Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 12 из 478 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ============
    Понятно, что нам придется прогнать советник на заданной истории два раза. Сначала на графике бензина XRBF2, а потом на графике мазута HOF2, причем (внимание!) - при втором прогоне в СВОЙСТВАХ советника следует поменять местами названия инструментов!
    Это необходимо делать, т.к. тестер заносит в свой отчет только результаты реальных (но не виртуальных сделок). А потом, суммируя результаты двух прогонов мы получаем реальные результат прогона парных сделок спреда на заданной истории.
    Итак, сначала прогоняем советник на графике бензина XRBF2, M15 с заданными выше параметрами:



    Замечу, что в комментарий в верхнем углу графика отображает (в пипсах) прибыль/убыток как реальной, так и виртуальной текущих сделок! И даже их суммарное значение, - подчеркнул желтым.
    В комментрарии на графике и в коде советника :
    -покупка спреда (buy 1 инстр. - sell 2-й инстр.) условно названа "хедж 2"
    -продажа спреда (sell 1 инстр. - buy 2-й инстр.) условно названа "хедж 1"
    Результат первого прогона (реальные сделки бензина)



    ========================================
    Теперь, задаем в тестере мазут HOF2, заряжаем его на M15 и (внимание!!!) меняем местами в СВОЙСТВАХ советника названия инструментов.
    И опять прогоняем на этом же участке истории. Вот таким оказался результат "синхронного мазутного" прогона:



    =================
    Суммарный результат двух прогонов: +382-18= +364 доллара! Иначе говоря, с 12 ноября по 8 декабря в онлайне советник, работая спредом XRB-HO=0.1^0.1 на тф=М15, мог бы нам принести прибыль +364 доллара!
    Тест выше я делал 8 декабря на истории от 12 ноября, т.к. глубже истории по F-контрактам бензина и мазута на данный момент в терминале не было. Прибыльный Результат - (честно говорю) - получил со второй попытки! В первый раз (задал параметры закрытия от "фонаря") зарядил слишком малый профит закрытия (+25). Второй раз прогнал с профитом закрытия +46 - и сразу получил суммарный профит!
    Число сделок в обоих прогонах в идеале должно совпадать. В моем тесте бензин-мазут - число сделок отличается немного. Я здесь грешу на небольшие дыры в истории котировок по бензину или мазуту. И/или, - имеет место несовпадение баров при ночном неликвидном сырьевом рынке на малых тф. Фильтры при тестировании были отключены.

    ----------------
    В комментрарии на графике и в коде советника :
    -ппокупка спреда (buy 1 инстр. - sell 2-й инстр.) условно названа "хедж 2"
    -продажа спреда (sell 1 инстр. - buy 2-й инстр.) условно названа "хедж 1"
    в закачке - отчеты прогонов по обоим инструментам.
    --------------
    Обязательно проверять в тестере наличие заданной истории по обоим инструментам, иначе - тестер в Журнале вернёт ошибку ZERO DIVIDY (деление на нуль).
    Прогонять тестирование лучше в визуальном режиме, - комментарий на графике очень наглядно отражает ход парной торговли советника!

    продолжение следует (будут профитные тесты дакс-футси)
    Вложения Вложения
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Следующий тест: - по спреду европейских фондовых индексов Дакс-Футси:
    FDAXZ1 - FTSEZ1 = 0.02^0.07



    Тест прогонял с 11 ноября по 16 декабря, - еще по старым Z-контрактам. Чтобы повысить прибыльность эксперта - включил один из фильтров и чуть уменьшил дельту.
    Поскольку размеры позиций здесь разные, то не следует забывать, что при втором прогоне (по футси) надо менять местами не только названия инструментов, но и размеры их позиций!



    Поскольку для данных индексов 1тик=5 пипсов, то (внимание!) - стопы в СВОЙСТВАХ советника CloseProfit и CloseLoss следует задавать строго кратными пяти !!!!!!!!! ( иначе Журнал может вернуть ошибку)
    Для тестирования, сначала открываем графики дакса FDAX и футси FTSE, M15 и подкачиваем историю (если на одном из инструментов не будет полностью заданной в тестере истории, то Журнал вернёт ошибку: "деление на нуль" - Zero dividy)
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Чтобы повысить прибыльность эксперта - я включил один из фильтров и чуть уменьшил дельту.
    Сначала заряжаем FDAX прогоняем советник на истории Дакса:



    Вот такой результат у нас получился с 11 ноября по 15 декабря :



    Казалось бы, прибыли маловато, - всего +15 долларов! Но не забываем, что это - прогон только одного плеча спреда! Сейчас мы сделаем синхронный прогон второго плеча, - футси FTSE и посмотрим, что получится!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Теперь, заряжаем в тестер футси FTSEZ1, M15, и меняем местами в СВОЙСТВАХ советника названия инструментов! Кроме того, не забудет также и размеры позиций поменять местами, - FTSE-FDAX=0.07^0.02. Понятно, что все остальные параметры остаются прежними:



    И опять прогоняем на этом же участке истории. Вот таким оказался результат " синхронного" прогона Футси:



    Как мы видим, прогон по FTSE оказался очень неплохим! Прибыль составила +255 долларов на той же истории! Теперь, чтобы получить полнооценный тест спреда FDAX-FTSE=0.02:0.07 на заданной истории, нам нужно суммировать результаты одиночных "синхронных" прогонов и посмотреть итоговые цифры!

    продолжение следует ...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Подведем итог теста.
    +15 долларов прогона по даксу плюс +255 долларов прогона по футси.
    Примерно, +270 долларов прибыли мы получили бы, работая советником на тф=М15 спредом FDAXZ1 - FTSEZ1 = 0.02^0.07 с 12 ноября по 16 декабря!
    Кроме того, чтобы посчитать сумарную просадку - нужно также вычесть просадку одного прогона их просадки второго, т.е.:
    247 - 284 = примерно, -40 долларов имела место бы суммарная просадка за указанный период!
    Косвенно, - это подтверждается почти симметричными графиками итоговых банансов одиночных синхронных прогонов, что говорит об удовлетворительной корректности тестов:



    При арбитражной работе так и должно быть, ибо при закрытии прибыльной позиции одного плеча спреда, - второе плечо в большинстве случаев закрывается с убытком!
    Повторюсь, что число сделок в обоих прогонах в идеале должно совпадать. В моем тесте FDAXZ1-FTSEZ1 - число сделок отличается немного. Я здесь грешу на небольшие дыры в истории котировок. И/или, - имеет место несовпадение баров при неликвидном рынке на малых тф.
    Впрочем, должен предупредить, что тестер не учитывает спред аск-бид при открытии/закрытии позиций фьючерсных инструментов. А между тем, потери здесь составят, как минимум по 1-2 тику на каждой сделке! Тем не менее, считаю результат тестов удовлетворительным, т.к. параметры (дельта и стопы) взяты здесь, по сути, с потолка.
    Автоматическая оптимизация здесь, видимо, поможет мало. Хотя, как знать. Надеюсь, что те посетители, кто заинтересовался советником, найдут время и потратят его на поиск оптимальных параметров.
    И если "не зажлобИт", - то выложат эти параметры сюда, в ветку! Отчеты тестерных прогонов - в закачке.
    Сейчас текущие контракты указанных индексов, - это мартовские H2, но задавать в тестере дату (период) тестирования желательно с того момента, как они становятся ликвидными, - т.е. со второй декады декабря!
    Вложения Вложения
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для более конкретной оценки работы советника зарядил его на демосчет. Для начала по спреду FDAXH2-FTSEH2=0.02^0.07
    Возможно, потом будут добавляться и другие спреды, по мере поиска и подбора оптимальных параметров.
    -------------------------------------
    Логин : 7892468
    Инвестор : chja6zc (пароль только для просмотра счета, без права торговли)
    сервер: Броко-контест
    -----------------------------------
    На данном счете с 27 января на тф=М15 и будет работать наш арбитражный советник, описанный в данной ветке в адресе http://www.procapital.ru/showthread....=1#post1171229, см. пост 111 и далее.
    Терминал мт4 установлен на арендованном удаленном сервере моего приятетя с данного форума, по его любезному разрешению!

  7. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Леонид, почему тестирование на таком коротком интервале? (чуть больше месяца). Что мешает взять склейки контрактов и протестировать их на периоде, скажем, полгода или год? Понятно конечно, что там возможны некоторые погрешности в дни склеек, но это не сильно скажется на результатах тестов.
  8. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
    Аватар для tommy27  
    Новичок

    2 Медалей
    тестировать её можно только на инструментах с одинаковой размерностью
    Я так понимаю, что для валютных пар это самое то)
    Попробую подобрать параметры для EURGBP
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от tommy27 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что для валютных пар это самое то)
    Попробую подобрать параметры для EURGBP
    По валютным парам вряд ли получится хороший тест. В силу малой корреляции и малой коинтеграции валют.
    Кроме того, для валют уже есть "квазиарбитражный" советник. В адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1645
    пост 1645 и ниже ....

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Леонид, почему тестирование на таком коротком интервале? (чуть больше месяца). Что мешает взять склейки контрактов и протестировать их на периоде, скажем, полгода или год? Понятно конечно, что там возможны некоторые погрешности в дни склеек, но это не сильно скажется на результатах тестов.
    У меня не было "глобальной" такой цели. Я хотел "в принципе" показать, что советник способен давать прибыль. Поэтому.
    Я не стал брать очень глубокую историю, поскольку рынок переменчив. Размеры позиций FDAX-FTSE в зависимости от рыночной ситуации могут меняться от 1^3 до 1^4, оптимальная дельта также может быть различной от различных фундаментальных и сезонных причин. На малом тф практически невозможно заставить советник прибыльно работать на очень большой истории.
    На демосчете в онлайне я буду оперативно корректировать параметры советника в зависимости от текущих новостей, от сезонного движения индексов и т.п.
    Да и истории по склейкам у меня в мт4 в тот момент ненамного больше было, чем по самим символам.
    --------------------------------------
    Кроме спреда индексов, на счете попробую зарядить сырьевой спред BRN-HO=1:1 тф=М30. Закрытие скорее всего, реализую по заданному профиту/убытку в валюте депозита и по средней линии дополнительным скриптом:

  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем нашу сезонную торговлю! Следующий вход будет доступен только для отработки в МТ4.
    В последних числах декабря (за несколько недель до экспирации ближнего контракта) начинает активное сужение спред календарный риса: ZRF2 - ZRH2. График многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ вот так обозначает движение спреда с последних дней декабря до, примерно, конца первой декады января:



    Сегодня ближе к вечеру, после открытия зерновых торгов мы более конкретно оценим текущую ситуацию. А также, разложим на графике по годам этот спред за последние 8-10 лет!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать