Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » Торговля с использованием сезонных колебаний на товарно-сырьевом рынке
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ни графиков, ни пояснений..... Ценность Вашей ветки стремится к нулю. К сожалению...

    Признаю, что это так. Хотел попробовать поторговать спредом фьючерсов.

    Попробую немного исправиться, как могу.

    1. Хлопок: CTZ1 - SELL. Закрытие позиции 23 ноября.

    Одиночная сделка по данному инструменту открыта на основе статистического анализа сезонного хода цены за последние 15 лет. Статистика движения цены указывает на нисходящий тренд до конца ноября. График с историческим анализом цен:



    Источник: http://www.mrci.com/client/futures/strat/f3877.php

    В настоящий момент цена движется в запланированном направлении:

  2. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Совсем другое дело :)
  3. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ни графиков, ни пояснений..... Ценность Вашей ветки стремится к нулю. К сожалению...
    Мазут: HOF2 - SELL; HOZ1 - BUY. Закрытие позиции 23 ноября.

    Данная пара сделок совершена на календарном спреде одного инструмента: мазута (heating oil) с месяцем поставки декабрь 2011 (Z1) и январь 2012 (F2). Цены декабрьского инструмента предположительно будут расти по отношению к ценам январского контракта из-за фунтальментальных особенностей рынка потребления мазута: к холодам резко возрастает потребление, или цены декабря ожидаемо должны быть выше январских цен.

    Собственного графика, к сожалению, привести не могу, но сезонный нисходящий тренд данного спреда на период ноября имел место в не менее чем 8 годах из 10 прошедших.

    Позиции открывались равными объемами, так как торгую одно и тоже. В настоящий момент эта пара позиций висит в минусе (-8 USD), жду разворота тренда вниз.



    Источник: http://cowsandcrops.agricharts.com/m...=S&indicators=
  4. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от alexeymosc Посмотреть сообщение
    Еще одна сделка на спред между похожими инструментами на основе сезонных всплесков.

    Нефть-бензин: CLF2 - SELL; XRBZ1 - BUY. Закрытие позиции 28 ноября.

    Эта еще одна разновидность торговли спредом фьючерсов. Инструменты разные, но принадлежат одному рынку.

    В ноябре статистически идет down тренд данного спреда, что на фундаментальном уровне означает ожидание того, что цена на бензин с поставкой в декабре 2011 растет стремительнее, нежели цена на сырую нефть в январе 2012 (либо цены на нефть будут падать быстрее, чем цены на бензин).

    В прошлом году спред выглядел так:



    Два года назад так:



    В настоящий момент пара позиций в минусе (-80 USD), тренд на спреде еще не развернулся вниз:

  5. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Результаты работы за неделю.

    Баланс 5011.5.

    В работе 11 сделок. Итого 5 парных позиций и одна одиночная позиция на хлопок.

    Все 5 парных позиций в минусе, жду разворота трендов: хотя бы некоторые из них должны принести прибыль.

  6. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    4. Нефть-мазут: CLZ1 - SELL; HOZ1 - BUY. Закрытие позиции (Update) 18 ноября.
    Закрыл позиции на день раньше запланированной даты, чтобы не допустить просадки больше 200 долларов по одной из позиций.

    Суммарный убыток -140 долларов. Спред не отработал как планировалось.

    Текущий баланс на счете: 4 870,89.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, в этот раз сырьевая сезонность сильно подвела! Я не знаю, чем обьяснить такое аномальное движение ноябрьских сырьевых спредов! Особенно нефть-бензин! Бензин невероятно опустился до 2.5000, в то время как нефть росла всю первую половину ноября.
    Спред Нефть-мазут тоже не порадовал....
  8. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, в этот раз сырьевая сезонность сильно подвела! Я не знаю, чем обьяснить такое аномальное движение ноябрьских сырьевых спредов! Особенно нефть-бензин! Бензин невероятно опустился до 2.5000, в то время как нефть росла всю первую половину ноября.
    Спред Нефть-мазут тоже не порадовал....
    Да, вижу, что так и есть. Нефть бензин особенно подкачали.

    Меня удивляет тот факт, что все эти сделки обычно срабатывают в плюс с высокой вероятностью, а тут... очень маловероятное совпадение убыточных парных сделок, примерно 1 к 100 000 (в уме прикинул). Но, может быть еще некоторые выйдут в прибыль.
  9. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от alexeymosc Посмотреть сообщение

    1. Хлопок: CTZ1 - SELL. Закрытие позиции 23 ноября.
    Закрыл позицию раньше запланированного срока, ибо она уж очень нестабильно себя вела, но, наконец, вышла в плюс 54 доллара.

    Баланс к концу текущей недели: 4 924,59 доллара.

    Картинка открытых сделок:



    В плюсе висит, что не может не радовать, спред американских ценных бумаг. Дам шанс еще немного вырасти.
  10. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от alexeymosc Посмотреть сообщение
    ... очень маловероятное совпадение убыточных парных сделок, примерно 1 к 100 000 (в уме прикинул). Но, может быть еще некоторые выйдут в прибыль.
    Погорячился с оценкой. Итак, если каждая пара спредовых сделок приносила прибыль в ноябре в 8 из 10 случаев за последние 10 лет, тоже относится и к контракту на хлопок, и допуская, что эти явления взаимонезависимы, то одновременное совпадение 6 убыточных сделок = (1-0,8 = вероятность любой из парных сделок закрыться в минус) в 6 степени = 0,2 ^ 6 = 0,000064, или, округленно, 1 / 10 000. То есть, крайне маловероятное явление.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать