Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 107 из 476 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ... ...
    С покупками сахара сейчас работать нужно очень осторожно. Возможно некоторое снижение цен - т.к. (по вчерашним новостям) имеет место большое предложение товара:
    http://www.isco-i.ru/free/newsall/ne...s04/m-news.htm
    http://www.isco-i.ru/free/newsall/ne...04/n_11079.htm
    Сахар нас пока не очень-то радует своим движением. Впрочем, есть и позитивное известие. Наткнулся позавчера на свежую рекомендацию сезонного сайта МРСИ. Который рекомендует сезонную покупку сахара SB с 18 по 28 января. Так что, надежда есть! Нам осталось до завтрашнего дня "пересидеть невзгоды", и уже в пятницу будем ждать сезонного разворота!
    Кстати, - и в прошлом году сайт МРСИ - давал точно такую же рекомендацию: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=11 - см. посты 163-164. Там и мои графики "по годам", и статистика МРСИ ...
    -----------------------------
    Информация к размышлению:
    "... Сахар-сырец на торгах в Нью-Йорке будет продаваться по 18,5 центов за фунт (0,45 кг) в течение ближайших трех-шести месяцев. Это значительно ниже предыдущих прогнозов на уровне 22 центов за фунт. В течение года стоимость сахара может достичь 19 центов. ..."(с)
    http://www.isco-i.ru/free/newsall/ne...01/n_11089.htm
    ----------------------------
    Чем хорош этот прогноз, - так это предполагаемая малая волатильность сахара. Что подразумевает оч. небольшой риск и хорошие перспективы при краткосрочной торговле по "чисто-техническому анализу" инструмента! И конечно, - хорошие перспективы при малорисковой сезонной торговле календарными сахарными спредами на биржевых счетах.
  2. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    По FDAXH3 есть какие-нибудь новости? А то я зашел в самом низу, понимаю, что сам виноват, но подумал, что будет стремительное падение. А вначале января почему Леонид, не выложили данные спреды, особенно FTSEH3? Еще раз извините за нубство
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    mark_koleman, текущие новости по фондовым индексам в избытке имеются на любом аналитическом сайте. Полистайте странички в инете,- посмотрите.
    Что за "спреды, особенно FTSEH3" вы имеете в виду? Не совсем понял.
    Кроме того, я физически не могу выкладывать здесь все многообразие товарно-фондового рынка! Выкладываю по возможности лишь некоторые варианты. Просмотривайте почаще странички нашей ветки за текущий период прошлого года.

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..... ---------------
    По соевому спреду ZM-ZL (мука-масло) - см. прошлогодние посты от 166 и ниже в адресе http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=12
    Итак, оцениваем ситуацию на предмет долгосрочной сезонной продажи спреда:
    SELL ZMH3 - BUY ZLH3 = 1:1
    Сезонный график и рисунки "по годам" приведены в цитируемой ссылке. Прошлогоднюю отработку (достаточно удовлетворительную) с 20 января по 10 февраля 2012г. по я настроил в в адресе http://www.barchart.com/chart.php?ss...ndicator=#jump, - кому интересно, может зайти глянуть.
    (напоминаю для новичков, что классическая формула построения данного спреда на мировых англояз. ресурсах задается как zm-6*zl)
    Текущая ситуация по спреду приведена на рисунке ниже:



    Заметим, что спред может быть волатильным и коварным. Поэтому при работе на небольших депозитах не стоит жадничать с размерами позиций! Брать самые минимальные размеры!
    Удачи всем!
  4. 103
    Комментарии
    1
    Темы
    36
    Репутация Pro
    Аватар для sayfuji  
    Новичок

    2 Медалей
    Для тех кто не разобрался, на quandl Front month это ближайший контракт. Back - следующий за ближайшим. По крайней мере это очень похоже по размеру цены и объёма, однако с биржевыми данными имеются расхождения, например:
    http://savepic.org/2607922.png
    Надо бы проверить исторические данные на предмет достоверности.

    P.S. Кстати, объективно говоря, способ загрузки исторических данных через загрузку "поконтрактно" самый "чистый", чем склейка.
    Предлагаю тем, у кого есть уже склееные csv файлы если не жалко кидать их сюда, чтобы сэкономить время "ленивым";)
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня-завтра рассмотрим интересную сезонную закономерность мартовского фьючерсного контракта древесины (пиломатериалы) LBSH3. Напомню, что торгуется древесина LBS на канадских биржах. Для Канады заготовка древесины является отраслью международной специализации. Страна занимает первое место по экспорту лесной продукции.
    С третьей декады января начинается сезонный рост цен LBS. Который продолжается до конца первой декады февраля!
    Такое сезонное поведение древесины специалисты обьясняют небольшим временным оживлением оптовых покупателей перед предстоящим весенним сезоном - после зимнего затишья! Оптовые потребители заранее оценивают свои запасы и при необходимости докупают недостающий ассортимент. Кроме того производители "продукта" в текущий зимний период значительно снижают свои предложения, что также влияет на цены LBS. Посмотрим график многолетних сезонных (30-15-5-ти летних) тенденций инструмента в анализируемый период:



    Статистика покупки древесины LBSH3 за последние тринадцать лет с начала двадцатых чисел января по 11 февраля показана в табличке ниже (Размерность - по шкале LBS). Прибыльными были 10 лет из 13-ти! Впрочем, оставшиеся убыточные три года дали достаточно значительные цифры в плане просадки, как средней, так и максимальной .... Будем учитывать этот момент при оценке целесообразности данного входа:



    Текущая ситуация по LBSH3 показана на графике ниже. В последние торговые дни прошлой недели - древесина "ходила" достаточно волатильно. Отслеживаем техническую возможность для оценки и последующенй покупки инструмента!

  6. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    FDAXH3 не отработал или еще стоит подержать?
  7. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji Посмотреть сообщение
    Предлагаю тем, у кого есть уже склееные csv файлы если не жалко кидать их сюда, чтобы сэкономить время "ленивым";)
    Если кто-нибудь пытался создать csv файлы по сахару, то у вас должно было ничего не получиться :D

    Дело в том, что на сайте Quandl закралась ошибка в котировках сахара. Они там в 100 раз больше, чем нужно. Ну для тех, кто умеет работать в Excel - это ведь не проблема?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SB.rar (32.1 Кб, Просмотров: 13)
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    При скачивании котировок по "софтам" - не забываем, что на межконтинентальной лондонской ICE-площадке некоторые из этих инструментов представлены двумя видами. Напр., сахар SB №11(который - "наш") и SB №14 (европейский) ....

    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    FDAXH3 не отработал или еще стоит подержать?
    Не рискну в данном случае что-либо советовать.
    Замечу, что по сезонности фондовые индексы (в т.ч. и дакс) с третьей декады января ориентированы в рост: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1054
    Но, январская сезонность в этом году что-то оч. неважно индексами соблюдается ....
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По просьбе присутствующих здесь биржевых спекулянтов с чикагской CME-площадки рассмотрим и проанализируем оч. любопытный вход по календарному спреду древесины (пиломатериалов) LBSH3-K3.
    С конца двадцатых чисел января по сезонности спред резко уходит вверх! Что, впрочем не удивительно, т.к. примерно в это же время ближний H-контракт древесины также начинает рост (см. наш обзор на предыд. страничке). А календарные "товарные" спреды обычно в таких случаях следуют в направлении движения именно ближнего контракта! График усредненных многолетних сезонных (5 и 15-ти летних) тенденций спреда представлен на рисунке:



    Хорошо видно, что на переломе месяцев январь-февраль имеет место резкий импульс линии спреда вверх! Еще более любопытна статистика покупки спреда BUY LBSH3 - SELL LBSK3 в этот анализируемый период.
    Сначала посмотрим сезонную отработку спреда за последние несколько лет. Очень даже неплохо выглядят графики "по годам":


    (щелк. для полномасштабного отображения)

    Разве что, в позапрошлый 2011г. отработка (LBSH11-K11) с последних январских дней изначально пошла несколько сомнительно, - зигзагом. Но в итоге, всё-же сезонность возобладала и уже к середине первой декады февраля имел место профит +60 пунктов (тиков) по шкале LBS!
    И наконец, для более конкретной оценки входа глянем многолетнюю статистическую таблицу покупки спреда (BUY LBSH3 - SELL LBSK3), например, с последних дней января до середины первой декады февраля за последние 13 лет:



    Статистика выглядит достаточно позитивно! Соотношение средних значений прибыль/убыток +490$ /-170$ на один контракт спреда дает нам хорошую надежду на успешный исход "мероприятия"! Впрочем, максимильная просадка (имела место в 2010г.) предостерегает нас от излишнего оптимизма! Хотя, должен заметить, что в настоящий момент не наблюдаются таких уж сильных факторов для аномально-сильного, убыточного движения спреда против сезонности.
    Текущая ситауция по спреду древесины (пиломатериалов) LBSH3-K3 показана на свечном графике (тф=Н1) ниже:



    Таким образом, уже с вечера пятницы (25 янв.) начинаем поглядывать на движение спреда. А уже с понедельника "конкретно", по графику и стакану отслеживаем ситуацию внутри дня на предмет целесообразности покупки спреда BUY LBSH3 - SELL LBSK3 - до середины (либо до конца) первой декады февраля!
  10. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Вы закрыли сахар?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать