Форум трейдеров » Торговые стратегии » РЕАЛ (с) "TAMfx по сигналам RSI"
+ Подписаться
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    РЕАЛ (с) "TAMfx по сигналам RSI"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 11 910 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +11.91 %
    Abs. Dr. - 13,19 %



    Торговый счет - № № BT.classic-88626
    Логин торгового счета - 88626
    Пароль инвестора – tamfx88626

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    В ТС реализуются два основополагающих принципа трейдинга:

    - покупать на падающем рынке и продавать на растущем;

    - брать убытки и позволять прибыли расти.

    В основе системы лежит анализ индекса относительной силы RSI.
    TAMfx сокращенно от trader against market – трейдер против рынка.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 36,479
  2. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; H6; D1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:

    Инструменты торговли выбраны на базе 5 основных мировых валют:

    EURUSD; GBPUSD; EURGBP; USDCHF; USDJPY; CHFJPY; GBPCHF; GBPJPY; EURCHF; EURJPY.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета – 10 000 USD
    Кредитное плечо 1:20

    Сервер для реальных счетов: 87.239.186.19:443
    Торговый счет - № № BT.classic-88626
    Логин торгового счета - 88626
    Пароль инвестора – tamfx88626
  3. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков

    Для среднесрочной торговли
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита
    При этом допустимое кол-во одновременно торгуемых инструментов:
    не более трех, причем в двух из них не должно быть общей валюты.

    Для краткосрочной торговли
    Риск 2% на открытую сделку
    кол-во одновременно торгуемых инструментов: 1(+1 в случае отсутствия среднесрочной торговли)поправка
    при этом сделка в краткосрочной торговле не должна локировать или увеличивать объем сделки в среднесрочной торговле.

    Пояснения ограничений в объемах от 16.05.2012 ссылка пост 262 при переходе на реал общие объемы были расписаны в посте 124
    Цитата Сообщение от Boyarko Aleksandr Посмотреть сообщение
    Количество среднесрочных позиций не будет превышать 2-х.
    Объем по одному инструменту не будет превышать для:
    eurusd, gbpusd, usdchf, gbpchf, eurchf - 0.3 лота
    eurgbp, eurjpy, gbpjpy, chfjpy, usdjpy - 0.2 лота

    Количество краткосрочных позиций не будет превышать 1. (при отсутствии ср.ср. 2)
    Объем по одному инструменту не будет превышать для:
    eurusd, gbpusd, usdchf, gbpchf, eurchf, eurjpy, gbpjpy, chfjpy, usdjpy - 0.2 лота
    eurgbp - 0.1 лота

    Риск в среднесрочных позиция не более 3%, в краткосрочных 2%
    Также будет применяться схема с раздельным входом.

    Самый агрессивный вариант ((0.3+0.3)+0.2))+0.2 .
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Общий анализ рынков проводится по истечении каждого календарного месяца. Сделки открываются в период с понедельника по четверг в первой половине месяца (для среднесрочной торговли, для краткосрочной - в любой день с понедельника по четверг). В пятницу (или в выходные дни) проводится предварительный анализ текущей рыночной ситуации по прошедшей неделе.
  4. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Вступление(рынок, каким его видит трейдер)

    Данная торговая система является контртрендовой.
    trader against market - трейдер против рынка.
    Что такое рынок?
    Можно дать очень много определений этому термину, остановлюсь на двух.

    1 рынок это совокупность трейдеров (участников торговли) объеденная в некоторую сеть. (РЫНОК=ТОРГОВЦЫ)

    2 рынок это совокупность сделок (открытых позиций) между различными участниками торговли отраженная в определенной цене и влекущая за собой историческую хронологию ценовых изменений. (РЫНОК=ГРАФИКИ)

    Из этих двух определений вытекает ложный вывод:
    ТОРГОВЦЫ формируют ГРАФИКИ т.е. регулируют цены.

    Почему?
    1. 5% Торговцев (трейдеров) это Банки и ММ (маркет мейкеры) имеют приблизительно 90% всех средств вращающихся в рынке.
    2. 95% трейдеров (имеется ввиду численное физически большинство) никак не влияют на рынок.

    Поэтому огромная группа людей торгует на рынке без средств, а маленькая группа может двигать цены.

    Трейдер против рынка - это трейдер против "толпы", а точнее за ММ пытающийся войти в рынок.

    Основной метод получения прибыли ММ заключается в "разгоне" рынка. Т.е. в увеличении волатильности. Чем больше будет амплитуда движения цены тем больше стопов будет исполнено.

    Данная ТС определяет тенденцию (тренд) рынка и торгует на коррекции.
  5. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как работает система.

    Вот алгоритм работы по тс.


    Пост с описанием рыночной ситуации выглядит например так:
    анализ тенденций...
    или
    закрытие позиции...
  6. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    описание 1 шага

    Тренд (тенденция) - это движение индекса или цены вверх или вниз отображенное на графике линией отклоненной от горизонтальной оси и пересекающей две точки данного движения расположенные в начале и в конце выбранного промежутка времени.

    Тенденция индекса RSI считается сформированной при условии достижения (или пересечения) кривой линии тенденции уровней перекупленности/перепроданности 70/30п.

    описание 2 шага

    1-ая МОДЕЛЬ
    Дивергенция это модель состояния рынка, когда график цены поднялся на новый, более высокий максимум, а RSI показал максимум, но меньший (или равный) предыдущему.
    Или наоборот : ...когда график цены опустился на новый, более низкий минимум, а RSI показал минимум, но больший (или равный) предыдущему.


    Определение линий поддержки и сопротивления.
    Чтобы построить линии п. и с. необходимо определить точку наиболее удаленную от линии тренда. Через эту точку провести прямую линии параллельную линии тренда.
    Для восходящего тренда линия поддержки располагается ниже (правее) линии тренда, а линия сопротивления выше (левее). Для нисходящего тренда наоборот, выше располагается линия поддержки, а ниже линия сопротивления.

    В данной тс пробой линии поддержки рассматривается применительно к осциллятору rsi.
    Таким образом, 1-ая модель является завершенной при условии сформированной модели дивергенции и пробое линии поддержки тенденции индекса.

    2-ая МОДЕЛЬ
    Ложные колебания это состояние индекса rsi при котором на графике rsi формируется два шипа: первый выступает за уровень 70.(или ниже 30 п.), второй имеет более низкий пик чем первый. Сигналом открытия позиции является преодоление индексом впадины (вершины) между шипами rsi.


    3-ья МОДЕЛЬ
    Японские свечи: "МОЛОТ" и "ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА"

    Допускается отсутствие тела свечи (но не противоположный цвет). Нижняя тень молота (или верхняя падающей звезды) должны составлять не менее одной "головы" ("голова" условное обозначение движения цены на 100п.) для среднесрочной торговли и для краткосрочной.не менее 50% "головы".
    Размер "головы" для всех инструментов рассчитывается согласно стоимости котируемой валюты каждого конкретного инструмента (см. ниже правила stop-loss). Так для eurgbp "голова" для среднесрочной торговли составит около 60п.
    Для противоположных теней параметры не задаются.
  7. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    описание 3 шага
    На данном шаге определяется наличие открытой позиции по данному инструменту: есть открытая позиция? ДА/НЕТ
    описание 4 шага
    Данный шаг является очень ответственным и во многом отвечает за качество торговли и конечный финансовый результат.

    1-ый вариант: CLOSE TRADE - закрытие позиции по выбранному инструменту в полном объеме.

    2-ой вариант: OPEN TRADE - открытие позиции по выбранному инструменту с фиксированным объемом.

    На данном этапе формируется четкая картина:
    1. - есть все сигналы (тренды, дивергенции или ложные колебания или свечи)
    2. - по выбранному инструменту можно торговать.

    Задачи:
    1. Определить точку локального экстремума, а именно уровень который рынок может тестировать и от которого может начаться разворот.

    2. Определить точку входа в рынок таким образом, что бы сохранить риски на допустимых уровнях - 3% (от депозита) для среднесрочной торговли и 2% для краткосрочной. При этом точка входа в рынок должна быть не дальше чем на 150п. для среднесрочной торговли и 100п. для краткосрочной торговли от уровня локального экстремума.

    3 Открыть позицию отложенным ордером или по рыночной цене с уровнем стоп-ордера дальше локального экстремума в соответствии с правилом stop-loss см. ниже.

    Уровень Stop Loss


    стоп-ордер ставится «лучше» последнего экстремума, но не ближе 60п. к целым значениям цены (например макс =1.4137 стоп при короткой позиции 1.4160). Стоп-ордер может быть перемещен до уровня новой точки линии поддержки текущего тренда в зависимости от рыночной ситуации.

    Стоп лосс устанавливается в пунктах от цены открытия, при этом списывается в валюте депозита (usd). Стоимость пункта по каждому инструменту различна и зависит от стоимости котируемой валюты по отношению к валюте депозита для каждой пары валют.

    Таким образом можно выделить следующие котируемые валюты:
    1 USD как таковой для eurusd, gbpusd
    2 JPY для eurjpy, gbpjpy, chfjpy, usdjpy
    3 CHF eurchf, gbpchf, usdchf
    4 GBP eurgbp

    Поэтому
    для 1 группы пункт 1:1. собственно доллар США

    для 2 группы считаем стоимость йены к доллару =1/курс usdjpy * 100 (т.к. рязряд до сотых по йеновым парам)

    для 3 группы считаем стоимость франка к доллару = 1/курс usdchf

    для 4 группы считаем стоимость фунта к доллару , собственно курс gbpusd

    Таким образом, размер stop loss в пунктах считается непосредственно перед сделкой по курсу котируемой валюты на предыдущий день.

    Уровень Take Profit

    Сделка закрывается при появлении следующих разворотных сигналов сформировавшейся тенденции.
    1. Ценовой сигнал – свечная модель «молот/падающая звезда»
    2. Индексный сигнал – модель ложных колебаний.
    3. Смешанный сигнал – дивергенция или пробой линии поддержки rsi.
    ИСКЛЮЧЕНИЯ:
    Сделка может быть закрыта при достижении индексом уровней 20/80 п.
    Сделка может быть закрыта при гэпе (стремительном изменении цены около 2 "голов" для краткосрочной торговли, и около 4 "голов" для среднесрочной торговли).
  8. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Настройки ситемы:

    RSI
    период - 8
    применение - CLOSE
    уровень перекупленности (стандарт) - 70
    уровень перепроданности (стандарт) - 30

    Ценовой график:
    японские свечи
    таймфреймы h1, h6, D1

    Торговля в данной ТС делится на два направления:
    1. среднесрочная торговля тф D1
    Для данного вида торговли используются месячные тенденции.

    Особым условием для среднесрочнй торговли является открытие позиции в первой половине месяца, т.е. после 15-17 числа (двух полных недель) позиция не открывается.
    2. краткосрочная торговля тф h6
    Для данного вида торговли используются недельные тенденции.

    По обоим видам торговли позиции в пятницу не открываются.

    Дополнительное правило входа в рынок.

    В случае торговли на ШАГе 2 по 1-ой модели для открытия позиции необходимо получение сигнала фильтра вхождений от индекса RSI на часовом тф h1.
    фильтр вхождений это формация позволяющая открыть позицию в тот момент, когда rsi преодалел уровни (вышел из них) перекупленности или перепроданности. Т.е. если rsi выше 75п. или ниже 25., то сделка не открывается.

    Также по данной модели в 1 месяц формируется тенденция, во 2 месяц происходит пробой линии поддержки и формируется модель дивергенции (возможно в начале 3-го).

    Дополнительное правило выхода из рынка.

    Закрытие позиции производится при торговли на ШАГе 2 по 1-ой модели при формировании модели дивергенции или пробое линии поддержки индекса.
    Т.е. получения обоих сигналов для закрытия позиции не является обязательным условием.
  9. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Среднесрочная торговля, длинная позиция, инструмент gbpusd от 1.11.2010


    Сформировалась тенденция цены и индекса в ноябре.




    В декабре происходит пробой линии поддержки индекса и формируется дивергенция


    Открытой позиции по данному инструменту нет.
  10. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей


    Подготовка к открытию позиции:
    1. Локальный минимум определен на уровне 1.5340 Stop loss = 1.5340
    2. Точка входа в рынок 1.5440
    При депозите 1500$ и риске 3% (2.66%) объем составит 0.04 лота


    Сигнал фильтра вхождений сформировался к 7 января (позицию также можно было открыть и 3 января) цена открытия 1.5440
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать