Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 112 из 475 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Добрый вечер, всем!
    Во-первых огромное спасибо Леониду, за очень полезную информацию и всем участвующим!

    Я относительно новичок и, возможно поэтому, не разобрался как пользоваться скриптом ioio.

    Марк, если не сложно объясните по шагам, как пользоваться скриптом.
  2. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Привет, я в тех постах все написал очень развернуто. Пишите мне в личку и я помогу, пишите, что получается, что нет, что поняли, что нет
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В отличие от американского фондового рынка - основные европейские индексы в настоящее время (последние недели) ведут себя менее оптимистично! Между тем, с последних дней первой декады февраля предполагается сезонный рост этих инструментов!
    График многолетних усредненных сезонных тенденций (22-15-5-ти летних) мартовского фьючерсного контракта немецкого индекса FDAXH3 представлен на рисунке:



    Аналогичным образом смотрятся сезонные графики и других европейских основных фондовых индексов: французского FCEH3, бельгийского AEXH3 и т.п.
    Британский "Футси" (индекс FTSE-100, - тоже мартовский H-контракт), который коррелирует в большей мере с американскими, нежели с европейскими индексами, также начинает свой сезонный рост с последних дней первой декады февраля! Вот его сезонный график (усредненных 28-15-5-ти летних тенденций):



    UP-сезонность европейских индексов предполагается до конца второй декады текущего февраля-месяца!
    В пятницу выходят значимые фундаментальные данные США (Торговый баланс и т.п.), которые, безусловно, окажут влияние на ход цены мировых фондовых индексов. Текущая ситуация по германскому индексу Дакс выглядит в настоящий момент следующим образом:


    Удачи всем!
  4. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем добрый день!
    Леонид своим постом - покупка СLJ3 натолкнул на мысль (за что ему отдельное спасибо!) о покупке нефтяного спреда - ближний покупка, дальний продажа. Я выбрал - CLJ3-CLZ3, если сегодня отобьется от поддержки -1,0 в понедельник, думаю, купить.
      
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gsergey Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Леонид своим постом - покупка СLJ3 натолкнул на мысль (за что ему отдельное спасибо!) о покупке нефтяного спреда - ближний покупка, дальний продажа. Я выбрал - CLJ3-CLZ3, если сегодня отобьется от поддержки -1,0 в понедельник, думаю, купить.
    А смысл? Брать для второго плеча такой дальний, - декабрьский Z-контракт? Получится сильный перекос спреда на ближнее плечо! По сути, вы входя в данный спред, - будете торговать лишь "уменьшенной" одиночный покупкой нефти, т.к. в таких спредах цена обычно "тотально" идет за движением ближнего контракта.
    Думаю. что гораздо целесообразнее взять для второго плеча июньский (CLK3-M3, CLJ3-M3) или июльский (CLK3-N3, CLJ3-N3) контракты! Т.е. брать весенний контракт против летнего! Прибыль предполагается немного меньше, но риск при этом - уменьшается в разы! Да и фундаментально такой вход гораздо более обоснован! Спрос на весенний бензин перед сезоном оптусков считается сильнее, чем в разгар летних месяцев. Т.к. оптовые торговцы стараются заранее, весной - накопить запасы!



    ===========
    Напоминаю любителям сезонной торговли, что сегодня после 21:00 мск имеет место выход прогнозных отчетов Мин.СХ США (USDA)!
    Ожидаюся сильные (в сотни тиков) движения по инструментам зерновой группы и хлопку!
    http://www.usda.gov/wps/portal/usda/...AGENCY_REPORTS
  6. 178
    Комментарии
    1
    Темы
    162
    Репутация Pro
    Аватар для Царь  
    В начале пути

    2 Медалей
    По сезонности хорошо сейчас выглядит продажа леса, я посмотрел, до конца февраля стоит продать ближний контракт, он быстрее падает. Потом его закрыть и перейти в следующий контракт. Лес очень волатилень, так что советую обьемы расчитывать на вход небольшие.
  7. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Так выглядит продажа с 8 по 20 февраля контракта на поставку пшеницы в мае:
    Так себе надёжность...
    Стоит ли заморачиваться? Ещё и уровень 750.00 достаточно сильный, потому что цена в вокруг него в прошлом крутилась (отскакивала). Входите осторожно!
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    "Нет в мире идеала"(с), EvgeTrofi! Как говорил известный герой из нашей классики: "Полную гарантию дает лишь страховой полис!"(с).
    ----------------------
    =====Зерновые, февраль (пшеница)====
    (Фрагменты сезонного обзора)

    Многие любители сезонной торговли знают, что со второй декады февраля на американских торговых площадках начинают снижаться цены на пшеницу! После январского сезонного роста цен, обусловленного заморозками и естественным беспокойством игроков за состоянием озимых, - идет некоторое ослабление напряженности. Защитное снежное "одеяло" в "пшеничном" поясе США надежно охраняет почву от редких последних неагрессивных заморозков и одновременно, с наступлением теплых дней, подтаивая дает питание семенам и появляющимся всходам. В этот период, до середины апреля практически нет причин, могущих вызвать беспокойство биржевых спекулянтов! Разве что, локальные погодные условия иной раз могут привести к небольших всплескам цен, которые однако практически не нарушают общую Down-тенденцию.
    График усредненных 8-5-3-х летних сезонных тенденций майского контракта пшеницы ZWK3 показан на рисунке (синяя линяя - прошлогодний ход цены):


    Итак, нам, в плане февральских сезонных перспектив пшеницы, будет особенно интересен временной интервал до первых дней третьей декады месяца. Для более конктретной оценки предполагаемого сезонного движения глянем полную статистику продажи ZWK3, например, с 10 по 22 февраля за последние 13 лет:



    Соотношение среднестатистических значений прибыль /убыток = +25.19/-17.19 (+101 тик /-68 тиков) достаточно удовлетворительное! Да и отношение прибыльных сделок к убыточным (9/4) за этот интервал времени также - в нашу пользу!
    Для "тех людей", кто в данном случае желает свести к минимуму риск анализируемого входа, также возможен вариант! Продать календарный спред пшеницы, например, ZWK3 - ZWU3 (май-сентябрь). Напомню, что такие спреды гораздо более надежны и лучше соблюдают сезонность! Более того, самое интересное для нас здесь в том, что нам зачастую абсолютно безразлично, в какую сторону пойдут цены зерновых контрактов! Нас это мало интересует! Поскольку, мы здесь мы можем с большой вероятностью предположить, что при любом развитии событий спрос на дальний контракт будет опережать спрос на ближний! Иначе говоря, цена ближнего К-контракта будет снижаться быстрее, либо расти медленнее цены дальнего U-контракта!
    В этом варианте входа мы получим вот такие усредненные 3-5-10-ти летние сезонные графики (синяя линия - прошлогоднее движение спреда) и статистику за последние 13 лет:



    Здесь соотношение среднестатистических значений спреда прибыль/убыток = +9.28/-0.94 (+37 тиков/-4 тика, 1 тик=12.5$ на контракт) гораздо более привлекательно, чем при одиночной продаже К-пшеницы, кто-бы спорил...
    В настоящий момент спред пшеницы ZWK3-U3 уже начинает сезонный отскок вниз от своего максимума, достигнутого в прошедшую пятницу во время выхода отчета Мин.СХ США (USDA) по зерновым! Ниже свечной график спреда (таймфрейм = Н4) от Е-сигнала:



    Напомню, что основные (активные) торги на чикагской СМЕ-площадке по зерновым инструментам начинаются в 19:30 мск. Оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда: SELL ZWK3 - BUY ZWU3.
    Удачи всем!
  9. 38
    Комментарии
    1
    Темы
    28
    Репутация Pro
    Аватар для niceone73  
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, в теории любую одиночную сезонную сделку по инструменту, можно "захеджировать" подобным образом уменьшив риски (и прибыль), открыв вместо неё, календарный спред того же инструмента. Так?
  10. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Привет, ребята! У меня не совсем радостные новости по поводу скрипта. Сам скрипт работает нормально и ищет закономерности на валютах. Но, ворос в другом, насколько эти закономерности способны ВЫЖИТЬ. Так вот, я на основе того скрипта создал тестовый скрипт, который бы показывал процент выживших закономерностей. То есть, допустим я нашел 1000 закономерностей которые выжили за 4 года (исполнялись каждый год). Какой процент из них исполнится на следующий год? С помощью этого скрипта я выявил, что выживает довольно низкий процент! Только порядка 40 процентов исполняется в следующем году! Эта цифра очень приблизительна и зависит от валютной пары, от длины закономерности и колличества лет проверки. Поэтому я прошу прощения за те входы, которые я выложил до этого. Я предлагаю использовать этот скрипт так. Находить входы длиной 1-3 дня, проверенные за пять лет и входить против них! Таких входов должно быть много..Чтобы на каждый приходился малый объем. Это лишь пробная стратегия. Но у меня появились идеи поискать закономерности внутри недели+ так же проверить выживаемость таких закономерностей. Вот такие вот пироги.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать