Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Почему выгоднее торговать фьючерсами на валюты чем валютами на форекс
+ Подписаться
Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте! Уменя вопрос к руководству WHC. Вы рекламируете и агитируете за фьючерсные рынки. Я работаю на рынке форекс. Пожалуйста объясните, почему на форексе цена eudusd составляет 2940, а цена фьючерсный контракт по евро на март месяц составляет 2980, разница в сорок пунктов, хотя по фунту, форекс и фьючерсы приблизительно бьют 9711 и 9709
  2. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от 07graf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Уменя вопрос к руководству WHC. Вы рекламируете и агитируете за фьючерсные рынки. Я работаю на рынке форекс. Пожалуйста объясните, почему на форексе цена eudusd составляет 2940, а цена фьючерсный контракт по евро на март месяц составляет 2980, разница в сорок пунктов, хотя по фунту, форекс и фьючерсы приблизительно бьют 9711 и 9709
    Смотрите http://www.procapital.ru/showthread.php?t=4658
  3. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от 07graf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Уменя вопрос к руководству WHC. Вы рекламируете и агитируете за фьючерсные рынки. Я работаю на рынке форекс. Пожалуйста объясните, почему на форексе цена eudusd составляет 2940, а цена фьючерсный контракт по евро на март месяц составляет 2980, разница в сорок пунктов, хотя по фунту, форекс и фьючерсы приблизительно бьют 9711 и 9709
    В той ветке, куда отправил Вас уважаемый Алексей, ответ искать долго, а ответ прост: разница в цене фьючерса и спот-цены актива состоит ровно в сумме своп-пунктов на срок от момента заключения контракта до истечения его. Следовательно, разница зависит от разницы процентных ставок - понятно, что для евро и доллара разница ощутимая ( 3.5% и 5.25%) , а у фунта и доллара ставки равны сейчас ( если не путаю).

    Иначе говоря, если Вы открываете безрисковую композицию - продаете более дорогой фьючерс и одновременно покупаете спот-актив, то "ночные интересы" ( свопы) по активу аккуратно съедят Вашу положительную разницу при входе.
  4. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Все понял, спасибо за ответ!:greedy:
  5. 73
    Комментарии
    0
    Темы
    73
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Да такой вопрос, где можно посмотреть объемы по какому то инструменту.

    То есть сколько лотов куплено на buy и sell, скажем по валютным фъючерсам ?
  6. 265
    Комментарии
    4
    Темы
    268
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от @Alex Посмотреть сообщение
    Да такой вопрос, где можно посмотреть объемы по какому то инструменту.

    То есть сколько лотов куплено на buy и sell, скажем по валютным фъючерсам ?
    Можно посмотреть здесь: http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm
    А в реальном времени очередь заявок можно видеть в DOM окне торгового терминала
  7. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Макаров Посмотреть сообщение
    В той ветке, куда отправил Вас уважаемый Алексей, ответ искать долго, а ответ прост: разница в цене фьючерса и спот-цены актива состоит ровно в сумме своп-пунктов на срок от момента заключения контракта до истечения его.
    Разве эта разница постоянна во времени?Нет,тогда и считать надо по другому.
  8. 1,977
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Разве эта разница постоянна во времени?Нет,тогда и считать надо по другому.
    Для начала я повторю то, что писал в другой ветке.

    "Фьючерс - это контракт на поставку через какое-то время, в данном случае в марте. Поэтому цена на него включает в себя еще и разницу процентных ставок (в случае товарных фьючерсов - расходы на хранение). Это получается аналог свопов на форексе. Соответственно, к моменту поставки цена на фьючерс сравняется со спот-ценой. Обратите внимание, по фунт-доллару цены одинаковые, поскольку ставки равны."

    Эта разница, конечно, меняется в зависимости от ожиданий рынка, от действий участников торгов и так далее. Но ведь не спят и те, кто занимается арбитражными сделками, когда у них появляется возможность без риска заработать на "неправильной" разнице между спотом и фьючерсом, они с удовольствием это сделают, тем самым приводя рынок к балансу. :)
  9. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ага,только чутка добавлю.Кстати,это также один из плюсов фьючей или их доп.возможностей.Если наблюдается перекос спот\фьюч,то входить в позу лучше фьючами,т.к. тогда получаешь доп.профит.
  10. 26
    Комментарии
    0
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Просьба зачинщику ветки либо любому сведущему дать ответ на простой вопрос: КОНКРЕТНО - чем фьючерс лучше спота? Чем спот лучше - смотрите:
    волатильность ДИКАЯ, в особенности внутри дня (а это главный козырь),
    возможность работы с новостями типа нонфармов (а это по сотне пипов за десять минут, значит, - это местами за десять минут десятки процентов профита в теории и на практике), широкий выбор брокеров-кухонь с плечами до 1:500, с самыми разными примочками, которые грех не использовать, возможность раскрутки с копеечного капитала... Только плиз не лейте воды. ДЕНЬГИ только и нужны трейдеру от брокера. Пусть позиция не выводится, хрен с ней. Какой фьючерс сравнится по прибыльности с фунтом, либо с фунто-йеной? ИМХО - интерес трейдера именно в ВОЛАТИЛЬНОСТИ, и ни в чем ином.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать