сильные колебания сахарных котировок, обусловленные сезоном дождей на бразильском побережье!  Поэтому нам, для уменьшения рисков есть резон рассмотреть возможность продажи не одиночного инструмента, но календарного сахарного спреда.  Возьмем для примера спред ближних контрактов, - SBK3-SBN3 (май-июль). Ниже представлен график   усредненных многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций спреда:



    Примерно, до начала второй декады  апреля имеет место заметная сезонная Down-тенденция!
    Желающие могут глянуть отработку спреда SBK3-N3 "по годам" за последние 10 лет (без прошлого года), - я её давал в своём прошлогоднем анонсе этого входа в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=318
    Заметим, что прошлогодняя отработка спреда задержалась почти на две недели (в Южной Америке в первой половине марта шли сильные дожди), но уж потом – отработала с лихвой:



    Помнится, я и несколько моих знакомых в прошлом году встали в продажу этого спреда в конце февраля - начале марта. Но цена (см. рис выше) упорно шла вверх! Мы ежедневно скрупулезно просматривали прогнозы погоды на бразильском побережье, заходили на главные бразильские портовые сайты, где по крохам собирали информацию о ходе погрузке сахарной продукции на океанские сухогрузы. Примерно с 13-14 марта пошла позитивная информация, - и погодная и,  соответственно, резко начали возрастать темпы погрузки на суда. Я тогда даже чуть долился (усреднился) по спредам SBK3-N3  и SBK3-V3. И не зря! Уже через день-другой началось давно ожидаемое сезонное снижение спредов! А когда первые корабли "отшвартовались", то опасения слвсем свелись к минимальным! И Мы продержали свои позиции (постепенно их профитно закрывая) до конца второй декады апреля!
    В настоящий момент спред SBK3-N3 пока не склонен к снижению! Что хорошо видно на графике:



    Следим за текущей сахарной аналитикой, ждем первых признаков разворота сахарных цен вниз и будем оценивать ситуацию на предмет сезонной продажи спреда: SELL SBK3 - BUY SBN3.

    Следим за текущей сахарной аналитикой, ждем первых признаков разворота сахарных цен вниз и будем оценивать ситуацию на предмет сезонной продажи спреда: SELL SBK3 - BUY SBN3.
    ================
    Похоже, сезонная отработка SBK3-N3 начинается!
    "Бразилия: Объемы сахара для погрузок в портах начали снижаться:
    На протяжении долгого времени в портах Бразилии накапливаются большие объемы сахара для погрузок. Однако за последнюю неделю работа портов была более активной, что позволило уменьшить очередь из грузовых судов.
    Количество сахара в ожидании погрузок значительно сократилось на прошлой неделе. Объемы сладкого продукта для погрузок сократились на 17%, по сравнению с показателями неделей ранее.
    До сих на территории бразильских портов остается 1,3 млн. тонн сахара для отгрузок,
    " - сообщает ИА «Казах-Зерно».

  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Пшеница (по материалам сайтов "Казах-зерно" и "Зерно-онлайн").
    --------------------------------
    По расчетам экспертов минсельхоза в мартовском отчете МСХ США, - по итогам сезона 2012/13 снижен экспорт пшеницы на 0,68 млн. тонн до 27,9 млн. тонн. Соответственно конечные запасы вырастут на ту же цифру до 19,5 млн. тонн.
    Повышен прогноза экспорта пшеницы у некоторых конкурентов США. Например, прогноз экспорта пшеницы из стран Евросоюза был повышен на 1 млн. тонн до 19,5 млн. тонн, для Украины на 0,3 млн. тонн до 6,5 млн. тонн.
    После выхода отчета USDA на чикагской CME-площадке (в отличие от др. мировых бирж) пшеничные торги пятницы завершились в небольшом плюсе благодаря поддержке соседнего рынка кукурузы. Котировки фьючерсов кукурузы выросли, т.к. МСХ США прогнозирует увеличение внутреннего потребления на 2,54 млн. тонн, что уравновешивает снижение экспорта. Прогноз конечных запасов кукурузы остался без изменения, но это самый низкий уровень за последние 17 лет.
    Вчера кукурузные цены продолжили свой рост на аналитических комментариях и спекуляциях по исторически низким конечным запасам этой культуры в США. Вслед за кукурузой чуть подросла и пшеница. Аналитики предполагают, что кукурузные цены и далее могут увлечь за собой пшеницу. Несмотря на то, что мартовский пшеничный отчет оказался изрядно "медвежьим"!
    Между тем, по сезонности в марте-апреле предполагается планомерное снижение пшеничных цен, что подтверждает график усредненных 3-5-8-ми летних сезонных тенденций майского контракта ZWK3 (синяя ценовая линия - прошлогоднее движение цены ZWK2):



    Ситуация достаточно неопределенная, - пшеничная сезонность в настоящий момент вступает в противоречие с фундаментальными факторами! Тем, кто всё-же желает поработать с пшеничными инструментами, можно обратить внимание на спред ближних контрактов пшеницы ZWK3-ZWN3 (май-июль). На графике усредненных многолетних сезонных (3-5-12-ти летних) тенденций спреда отчетливо видна Down- тенденция ZWK3-N3, имеющая место до первых дней следующего, апреля-месяца (синяя ценовая линия отображает прошлогоднее движение спреда ZWK2-N2):



    Напомню, что такие календарные спреды гораздо более надежны, менее рискованны и лучше соблюдают сезонность, чем одиночные контракты! Более того, самое интересное для нас здесь в том, что нам зачастую абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут базовые цены зерновых! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на дальний контракт пшеницы будет опережать спрос на ближний! Иначе говоря, цена ближнего К-контракта будет снижаться быстрее, либо расти медленнее цены дальнего N-контракта!
    Добавим, что сезонный профитный потенциал спреда ZWK3-N3 в указанный временной интервал составляет несколько десятков тиков (1 тик = $12.5 на контракт спреда).

    Текущая ситуация по фьючерсному К-контракту пшеницы и календарному спреду ZWK3-N3 представлены на графике ниже:



    Посмотрим, что возобладает до конца недели: многолетние сезонные тенденции, либо фундаментальные текущие резоны?
    Удачи всем! http://www.youtube.com/watch?v=7MzHTI-QmPc
  3. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, скажите пожалуйста, хлопок представленный в Grand Capital это №2 или другой?
  4. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Долгосрочная покупка спреда "Соевые бобы против пшеницы" ZSK3-ZWK3 с сегодняшнего дня по 27 апреля выглядит так:
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Это тот самый! CTK3/
    =======================
    Заодно напоминаю любителям товарной торговли. Что "западные" рынки с 10 марта перешли на летнее время! И теперь начало/конец торгов на мировых площадках сдвигается на час. Напр., закрытие хлопковых торгов на лондонской ICE-площадке теперь имеет место в 22:30 мск. А закрытие зерновых торгов на чикагской CME-площадке - в 23:00 мск. И т.п. ...
    ========================
    Сегодня рассмотрим сезонные перспективы сырьевых инструментов. А конкретно, спред американской легкой нефти (Лайт Свит) и европейской "северной" нефти (Брент): CLK3 - BRNK3 = 1^1 ( майские фюьчерсные контракты). Но сначала - пара слов о текущей ситуации на сырьевых площадках.
    В феврале сырьевые цены значительно упали в результате резкого UP-ралли индекса доллара, технических продаж и треволнений вокруг глобальной экономики. Имел место также изрядный рост запасов бензина и нефти. Кроме того наблюдался новый 20,5-летний максимум в производстве нефти США! Всё перечисленное не способствовало оптимизму биржевых игроков ...
    Впрочем, с первых чисел марта наблюдается некоторое оживление на сырьевых площадках, чему способсвовали хорошие экономические показатели США, сокращение производства и экспорта нефти Ираном, возможное увеличение потребления бензина Китаем в связи с ростом ВВП и снижение запасов дистиллятов в США ( - ниже 5-летнего среднего показателя). Кроме того, ранней весной традиционно имеет место рост цен на сырьевые инструменты, что подтверждает график усреднённых 3-5-8-ми летних сезонных тенденций нефти CLK3:



    До последних дней апреля предполагается такой сезонный рост американской нефти.
    Вернемся к спреду CLK3-BRNK3 = 1^1. Здесь, в марте-месяце наблюдается обратная сезонность! Спрос на европейскую нефть BRN до первых дней апреля заметно превышает спрос на нефть американскую CL! Ниже график многолетних усредненных сезонных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций спреда:



    Статистика продажи спреда (SELL CLK3 - BUY BRNK3 = 1^1) c 13 марта по 5 апреля достаточно оптимистична! 3а последние 13 лет - прибыльных входов было одиннадцать. Среднестатистический профитный потенциал составляет в указанный временной интервал более +100 пунтктов (тиков)! А вот какой была прошлогодняя сезонная отработка спреда (CLK2-BRNK2) в анализируемый период:



    Изначально линия спреда немного "покапризничала" в размашистом флете, но к концу второй декады марта сезонность возобладала и уже в первых числах апреля прибыль спреда составила более +100 пунктов!
    Заканчиваем по спреду нефти CLK3-BRNK3
    Текущая ситуация здесь выглядит следующим образом:



    Ждем первых отчетливых признаков разворота линии спреда и оцениваем ситуацию на предмет его продажи: SELL CLK3 - BUY BRNK3 = 1^1
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем рассматривать сырьевые спреды.
    Со второй половины месяца имеет место любопытная сезонная закономерность. Спрос на бензин XRB заметно превышает спрос на дистилляты HO (мазут). Считается, что данная особенность обусловлена начинающимся весенним оживлением транспортно-логистических потребностей во всех сферах хозяйства. График усредненных многолетних сезонных (3-5-9-ти летних) тенденций майских контрактов XRBK3 - HOK3 = 1^1 представлен на рисунке:



    Синей ценовой линией показана прошлогодняя отработка 2012г анализируемого спреда (XRBK2-HOK2)! Отчетливый рост наблюдается на графике до середины третьей декады текущего месяца!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику покупки спреда , например, с 16 марта по 25 марта за последние 13 лет:



    Процент прибыльных сделок (10/3), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = +736 тиков/-494 тиков, 1 тик= $4.2 на контракт спреда) представляются нам относительно удовлетворительными! За последнее десятилетие - лишь два послекризисных года 2009-2010 в анализируемый период были убыточными.
    Текущая ситуация по спреду бензин-мазут показана на графике:



    Ждем дальнейшего развития событий и оцениваем ситуацию на предмет сезонной покупки спреда: BUY XRBK3 - SELL HOK3 = 1^1
  7. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Помнится был анонсирован выход сервиса по сезонкам от одного из форумчан...
    Интересно, как дело обстоит?
  8. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Всем добрый день! Я в конце декабря - начале января здесь в ветке обещал иногда отчитываться по своей торговле, используя рекомендации автора темы . Было три моих поста. Вопрос к админам - куда они пропали? Не могу найти их, - что случилось?
    После своей предыдущей многолетней сливной валютной торговли - всего три месяца поработал по рекомендациям Леонида-553 - текущим и прошлогодним и начал понимать, что - здесь в ветке присутствует по настоящему уникальная, единственная сколь нибудь прибыльная торговая методика! И при даже скромном опыте можно сразу начинать торговать календарными спредами на настоящих биржевых счетах с очень небольшим капиталом! Например, такими малорисковыми входами - которые Леонид-553 анонсировал здесь по спредам сока, меди, кофе и по спреду сахара - последний совсем недавний анонс.
    Торговлю начал с конца декабря. На сегодня результаты вот такие (полный стейт в закачке):



    Входил по одиночным сезонным сделкам по нефти, апельсиновому соку, скотине, древесине. По спредам межрыночным: сырьевым бензин-мазут, соевым мука-масло, платина-австралиец. И по календарным спредам скотины LE, газа, пшеницы, древесины LBS. Сейчас открыты сделки по спреду сахара и спреду платина-австралиец.
    Прибыль небольшая получилась - но риск при этом получается минимальным. Что, собственно, и нужно для того чтобы нормально без напряжения работать на биржевом счете.
    Вложения Вложения
  9. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от irbis89 Посмотреть сообщение
    Прибыль небольшая получилась - но риск при этом получается минимальным. Что, собственно, и нужно для того чтобы нормально без напряжения работать на биржевом счете.
    Так держать!
    А Леониду отдельное спасибо!
    В стэйтменте набежало свопов аж на 100 долл., откуда на фьючах свопы взялись?
  10. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    28
    Репутация Pro
    Аватар для niceone73  
    Новичок

    2 Медалей
    irbis89, мне кажется Вы абсолютно правы. Конечно не стоит одевать розовые очки, ведь даже здесь есть проблемы (как, например, у клиентов GC, у которых, и сделки открываются, а открываются они только в ликвидное время, по худшим ценам, которые можно представить, а графики, как я наблюдал совсем недавно, могут просто "стоять" два рабочих дня). Но с микро счетом можно зарабатывать копеечку, получая больше- драгоценный опыт, для более серьёзной работы. В своей ветке я тоже веду "разбор полетов" по сезонной торговле, результат похуже, но в целом плюсовой. Вам, irbis89, и всем посетителям этой ветки, желаю побольше профита))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать