Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Сезонная торговля
+ Подписаться
Страница 103 из 462 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
  1. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Можно поподробнее? За сколько до экспирации спред начинает расширяться? Что значит расширяться? Он будет двигаться против моих позиций? Почему не наоборот? Получается ДЦ прав? При лоте 0.01 более чем 80 долларов убытка за сутки. Поя сните плиз, все эти тонкости. И еще, в том посте, что я выделил ссылкой на графике видно, что платина растет относительно золота до начала марта, сдесь же вы пишите только до 15 января, в чем я ошибся???
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mark_koleman Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее? За сколько до экспирации спред начинает расширяться? Что значит расширяться? Он будет двигаться против моих позиций? Почему не наоборот? Получается ДЦ прав? При лоте 0.01 более чем 80 долларов убытка за сутки. Поя сните плиз, все эти тонкости. И еще, в том посте, что я выделил ссылкой на графике видно, что платина растет относительно золота до начала марта, сдесь же вы пишите только до 15 января, в чем я ошибся???
    Приветствую всех!
    1. За экспирацией контрактов нужно следить очень строго и своевременно переходить с текущего эксперируемого контракта - на следующий.
    Обычно в день экспирации фьючерсного контракта уже за 3-6 часов до окончания торгового дня начинается расширение аск-бид, - т.е. резко падает ликвидность. Причем уже к концу дня расширение может составить несколько сотен тиков!
    И в этом случае (если позиция своевременно не закрыта) сервер в момент окончания торгов осуществляет принудительное закрытие! Причем, даже если сделка была в текущем профите(по цене Ласт), то закроется она с оч. большим минусом! Поскольку (повторюсь) спред аск-бид при этом расширен на многие сотни пунктов (тиков)!
    Я сам, в своё время (когда начинал вникать во фьючерсную торговлю) несколько раз ловился на таких моментах с изрядным убытком! Особенно по нефти Брент(BRN) был однажды досадный убыток в день экспирации, когда я не уследил за сделкой и в момент закрытия торгов спред аск-бид оказался расширен на 600 (шестьсот!) пунктов!
    Именно так, скорее всего случилось и с вашей селл-позицией по золоту 29 декабря! Даже если она была в текущем профите (по цене Ласт) за секунду до закрытия, то закрылась она по цене аск, намного хуже , выше текущего Ласта!
    Так что, ДЦ здесь не виноват! Для более наглядного примера - см. ниже график HEG3. Обычно, в момент окончания торгов по хрюнделям перед выходными спред аск-бид сильно расширяется и составляет десятки тиков (вместо обычных одного-двух):



    И если бы у вас по этому инструменту была бы открыта позиция (напр. вход ранее был бы по цене Ласт=86.350, то при закрытии этой позиции в момент окончания торгов она бы зафиксировала убыток в любом случае, независимо от того покупка или продажа. Т.к. покупка закрылась бы ниже по цене Бид= 86.225. А продажа закрылась бы выше по цене аск=86.800!
    И это еще "по божески". Т.к. если бы вчера (предположим) по этому контракту имела бы место экспирация, то аск-бид расширился бы в разы больше! И позицию принудительно сервер закрыл бы с большим в разы убытком!
    Чтобы видеть на графике цены тикера аск-бид - пользуйтесь скриптом, кот. я выкладывал в своей ветке "Квазиарбитраж": http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=2 , посты 19-20
    Это вам поможет выбрать оптимальный момент для открытия/закрытия позиций с мин. потерями на аск-бид.
    Чтобы точно знать дату экспирации контракта не обязательно лезть в спецификацию! Достаточно подвести стрелку мышки к названию инструмента (в "Обзоре рынка" или прямо под графиком) и всплывёт окошечко с датой экспирации!

    2. По спреду платина-золото. Действительно, на сезонном графике спред имеет долгосрочную тенденцию до первых дней марта. Но нам на наших небольших счетах в МТ4 нет смысла так долго, - месяцами держать позиции! Гораздо целесообразнее выделить те "среднесрочные" интервалы, где Down-движение спреда выражено более отчетливо (показал красными стрелками). И работать внутри этих интервалов!

  3. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Спасибо! Кажется ясно. А цена ласт- это цена открытия? Как я понял Уже всего спред в американскую сессию и в нее стоит закрывать?
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цена Ласт фьючерса - это обычная текущая цена (Цена последней биржевой сделки на текущий момент). Да, - в самый разгар торгов обычно, аск-бид - бывает минимальным.
    mark_koleman, - сильно не огорчайтесь. Вы еще "дешево отделались", всего несколькими десятками долларов - зато приобрели ценный опыт! По собственной торговле знаю, что пока сам не попадешь "практически" на такую "подлянку", то так и не поймешь всей реальной опасности, связанной с экспирацией! Теперь-же вы крепко запомнили этот случай и уже вряд ли попадете в такую ситуацию!
    На настоящих товарно-биржевых торгах будет легче! Там из офиса западного брокера уже за несколько дней начинают (по ночам) звонить и (на разных языках) напоминать об предстоящей экспирации по открытым на биржевом счете позициям!
  5. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Тут скарей важно ваше разъяснение, а то бы я так и мучался в догатках, еще раз спасибо.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ближе к концу первой декады января-месяца после небольшого подъема становится заметна тенденция сезонного снижения основных американских фондовых индексов. В текущем, 2013г. в плане непростой мировой финансово-экономической ситуации (в т.ч. и в США), скорее всего, данная сезонность будет подтверждаться!
    Этому в ближайшие недели (по заявлениям представителей ФРС США) могут способствовать такие факторы как неопределенность в отношении фискальной политики , возможный рост инфляции, медленное восстановление на рынке труда, давление на рост экономики из-за последствий кризиса ...
    Ниже, - график усредненных многолетних (3-5-8-ми летних) сезонных тенденций индекса СП-500. В торговой платформе МТ4 данный индекс обычно представлен своим миниконтрактом ESH3:



    Аналогичным образом выглядят сезонные графики и других американских фондовых индексов YMH3 (мини Доу Джонс), NQH3 ( мини Насдак) и т.д. Текущая ситуация на примере мини СП500 - вот такая:



    Предполагаем до конца второй декады января-месяца работать только в продажу индексов средне- и краткосрочно (по нашим сезонным меркам). Изыскивая оптимальные точки входа/выхода с помощью средств простейшего стандарного технического анализа на небольших (М30-Н1) таймфреймах!
    --------------
    П.С. - прошлогодняя рекомендация и график от сайта МРСИ по данному входу в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=141, посты 141-142
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По просьбе присутствующих здесь биржевых спекулянтов с СМЕ-площадки, рассмотрим сегодня тройной соевый, так. наз. "креш-спред" ZS-ZM-ZL=1:1:1 (соевые бобы против соевых масла и муки)!
    Напомню, что данное понятие обозначает разницу между ценой основного инструмента и ценами продуктов, извлеченных из него. Для переработчика сырья этот термин может означать прибыль, которую он расcчитывает получить после переработки соевых бобов. Спекулянт же, торгует этот креш-спред на бирже с целью извлечения прибыли. Иначе говоря, на фьючерсных рынках - это сделка с одновременной покупкой и продажей контрактов основного инструмента и одного или нескольких производных!
    На западных биржевых площадках классической является вот такая формула построения данного креш-спреда: (-бобы+(мука+масло)):
    (-ZS*1+2.2*ZM*1+11*ZL*1)


    График многолетних сезонных тенденций по версии МРСИ для такого соотношения выглядит следующим образом:



    Нам же, для торговли в МТ4 будет удобнее взять более понятное, простейшее выражение (соотношение) для анализируемого креш-спреда:
    ZSH3-ZMH3-ZLH3=1^1^1
    График усредненных многолетних сезонных тенденций тройного спреда для соотношения 1:1:1 приведен на рисунке ниже:



    Предполагаемый профитный потенциал до конца второй декады января составляет более +40 тиков по шкале ZS! Оцениваем ситуацию на предмет тройного входа BUY ZSH3 - SELL ZMH3 - SELL ZLH3 = 1^1^1.
  8. 60
    Комментарии
    0
    Темы
    57
    Репутация Pro
    Аватар для EvgeTrofi  
    В начале пути

    2 Медалей
    В пятницу можно будет ловить момент для покупки соевого спреда BUY ZMH3 - SELL ZLH3 (c 13 по 22 января).
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Опасным спред стал этот. В связи с текущим удешевлением сои, - http://www.profi-forex.org/birzhi/fu...008149066.html
    Во второй половине декабря - ушёл против сезонности, - так, что "мало не показалось"!
    Ну разве-что, оч. малым размером зайти, - для галочки ....
    Кстати, в пятницу (или в четверг? - надо уточнить) выходит зерновой отчет Мин.СХ США, - будут сильные движения по зерновым.
    -------------------------------------
    Кстати, про сахар мы тут совсем забыли!
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=879 - см. сезонность
    Между тем, сахар сейчас неплохо вниз "отъехал" и, видимо, надо уже с завтрашнего дня ловить момент для средне- и долгосрочных сезонных покупок, - до конца января!
    Ну я в выходные еще раз напомню.

  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Для любителей валютной торговли попробуем оценить ситуацию по евродоллару на ближайшие недели в свете сезонных перспектив индекса доллара.
    С последних дней первой декады января-месяца начинает сезонное снижение индекса доллара DX. В настоящее время импульс к такому снижению могут дать такие фундаментальные факторы, как как неопределенность в отношении фискальной политики США, возможный рост инфляции, медленное восстановление на рынке труда, давление на рост экономики из-за последствий кризиса, сезонное январское снижение основных фондовых индексов США ...
    Ниже, - график усредненных многолетних (3-5-8-ми летних) сезонных тенденций самого ликвидного в настоящий момент мартовского фьючерсного контракта индекса доллара DXH3.



    продолжение следует

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать