Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 117 из 479 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Хотя спасибо за идею. Попробую пока что на бумаге проторговать длинный "колл" по одному рынку + длинный "пут" по другому рынку...
  2. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Более того, самое интересное для нас здесь в том, что нам зачастую абсолютно безразлично, в какую сторону пойдет цена базовых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на платину будет опережать спрос на золото! Иначе говоря, цена PLJ3 будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены GCJ3!
    Извиняюсь Леонид, но Вы не правы говоря что нам безразлично в какую сторону пойдут инструменты по спреду Платина-Золото. Как раз то по этому спреду это имеет очень важное значение. Посмотрите на недельный график, который я привел в предыдущем посте. Там видно, что если платина растет, то растет и спред и наоборот. У этого спреда как раз такой характер, где цена платины гораздо лучше соблюдает корреляцию со спредом, чем даже сама сезонность, по крайней мере это уже происходит аж с 2006 года с практически полнейшей регулярностью.
  3. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Извиняюсь Леонид, но Вы не правы говоря что нам безразлично в какую сторону пойдут инструменты по спреду Платина-Золото. Как раз то по этому спреду это имеет очень важное значение. Посмотрите на недельный график, который я привел в предыдущем посте. Там видно, что если платина растет, то растет и спред и наоборот. У этого спреда как раз такой характер, где цена платины гораздо лучше соблюдает корреляцию со спредом, чем даже сама сезонность, по крайней мере это уже происходит аж с 2006 года с практически полнейшей регулярностью.
    Вы, правы!. Чаще всего линия спрэда явно кореллирует с линией ближнего контракта, особенно в случае с календарными спрэдами, поэтому торговля спрэдом - это всего лишь стратегия минимизации рисков..
  4. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Скажите, а эта законоомерность, что сезонная отработка по ближнему контракту опережает дальний, она довольно постоянна? Просто я понес убытки по одиночным контрактам и хочу перейти на каледарные спреды.
  5. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    Скажите, а эта законоомерность, что сезонная отработка по ближнему контракту опережает дальний, она довольно постоянна? Просто я понес убытки по одиночным контрактам и хочу перейти на каледарные спреды.
    По наблюдениям постоянна, особенно для календарных спрэдов для одного рынка! В мой практике я всего несколько раз видел, как инструменты расходились, а был в "теме", т.е. в трейде кажется только один раз. Такие случаи биржевые "гуру" любят демонстрировать в своих книгах. Фактически торгуешь чистым инструментом, а в качестве "хэджа"- страховки - тот же инструмент, только другого месяца поставки. Конечно, спрэдом торговать безопаснее, но и прибыль меньше, чем у "чистого" инструмента.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wow@ Посмотреть сообщение
    По наблюдениям постоянна, особенно для календарных спрэдов для одного рынка!.....
    ... Фактически торгуешь чистым инструментом, а в качестве "хэджа"- страховки - тот же инструмент, только другого месяца поставки. ....
    Здесь я с вами, WOW@, немного не соглашусь! Особенно, если грамотно выбрать второе плечо спреда! Типичный пример: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1115
    Нефть (базов.) с тех пор дважды на сотни пипсов обваливалась вниз, но спред CLK3-M3 (у меня в покупке c 13-го) отлично "держит удар"! И даже показывает в наст. момент 5-7 тиков прибыли!
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Добрый день...
    Интересно, бывают стратегии торговли календарными и межконтрактными спредами при помощи комбинирования опционов с фьючерсами?
    Добрый день! К сож., мои знания по опционам крайне ограничены. Так что, ответить здесь я не смогу.
    Благодарю, WOW, что внесли некоторую ясность по вопросу.
    ===================
    А по спреду драгметаллов, - конечно же, я спорить не буду. Всё возможно, посмотрим.
    ===================
    Кстати, для биржевых счетов (по моему мнению) сейчас есть неплохая возможность для продажи спреда кофе KCN3-U3. День назад имела место fnd-точка ближнего мартовского и указанный спред "на этом деле" чуть (на 5-6 тиков) подскочил вверх. Между тем, сезонность в феврале-марте предполагает снижение спреда:



    Движения там ожидаются небольшие, дюжина тиков в неделю, вряд ли больше. Но стоимость тика более 20-ти долларов и, таким образом, есть резон внимательно оценить ситуацию (Удачи всем!)!
  7. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Леонид, а вы одиночные входы практикуте. или отошли от них?
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    Леонид, а вы одиночные входы практикуте. или отошли от них?
    Тут все зависит от практики! Кто-то может лучше работает на одиночных входах, а на спредах не умеет. У кого-то опционы в теме. Есть даже такие, которые чисто по теханализу не плохо работают, используя инерционность рынка. Или Сорос, чисто фундаментально обваливший йену недавно, сейчас наверное гордиться своим имиджем?! :cool:
    Я вот подписывался в MRCI, и через два месяца понял, что ихняя информация не стоит тех уплаченых ежемесячно 50 баксов. Возьмите их февральские рекомендации, что по спредам, что по аутрайтам. Уже видно, что выполняются они примерно с вероятностью в 30-40 %. Если слепо следовать им, то сто пудово проиграешься, вопрос только во времени. Не надо каждую стратегию использовать однобоко. Иногда даже по технике заведомо становиться ясно, что тот или иной спред не перспективен сегодня. А если еще и фундаментально взглянуть (хотя в краткосроке на это мало кто способен), то хотя бы в среднесроке можно понять чего примерно стоит определенный сезонный инструмент. Можно еще оценить примерно рыночный интерес к определенному инструменту через анализ объемов. Наверное дураку понятно, что интерес выше там , где больше объемов. Сравнив объемы по каждой ноге спреда на определенных уровнях, можно составить хоть какое-то представление о торгуемых инструментах. Объемы первыми выдают нам настроения рынка, а потом уже отражаются на цене и на ценовых индикаторах и осциляторах.
  9. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Да. Я к сожалению ничего этого не умею. Но в mt4 объемов то нет. Получается, вы используете другой терминал? Как вообще выйти на эти серьезные торги?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    Леонид, а вы одиночные входы практикуте. или отошли от них?
    В серьезной биржевой торговле я задействую лишь парные арбитражные входы, - и только календарными спредами. В мт4 кроме спредов изредка работаю одиночными входами очень небольшими дробными лотами.
    --------------------------
    Марк, для серьезных торгов по фьючерсным (не сфд) инструментам (в частности для торговли спредами) надо открывать счет у брокера с прямым выходом на мировые товарные площадки. У того же Гранда есть такая возможность через платформу CQG. Конечно, там нет дробных лотов, как в мт4. Работать нужно полными контрактами. Но, для спредов существует уменьшенная маржа, поэтому вполне достаточно капитала от 8-10 тыс долларов, чтобы одновременно, портфельно "держать" в рынке 2-4 спреда. Кроме того, при некоторoм навыке можно задействовать для работы лишь самые малорискованные среднесрочные спреды (напр. см. http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1133 - к настоящему времени от рекомендуемой точки входа данный спред прошел в сторону сезонности около +35 тиков!)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать