Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 110 из 481 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Попробуйте щелкнуть по меню справа: My barchart/Historical Data - Quote и там глянуть страничку. Возможно, придётся там зарегиться.
    Более подробно не могу подсказать - не вникал. Замечу лишь, что многие (представленные здесь) последние графики и статистические таблицы постороены именно по взятой оттуда истории.
  2. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Попробуйте щелкнуть по меню справа: My barchart/Historical Quote и там глянуть страничку. Возможно, придётся там зарегиться.
    Более подробно не могу подсказать - не вникал. Замечу лишь, что многие (представленные здесь) последние графики и статистические таблицы постороены именно по взятой оттуда истории.
    Уже зарегился. немного разобрался.
    К сожалению: Files are available starting from January 02, 2003. All data for the current trading day becomes available after
    6:00 PM EST. - история не очень глубокая (это я по SBH13 /сахар №11/ делал запрос)
    ЗЫ: добавлено - вот скачал файл по SBH13 - полученный диапазон: 2 марта 2011 - 29 января 2013. при этом "дыр" в истории не заметил. Это что, он начинает торговаться за 2 года до даты экспирации? (не смейтесь, я еще только учусь). При этом никакого другого варианта скачивания по указанному символу не нашел.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ======== Соевые бобы (январь-начало февраля)====
    (Фрагменты сезонного обзора)

    С последних дней января по сезонности начинается рост цен на соевые бобы (тикер ZS). В настоящее время, в последние несколько дней соевые бобы немного выросли благодаря погодным данным из Южной Америки (Аргентины и Бразилии), где сейчас, незадолго до начала "уборочной страды" имеет место засуха в "соевых регионах". Дальнейшую поддержку ценам может оказать высокий спрос на соевые бобы в Соединенных Штатах и Бразилии, где объем внутреннего потребления сои, согласно январским прогнозам "зерновых" аналитиков, будет увеличен.
    График многолетних усреднённых сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) наиболее ликвидного сейчас мартовского контракта соевых бобов ZSH3 представлен на рисунке:



    До первых чисел марта предполагается такой сезонный рост цен ZSH3!
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим статистику покупки соевых бобов ZSH3, например, с 31 января по 2-3 марта за последние тринадцать лет. Вот так выглядит статистическая таблица "по годам":



    Достаточно удовлетворительно смотрится соотношение средних значений прибыль/убыток:
    +92.25/-28.00 (+369 тиков/-112 тиков) по шкале ZS!
    Впрочем, статистика также показывает и возможность значительных просадок. Поэтому, здесь есть резон не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать в покупки на откатах цены. Используя при этом простейший, стандартный технический анализ (линии поддержки, сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.п.).
    Текущая ситуация по мартовскому контракту соевых бобов ZSH3 показана на рисунке ниже. Растет сегодня соя:



    Напомню, что основные, самые активные зерновые торги на чикагской СМЕ-площадке начинаются ежедневно в 19:30 мск.
    Заметим, что с первых дней февраля соевые бобы опережают в своем росте соевую муку (тикер ZM), - но это уже тема нашего следующего обзора, по спреду ZS-ZM, который выйдет в начале февраля.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от YDT Посмотреть сообщение
    .... Это что, он начинает торговаться за 2 года до даты экспирации? (не смейтесь, я еще только учусь). При этом никакого другого варианта скачивания по указанному символу не нашел.
    Да, - как раз сахарные SB-контракты, даже очень дальние - достаточно ликвидны и пригодны для торговли! Уже сейчас для биржевых счетов можно найти "стратегические" долгосрочные текущие входы по перспективным и ликвидным сахарным спредам с дальними контрактами второй половины 2014 года!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ситуацию по валютной паре EURUSD оценим в свете сезонных перспектив индекса доллара DX. Напомню, что эти инструменты "ходят встречно", т.к. обратная доля евро составляет более 60-ти процентов в индексе доллара!
    Я не буду здесь долго и занудливо пережёвывать-комментировать текущие фундаментальные факторы по Еврозоне и США. Валютные аналитики сделают это лучше меня. Глянем лучше график усредненных многолетних сезонных (3-5-8-ми летних) тенденций самого ликвидного в настоящий момент мартовского фьючерсного контракта индекса доллара DXH3:



    С первых чисел февраля отчетливо заметен перелом направления движения. Смена нисходящего Down-тренда на Up-тренд!
    Заметим, что предыдущая, январская Down-сезонность отработала достаточно удовлетворительно! Индекс доллара поступательно, с конца первой декады месяца - снижался практически весь январь, - с небольшой UP-коррекцией в середине месяца!



    Посмотрим теперь, - как отработает февральская сезонность! Ждем постепенного роста индекса доллара DXH3 и, соответственно, падения валютной пары EURUSD до последних дней второй декады февраля ...
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С первых дней февраля соевые бобы (ZS) растут против соевой муки (ZM). Поскольку пик спроса на ZM приходится на зимние месяцы, декабрь-январь. А уже с февраля спрос на весеннюю соевую муку снижается, - т.к. потребность в "чисто-кормовых" инструментах весной уже не так велика, - "травка зеленеет"(c). В то время, как спрос на весенние поставки соевых бобов остается устойчивым в течение всего февраля-месяца, о чем мы писали в нашем предыдущем обзоре (см. страничку 73, пост 1094!
    Посмотрим график многолетних усредненных сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций самых ликвидных сейчас мартовских контрактов спреда ZSH3 - ZMH3 = 1^1:



    Сезонный рост спреда ZS-ZM = 1^1 предполагается до первых дней марта!
    В настоящий момент уже отчетливо заметен начавшийся up-тренд линии спреда:



    Здесь также можно работать краткосрочными (по нашим сезонным меркам) парными входами BUY ZSH3 - SELL ZMH3 = 1^1 на откатах линии спреда. Для тех, кто будет работать долгосрочно, лучше взять майские, K- контракты соевых бобов и муки!
    В заключение рассмотрим текущую ситуацию по соевому маслу (тикер ZL). Здесь, в феврале также наблюдается заметный сезонный рост! Что хорошо видно по графику многолетних усредненных сезонных (3-5-10-ти летних + бирюзовая прошлогодняя линия) тенденций майского фьючерсного контракта ZLK3 соевого масла:



    Поддержку ценам в настоящее время по мнению мировых аналитиков могут дать текущие фундаментальные факторы.
    В декабре и начале января на зерновых рынках имел место значительный спад, в т.ч. и по масличным инструментам, однако далее - цены несколько восстановились. В значительной степени этому способствовали январские отчеты Минсельхоза США (USDA, от 11.01.2013).
    Специалисты аналитического агенства Oil World (Германия) предполагают, что в ближайшие 6 месяцев мировые запасы масличных сократятся на 20 млн. тонн:
    "Так, по состоянию на 1 января т.г. запасы масличных в Бразилии оцениваются на уровне 1 млн. тонн против 5,4 млн. тонн на аналогичную дату годом ранее. При этом эксперты прогнозируют, что к 1 марта данный показатель для США и Китая составит 28,7 (40) млн. тонн и 11,2 (15,3) млн. тонн соответственно ...
    ... даже значительное увеличение валового сбора сои в Южной Америке, который ожидается на уровне 148 млн. тонн, не сможет компенсировать нехватку масличных на рынке ввиду снижения поставок продукции из США. Так, 83% общего объема экспортируемых североамериканских соевых бобов будет отгружено уже к концу февраля.
    Следует отметить, что поставки масличных из стран Южной Америки также будут затруднены. Причиной этого послужат логистические (складирование-транспортировка, - прим. leonid553) проблемы."(с, Oil World.ru)
    Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим статистику покупки соевого масла ZLK3, например, с 4 февраля по 3-4 марта за последние тринадцать лет. Вот так выглядит статистическая таблица "по годам":



    Достаточно удовлетворительные цифры! Впрочем, статистика также показывает и возможность значительных просадок. Кроме того, соевое масло - инструмент довольно волатильный! Поэтому, здесь есть резон не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать в покупки масла на откатах цены. Используя при этом простейший, стандартный технический анализ (линии поддержки/сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.п.) на небольших таймфреймах Н1-Н4.
    Для краткосрочных Buy-входов можно использовать самый ликвидный в настоящее время - мартовский фьючерснвй контракт ZLH3:
    Вложение 453967
  7. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    ЗдорОво, мужики. Хочу еще раз поблагодарить Леонида и всех, кто принимает участие в данной ветке. Получив ценннейшую информацию о сезонной торговле я решил написать программу, которая, анализируя исторические данные, сама бы выявляла сезонные закономерности и сообщала нам о них. И я написал такой скрипт для MT4. Возможно, такой скрипт где-то давно и существует. Но возникает проблема его найти и понять настройки.
    Самое интересное, что данный скрипт очень даже применим к так называемому Хворексу, нужны лишь нормальные котировки, а не загруженные с сервера Метаквотос. Есть довольно известный диллинговый центр, который предоставляет нормальную истрию за последние лет пятнадцать. То есть я указываю на условия работы скрипта-нормальные, не дырявые котировки, так же стоит подгрузить историю, прежде чем бросить скрипт на график. Причем именно историю по тому таймфрейму, на график которого вы кидаете.
    Так же есть условия к самим таймфреймам. Нельзя применять слишком маленький таймфрейм, по причине слишком большого колличества баров (не вдаваясь в подробности, скрипт не работает на большом колличестве баров). Также нельзя исполтьзовать таймы больше дневного, так как некоторые сезонные закономерности длятся меньше недели, а скрипт использует цены открытия баров. В общем надо использовать либо четыре часа, либо день...я использую день(кто не понял, на график такого тайма нужно кидать скрипт, другие не подойдут).
    Теперь перейдем к настройкам. Так как мы имеем дело со скриптом, то вынесенных настроек у него, как у советника нет, мы должны настраивать его через компиллятор. Компиллятор открывается при нажатии на желтый ромбик вверху терминала. Открыв компиллятор, мы ищем папку со скриптами в правом окне и открываем фаил скрипта (который вы уже должны к этому моменту положить в папку скриптов терминала). Скрипт называется "ioio". Это название получилось случайно, методом тыка по клавиатуре и я решил его не менять.
    Сейчас небольшое отступление, о том, как конкретно мы будем работать со скриптом. Внимательно соблюдая условия, мы кидаем его на график. Но где эффект? В той ячейке терминала, которая называется "терминал" (там, где у вас висят ваши минусовые сделки), перейдите во вкладку эксперты. Вы увидите пляшущие надписи, они то нам и нужны. Нажмите правой кнопкой мышки по ним и в выпавшем окошке выбирите "открыть". Вам откроется папка "логи экспертов" в которой находятся файлы типа "Блокнот". Даю, подсказку. что цифры, которыми они названы, это даты их создания без точек.
    Естественно нам нужен файл за день использования. Открыв его, мы либо увидим логи работы скрипта, которые нам нужны, либо ивидим их в конце документа, если до этого записывались какие-либо еще логи. Даю подсказку, если открыть папку "логи экспертов", а затем закрыть терминал, мы можем удалить все файлы типа Блокнот в корзину, заново использовать скрипт и получить его логи в чистом виде. Теперь вернемся к настройкам.
    extern int periodDney=80;
    extern int periodLet=10;
    extern double PastYear=2012;
    extern int Sovpadenii=8;
    extern bool Proverka=false;
    extern bool OpredelennaiaData=true;
    extern string DATA1="2012.02.02";
    extern string DATA2="2012.02.10";

    periodDney=80- это максимальный срок сезонного движения, которое может отследить скрипт. То есть, если сезонное движение длится больше 80 дней, то скрипт укажет только на его часть с конца длинною 80 дней. Максимальный periodDney равен 180 дням. Я сделал эти ограничения и этот параметр потому что у нас сезонная торговля, и на валютах врятли мы увидим закономерность, повторяющуюся из года в год, что одна валюта падает или растет против другой больше чем полгода... В общем, если вам непонятен смысл данного параметра, просто оставьте его как есть, он вам и не нужен.

    periodLet=10; -этот параметр более интересен, он указывает скрипту, за сколько лет тот должен проверяить закономерность. Меня лично устраивает 10 лет, но возможно кому то нужно 15. Максимальный срок 20 лет. Но повторюсь, у вас должны быть котировки за все эти годы. Если скрипт их не найдет, он просто будет выдавать ноль там, где он должен был выдавать результат в пипсах(об этом потом)

    PastYear=2012; тоже важный параметр. Последний год, который будет проверен. То есть, если у вас periodLet=10 и PastYear=2012, то буду т проверены 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012 годы, то есть ровно 10 лет. Надеюсь, с этим понятно.

    Sovpadenii=8; этот параметр так же важен. Он указывает скрипту сколько годов из нашего периода сезонность должна отыгрывать, чтобы скрипт нам на нее указал.В данном случае 8 из 10 лет цена за определенный срок должна двигаться в одно направление, чтобы скрипт указал нам на данный срок. Естественно, данный параметр должен быть больше половины от параметра periodLet, иначе он теряет смысл.

    Proverka=false; этот параметр не так важен, если поменять false на true. то вы увидите тот массив данных, который скрипт собирает, чтобы обработать. Он был нужен мне, оставлю его( true ставить не надо, иначе скрипт работать не будет)

    OpredelennaiaData=true; Вот этот параметр самый интересный. Если подставить false, то мы увидим в логах все даты, которые прошли отбор по Sovpadenii. Их будет очень много и они будут за целый год. Если же оставить true, то с помощью параметров

    extern string DATA1="2012.02.02";
    extern string DATA2="2012.02.10";

    мы можем отобрать только те движения, начало которых было между двумя этими датами. Важным моментом является то, что должен быть соблюден формат подачи дат(именно в таком формате "2012.02.02"), так же год должен соответствовать PastYear и дата1 должна быть< даты 2. Если вы проделаете все это на графике D1 EURUSD. то получите такой вот документ...(продолжение следует)
    Вложения Вложения
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    В нем вы уже увидите конкретные даты движений. Каждая строка показывает результат в пипсах (новых) ,и дату начала и окончания движения. Вы заметите, что даты разных блоков могут быть похожи, это верно, так как скрипт показывает даты, прошедшие проверку по времени и количеству совпадений. Мы просто выбираем ту дату, у которой среднее колличество пипсов больше остальных. В данном случае:

    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2012.02.09-2012.04.02@1000
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2011.02.08-2011.04.02@5943
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2010.02.08-2010.04.02@-720
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2009.02.08-2009.04.02@4466
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2008.02.09-2008.04.02@11309
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2007.02.08-2007.04.02@3589
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2006.02.08-2006.04.02@1800
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2005.02.08-2005.04.02@2090
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2004.02.09-2004.04.02@-2550
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: 2003.02.08-2003.04.02@860
    18:59:31 ioio EURUSD,Daily: Итого, среднее колличество пипсов: 2778

    То есть предполагается покупка евры через неделю (в следующий понедельник)до 2013.04.02. Предполагаемая прибыль 278 старых пипсов.

    У кого то могут возникнуть сомнения в этих данных, я предлагаю проверить их вручную! Даты у нас уже есть. Кликаем на графике левой кнопкой мыши и нажимаем enter. Во всплывшем внизу слева окошке прописываем дату в таком формате 2003.02.08, снова жмем enter. График перематывается, нам остается только собрать данные. Я уже это сделал. Вы увидите скрины в архиве, в нем же будет лежать скрипт. Больше ничего говорить не буду, скажу лишь, что хочу сделать такой же скрипт по двум инструментам (то есть ищущий закономерности на спреде).
    Вложения Вложения
  9. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    :thumbsup_002:
    Всем привет, здравствуйте, Леонид !!Огромное Вам спасибо за эту ветку и за то, что все так подробно разжевываете. Впервые вижу человека, который в реальном времени рассказывает методологию своей торговли, а это дорогого стоит!! Еще раз спасибо. Я уже полгода читаю Вашу ветку, и возникли такие вопросы: Не кажется ли Вам, что торговля спредами в целом дает более стабильный и предсказуемый результат, чем направленные позиции ? Может стоит от последних отказаться вообще (тем более по валюте)? Есть ли у Вас наблюдения ТОЛЬКО по торговле спредами ? Не могли бы Вы дать совет, как искать подобные сезонные закономерности самому - чтобы в будущем не сидеть "на игле" МРСИ ? Есть большое желание серьезно заняться торговлей спредами. Благодарю за ответ.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    З..... И я написал такой скрипт для MT4. Возможно, такой скрипт где-то давно и существует. Но возникает ....
    Благодарю, mark_koleman, за полезную конструкцию! Надеюсь, что скрипт будет полезен всем присутствующим!

    Цитата Сообщение от YanC Посмотреть сообщение
    Всем привет, здравствуйте, Леонид !...
    - Не кажется ли Вам, что торговля спредами в целом дает более стабильный и предсказуемый результат, чем направленные позиции ? Может стоит от последних отказаться вообще (тем более по валюте)?
    - Есть ли у Вас наблюдения ТОЛЬКО по торговле спредами ?
    - Не могли бы Вы дать совет, как искать подобные сезонные закономерности самому - чтобы в будущем не сидеть "на игле" МРСИ ? Есть большое желание серьезно заняться торговлей спредами. Благодарю за ответ.
    1. Да, конечно! Торговля спредами (особенно, календарными - т.е. составленными из разных контрактов одного инструмента) гораздо более стабильна и выгодна! К сож. в мт4 доступно всего-лишь два ближних контракта (редко-больше), поэтому приходится задействовать и менее надежные межрыночные.
    2. Отдельных наблюдений нет, но то, что календарные (особенно товарные) спреды отличаются бОльшей надежностью - это известный факт.
    3. Сезонные входы повторяются из года в год. Прежде всего, заведите себе архив с папками на каждый месяц, как (например) это сделано у меня:



    И складывайте в неё файлы-сезонные графики, присваивая им соотв. названия (ниже - часть моей февральской папки):



    Что же касается МРСИ, то хотя бы два -три раза в год нужно получать туда доступ, - скачивать сезонные файлы по всем инструментам. Далее берем сезонный файл, например по соевым бобам со всеми календарными спредами на ближайшие несколько контрактов и скрупулезно отыскиваем на графиках перспективные участки. Графики с такими участками раскладываем в папки с соотв. месяцем. После чего, анализируем эти графики, - проверяем "по годам" на барчарте http://www.barchart.com/chart.php?ss...ndicator=#jump за последние несколько лет.
    Пример такого файла с МРСИ по спредам соевых бобов - в закачке по ссылке http://rghost.ru/43537474
    Строить спреды "по годам" также можно на сайте A.Борца, кроме того там же - иной раз на гл. страничке анонсируются очнь неплохие сезонные входы по календарным товарным спредам: http://www.spreadinvest.ru/index/0-49?lJ21uU
    Файлы для архива также можно брать из данной ветки. Здесь их хватает! А также из серии статей "Приемы сезонной торговли" в журнале Лепрекон с декабря позапрошлого года http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать