Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Свинг-трейдинг на разворотах и рекомендации on-line » Обзоры рынка сентябрь 2006 года.
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей

    Обзоры рынка сентябрь 2006 года.

    Обзор рынка 07.08.06.

    Доллар давят на всех фронтах. Налицо все признаки нисходящего тренда по доллару: более высокие максимумы у евро, фунта и австралийца, более высокие минимумы, правильное расположение скользящих средних (10-дневная над 20-дневной, 20-дневная над 50-дневной и т.д.), прорваны предыдущие диапазоны, фунт сделал трехмесячный максимум, прилип к верхнему Боллинджеру и движется вдоль него. Похоже собирается протестировать многолетний максимум на 1.9550. В таких условиях может существовать только одна тактика торговли – покупка на откатах. Где-нибудь от средних, которые выступают в качестве основной поддержки – у фунта и евро это 5-дневные. Ничего другого в сложившейся ситуации предложить нельзя.
    Однако, существует одна вещь, которая настораживает. Это - несинхронность движения. Обычно сильные тренды на валютном рынке возникают тогда, когда все вместе дружно валят доллар или наоборот, когда доллар, как танк давит всех остальных. Сейчас этого не наблюдается. Можно даже сказать, что явный антидолларовый тренд виден только у фунта. Франк, в отличие от евро даже не пробил предыдущего низа на 1.2188. Австралиец, похоже, вообще созрел к продажам. Канадец и йена движутся куда-то вбок. В общем, дивергенция , причем множественная. Это ни в коем случае не означает, что надо немедленно заложить последнюю рубашку и начинать покупать доллар. Нет, особенно против фунта и евро, которая сделала новый максимум, пробив предыдущий диапазон на 1.2860. Но следует проявить осторожность, не передерживать лонги. Похоже, что скорая коррекция неминуема.
    Попробуем определить уровни, где она может начаться.
    Куда дойдет фунт в своем стремительном движении определить не берусь, вполне может сделать новый многолетний максимум, а вот у евро кое-что просматривается. Следующее сопротивление на 1.2979, уровень двойной вершины. От него вероятна коррекция, стоящие в Лонгах будут снимать прибыль. Но, по-моему это еще не тот уровень, от которого стоит продавать. Движение евро вверх затруднено опционными барьерами перед уровнями 1.3000, 1.3100, 1.3200, 1.3300, 1.3350, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3900, 1.4000. С другой стороны эти уровни притягивают цены к моменту истечения опционов. Часть барьеров на 1.3000 истекает сегодня, а часть в конце недели. До них осталось пройти 100 пунктов, и их скорее всего пройдут. Кроме того евро любит корректироваться после пробоя вверх. Если пробой вверх диапазона 1.2980 состоится, то следующим барьером к которому потянется цена будет 1.3100 и до него скорее всего дотянутся, именно этот барьер станет целью движения вверх. Теперь возьмем начало восходящего движения у евро на 1.1825 и растянем от него сетку Фибоначчи так, чтобы промежуточный минимум на 1.2450 был примерно на уровне 50%. Получим, что 1.2980 становится уровнем 11.8%, а максимумом становится уровень 1.3120. Вот от него вероятна коррекция. Каким образом евро будет все это проделывать предсказать не берусь, возможно устроит консолидацию между, скажем, 1.3000-1.2800, потом пробьет ее вверх до 1.3120 и оттуда начнет падение, а может дойдет до 1.3000, скорректируется и сразу выскочит наверх. Предсказывать вообще занятие не благодарное, слишком много вариантов существует на рынке. А тут еще заседание ФРС на носу. Но, повторюсь еще раз, считаю высоковероятным коррекцию евро от уровня 1.3120. Если, конечно, цена вообще до него дойдет.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,704
  2. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Австралиец, похоже, вполне созрел к падению. Красноречивый длинноногий дожи на недельном графике. Но еще не завершена разворотная формация на дневном и внутридневных графиках. Опционные барьеры на 0.77, 0.7725 и 0.7750. Здесь все просто. Продавать от этих уровней, то есть дождаться новой вершины и формирования разворота на внутридневных графиках от этих уровней. Похоже, что австралиец может стать лидером нисходящнго движения, уж больно неохотно он растет. Кстати, если евро сделает новый значимый максимум, например пробив диапазон, а австралиец сделает максимум ниже предыдущего, это будет еще одно подтверждение предстоящего падения.
  3. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Похоже, что евро определила свой диапазон консолидации – 1.2765-1.2905 (оранжевые линии на графике). Торговля в диапазоне – это покупка на поддержке и продажа на сопротивлении. Открылся вверх на 1.2780. Стоп – 1.2740. Цель – 1.3120.
    Сколько времени евро будет мотать всем нервы в диапазоне сказать не берусь. Эта дама вполне может пару недель ходить туда сюда. Но на рынке есть информация, что в конце этой недели истекают опционные барьеры на 1.3000. Если их захотят достать до срока истечения ( а иначе и смысла нет), то ждать осталось недолго. Поэтому закрывать позицию на резистансе не хочется. Думаю, однако, что евро еще сходит вниз и даст возможность купить. Можно порекомендовать покупки от уровней 1.2785-1.2800.
  4. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Похоже, что евро определила свой диапазон консолидации – 1.2765-1.2905 (оранжевые линии на графике). Торговля в диапазоне – это покупка на поддержке и продажа на сопротивлении. Открылся вверх на 1.2780. Стоп – 1.2740. Цель – 1.3120.
    Сколько времени евро будет мотать всем нервы в диапазоне сказать не берусь. Эта дама вполне может пару недель ходить туда сюда. Но на рынке есть информация, что в конце этой недели истекают опционные барьеры на 1.3000. Если их захотят достать до срока истечения ( а иначе и смысла нет), то ждать осталось недолго. Поэтому закрывать позицию на резистансе не хочется. Думаю, однако, что евро еще сходит вниз и даст возможность купить. Можно порекомендовать покупки от уровней 1.2785-1.2800.
  5. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    EUR
    Вчерашнее действо укрепляет уверенность в том, что рынок вошел в диапазон. Евро его несколько расширила – теперь это 1.2745-1.2905. Опционные барьеры на 1.3000 пока решили не доставать по каким-то неведомым нам причинам, и на этой неделе это уже маловероятно. (Хотел написать «невозможно», но на рынке, как известно, ничего невозможного нет). Похоже, что торговля в этом диапазоне продолжится еще как минимум неделю. Евро любит в зоне консолидации строить нисходящие треугольники, но пока ничего подобного не видно. Сигналом к предстоящему пробою также может послужить сужение волатильности, обычно в виде узкой зоны консолидации. Пружина перед выстрелом часто сжимается. Но это, повторяю, вероятно отложится на недельку. А пока покупка у нижнего края, продажа у верхнего.
    Жалею, что вчера не снял прибыль на 1.2900. Пришлось понервничать, когда цена не дошла до стопа 2 пункта. А потому что надо выполнять собственные торговые правила. Видишь, что строится диапазон – нечего ставить заоблачные цели: на поддержке купил – на сопротивлении продал. И так пока не будет сигнала на прорыв: либо треугольник; либо сужение волатильности, либо ложный пробой.
  6. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Фунт, наконец-то тоже обозначил низ. Солидный джентльмен в диапазонах ведет себя несколько иначе, чем суматошная евра; более последовательно, что-ли. И тренд у него до сих пор был нормальный, а не серия обманных разворотов, как у евро. Правда сейчас для фунта рекомендации те же – покупка на поддержке, продажа на сопротивлении. Открылся на покупку от 1.8905. Стоп – 1.8830. цель – 1.9110.
  7. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Соя. Ноябрьский контракт.
    07-08 соевые бобы с гэпом прорвали поддержку на 591 и устроили узкую консолидацию в районе 574-581. Вчера был нарисован внешний день. У Коннорс и Рашке такая ситуация незаполненный разворот на разрыве. Пока это еще не разворот, но все предпосылки налицо. Если сегодня будет сделан новый минимум, а затем цена вырастет, шансы к развороту увеличатся. Я бы порекомендовал покупки от 574 (вчерашний низ) или более консервативно на пробой вчерашнего максимума – 581.5. Ордера надо выставлять как только цена уйдет ниже вчерашнего минимума, лучше всего если будет гэп вниз на открытии. Если позиция откроется, то стоп ниже сегодняшнего минимума.
    Торговать ноябрьский контракт – SX6. Он наиболее ликвиден.
    First notice day – 31.10.06
    Last trading day – 14.11.06
    Цена тика – 0.25 цента за бушель = 12.5 долларов.
  8. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Соя. Ноябрьский контракт.
    07-08 соевые бобы с гэпом прорвали поддержку на 591 и устроили узкую консолидацию в районе 574-581. Вчера был нарисован внешний день. У Коннорс и Рашке такая ситуация незаполненный разворот на разрыве. Пока это еще не разворот, но все предпосылки налицо. Если сегодня будет сделан новый минимум, а затем цена вырастет, шансы к развороту увеличатся. Я бы порекомендовал покупки от 574 (вчерашний низ) или более консервативно на пробой вчерашнего максимума – 581.5. Ордера надо выставлять как только цена уйдет ниже вчерашнего минимума, лучше всего если будет гэп вниз на открытии. Если позиция откроется, то стоп ниже сегодняшнего минимума. Цель где-нибудь 615.
    Торговать ноябрьский контракт – SX6. Он наиболее ликвиден.
    First notice day – 31.10.06
    Last trading day – 14.11.06
    Цена тика – 0.25 цента за бушель = 12.5 долларов.
  9. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    Сильное медвежье закрытие рынка в пятницу заставило закрыть позиции и задуматься. Происходящее что-то совсем не похоже на торговлю в зоне консолидации с флетообразным движением и резкими отскоками от уровней. Очень похоже на разворот. Дело еще в том, что индикатор профессионалов Лари Вильямся (COT Commercial Index) по евро, фунту и австралийцу вошел по итогам недели в зону продаж, т.е. покупок доллара. По австралийцу он уже в зоне продаж вторую неделю. Конечно этот индикатор часто опережает события, но однозначно говорит о намерениях рынка. Профессионалы на фьючерсном рынке заняли максимальные длинные позиции по доллару и движение может произойти весьма скоро. Так вот, возможно оно уже началось, и максимумы уже сделаны.
    Тогда вероятно два варианта развития событий : либо будет отскок, либо продавят уровни и упадут отсюда. Если посмотреть историю, то получается, что евро чаще падает сразу, а фунт чаще делает отскоки. В общем проблема. Продавать на пробой не хочется, можно зависнуть в убыточной короткой позиции на несколько дней; ждать отскока безопаснее, но можно пропустить движение. Здесь каждый решает сам.
    Делать прогнозы неблагодарное занятие. Когда делаешь прогноз, как бы подсознательно начинаешь его отрабатывать, хочется быть правым, и это мешает адекватно оценивать текущие рыночные движения. Начинаешь интерпретировать любое движение в свою пользу. Прогноз становится навязчивой идеей, и ты как бы навязываешь рынку свою волю. Вредно это. Ведь любая ситуация на рынке может всегда разрешиться двояко, это вопрос вероятности, и полная уверенность в однозначном исходе вредна. Это может привести только к пренебрежению правилами риск-менеджмента.
    Посмотрим, однако, у каких уровней в случае коррекции вероятен разворот. В этом случае часто происходит ретест снизу пробитой линии тренда или канала.

    У евро это 1.2835-1.2855:
  10. 40
    Комментарии
    2
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Guest

    2 Медалей
    У фунта даже не определить. Если будет тестировать линию тренда снизу, то вполне возможен новый максимум. Но значимое сопротивление в районе 1.9060.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать