Форум трейдеров » Торговые стратегии » Фундаментальный анализ: мифы и реальность
+ Подписаться
Страница 109 из 152 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    Математикой можно описать практически все, включая психологию человека.

    Причем, мне не хватает именно исторической информации. И нужна она мне для обработки и выявления статистических закономерностей движения финансовых инструментов.

    Интересно, как вы приобретаете опыт? Рисуя годами в терминале всякие прямые, круги, каналы и запуская индикаторы, при этом не осуществляя объективного учета результативности?

    И никто, после такой мат.обработки на компьютере, не переубедит меня в возможности успешной торговли по Фибоуровням. Это миф.

    Я не новичок на рынке и могу достаточно быстро определить рациональное зерно в той или иной системе торговли.
    Владимир, ну вы тут понаписали перлы. ))) Вы хоть торговали когда-нибудь реально, а не только в демо-тестере прогоняя историю? ;)
    Я собственно, переубеждать вас не собираюсь - опыт научит или не_научит.
  2. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    с вашего позволения, отвечу на ваши вопросы и постараюсь объяснить своё понимание ситуации. :)
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    Та информация которая появляется на вебстраницах дилинговых центров - лишь малая доля новостей на котрые реагирует рынок.
    а нужны ли все новости???Как вы правильно написали, новостной поток очень большой, и определить, что именно "толкнуло" рынок иногда сложно.
    А бывают моменты, когда на ожидаемой новости движения не происходит.
    И сам выброс цены происходит при накоплении большой денежной массы (скопление ордеров в реальном времени) готовых купить или продать. Т.е. к примеру, когда одно количество существеннно превышает другое. (как-то так своими словами). :)
    Образно выражаясь (представте себе картинку рынка), в диапазоне идёт подготовка к движению, поступают заказы и средства на покупку/продажу. Когда критическая масса увеличивается до максимальных размеров, происходит прорыв диапазона.
    Во вторых, почему-то все серьезные игроки подписываются на дорогие скоростные терминалы, в частности Блумберг, позволяющие иметь доступ к громадной базе исторической новостной и котировочной информации.
    престижно, вот и подписываются. ;)
    В третьих, не проводя математический анализ результатов прогнозов невозможно объективно судить учитесь ли вы предсказывать рынок или просто впустую тратите время и чувство понимания рынка будет просто самообманом.
    хм....
    вот тут давайте поподробнее. :)
    Какая именно статистика вас интересует? По ФА можно работать в долгосрочной перспективе (что здесь и происходит), но тогда статистика появится минимум через год, да и то она будет не полной (учитвая структуру рынка). Или при торговле интрадей - исключительно на новостях. В начале ведения ветки, коллективным решением от этого отказались и меня отговорили "пипсить" на новостях. :D

    Я занялся построением математической модели рынка....
    На основе ФА??
    хм...это конечно интересная мысль, но, на мой взгляд, не надо кидаться в крайности.
    Вы ж не в яме работаете и не с прямым выходом на рынкет.
    Даже если вы будете обладать полной информацией это вам мало чем поможет.

    Рисуя годами в терминале всякие прямые, круги, каналы и запуская индикаторы, при этом не осуществляя объективного учета результативности? Вы правда думаете что таким образом вы научитесь понимать рынок?
    вполне.
    Я, например, не собираюсь этого делать, поскольку убежден, что это пустая трата времени.
    вы просто не умеете рисовать красиво в терминале :D
    лан...это всё лирика.
    Мы тут уже третий месяц ломаем копья по ФА, возможно, где-то и не совсем корректо выходит, но всё же, за этот период можно сказать, что ФА и ТА тесно связаны между собой. Если вы конечно пришли работать на рынок глобально, а не "урвать" три пипса. :)
  3. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    Интересно, как вы приобретаете опыт?
    Только торгуя.


    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    И никто, после такой мат.обработки на компьютере, не переубедит меня в возможности успешной торговли по Фибоуровням. Это миф.
    Как вы обрабатывали уровни? ))) - Уровни это не сигналы, а всего лишь возможные уровни поддержки/сопротивления.
    И никто по ним одним не торгует - но учитывать их можно.


    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    Причем, мне не хватает именно исторической информации.
    Какой инф-ии? Котировок, или стат. данных по показателям?
    Статданные можно взять на сайте источнике. Хотя не знаю, как можно использовать эти данные.

    Если же вам нужны котировки - то непонятно, при чем тут тогда Блумберг, или еще какие агенства новостей. ))


    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    И нужна она мне для обработки и выявления статистических закономерностей движения финансовых инструментов.
    Кроме того, наивно полагать, что проанализировав какие-то данные из прошлого - вы получите что-то для настоящего или будущего.
    Что-то общее можно найти. Но ситуация в прошлом - это была ситуация ТОГДА, а не сейчас. Сейчас она изменилась. И стала другой.
    Это кстати, довольно серьезная ошибка, полагать что данные из прошлого, что-то дадут вам для настоящего - тем более путем математики.
    Конечно, некоторые общие паттерны можно почерпнуть из прошлого, и работать они иногда могут и сейчас - но это совсем не математика, а ваш опыт.
  4. 9
    Комментарии
    0
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Для экономии времени, на все реплики отвечать не буду, отвечу выборочно.

    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    открывать сделку на основании прочтенного в ленте (даже в самой "авторитетной" - мягко говоря, верх наивности! Я не говорю, что их вообще нельзя читать, читать можно, строить на их базе торговлю - абсурд!
    А никто и не утверждает обратного. Наоборот, я радикальный сторонник осознанного открытия или закрытия позиций. И если задал вопрос об информационных терминалах, то меня они интересуют прежде всего доступом к базе исторической экономической информации. И, в частности, если она (база информации) еще окажется структурированной (я имею ввиду в виде таблиц), то ее можно будет статистически обработать на компьютере, отобрать наиболее влиятельные на тот или иной инструмент (значимость тоже просчитывается на компьютере). После этого, по мере поступления и накопления новых данных, можно будет судить о вероятности движения рыночного инструмента в ту или иную сторону. Упрощая сказанное, после статистической обработки исторической информации, я хочу получить сигнал для входа (выхода) в рынок в виде вероятности движения инструмента в том или ином направлении. И чем значение будет выше, тем смелее можно будет действовать в данный момент. Скажем, на базе поступившей за октябрь информации движение EUR/USD направленно вверх с вероятностью Р = 0,61 по причине выхода по США таких вот данных с такими-то значениями, а по Европе таких-то данных с вот такими-то значениями. Естественно, каждый параметр будет иметь свой весовой коэффициент. Высчитывается также мат.ожидание уровня изменения котировки. По мере выхода новых данных ситуация с направлением движения и значением вероятности будет динамически меняться и при неопределенной ситуации (вероятность около 0,5) нужно будет воздерживаться от каких либо действий. К слову сказать, занимался я года 3-4 назад отработкой фигур на графике EUR/USD. Так вот, вероятность прогнозирования по фигуре ГиП около 0,5. Т.е. все равно что монету подбрасывать - ерунда полная. Я допускаю, что, может по каким-то другим инструментам на других рынках вероятность заданной отработки инструмента при формировании фигуры ГиП будет и выше, но скорее всего это будет просто частным случаем выборки, а не тенденцией, и уж никак не правилом.

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Владимир, ну вы тут понаписали перлы. ))) Вы хоть торговали когда-нибудь реально, а не только в демо-тестере прогоняя историю? ;)
    Я собственно, переубеждать вас не собираюсь - опыт научит или не_научит.
    Скажу честно - после 2-3месячной торговли на демосчете торговал, 2 месяца на реале (микросчете) - заработал 500$, проиграл 200$. Паралельно изучал "вумные" книги (по 30-50$ каждая) известных гуру рынка, обещающих несметные доходы для посвященных и не говорящие ничего конкретного как именно это сделать.После непонятного для меня проигрыша в 200$, я дал себе слово - пока не получу понимание рынка (закономерности движения валют), торговать на реале (кормить ДЦ, брокеров и других нахлебников, примазаных к Форексу) не буду. Добавлю еще, что сколько не торгуй на реале, а аналитического мышления нет, ничего не заработаешь. Ну это так, отступление. Демо-тестер, как правило, не использую - у него ограниченные возможности (в частности по мультивалютной оптимизации), чаще всего свои идеи проверяю программируя на VBA в Exel. Системы уравнений решаю в MatCad.
    После более 5 лет исследований разных торговых систем, о рынке могу сказать только словами Сократа "Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого." Конечно, я не круглосуточно занимаюсь изучением рынка. Это для меня больше хобби. У меня другой бизнесс, я неплохо зарабатываю. Но, если получится, почему бы не сменить сферу основной деятельности.
    Примерно год назад возникла идея проанализировать фундаментальную информацию с целью прогнозирования возможного направления и уровня движения валют или других инструментов. Столкнулся с нехваткой базы данных для анализа. Где взять, не знаю. Чаще всего история ограничивается несколькими годами, а надо лет за десять.

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Какой инф-ии? Котировок, или стат. данных по показателям?
    Статданные можно взять на сайте источнике. Хотя не знаю, как можно использовать эти данные.
    Конечно стат.данных по показателям. Но этого мало, надо проанализировать и др. информацию. Например, выпуск гос. аблигаций: кем, когда, объем, время выхода новости и др. Я понимаю, что все учесть невозможно, но основные факторы (около 100-150) по каждому инструменту вполне реально. Кроме того после обсчета факторы неопределенно или слабовлияющие на рынок можно будет и удалить из аналитической модели, дабы не перегружать компьютер.
    Как известно, на рынок влияет не только сама новость но и ее ожидание. В связи с этим на действия игроков могут влиять публикуемые прогнозы. Возникает вопрос - кто расчитывает прогнозные значения и по какой методике. Ведь если знать методику расчета, тогда возможно самостоятельно расчитать этот прогноз раньше чем он будет опубликован на страницах диллинговых центров? Если это возможно, то можно реализовать неплохой план действий на рынке в соответствии сначала с самостоятельно расчитанным прогнозным значением, затем коррекцией в соответствии с опубликованным прогнозом и в конечном итоге корекцией в соответствии с конечными официальными данными. Это тоже можно загнать в модель и быть на полшага впереди других.
  5. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Ну почему два мес. - моя ветка уже 4 года существует, но только я, как наверное и большинство - считаю, что нельзя выдирать ФА от теханализа. - А необходимо использовать всё в совокупности.
    Как две стороны медали не существуют друг без друга - также и здесь. И отделять одно от другого - в принципе неправильно.


    .
    А есть и те кто уверен,что человек с одними часами знает,который час, а вот с двумя уже не уверен.
  6. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    учитесь ли вы предсказывать рынок .

    .
    Я думаю это не под силу даже "богам" которые наделили нас свободной волей.
    Это невозможно, а все кто так считает попали на удачную полосу везения.

    Обратите внимание как изменился рынок с 2008 по сегодняшний день.
    Но он остался постоянным со своего рождения в своем движении, оно было,есть,и будет. Хочеш идти за рынком,повторяй его движения, а здесь как
    уже зказал FХMASTER соглашусь с ним, нужен опыт,который приходит со временим, как и в любой другой сфере жизни.
  7. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Вчера, 10 ноября, после сильного движения, произошедшего в среду, на рынке было относительно спокойно. Преобладала лёгкая коррекция и диапазон. (гы...похоже на прогноз погоды :D).
    Тем не менее вчера выходило ряд важных новостей:
    Безработица в Австралии уменьшилась до 5,2% (на 0,1% лучше предыдущего показателя).
    В Британии %% ставку оставили на уровне 0,5% (без изменений).
    Торговый баланс Канады увеличился до 1,2 млрд.
    в США торговый баланс составил -43,6млрд. (лучше прогноза и предыдущего значения).
    Сегодня, 11 ноября, новостей практически нет. В США и Канаде выходные.
    В 13:30 по Британии индекс PPI.
  8. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    ... Это тоже можно загнать в модель и быть на полшага впереди других.
    Это всё понятно, и, наверное, сделать можно. А вот как "загнать в цифры" эмоции, слухи и логику рынка? :)
    Простой пример.
    Вы в своих наработках ориентируетесь на выходящие новости (в момент). Я вас правильно поняла?
    Свежий пример на этой недели. По США каждую среду выходят данные по запасам нефтепродуктов. В понедельник прошёл слух о значительном снижении запасов. И рынок с понедельника начал отрабатывать это. К моменту выхода самих новостей нефть обновила максимумы, и на выходе данных (а они и оказались хуже прогнозов), начала падать. :)
    То, что рынок чаще всего отыгрывает новости заранее - это аксиома.
    Сроки могут быть разные.
    Каким образом вы это в цифры сможете перевести? :)
  9. 4,075
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение
    ....
    но основные факторы (около 100-150) по каждому инструменту вполне реально. Кроме того после обсчета факторы неопределенно или слабовлияющие на рынок можно будет и удалить из аналитической модели, дабы не перегружать компьютер.
    Беда в том, что эти 100-150 факторов не появляются сразу и вместе, т.е. 121-150 факторы еще не "созрели", а 35-73 факторы уже обновились несколько раз. Кроме того, одни группы факторов будут зависимы от других. Всё это надо ручками вводить в программу, а потом осмысливать постоянно меняющиеся результаты и на торговлю времени не останется.
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Владитмир Посмотреть сообщение

    в частности, если она (база информации) еще окажется структурированной (я имею ввиду в виде таблиц), то ее можно будет статистически обработать на компьютере, отобрать наиболее влиятельные на тот или иной инструмент (значимость тоже просчитывается на компьютере). После этого, по мере поступления и накопления новых данных, можно будет судить о вероятности движения рыночного инструмента в ту или иную сторону. Упрощая сказанное, после статистической обработки исторической информации, я хочу получить сигнал для входа (выхода) в рынок в виде вероятности движения инструмента в том или ином направлении. И чем значение будет выше, тем смелее можно будет действовать в данный момент. Скажем, на базе поступившей за октябрь информации движение EUR/USD направленно вверх с вероятностью Р = 0,61 по причине выхода по США таких вот данных с такими-то значениями, а по Европе таких-то данных с вот такими-то значениями. Естественно, каждый параметр будет иметь свой весовой коэффициент. Высчитывается также мат.ожидание уровня изменения котировки. По мере выхода новых данных ситуация с направлением движения и значением вероятности будет динамически меняться и при неопределенной ситуации (вероятность около 0,5) нужно будет воздерживаться от каких либо действий. К слову сказать, занимался я года 3-4 назад отработкой фигур на графике EUR/USD. Так вот, вероятность прогнозирования по фигуре ГиП около 0,5. Т.е. все равно что монету подбрасывать - ерунда полная. Я допускаю, что, может по каким-то другим инструментам на других рынках вероятность заданной отработки инструмента при формировании фигуры ГиП будет и выше, но скорее всего это будет просто частным случаем выборки, а не тенденцией, и уж никак не правилом.

    Все это верно, при условии, что будущая тенденция рынка будет (неизменно) являться линейной функцией предыдущей динамики. А такого увы не наблюдается, а даже совсем наоборот. Проще говоря, рынок постоянно меняется (если уж совсем банально) А это значит, что ваше "y=x^2" будет действовать до определенного момента, а потом превратиться в ""y=x^2+1", например, и вы перестанете понимать почему ваши мат. ожидания на основе прошлого массива данных вдруг перестали давать прогнозы с планируемой вероятностью. Понимаете о чем я?
    Вы тут скорее всего попытаетесь парировать, что у вас будет предусмотрен какой-то коэффициент "поправки на ветер" и пр. Но опять же, откуда этот коэф-нт будет взят? И прошлой статистики. .. И так мы будем ходить по замкнутому кругу.
    Говоря в общем, по сути ваша идея - это поиск того же универсального ответа на все вопросы (грааля, в данном случае рыночного) Что из опыта, увы, пока никому не удалось и попытки тщетны. И поэтому адекватным трейдерским (особенно практикующим) сообществом воспринимается крайне скептически. Поиск идеалов - цель конечно благородная, но наивная. Ею конечно на первых этапах все болеют, но здравомыслящие по большому cчету от нее со временем отказываются и торгуют исходя из опыта (скорее личного, иногда заимствованного) , каких-то своих дискретных моделей и текущих реалий на рынке. Вот как-то так.
    А уж про заявку понять и построить структуру Рынка я вообще промолчу... Вы б еще на парадигму Мира замахнулись!:cool:


    PS, насчет ГиП - вопрос спорный и требует разъяснения нюансов (зависит от таймфрейма, конфигурации фигуры, наклона, величины и соотношения плеч и вершины и пр. и пр., от новостного фона как драйвера отработки данной конкретной фигуры наконец) Т. е. что для одного "рабочая фигура" для другого "ложный сигнал" или модель, которую он просто проигнорирует, понимаете. Фактор интерпретации пользователем влияет. Плюс грамотная постановка позиции (с уровнем стопа, вероятности (субъективной конечно) его срабатывания и расчетом рисков.
    По моим личным наблюдениям, например. ГиП на ТФ от н4 и выше отрабатывает с большей чем 50% вероятностью (где-то 60-70, что уже есть повод ими пользоваться в работе, согласитесь)
    То же касается и таких фигур как флаг/вымпел, например.
    Но это так к слову. И это лично мое, никому не навязываемое.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать