Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Расчетливая ver.2" 06.09.2011 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей

    ТС "Расчетливая ver.2" 06.09.2011 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 95 923.90 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -4.07%

    Absolute Drawdown: 4156.10 USD
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,029
  2. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Интернет, Семинары А.Герчика, Собственные наблюдения.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures.

    IV. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 1 лот
    Логин торгового счета – 1085060
    Пароль инвестора – S7VMXkupn

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от стартового депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от стартового депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки не определено, поскольку описанные ситуации на рынке складываются часто.
    Вход будет осуществляться только прямым ордером (Market).
  3. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Т.к. предыдущая версия ТС не удалась и не уложилась в рамки конкурса, то попробуем применить немного другой подход, хотя основа та же.
    В данной ТС сначала мы расчитываем каковы должны быть прибыль/убыток относительно поставленной цели. Поставленная мною текущая цель - 5% от первоначального депо в месяц, т.е. 5000$.
    Расчет производим по нехитрой формуле:

    Естественно что это грубый подсчет, в реале будут другие результаты, НО этот расчет производит дисциплину и ММ в данной ТС. Из опыта предыдущей ТС повысил дневной риск до 2%, а так же кол-во убыточных дней сделал выше чем прибыльных.
    Торговля в основном ведется на наиболее ликвидных и волатильных фьючерсах (валюта, нефть, металлы, индексы).

    Технический алгоритм ТС:
    1) Используем индикатор EMA с периодом 120(такой период выбран не случайно, 120 баров на таймфрейме H1 - это EMA с периодом 5 на таймфрейме D1, т.е. недельная динамика цены), относительно неё мы смотрим где находится цена, если цена выше EMA, то производим лишь покупку(BUY), если наоборот, то соотвественно только продажу(SELL).
    2) Находим дневной максимум/минимум 2-х предыдущих дней на рабочем таймфрейме H1.
    3) Через найденные две точки проводим трендовую прямую линию, только в случае если дневной максимум предыдущего дня ниже дневного максимума, который был 2 дня назад, это в случае с покупкой(BUY), и соотвественно если дневной минимум предыдущего дня был выше дневного минимума, который был 2 дня назад, это в случае с продажей(SELL).
    4) Дожидаемся закрытие свечи, которая должна закрываться выше/ниже трендовой линии, и производим открытие позиции.

    Фундаментальная часть ТС небольшая, где-то 20%. Смотрим экономический календарь на текущий день, смотрим все главные события и прикидываем ситуацию относительно текущего движения на рынке. В общем подробности буду описывать в сделке.
  4. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Пример открытия сделки и расстановки StopLoss и TakeProfit.

    TakeProfit не ставим. StopLoss ставим по возможности за локальным максимумом/минимумом +/-5 пунктов(примеры ниже), либо за EMA, либо за трендовой линией, НО если StopLoss не превышает более 800-1000$, в редких исключениях.

    BUY


    В данном примере показана ситуация, когда после выставления ордера следующая свеча выбивает стоп, а затем последующая свеча опять уверенно открывается выше трендовой линии, в этом случае мы переоткрываем сделку. Закрытие в данном случае произошло бы по TrailingStop`у(безубытку). Подробно по переоткрытию и закрытию сделок будет описано в пункте VIII.
  5. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Sell
  6. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1) Закрытие сделки происходит либо по StopLoss, либо при закрытии трех и более подряд противоположных баров с приличным телом (более 15-20 пунктов), либо по TrailingStop(безубытку).

    2) Дополнительно смотрим на объёмы. Стараемся войти при низких объёмах в момент их роста. А выходить как раз на спаде (на скринах пометил синей линией).

    3) После 3 закрывшихся баров в нужном направлении после открытия сделки, переводим сделку в безубыток(б/у) за HIGH/LOW 2-й по счету предыдущей свечи, либо почти в ноль, если 2 и более последующих бара закрылись в противоположном направлении.

    4) Торговля может быть как внутридневная, так и среднесрочная, т.е. сделка может длиться в течении недели. Оставляем сделку на ночь, и соотвественно на более длительный период, только если перевели в б/у и имеем положительную картину дальнейшего движения.

    5) В случае если выбило сделку по стопу, а через несколько баров цена закрылась выше/ниже трендовой линии, то переоткрываем сделку.

    6) При привышении лимита потерь в день (2000$) торговлю в текущем дне больше не веду, лишь наблюдаю за рынком.

    7) Иногда возникает ситуация например: когда 2 дня назад тенденция была на покупку, т.е. цена была выше EMA, в предыдущем дне цена ушла ниже EMA и большую часть времени тенденция изменилась к продаже, но если в предыдущий день цена всё же в какой-то момент закрылась выше EMA и показала дневной максимум, то этот максимум можно использовать как точку для трендовой линии, аналогично и с ситуацией продажи(пример ниже).


    IX. Примеры описания сделок.

    Описаны выше.
  7. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  8. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    1. Можете начинать торговлю.
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите тему для ответов на вопросы и обсуждения.
  9. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Спасибо Тимур. Начинаемс. :bow:
  10. 1,988
    Комментарии
    19
    Темы
    1992
    Репутация Pro
    Аватар для Dmytrich  
    Сэр!

    5 Медалей
    Покачто только вырисовываются несколько сигналов, но реальных сигналов к действиям пока нигде нет, поэтому будем ждать.
    С утра были важные новости по Японии и Австралии, в обед по Европе, вечером по Канаде. На данный момент новости не влияют на развитие событий на мой взгляд, рынок пока склонен к росту, хотя большую часть сигналов я ожидаю на продажу, кроме йены.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать