Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 114 из 481 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
  1. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Orsk Посмотреть сообщение
    Как это там нет котировок? там котиоровки начиная с 1970г., включая котировки по соку всех месяцев поставки.
    Да что Вы говорите? Ну-ка сахар посмотрите :D http://www.quandl.com/futures/sugar-futures
    Вот и сок гляньте, например 2006 год - Open,High,Low отсутствуют, правда есть Settle (котировка закрытия дня) - надо внести дополнение в мои поделки, чтобы при наличии только этого параметра - учитывать его (просто я брал среднее дня)
  2. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Ну вот, по поводу риса в феврале... предыдущий пост http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1107 И за эти 2 дня, которые уважаемый Грандкапитал вычеркнул из наших терминалов, рис двинулся вниз (пока что) - на quandl за этот год подсмотрел, ну посмотрим, что будет дальше...
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ---------------------------
    Мы уже делали предварительный, общий сезонный обзор по апельсиновому соку в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=737
    ================
    Со второй декады февраля возможен сезонный рост цен на апельсиновый сок (тикер JO или OJ). Фундаментально этот рост может быть обусловлен текущим окончанием зимнего периода во Флориде , когда деревья (а также завязи и молодые плоды очередного, - будущего апрельского урожая) особенно уязвимы к последним февральским заморозкам! Напомню, что наиболее значимые периоды сбора американского урожая - январь и промежуток с середины апреля до середины июня.
    Кроме того, влияние на цену могут оказывать начинающиеся государственные (США) закупки апельсинового сока для распределения по программе школьных обедов и популярность заменителей безалкогольных напитков.
    Ниже график многолетних сезонных тенденций самого ликвидного сейчас мартовского фьючерсного контракта JOH3 сока:



    Сезонный рост предполагается до конца февраля - начала марта! Однако, с конца второй - начала третьей декады месяца желательно перейти на очередной, майский К-контракт сока, т.к. мартовский Н-контракт перед своей "грядущей" экспирацией становится крайне малоликвидным!
    Для более конктретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику покупки JOH3, например, с 14 по 25 февраля за последние 13 лет:



    Вполне терпимая статистика! Соотношение средних значений прибыль/убыток = +4.35/-1.98 (+87 тиков/-39 тиков) - выглядит достаточно удовлетворительным!
    Для тех, кто желает свести к минимуму возможные убытки также найдется такой вариант. Купить календарный спред сока, например, JOK3 - JON3 (май-июль). Напомню, что такие спреды гораздо более надежны и лучше соблюдают сезонность! Более того, самое интересное для нас здесь в том, что нам зачастую абсолютно безразлично, в какую сторону пойдет цена базового контракта! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на ближний контракт апельсинового сока будет опережать спрос на дальний! Иначе говоря, цена ближнего К-контракта будет расти быстрее, либо снижаться медленнее цены дальнего N-контракта!
    В этом варианте входа мы получим вот такие усредненные 3-5-10-ти летние сезонные графики (синяя линия - прошлогоднее движение спреда) за последние 13 лет:



    Статистика такого парного входа (BUY JOK3 - SELL JON3) за последние 13 лет выглядит намного привлекательнее, чем аналогичная таблица для одиночной покупки апельсинового сока в этот же временной интервал, с 15 по 22 февраля:


    Особенно позитивно смотрится соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток = 1.13/-0.1 (+23 тика/-2 тика, 1 тик=$7.5 на контракт спреда)!
    Текущая ситуация по спреду апельсинового сока JOK3-JON3 показана ниже. На рисунке - свечной график спреда (тф=Н1) с сайта Е-сигнал:



    Владельцы биржевых счетов ближе к концу недели уже могут начинать отслеживать движения спреда на предмет сезонной покупки BUY JOK3 - SELL JON3 при отскоке от нижней границы канала Боллинджера!
    Удачи всем!
  4. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от SergNF Посмотреть сообщение
    Эээх и JON3 в ГрандКапитале нет. :(
    Подскажите, пожалуйста, а можно Ваши рекомендации (условно) распространять на другие календарные спреды этого же инструмента? В данном случае JOH3 - JOK3. Или надо отдельно анализировать?
    Вопрос даже не про JO, а в принципе (тем более, что "расстояние" между ногами одинаковое), по опыту.
    Вот добавил в свои конструкции возможность выбирать Settle при отсутствии Open, High, Low и скачал по апельсиновому соку котировки до 1980 г.
    Выбранный диапазон (в этом диапазоне рассматриваются данные из каждого файла по всем запрошенным годам) - между серыми вертикальными линиями и в соответствии периодом - результаты расчетов выведены на экран

    Одиночный вариант (лучшее, что удалось найти по мартовскому контракту:


    А вот спред март-май (тоже до 1980 г и тоже лучший вариант)


    Возникает вопрос в задачнике - чем в данном случае лучше спред - ничем. В случае одиночного входа если брать прибыль, эквивалентную спредовому варианту, будет значительно меньше затрат на залоговые средства.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от YDT Посмотреть сообщение
    Возникает вопрос в задачнике - чем в данном случае лучше спред - ничем. В случае одиночного входа если брать прибыль, эквивалентную спредовому варианту, будет значительно меньше затрат на залоговые средства.
    Как раз наоборот! Маржинальный залог по спреду (в биржевых платформах) - в разы меньше, чем залог одиночного одноименного любого инструмента!
    Например, по мазуту (тикер HO) маржа одиночного контракта составляет около 3000-4000 долларов. А маржа календарного спреда мазута - всего 750/1200 (поддерж./клиринг.) долларов!
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2230
    (YDT, - чуть поменьше пож. делайте размер ваших рисунков! А то пока такую "простыню" на другую сторону передвинешь - забываешь, что там в начале! В идеале, старайтесь - чтобы рисунок, как у меня - целиком умещался на экране!)
    ----------------------------
    В свободном доступе вышел (увы, с некоторым опозданием) очередной, 35-й номер журнала Лепрекон -
    Leprecon review №35. http://www.lepreconreview.com/ В моей статье Приемы сезонной торговли, февраль,2013 (стр.69) предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные февральские парные и одиночные входы по многолетним сезонным тенденциям товарных и фондовых инструментов, доступных к реализации в торговой платформе MT4!

    Вот лишь некоторые из предполагаемых входов:

    ========== Удачи всем!
  6. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот! Маржинальный залог по спреду (в биржевых платформах) - в разы меньше, чем залог одиночного одноименного любого инструмента!...
    Понятно, не знал этого момента. спс. Рисунки - учтем пожелание.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ====================
    C февраля месяца обычно начинается рост цен на сырьевые инструменты. Англоязычные сезонные сайты рекомендуют с 15 февраля вставать в покупку "весеннего" бензина, тикер XRB (RB). Предполагается, что оптовые потребители в этот период начинают накапливать запасы майских поставок автомобильного топлива перед сезоном летних отпусков в США.
    Посмотрим графики многолетних усредненных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций майского контракта бензина XRBK3 (синяя ценовая линия - прошлогодняя отработка):



    Для более конктретной оценки предполагаемого сезонного UP-движения глянем полную статистику покупки бензина XRBK3, например, с 15 февраля по 7 марта за последние 13 лет! Вот такая получилась табличка:



    Ни одного убыточного входа за последние 13 лет не наблюдалась! А среднестатистический профит в анализируемый временной интервал составил +1298 пунктов (1 пункт=4.2$ на контракт)! Впрочем, статистика также показывает и возможность значительных просадок. Кроме того, бензин - инструмент довольно волатильный! Поэтому, здесь есть резон не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать в покупки XRB на откатах цены. Используя при этом простейший, стандартный технический анализ (линии поддержки/сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.п.) на небольших таймфреймах Н1-Н4.
    Заканчиваем с бензином.
    Текущая ситуация показана на рисунке ниже. Бензин поступательно растет с начала февраля! Ждем отката цены, после чего внутри дня оцениваем ситуацию на предмет покупки инструмента:

  8. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ====================
    ...Посмотрим графики многолетних усредненных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций майского контракта бензина XRBK3
    Эх, жаль на quandl только до 2006 включительно, но как заманчиво - может еще на 5-7% подрастет (например - до 3.405)?:

    Здесь, правда по 2013 только по 08 февраля (на работе онлайн МТ4 не пашет)
    Попробуем рискнуть... ох, Леонид-искуситель :)
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Любителям валютной торговли будет интересна перспективная сезонная покупка спреда мартовских фьючерсных контрактов валютных инструментов швейцарский франк – японская иена, BUY 6SH3 – SELL 6JH3 = 1^1 (либо одиночная покупка валютной пары CHFJPY). С 15 по 22 февраля! График усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденции показан на рисунке ниже:



    Очень даже интересной представляется эта покупка! Настолько интересной, - что я даже построил статистическую табличку данного входа в анализируемый временной интервал за последние тринадцать лет! Вот она, эта статистика:



    Все входы за последние 13 лет были профитными. Среднестатистическая прибыль составляет +91 пункт. Интересные цифры, что и говорить ...
    Текущия ситуация "валютной версии" анализируемого входа показана на графике ниже:



    Понятно, что здесь есть резон не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать в покупки CHFJPY на откатах цены. Используя при этом простейший, стандартный технический анализ (линии поддержки/сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.п.) на небольших таймфреймах Н1-Н4. Кроме того, нужно учитывать непростые финансовые реалии европейских валют, которые пока не внушают оптимизма! Рост швейцарского франка может быть существенно ограничен слабостью Евро! Будем учитывать этот момент!
    Удачи всем!
  10. 43
    Комментарии
    1
    Темы
    46
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Leonid533-y
    только вот на днях случайно увидел тот текст:
    насчет левый чел - ну что Вам сказать аналитику :confused:,
    по поводу IB - человек представляет свои коммиссии по которым он сам торгует и нечего более.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать