Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Свечная энтропия"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Свечная энтропия"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям =$126 0077.60
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода = $26 0077.60 (26%)
    Absolute Drawdown =11 832.82 (11.83%)

    В переводе с греческого «энтропия» (можно и просто бардак) означает «поворачиваюсь внутрь», то есть «ухожу в себя», великий математик А. Пуанкаре заметил: понятие энтропии «чудовищно абстрактно». Всякая система, предоставленная самой себе, стремится к неорганизованности, стремится увеличить свою энтропию. Поэтому, согласно Больцману (австрийский физик-теоретик), энтропию можно рассматривать как меру вероятности набора микросостояний.

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Основной принцип представленной ТС - оценка свечных моделей. После выявления патерна следует разобраться почему он сформировался.
    Фундаментом для построения ТС послужили многообразные источники по свечному анализу и собственные разработки.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,430
  2. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н4; D1. W1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные в терминале Futures: CURRENCIES (валюты), INDICES (Индексы), SOFTS (потребительские товары), Meats (Мясопродукты), ENERGIES(энергоносители), BOND (обязательства, гособлигации), METALS (металлы), GRAINS (зерновые и производные)



    IV. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 1 лот.

    Начальный размер счета: 100 000,00 USD

    Номер счета: 1120571
    Логин: 1120571
    Инвесторский пароль: CWIu43ZeT

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Сигналы на открытие сделки, по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, время оповещения об открытии сделки не определено.
    О времени, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале, я буду оповещать заранее. Торговля будет вестись, большей частью, отложенными ордерами, но допускаю и вход по рынку.
  3. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    В торговле будут использоваться классические модели разворотных свечных моделей. Ниже на рисунке представлены основные из них.

    После выявления патерна следует разобраться почему он сформировался (например уровень или новости). Предпочтение отдаю дневным и 4-х часовым графикам. Для определения вектора движения цен, в торговле будут использоваться две скользящие средние ЕМА-144 и ЕМА -72, каналы, а так же горизонтальные зоны поддержки и сопротивления. Существуют и дополнительные параметры входа, они описаны в пункте VIII .
  4. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример покупки контракта на графике какао (дневные свечи):Некоторое время цена находилась выше уровня МА 144 и 72, после чего протестировала скользящие средние с сформированием сигнала на покупку.


    Пример продажи контракта на дневном графике алюминия: До точки 1 цена некоторое время находилась ниже уровней МА, затем протестировала "средние" и образовала сигнал на продажу (точка 1, св. модель "черное перевернутое эскимо" с длинным телом). Далее в течении последующих месяцев был сформирован устойчивый нисходящий тренд, что подтверждается пересечением МА-72 (зеленая линия) и МА-144 (синяя линия).
    Точки 3 и 5 так же служат сигналами для входа на продажу. Свечи отмеченные цифрами 2 и 4 являются сигналами для фиксации прибыли. Точка 6 рекомендована для установки tp в зоне поддержки.


    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - будет выставляться с учетом локальных Экстремумов и не будет превышать 3% от депозита.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется так же с учетом локальных Экстремумов, сетки фибо или обратного сигнала.
  5. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы, и торгового плана.
    Параметры входа: Для принятия окончательного решения входа в рынок, разработан шаблон входа - фильтр (методика взята из моих прошлых изысканий - отбой от уровня 5 баллов за успех).
    В шаблон входа входят:
    Свечи: Любая модель разворота.
    Уровень: Отбой (тестирование) от скользящих, горизонтальных или канальных линий.
    Осцилляторы: Совпадение вектора из зон перекупленности \ перепроданности, или дивергенция по любому из 3-х осцилляторов (Стохастик, RSI,MACD).
    Объёмы: (прекрасно осознаю, что в МТ 4 объемы тиковые, но зрю в будущее). Если разворотная свеча подтверждена бОльшим объемом чем предыдущая то ставим оценку «да».
    Текущая цена: Положение цены относительно скользящих МА. Если при покупке цена находиться выше, то «да» и наоборот при продажах.
    Экономический анализ: Будут использоваться только свежие, экстраординарные события.
    Фигуры графического анализа: фигуры разворота или продолжения тренда.
    COT (Commitment of Traders Report). Буду использовать только экспресс анализ, источник данных http://www.timingcharts.com.
    •число открытых позиций растет, цена растет — бычий признак;
    •число открытых позиций снижается, цена снижается — бычий признак.
    •число открытых позиций растет, цена снижается — медвежий признак;
    •число открытых позиций снижается, цена растет — медвежий признак;
    Тренд: Совпадение сделки с вектором тренда - «да».
  6. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Рассмотрим на примере покупку фьючерса на канадский доллар с экспирацией в декабре 2011. Решением для покупки послужила разворотная свеча (белое эскимо), повышенный объем, зоны перепроданности на осцилляторах и уровень поддержки найденный на недельном графике. Как видим на последующих рисунках прогноз оправдался и была зафиксирована прибыль на расчетном уровне тейк-профита.
    Точка входа.

    Определение уровня

    Фиксация прибыли


    Пример продажи на дневном графике древесины.
    Цена долгое время находилась ниже скользящих средних после чего рынок предпринял попытку тестирования МА 144, в результате была сфвормирована разворотная свечная модель и как видим на дальнейших рисунках прогноз был оправдан и цена зафиксировала прибыль.

  7. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Х. Начало торговли
  8. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Принимаю решение на продажу 6b декабрьский контракт.
    Вчерашняя свеча - черное эскимо, можно рассматривать модель как разворотную.
    вход =1.6024 объем 3 лота.
    стоп лосс = 1.6161 (риск 2.58%)
    цель = 1.5651
  9. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Выставляю отложенник на покупку декабрьского контракта объемом 5 лотов.
    Основание - тест МА и сигнальная свеча.
    вход =87.625
    стоп = 86.475 (риск 2,3%)
    цель =90.975 (возможная прибыль 6,7%)
  10. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вчера сформировалась разворотная свеча с повышенным объемом. Цена долгое время находиться в зоне поддержки. Выставляю ордер на покупку контракта объемом 2 лота.
    вход =631.50
    стоп=611.75 (риск 2%)
    цель = 699.50 (возможная прибыль 6.5%)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать