Разное » Наши компании » Отдел по работе с претензиями.
+ Подписаться
Страница 301 из 320 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Кстати не наколИтесь со встречным закрытием. EXH контракты "закрыть встречным" не получится.
    Во, хорошее замечание , тоже об этом подумал.
    Но остаются обычные спредовые, вопрос по ним открыт и обращен он к техподдержке.
  2. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Платон Сычёв Посмотреть сообщение
    Дело в том, что исполнение отложенных ордеров также связано с рыночным исполнением. Когда отложенник срабатывает, он поступает на рынок. Таким образом, на время, требуемое для обработки сервером, он становится рыночным, чем и обуславливается его проскальзывание. Согласен, что в таком случае смысл отложенника несколько теряется, но только на то время, пока обрабытывается ордер.
    Это издержки технической составляющей торговли. Мы работаем над этим.
    В каком направлении работаете?
    Можно ли надеятся на исправление ситуации для стоп-ордеров и на их исполнение по заявленной цене?
  3. 411
    Комментарии
    2
    Темы
    412
    Репутация Pro
    Аватар для Платон Сычёв  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    В каком направлении работаете?
    Можно ли надеятся на исправление ситуации для стоп-ордеров и на их исполнение по заявленной цене?
    По стоп-ордерам, по-моему, всё предельно ясно: если ордер выводится на рынок, то проскальзывание неизбежно. Таким образом, мы работаем над уменьшением времени на обработку. Но не всё зависит от нас.
  4. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Платон Сычёв Посмотреть сообщение
    По стоп-ордерам, по-моему, всё предельно ясно: если ордер выводится на рынок, то проскальзывание неизбежно. Таким образом, мы работаем над уменьшением времени на обработку. Но не всё зависит от нас.
    А тейки Вы не выводите на рынок?
    Из всего разнообразия ордеров, в платформе реализовано только два, причем, ассиметрично (не в пользу клиента). Стопы - по рынку: риск не ограничен, тейки - по заявленной цене: прибыль ограничена.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    А тейки Вы не выводите на рынок?
    Из всего разнообразия ордеров, в платформе реализовано только два, причем, ассиметрично (не в пользу клиента). Стопы - по рынку: риск не ограничен, тейки - по заявленной цене: прибыль ограничена.
    Буквально на предыдущей странице расписывал почему стоп и limit ордера отличаються :
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2996

    Это кстати у всех прямых брокеров так будет.
  6. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    А тейки Вы не выводите на рынок?
    Из всего разнообразия ордеров, в платформе реализовано только два, причем, ассиметрично (не в пользу клиента). Стопы - по рынку: риск не ограничен, тейки - по заявленной цене: прибыль ограничена.
    Проскальзывание по тэйкам идёт в карман брокеру, а стопы за счёт клиента ).
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от RimiDr Посмотреть сообщение
    Проскальзывание по тэйкам идёт в карман брокеру, а стопы за счёт клиента ).
    Мне пересматривали тэйки, если они попадали в межсессионный гэп. А если идет движуха - тут уж сори...
  8. 187
    Комментарии
    4
    Темы
    188
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Мне пересматривали тэйки, если они попадали в межсессионный гэп. А если идет движуха - тут уж сори...
    Ну, дык... Речь идет о концепции, что по их правилам слипаж по тэйкам - им в карман из твоего. А то, что сделали исключение в частном случае, так то отдельная тема - почему?

    По сути-то, чем межсессионный гэп отличается от торгового? бОльшие временной и ценовой интервалы...
    .
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Chen Посмотреть сообщение
    По сути-то, чем межсессионный гэп отличается от торгового? бОльшие временной и ценовой интервалы...
    .
    Тем что на торговом никто из прямых брокеров лимит-ордер не пересчитает хеджерам, на межсессионном - закрывают по первой цене новой сессии, но и то не всегда.
  10. 187
    Комментарии
    4
    Темы
    188
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Тем что на торговом никто из прямых брокеров лимит-ордер не пересчитает хеджерам, на межсессионном - закрывают по первой цене новой сессии, но и то не всегда.
    IlyaFD, если говорить про директов, то о каком пересчете может идти речь? Там ведь по определению слипаж клиенту. Ты же сам мне разжевал про лимиты-стопы (меня интерпретация водяного, млин!, попутала; сенкс, попутно).

    Я понял так: тэйк в интерпретации ДЦ - суть лимит, привязанный к работающей позе. На бирже будет просто лимит (встречный к существующей позе), закрывающий ее частично, полностью или разворачивающий.

    Говоря о бирже - там условием исполнения лимита будет появление цены или офера/бида указанного в ордере и лучше. То, что в межсессионном гэпе исполнение твоего лимита и есть первый ласт - частный случай.

    Я правильно понимаю?

    Кстати, как на бирже вожет возникнуть лимит-слипаж? Ведь встречные лимиты или рыночные не могут пройти мимо твоего, пусть он хоть первый, хоть последний в очереди. Имеется ввиду, если встречный объем большой и уровни выскребаются дочиста с продолжением движения.

    Поясни, плз.
    .

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать