Форум трейдеров » Торговые стратегии » Смена тренда на раз-два-три (торговый журнал)
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Смена тренда на раз-два-три (торговый журнал)

    Тема создана с целью обкатки торговой системы

    Используемая при разработке ТС литература
    Trader Vic II – Принципы профессиональной спекуляции. Виктор Сперандео.

    Тайм-фрейм ТС
    m10...D1.

    Финансовые инструменты ТС
    Фьючерсы.

    Параметры счета
    Начальный размер счета – 200 USD
    Торговый счет – №66219
    Пароль инвестора – Forex5

    Параметры рисков
    Риск на сделку – до 7,5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – до 75% от депозита.

    Описание торговой системы
    Основная задача заключается в том, чтобы на выбранном временном интервале путем построения линии тренда, определить направление тренда и затем найти момент его изменения.

    Для построения линий тренда используется пошаговый способ, который был предложен Виктором Сперандео:

    Восходящая линия тренда чертится от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между точками минимумов. Линия продляется вверх за точку самого высокого максимума.

    Нисходящая линия тренда чертится от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами. Линия продляется вниз за точку самого низкого минимума.

    Смена тренда на раз-два-три
    Чтобы тренд изменился, должны произойти три события:

    1. Цены должны пересечь линию тренда, нанесенную на графике.
    2. Цены должны перестать делать более высокие максимумы в восходящем тренде или более низкие минимумы в нисходящем тренде. Например, в восходящем тренде после незначительной распродажи цены могут снова повыситься, но не смогут пройти выше предыдущего максимума.
    3. Цены должны пройти выше максимума предыдущего краткосрочного второстепенного роста в нисходящем тренде или ниже минимума предыдущей краткосрочной второстепенной распродажи в восходящем тренде.

    Любое из первых двух условий признак вероятного изменения тренда. Два из трех событий увеличивают вероятность изменения тренда. А три из трех определяют изменение тренда.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,211
  2. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигналы на открытие сделки

    Buy
    На медвежьем рынке чертим нисходящую линию тренда и:
    1. Ждем когда цены пересекут линию тренда снизу вверх - точка 1.
    2. Ждем отката (повторное тестирование минимума), на котором и открываем длинную позицию - точка 2 (схема B-2).
    3. После формирования точек 1 и 2, покупаем на пробое максимума предыдущего второстепенного роста - точка 3 (схема В-3).





    Sell
    При восходящей тенденции, чертим линию тренда и:
    1. Ждем когда цены пересекут линию тренда сверху вниз - точка 1.
    2. Ждем отката (повторное тестирование максимума), на котором и открываем короткую позицию - точка 2 (схема S-2).
    3. После формирования точек 1 и 2, продаем на пробое минимума предыдущей второстепенной распродажи - точка 3 (схема S-3).





    Уровень Stop Loss
    Первоначальный защитный стоп выставляется за ближайший экстремум и затем передвигается за ценой по окончаниям формирующихся коррекций.

    Уровень Take Profit
    Прибыль фиксируется при достижении уровней поддержки/сопротивления, а также уровней Фибоначчи: 50, 62, 162.

    Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана
    С целью фильтрации торговых сигналов, на старшем временном интервале выполняется общий технический анализ и формулируется предположение о направлении будущего движения цен. При этом определяется направление долгосрочного тренда по линиям индикатора Alligator (работа только по тренду), выполняется оценка структуры и глубины коррекции. На рабочем временном интервале отслеживаются дивергенции по осцилляторам.

    Большинство входов будет выполняться двумя частями (если позволяет объем открываемой позиции), с целью фиксации более быстрой прибыли по первой части при достижении минимальной цели и удержания второй части позиции до достижения следующего целевого уровня.
  3. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Тайм-фрейм ТС
    m10...h12.
    На реале собираетесь обкатывать? Смотрю я за этой системой краем глаза, и уже довольно давно - идеальные варианты разворота (как на картинке выше) возникают довольно редко, зачастую это просто двойное дно - может быть даже на 5-15 мин. - и обычно хорошо отрабатывается в осн. на индексах, как более техничных инструментах.
    Если же говорить о ТФ, то сам автор метода, насколько я понимаю, рекомендовал не ниже дневок. Можно брать и Н4. А вот ниже, вряд ли стоит - будет срабатывать через раз и реже - и достоверность сигнала резко уменьшится.
  4. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей



    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    зачастую это просто двойное дно - может быть даже на 5-15 мин. - и обычно хорошо отрабатывается в осн. на индексах, как более техничных инструментах.
    Вот например двойное дно с внутридневным разворотом по индексу Доу-Джонса (дивер усиливает сигнал) - как видим, идеальную модель не построишь - но двойное дно разворачивает четко.
  5. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    На реале собираетесь обкатывать?
    Да
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    ...идеальные варианты разворота (как на картинке выше) возникают довольно редко, зачастую это просто двойное дно - может быть даже на 5-15 мин. - и обычно хорошо отрабатывается в осн. на индексах, как более техничных инструментах.
    Согласен, идеальные редко формируются. Но схема общая и будем пробовать все что не перечит правилам.
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Если же говорить о ТФ, то сам автор метода, насколько я понимаю, рекомендовал не ниже дневок. Можно брать и Н4. А вот ниже, вряд ли стоит - будет срабатывать через раз и реже - и достоверность сигнала резко уменьшится.
    Издержки производства так сказать. :) С этой проблемой сталкивается большинство систем. Но тут как ни крути, а по дневках на тестирование уйдет несколько лет.
  6. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По золоту сформирован сигнал на продажу.



    Если смотреть более глобально, то цена находится у верхней границы восходящего канала, стохастик развернулся ниже и можно предположить как минимум краткосрочное падение. Тем не менее, с учетом того что сигнал направлен против основной тенденции и предполагаемый риск по трейду почки 9%, отрабатывать сигнал не буду, но понаблюдаю. :)

  7. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По франку нисходящий тренд сломан. Предположительно имеем либо начало нового тренда либо будем наблюдать консолидацию. Но так или иначе краткосрочно ожидаю рост.



    На часе сформирован сигнал на покупку. Буду выставлять buy stop на пробой в т.3. Стоплосс ниже т.2. Обьем 0,01 и риск 5,8%. Минимальная цель на уровне сопротивления 1,14. Если сработает, то по возможности было бы неплохо свести риск в ноль. Но в ближайшие несколько часов буду отсутствовать, так что рынку карты в руки.

  8. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как видно из графика ниже, паттерн практически разрушен. Отложенный ордер удаляю.

  9. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вчера обновился экстремум в т.2 и пробой минимума в т.3 дает основания говорить о смене тренда. В случае наличия короткой позиции, сейчас можно было бы выставить безубыток.

  10. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хлопок: на дневном графике цена приблизилась к поддержке и можно предполагать возможный разворот выше.



    На h4 сформированы условия для покупки. Выставляю ордер buy stop на пробой экстремума в т.3. Стоплосс чуть выше т.2 (второстепенный коррекционный минимум). При достижении уровня 100 - стоплосс в безубыток. Ориентировочная цель на уровне сопротивления - 105,00. Обьем 0,02 и риск 7%.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать