Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Ваши вопросы по данной теме
+ Подписаться
Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. 910
    Комментарии
    8
    Темы
    915
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Я правильно понимаю,
    что поставочные фьчерсы выравниваются по цене перед Экспирацией с товаром на реал. рынке.
    И если перед Экспирацией за несколько дней знать цену на фьюч. и на реал. товар, то можно продавать фьюч. если он дороже самого товара? И наоборот.

    Я только,что начал изучать фьючерсы, поэтому не судите строго за вопросы.:)
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Вячеслав Алексейцев Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю,
    что поставочные фьчерсы выравниваются по цене перед Экспирацией с товаром на реал. рынке.
    И если перед Экспирацией за несколько дней знать цену на фьюч. и на реал. товар, то можно продавать фьюч. если он дороже самого товара? И наоборот.

    Я только,что начал изучать фьючерсы, поэтому не судите строго за вопросы.:)
    Нормально, объяснять - это наша работа.

    Есть рынок "спот" - наличного товара и есть рынок фьючерсов - контрактов на покупку/продажу в будущем. И там и там цены движутся - обычно синхронно практически. Между ними есть разница - связанная с затратами на хранение наличного товара и процентными ставками ( и вообще говоря с настроениями торгующих на перспективу рынка).
    К моменту истечения, цены спот и фьючерсов, должны сравняться.
    Но например на рынке нефти рынка спот развитого практически нет - там идет исполнение "по последней цене".

    Вроде бы, продав фьючерс купив спот ( или наоборот) можно извлечь безрисковую прибыль - это частая ошибка.
    Вы потратите на удержание спот-позиции не меньше, чем заработаете на этой "разнице".
  3. 910
    Комментарии
    8
    Темы
    915
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Спасибо! Теперь ясно, а я уж думал щас как бобла накашу!:D

    А что скажите по торговле по спредам (календарным и т.п.)? Хорошая вещь? Если да, то где об этом подробней узнать?
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Вячеслав Алексейцев Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю,
    что поставочные фьчерсы выравниваются по цене перед Экспирацией с товаром на реал. рынке.
    И если перед Экспирацией за несколько дней знать цену на фьюч. и на реал. товар, то можно продавать фьюч. если он дороже самого товара? И наоборот.

    Я только,что начал изучать фьючерсы, поэтому не судите строго за вопросы.:)
    Это, так сказать, второй принцип формирования фьючерсных цен, называемый конвергенция. Наличная и фьючерсная цены будут практи¬чески совпадать, или конвергировать, в конце срока фьючерсного контракта. Когда фьючерсный контракт приближается к завершению, он становится почти эквивалентом наличного то¬вара, поскольку это контракт на поставку реального товара. В мо¬мент истечения срока владение фьючерсным контрактом практически эквивалентно владению контрактом на немедленную поставку реального товара. Соответственно, он должен иметь та¬кую же цену, что и наличный товар, т.е. фьючерсная цена долж¬на совпасть с наличной. Если бы этого не происходило, то воз¬никла бы возможность арбитражных операций между наличным и фьючерсным рынками.
    Однако – это не означает, что нужно продавать фьючерсный контракт, если он дороже наличного товара. Во-первых, вероятнее всего, брокер вам не даст совершить такую сделку, а во-вторых, в день экспирации вы рискуете не найти покупателя на свой контракт из-за низкой ликвидности рынка в последний торговый день.
    Использование принципа конвергенции – это ближе к спред-трейдингу. Поскольку календарные спреды типично сужаются к экспирации текущих фьючерсных контрактов, это эффект можно использовать в своих интересах.
  5. 910
    Комментарии
    8
    Темы
    915
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Скажите, где можно подробнее ознакомиться с спред трейдинго? Я слышал, что такая торговля менее рисковая чем прямые сделки.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Вячеслав Алексейцев Посмотреть сообщение
    Скажите, где можно подробнее ознакомиться с спред трейдинго? Я слышал, что такая торговля менее рисковая чем прямые сделки.
    Подробнее ознакомиться можно будет в семинарах, которые скоро начнут появляться в "Учебном центре". А пока со спредами можно ознакомится здесь:
    Обзоры товарных рынков от Александра Борца:)
  7. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Вячеслав Алексейцев Посмотреть сообщение
    Скажите, где можно подробнее ознакомиться с спред трейдинго? Я слышал, что такая торговля менее рисковая чем прямые сделки.
    ...а лучше самому изучать в трейдинге всё, в том числе и спреды. Всяко полезней потом оказывается.
    Заходи в подраздел "Торговые идеи" этого раздела "Фьючерсы". Там потихоньку ведется ветка про спреды и сезонные..
  8. 1,185
    Комментарии
    9
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для Gagik  
    Гагик Геворгян

    4 Медалей
    Обясните пожалуйста чем отличаются 6EJ9 и 6EJ9#I и можно взять данные 6EJ9#I как достоверную для торговли?.
  9. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Gagik Посмотреть сообщение
    Обясните пожалуйста чем отличаются 6EJ9 и 6EJ9#I и можно взять данные 6EJ9#I как достоверную для торговли?.
    http://elearning.brocompany.com/mod/...iew.php?id=281
  10. 11,873
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Gagik Посмотреть сообщение
    Обясните пожалуйста чем отличаются 6EJ9 и 6EJ9#I и можно взять данные 6EJ9#I как достоверную для торговли?.
    Вкратце, это для контрактов с биржевым спредом - тех, у которых спред не постоянный, а изменяющийся - как разница между ближайшей ценой бид и аск.
    С решеткой (#I) - это информационный тикер, он показывает ближайшие цены бид и аск (предложения и покупки), т.е. разница между ними и будет спред. Таким образом, тикер с решеткой служит уродливой заменой стакана в МТ, где показывают ближайшие предложения на покупку и продажу - а иначе в МТ никак не сделать.
    На контракте без решетки показывается последняя цена осуществленной сделки (цена ласт) - это цена, по кот. прошла сделка - а там где решетка, там просто цены предложения, не значит что по ним будут сделки.
    Но все равно посмотрите видеоурок.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать