Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС РЕАЛ (с) "TAMfx по сигналам RSI"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Обсуждение ТС РЕАЛ (с) "TAMfx по сигналам RSI"

    Всех приверженцев торговли на рынке форекс приглашаю к обсуждению стратегии построенной на контр-трендовых методах трейдинга с использованием индекса относительной силы RSI.
    В данной системе я попытаюсь сохранить все самое лучшее от работы в предыдущих тс и исключить некоторые ошибки выявленные в ходе торговли.

    В целом TAMfx имеет более жесткую форму оценки рынка и принятия решений построенную по принципу алгоритма :"ДА/НЕТ".

    ТС TAMfx
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,315
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Boyarko Aleksandr Посмотреть сообщение
    вход также возможен по 2 модели: ложные колебания. Необходимые условия :
    закрытие рынка на 21:00 (МСК) около уровня 0.8300
    Этот уровень.... 0,8300... он каким образом получен?.. Экспериментальным путем, математичесикм, графическим, умозрительным?..
  3. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Этот уровень.... 0,8300... он каким образом получен?.. Экспериментальным путем, математичесикм, графическим, умозрительным?..
    Нет, на этом уровне будет завершена модель ложных колебаний, те. пробой вершины (впадины) между пиками.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    на этом уровне будет завершена модель ложных колебаний
    Это точные сведения?
  5. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Когда цена была на уровне 0.8270 индекс находился на уровне вершины, соответственно выше этого уровня будет пробой. А почему до 21:00, потому что состояние индекса будет зафиксировано на 6-часовом баре.

    Это снимок с видео урока Броко : индекс RSI
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Я не о том... Где он там находился, куда пойдет - начхать. Если Вы предполагаете какое-то событие (да еще не описанное в ТС), то надо так и говорить (писать в описании сделки) - на этом уровне предположительно будет завершена модель ложных колебаний. А то ставите учредителя конкурса в непроходимый тупик.... ;)
  7. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ок.
    ясно
  8. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Обзор торговли за последние два месяца.
    Начало торговли в январе проходило на рынках eurusd и chfjpy.
    Также можно было выбрать другую группу eurjpy и usdchf.
    Вектор движения цены был определен правильно.
    Особняком стоит краткосрочная сделка по eurgbp, по которой было принято
    решение выйти из рынка без потерь. И это решение также было правильным.
    По этим инструментам (eurusd, chfjpy) рынок достиг эквити около 6%, после
    чего исполнились стоп ордеры, суммарный убыток составил около 1%.
    Далее данные инструменты также рассматривались для краткосрочной
    торговли, но по одному из них позиция не открылась так как цель стояла войти с риском менее 2%. А по другому для открытия не хватило несколько пунктов.
    Данные ошибки носят технический характер.
    В конце января (25,26) рассматривались интсрументы eurjpy и usdchf также
    для краткосрочной торговли. По обоим инструментам был не правильно
    определен уровень стоп ордера. Данная ошибка привела к убытку в 2.5%
    и носит стратегический характер.
    По usdchf убытка при правильном анализе можно было избежать.
    По eurjpy можно было закрыть сделку с небольшой прибылью, около 1-2%.
    По usdchf торговля была продолжена. Стоп ордер не переводился и данное
    решение было оправдано так как рынок долгое время тестировал цену в области входа. На графике это красная выделенная черта.
    Для исполнения тейк профита 3.5% рынок не дошел несколько пунктов.
    Это ошибка также технического характера.
    По eurjpy была предпринята торговли повторно 8 февраля. Однако
    локальный максимум не подтвердился и исполнился стоп ордер с
    убытком 2%. Данный трейд сложно считать ошибочным в рамках данной тс.
    Этот убыток является закономерным, мог быть лишь уменьшен размер
    до 1%, т.е. вход произведен по более выгодной цене.
    На графике это желтый квадрат.
    От 13 февраля торговля по eurjpy возобновилась и после обновления локального максимума было принято решение о выходе из рынка.
    Одним из способов был выход поджатием стоп ордера к очередному локальному
    максимуму (который так и не сформировался).
    Другой способ заключался в выходе по гэпу, который не сформировался.
    Необходимо было выходить по текущей рыночной цене.
    Данная ошибка носит стратегический характер, т.е. выход из рынка был
    запоздалым и повлек фиксацию убытка.
    Таким образом ошибки разного характера не позволили в одних случаях
    избежать убытка в других уменьшить просадку.
    Из 8% просадки, 4.5% являлятся следсвием стартегических ошибок.
    Это много... При этом ошибки тактического характера, которые позволили
    не зафиксировать прибыль особенно не приятны. Они не только свидетельствуют о потенциале анализа в рамках тс, но и о трудностях трейдера реализовать возможности данной системы.
    Для решения задачи вывода депозита из просадки принято решение сократить объем торговых позиций с 0.2 до 0.1 для краткосрочной торговли, и с 0.3 до 0.2 для среднесрочной. При этом схема определения диапазона торгуемых инструментов заменена с 2+1 (2 среднесрочных + 1 краткосрочная)
    на 1+1, 1 среднесрочная и 1 краткосрочная торговая позиция.
    Отказ от торговли при условии, что могут быть упущены выгодные сделки могут повлечь трудности психологического характера. Из сложившейся просадки необходимо извлечь положительные моменты, а именно способность
    трейдера работать под грузом ответственности и повышенного внимания к рынку, использовать возможности торговли с меньшими рисками.
  9. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Участники 2011 к сожалению выбыли из конкурса. Более того новые участники торгуют исключительно фьючерсами. Рынок форекс безусловно коварен. Но это самый перспективный рынок как в одну, так и в другую сторону.
  10. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Итак счет выведен из просадки.
    Следует отметить и недостатки тс выявленные за все время торговли по данной системе.
    1. Низкая гибкость системы при переходе от краткосрочной к среднесрочной торговле и наоборот. Это проявилось в высокой волатильности изменения эквити.
    2. Слабая защита открытых позиций. А по простому ее отсутствие вообще.
    Решением этих проблем для 1 пункта является более широкий анализ одновременно по всем тф (Д1, h6)
    По 2 пунтку все гораздо сложнее. Стоп ордер переносится не по изменению эквити, а по изменению ситуации на рынке. Это требует времени. Решение о переносе стоп ордера должно быть такое же взвешенное, как и о установке этого ордера (а фактически об открытии позиции). Незначительная прибыль 1-2% не отображает никаких изменений на рынке и не подтверждает изменения. Именно поэтому в правилах тс есть пункт исключения для закрытия сделки по гэпу (200/400 п.)

    Что касается успехов в торговле, то кроме самого факта вывода счета в плюс ( что собственно еще ни о чем не говорит), можно отметить полученный опыт и закрепленную психологическую устойчивость.
    Оглядываясь назад, я с 3 попытки добрался до реала. 2 раза останавливался на 3 этапе. А последняя попытка вообще представляла сквозной 3 месячный этап. (и там я в последний день зафиксировал 9%. Тимур не даст соврать. )
    И на реале сразу в минуса, при вполне сносном тех. анализе.
    Поэтому опыт на этапах считаю бесценным.
    И желаю всем конкурсантам терпения и усидчивости.
    По форексу количество участников снижается. Лишь на 2 этапе есть перспективный отряд участников, которые могут добиться результата.
    Этот рынок не только высокодоходный, но и высоко рисковый. У меня пока нет времени возродить ветку: "ловушки трейдеров форекс", в которой можно было бы обсуждать ситуацию на рынке трейдерам с разными методиками та.
    Отчасти в этой области я не нашел единомышленников способных поддержать ветку в свое время.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать