Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Ваши вопросы по данной теме
+ Подписаться
Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    Поясните разницу между фьючерсом и CFD при переносе позиции на следующий день.
    На Forex понятно, а что взымаеться или добавляется на фьючерсы и CFD?
    Спасибо.
    Ничего не взымается и не добавляется, правила полностью совпадают на фьючерсах и на CFD. Это те же самые контракты, только не дающие возможности поставки по ним. Свопы существуют только на спот-рынках, когда берутся кредиты на покупку актива в полном объеме, а фьючерсы - это только возможность в будущем приобрести или продать актив по фиксированной цене.
  2. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Тогда так:
    buy на USDJPY
    buy на 6J причем подобрать такие лоты чтобы цена тика была одинаковой

    позиции друг друга перекрываю, однако имеем небольшоый минус за комиссую и спред

    Ждем 1 год:
    Без разницы как изменялся куср, наши позиции друг друга перекрывали, и получаем прибыль = свопу за год (с 1000 USDJPY получаеться около 2000)

    И того 100% прирост депозита без риска
  3. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    Тогда так:
    buy на USDJPY
    buy на 6J причем подобрать такие лоты чтобы цена тика была одинаковой

    позиции друг друга перекрываю, однако имеем небольшоый минус за комиссую и спред

    Ждем 1 год:
    Без разницы как изменялся куср, наши позиции друг друга перекрывали, и получаем прибыль = свопу за год (с 1000 USDJPY получаеться около 2000)

    И того 100% прирост депозита без риска
    Все бы ничего, только разница между ценой спота и ценой фьючерса как раз съест положительный своп, поскольку к моменту истечения контракта эти цены сравняются.
  4. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Гм я не совсем понял ответ. Позиции что я описал перекрываю друг друга или как?

    Комиссия по 6j = 20 , заплатим 4 раза за год + спред = 3 пункта Пускай еще 30 Итого 110 $ А получаем 2000
  5. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    Гм я не совсем понял ответ. Позиции что я описал перекрываю друг друга или как?
    Покажу на примере. В данный момент цена спот - 116.27, цена на фьючерс, истекающий через 9 дней, 0.8616, что соответствует 116.16, итого разница - 11 пунктов по споту. К моменту истечения контракта они сравняются, и Вы эти 11 пунктов получите в минус. И чем контракт более далекий, тем больше эта разница.
  6. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    то есть в момент истечения контракта цена на спот и на фьючерс одинакова.
    Равняеться ли количество пунктов пройденной фьючерсом от одного истечения контракта до другого количеству пунктов на спот?
    Может стоит просто подобрать подходящий момент?
  7. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    то есть в момент истечения контракта цена на спот и на фьючерс одинакова.
    Да, конечно, потому что в этот момент начинается реальная поставка актива.

    Равняеться ли количество пунктов пройденной фьючерсом от одного истечения контракта до другого количеству пунктов на спот?
    Не понял вопроса.. :unsure: Цена фьючерса стремится сравняться с ценой спота в момент истечения. Поэтому пройденное количество пунктов не будет равняться пройденному спотом.

    Может стоит просто подобрать подходящий момент?
    Это будет называться арбитражной сделкой. Но, во-первых, слишком много желающих, которые ловят эти моменты, поэтому много обычно не наловить, а во-вторых, банки на кредиты для форекса берут дополнительные проценты, помимо разницы ставок, поэтому изначально мы уже в минусе.
  8. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Спасибо за ответы.
    Скажите, даты истечения контрактов всегда одни и те же или меняються из года в год?
    Если меняються, какие были в прошлом году по 6j, где можно найти эту инфу?
  9. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Скажите, даты истечения контрактов всегда одни и те же или меняються из года в год?
    Если меняються, какие были в прошлом году по 6j, где можно найти эту инфу?
    Они каждый год одни и те же, естественно, с поправкой на выходные. А посмотреть их можно на сайтах соответствующих бирж, например.
  10. 112
    Комментарии
    8
    Темы
    112
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Интересно почему графики фьючерсов 6А , 6В, 6Е на 99 процентов совпадают о спот, а остальные нет

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать