Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 116 из 481 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
  1. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Привет. Я замечаю, что я часто забываю закрыть или открыть ту или иную сделку. И я решил сделать электронный календарь ввиде советника. Цепляем советник на любой график(лучше на валютный) и задаем настройки
    extern int ZaSkolkoDneyDo=1; за сколько дней до назначенного срока будет появляться сигнал
    extern int SkolkoDneyPosle=3; сколько дней после
    extern int SignalCherezKajdie_Minyt=5; перыв между сигналами в минутах+ сигнал звучит каждый час
    extern bool Signal1=true; включить- выключить данный сигнал
    extern string SIGNAL1="XRBJ3 открыть 18.02."; собственно надпись, которая появится с сигналом
    extern string DATA1="2013.02.18"; время первого сигнала, от него ведется отсчет параметров ZaSkolkoDneyDo и SkolkoDneyPosle
    Таких сигналов можно настроить до 12. Вот собственно и все, пока что программа тестируется.

    Важный вопрос для всех. Где еще можно скачать историю котировок? Особенно по валююте лет за 15?
    Вложения Вложения
  2. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    Привет. Я замечаю, что я часто забываю закрыть или открыть ту или иную сделку. И я решил сделать электронный календарь ввиде советника. Цепляем советник на любой график(лучше на валютный) и задаем настройки
    extern int ZaSkolkoDneyDo=1; за сколько дней до назначенного срока будет появляться сигнал
    extern int SkolkoDneyPosle=3; сколько дней после
    extern int SignalCherezKajdie_Minyt=5; перыв между сигналами в минутах+ сигнал звучит каждый час
    extern bool Signal1=true; включить- выключить данный сигнал
    extern string SIGNAL1="XRBJ3 открыть 18.02."; собственно надпись, которая появится с сигналом
    extern string DATA1="2013.02.18"; время первого сигнала, от него ведется отсчет параметров ZaSkolkoDneyDo и SkolkoDneyPosle
    Таких сигналов можно настроить до 12. Вот собственно и все, пока что программа тестируется.

    Важный вопрос для всех. Где еще можно скачать историю котировок? Особенно по валююте лет за 15?

    Спасибо , полезная вешь , как и прошлый скрипт .
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С третьей декады февраля возобновляется интересная сезонная тенденция спреда американских фондовых индексов ESH3 - NQH2 = 2^3 (СП500 - Насдак).
    Спрос на "Сиплого" явно уступает спросу на индекс инструментов технологического сектора! Посмотрим график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций спреда:



    До первых дней марта-месяца предполагается такое сезонное снижение спреда!
    Февральская Down-сезонность начала месяца отработала достаточно удовлетворительно! Линия спреда хотя и сильно колебалась, но всё же заметно ориентировалась вниз:



    В настоящий момент заканчивается небольшая сезонная UP-коррекция спреда. Ждем начала разврота вниз линии спреда ESH3-NQH3 = 2^3!
  4. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Небольшой скрипт по подсчету прибыли. Всего лишь два парметра лот и колличество тиков движения. Кидаем на график нужного нам инструмента и получаем конечную прибыль(во вкладке журнал или эксперты вылезет надпись). Нужен для подбора лота или составления формул спреда
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Pribil.rar (224 байт, Просмотров: 10)
  5. 56
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    Важный вопрос для всех. Где еще можно скачать историю котировок? Особенно по валююте лет за 15?


    Сдесь авторитетные форекс котировки http://www.dukascopy.com/swiss/russi...ch/historical/


    на как скачать надо подразобраться .
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ============
    Немного огорчают нас своим движением инструменты группы "драгметаллы"! Вопреки своей февралькой сезонности - цены на них снижаются... По мнению аналитиков такое временное снижение обусловлено смягчением основных фундаментальных рисков: в США "отодвинута" проблема фискального обрыва; чуть "потеплела" ситуация в ГРЕЦИИ; улучшаются китайские экономические реалии ...
    В такой ситуации особый интерес приобретают арбитражные входы, - по межрыночным "металлическим" спредам! Например, платина-золото (апрельские контракты). Стандартное биржевое (жестко заданное) соотношение спреда этих инструментов, - PLJ3 - GCJ3 = 2^1.
    Посмотрим график усредненных многолетних сезонных (5 и 15-ти летних) тенденций спреда с третьей декады текущего февраля-месяца:



    Примерно, с 22-24 февраля спред энергично уходит вверх, достигая к началу марта своего максимума!
    Напомню, что такие парные входы (спреды) гораздо более надежны и лучше соблюдают сезонность, чем одиночные сделки! Более того, самое интересное для нас здесь в том, что нам зачастую абсолютно безразлично, в какую сторону пойдет цена базовых инструментов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на платину будет опережать спрос на золото! Иначе говоря, цена PLJ3 будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены GCJ3!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения спреда глянем статистику входа BUY PLJ3 - SELL GCJ3 = 2^1. например, с 23 по 28 февраля. Вот такая будет табличка:



    Цифры очень даже удовлетворительные! Средние значения прибыль/убыток =+23.9/-5.3 (+239 тиков/-53 тика по шкале GC) выглядят достаточно привлекательно!
    Текущая ситуация по спреду PL-GC=2^1 показана на рисунке ниже. Ближе к концу недели оцениваем ситуацию на предмет покупки спреда:
    BUY PLJ3 - SELL GCJ3 = 2^1

  7. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Добрый день Леонид!

    Интересно, бывают стратегии торговли календарными и межконтрактными спредами при помощи комбинирования опционов с фьючерсами? К примеру: скажем если бензин должен по сезонности расти быстрее чем мазут, то почему бы не купить фьючерс на бензин и купить опцион пут на мазут. Тут риск по спреду будет заведомо ограничен величиной премии, в отличии от прямых фьючерсных позиций, где риск фактически не ограничен, если спред двинется не в ту сторону. Естественно будет в такой позиции и некоторый минус - надо будет еще отбить уплаченную продавцу премию. Но в то же время есть и свой плюс - в случае если спред двинется как и ожидалось, т.е. в нашу сторону, то и прибыль будет в разы больше.
  8. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте! Прошу прощения, что влезаю. Если у Вас есть доступ к опционам на фьючерсы, можно просто купить «колл» на бензин и купить «пут» на мазут – получите ограничение рисков на обеих сторонах стратегии. После «отработки» сезонности можно просто продать оба опциона, не доводя их до экспирации, даже убыточная сторона еще будет иметь стоимость. Полноценного спрэда «фьючер-один рынок/опцион-другой рынок» все равно не получите из-за разности дельт чистого фьючерса и опциона, только если он не глубоко в деньгах, да и «путы» ведут себя часто совсем не так, как пишет теория (даже при падении рынка, тяжело набирают стоимость). Если покупка двух опционов покажется чересчур дорогой, можно купить (или продать) по спрэду из опционов на каждый инструмент, тогда реально получить весомую прибыль даже от боковика, если сезонность не отработает. Вариантов масса. Думаю, если спрэд «межрыночный», все-таки проще и лучше его строить как «фьючерс/фьючерс», да и ликвидность на фьючерсы выше.
  9. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Текущая ситуация по спреду PL-GC=2^1 показана на рисунке ниже. Ближе к концу недели оцениваем ситуацию на предмет покупки спреда:
    BUY PLJ3 - SELL GCJ3 = 2^1
    Что то сомнения есть по этому спреду На рынке что то случилось на сей раз. На недельном графике имеется медвежий дивер на платине, а это может предвещать снижение платины. И если платина начнет снижаться, то не видать роста спреда и наоборот его снижение в ближайшие недели, так как спред этот сильно коррелирует с ценой платины.
    Вообще, на самом деле спреды (в частности те, что публикует MRCI) примерно исполняются с вероятностью близкой к 50 %. Так что слепо доверять одной сезонности не стоит, надо учитывать и другие факторы. Даже обыкновенные дивера могут говорить уже о многом.




    PS: Кстати, вот и на дневках тоже медвежий дивер, значит и в ближайшие дни скорее всего будем падать что в цене, что в спреде. Примерный уровень поддержки по платине 1515,0. Когда там цена окажется можно еще раз сделать оценку ситуации на предмет покупки этого спреда. Может, к тому времени что-нибудь и изменится.



    Сейчас на временном масштабе H4 можно ожидать коррекцию нисходящего спреда, наподобии той, что выделена ниже на скрине желтым прямоугольником.

  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wow@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу прощения, что влезаю. Если у Вас есть доступ к опционам на фьючерсы, можно просто купить «колл» на бензин и купить «пут» на мазут – получите ограничение рисков на обеих сторонах стратегии. После «отработки» сезонности можно просто продать оба опциона, не доводя их до экспирации, даже убыточная сторона еще будет иметь стоимость. Полноценного спрэда «фьючер-один рынок/опцион-другой рынок» все равно не получите из-за разности дельт чистого фьючерса и опциона, только если он не глубоко в деньгах, да и «путы» ведут себя часто совсем не так, как пишет теория (даже при падении рынка, тяжело набирают стоимость). Если покупка двух опционов покажется чересчур дорогой, можно купить (или продать) по спрэду из опционов на каждый инструмент, тогда реально получить весомую прибыль даже от боковика, если сезонность не отработает. Вариантов масса. Думаю, если спрэд «межрыночный», все-таки проще и лучше его строить как «фьючерс/фьючерс», да и ликвидность на фьючерсы выше.
    Видимо Вы правы. Наверное не стоит это дело усложнять опционами, так как с опционами возникает слишком много переменных, которые правильно учесть гораздо сложнее, чем на фьючерсах.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать