Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Chaos"
+ Подписаться
Страница 2 из 49 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    Зональная торговля
    Когда движущая сила (Awesome Oscillator - АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration - АС) направлены в одну сторону (оба зеленые или оба красные) - это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется. На этом принципе базируется зональная торговля (четвертое измерение Б.Вильямса).
    Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для того чтобы открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд мы перестаем "добавляться", т.к. больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается редко.
    В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и т.д.
     
  2. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    Tорговля Линий Баланса

    Линия Баланса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступало новой информации (Хаоса), влияющей на рынок в настоящей момент. Б.Вильямс попытался с помощью сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере найти эту Линию Баланса и построить гистограмму, которая показывала бы расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень хорошо и с достаточной степенью достоверности описывается гистограммой Awesome Oscillator.
    Пятое измерение рынка: разберем к примеру сигнал на покупку выше Линии Баланса
    Если цена находится выше Линии Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы надеемся, что цена "уйдет" от Линии Баланса, т.е. "спустится под гору").
    Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
    Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела high ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар.
    Попробуем разъяснить эту мысль с помощью рисунка:
    Предположим, что на экране мы видим только бар №1 и все предыдущие. Баров №2,3 и т.д. еще нет. В этот момент бар №1 начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это будет текущий бар, который имеет high ниже предыдущего бара.
    Суть сигнала на покупку выше линии баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара, который предшествовал базовому бару (т.е. бару №1 в нашем случае). Возвращаемся к рисунку. На графике появляется бар №2, у которого high ниже, чем у бара №1. Автоматически бар №2 становится базовым баром. Мы отменяем отложенный ордер выставленный в предыдущем случае и выставляем Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара №1 (этот бар является предшествующим базовому бару - бару №2).
    Та же самая процедура повторяется и на "B". После появления бара "B" он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пипс выше максимума бара №2. С появление бара №3 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса".
     
  3. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные правила открытия сделок.
    Если в первых двух книгах описывалась трендовая стратегия (тренд-следящая система), то в книге «Торговый хаос 2» Вильямс говорит, что рынки стали более подвижны и поэтому надо действовать более агрессивно. То есть, входить в рынок при первых же признаках разворота. При этом первоначальный стоп-лос должен быть минимальным.
    Контртрендовая система Билла Вильямса основана на 3 сигналах для входа в рынок. Для удобства Вильямс назвал их «три мудреца». Цель первого мудреца – максимально рано войти в рынок с минимальным уровнем стоп-лоса. Цель второго мудреца – добавится к первой позиции, если АО изменил направление и пошёл в нужную сторону. Цель третьего мудреца – периодически добавлять позиции, пока рынок идёт в нужную сторону.

    Первый мудрец.

    Сигнал первого мудреца появляется тогда, когда цена находится довольно далеко от индикатора Аллигатор и имеет Ангуляцию. Ангуляция – это угол отклонения между двумя линиями, первая – линия, проведённая примерно по середине баров цены (по последним пяти барам). Вторая – линия, проведённая по синей линии Аллигатора. Ангуляция чаще всего образуется, когда Аллигатор ещё спит (все три линии Аллигатора переплетены), а цена уже значительно ушла вверх (или вниз).
    Входить в рынок надо чуть ниже минимума бара (на 3-5 пунктов). Стоп-лос устанавливается чуть выше максимума. Так как уровни известны заранее, то обычно используют отложенные ордера.
    Также следует помнить, что вход в рынок по сигналу первого мудреца всегда является входом против тренда. При входе вниз, индикатор АО обязательно должен быть зелёного цвета. При входе вверх индикатор АО должен быть красного цвета.
    Итак, мы видим ангуляцию и теперь ждём сигнального бара. При этом продавать можем только если цена находится выше Аллигатора и покупать, если ниже. Сигнальный бар обязательно должен быть разворотным и напоминать букву Т (молот для свечей) при медвежьем рынке и перевёрнутую Т (падающая звезда для свечей) при бычьем (смотрите рисунок).

    Второй мудрец.

    Сигнал второго мудреца появляется тогда, когда индикатор АО имел один цвет (зелёный) и сменил его на противоположный (красный). После этого надо подождать ещё 3 бара и если все три бара оказались красными, то устанавливаем отложенный ордер на продажу. При этом стоп-лос устанавливается за последним фракталом или за максимумом последних 3-5 баров.

    Третий мудрец.

    Сигнал третьего мудреца появляется после того, как формируется фрактал на продажу. Чтобы использовать данный сигнал, надо выставить отложенный ордер на пробой фрактала.
    Напомню, что фрактал состоит из 5 баров, при этом средний бар обязательно должен быть самым высоким (фрактал на покупку) или самым низким (фрактал на продажу). При этом, фрактал на покупку всегда находится выше красной линии аллигатора, а фрактал на продажу всегда находится ниже.

    Когда три мудреца собираются вместе.

    Обычный сценарий входа в рынок выглядит следующим образом. Появляется сигнал первого мудреца, цель которого войти в рынок как можно раньше и минимизировать убыток. После того, как мы вошли в рынок, надо найти лучшую точку для добавления. Билл Вильямс рекомендует дождаться, пока индикатор АО изменит цвет и образуется 3 бара другого цвета (был зелёный и появилось 3 красных). После второго входа ждём, пока появится фрактал на продажу и входим на пробой этого фрактала. Если появляется ещё один фрактал, то входим ещё раз. То есть, третий и последующие входы, это входы на пробой фрактала.
     
  4. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень Stop Loss



    Stop Loss выставляю в зависимости от ситуации , но если сделка против тренда, то стоп обязательно короткий (минимум или максимум предыдущей свечи).
    Stop Loss может переносится:
    - По уровням фибо 38.2, 61.8, 100
    - При наличии пяти баров одного цвета на АО и далее под каждый бар
    - При наличии обратного сигнала на АО и далее под каждый бар
    - При наличии первого бара противоположного цвета на АО и далее под каждый бар
    - При наличии обратного сигнала на АС и далее под каждый бар
    - При наличии первого бара противоположного цвета на АС и далее под каждый бар
    Stop Loss должен переносится при наличии разворотного бара с сильной ангуляцией (отклонением от аллигатора) на любом из вышеперечисленных таймфреймов (H1, H4, D1), при этом возможно выставить стоп с переворотом.

    Уровень Take Profit

    Не используется, сделки закрываются по скользящиму стопу, либо вручную при следующих условиях:
    - Наличие дивергенции на АО
    - Пробитие челюстей алигатора (синяя линия)
  5. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    В следующем примере работы по данной стратегии, я буду использовать один уровень Stop Loss для всех ордеров (чтобы не загружать график избыточной информацией), в реальности же целесообразнее устанавливать стопы для каждого ордера отдельно исходя из риска позиции.
    В левой части графика GBPUSD наблюдаем восходящее движение которое оканчивается баром медвежьего разворота, это наш первый сигнал на продажу (на рисунке сигнал 1). Выставляем отложенный ордер ниже 3-5 пунктов разворотного бара на уровне 16360 (на рисунке 1 sell stop), так как сделка против тренда устанавливаем короткий стоп примерно на уровне максимума разворотного бара 1,6403 (на рисунке – первоначальный уровень S\L).
    Цена идет в нужную сторону , пробивает губы и зубы аллигатора и образует следующий сигнал – второй мудрец (три последовательно понижающихся бара АО на рисунке – 2 сигнал). Выставляем отложенный ордер на продажу примерно на 3-5 пунктов ниже третьего сигнального бара АО(на рисунке – 2 sell stop), стоп перемещаем чуть выше максимума сигнального бара(на рисунке 1S\L) .
    Далее цена продолжает падать, пробивает челюсти аллигатора(синяя линия), чем окончательно подтверждает разворот, после этого мы открываемся по всем сигналам по тренду.
    Следующий сигнал – фрактал на продажу(на рисунке – 3 сигнал) выставляем отложку ниже на 1-5 пунктов (на рисунке - 3 sell stop), следующий сигнал – образование красной зоны (на рисунке – 4 сигнал) выставляем отложенный ордер на 1-5 пунктов ниже второго бара красной зоны (на рисунке - 4 sell stop). Далее мы видим, что АС сменил цвет на зеленый, что свидетельствует об окончании красной зоны, поэтому мы подтягиваем стоп чуть выше максимума предыдущего бара (на рисунке 2 S\L). На следующем баре мы выходим из рынка по 2 S\L.
    Итог - примерно 537 пунктов профита.
     
  6. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  7. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    Еще один пример моей реальной работы.
    Сигналы 1,2 - пробой фрактала, сигнал 3 - торговля от линии баланса.
    В данном примере используются не все сигналы - это обусловлено ММ (в реальности депозит ограничен, стараюсь не торговать свыше 10% один инструмент)
     
  8. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    EURUSD - 0.1 лот
    buy stop 1.4250
    S\L 1.4023, риск - 2,2%
    на пробой фрактала по тренду на 4Н
     
  10. 567
    Комментарии
    5
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Voodu  
    В начале пути

    3 Медалей
    AUDUSD - 0,1 лот
    buy stop - 1.0734
    S\L - 1.0547, риск 1,8%
    на пробой фрактала по тренду
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать