Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "SMA + фигуры классического тех. анализа"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "SMA + фигуры классического тех. анализа"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 1255.52 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -16.30%
    Absolute Drawdown – 16.30%

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Итоги первого этапа
    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 110 291USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +10.29%
    Absolute Drawdown – 0.0
    Логин торгового счета - 7866656
    Пароль инвестора - et7owee


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Основным источником моих знаний является книга Джона Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Психология, манименеджмент и тактические наработки взяты из книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», остальное мои собственные наработки и идеи. Дополнительным инструментом идут японские свечи, техника анализа взята из книги Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,866
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм
    ТС. Основной рабочий тайм-фрейм дневной D1, Н4 и W как аналитические.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Основные рабочие инструменты – Futures
    Зерновые: Пшеница – ZW; кукуруза – ZC; овес – ZO; соевые бобы – ZS; соевое масло – ZL; соевая мука – ZM; неочищенный рис – ZR.
    Мясо: Живой скот – LC(LE); скот на откорме – FC(GF); свинина (постная) – LH(HE).
    Софта: Хлопок – CT; сахар – SB, апельсиновый сок – JO, какао – СС, кофе – КС, древесина – LBS.
    Металлы : золото – GC, медь – HG, палладий – PA, платина – PL
    Энергетика: нефть – QM, природный газ – NG, мазут - HO
    И еще несколько инструментов идут как аналитические:
    Индекс доллара – DX; фьючерс на фондовый индеек S&P500 – ES; индекс волатильности – TVIX; фьючерс на 30-ти летние гос. Облигации США – ZB.

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0.01 лота
    Тестовый минимальный размер счета - 1500 USD
    Торговый счет - BT.classic-88284
    Логин торгового счета - 88284
    Пароль инвестора - mYfFKpHdW

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Поскольку сделки по моей системе появляются не так часто, то в основном, ежедневно буду описывать ситуацию на рынке и возможные планы, и расклады, а также новости и информацию по инструментам. Об открытии сделки буду писать отдельно перед принятием решения и набора позиции.
    Ориентировочное время выхода информации, утром с 6:00 до 7:00 МСК или вечером с 18:00 до 23:00
    Сделки, как правило, открываются с 18:30 до 22:00 МСК все зависит от волатильности рынка.
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Вся торговая система построена на скользящих средних и на классических фигурах технического анализа.

    В основе системы, по которой я работаю, лежат две простых скользящих средних, рассчитываемых по ценам закрытия. Вот описание данного индикатора из стандартного руководства пользователя в терминале Broco Trader.

    «Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.
    Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.
    Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.
    Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.
    Расчет
    Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
    Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.
    SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
    SUM – сумма;
    Close (i) – цена закрытия текущего периода;
    N – число периодов расчета.


    У меня на графике постоянно имеются две МА, синяя (долгосрочная) с периодом 200 и краткосрочная МА65 с периодом 65.

    Данный индикатор относится к разряду «следующих за трендом» и поэтому показывает основное направление рынка в данный момент. Торговая система очень проста, я просто выискиваю инструменты, на которых явно выражена тенденция или виден разворот и пытаюсь войти в рынок и получить на этом прибыль.
    Большую роль в моей торговли играют модели продолжение тенденции, такие как треугольники и их вариации (флаги вымпелы и так далее). Но начну по порядку.
    Рис 1 Хлопок – дневной график декабрьского контракта.

    1. Старт новой тенденции, цена пересекла обе МАшки.
    2. Во втором моменте показана коррекция, где цена немного снизилась и продолжила дальнейшее повышение.
    3. Далее показан треугольник и после продолжительной консолидации цена продолжила движение, однако, ненадолго.
    4. Далее показан разворот, и некая вариация разворотной модели двойная вершина, за которой последовал значительный спад.
    5. После серьезного и почти безостановочного падения цена достигла МА200 и прорвала ее и последовала еще ниже.
    6. В данном примере показано пересечение МАшек, что в большинстве случаях говорит о серьезном переломе тенденции.
    На данном графике я вкратце продемонстрировал мой трейдинг, а теперь перейдем к отдельным моментам и разберем основные фигуры подробно.
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Как правило, стопы выносятся за пределы МА, которые работают как скрытые линии поддержки и сопротивления. Но если я работаю по треугольнику, флагу или другой разворотной модели, то я выношу стопы за пределы треугольника, о чем подробно напишу в последующих постах.
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Основная и самая моя любимая модель разворота - двойная вершина.

    Дневной график сахара

    В данной ситуации показан довольно грубый пример модели разворота, поскольку все еще не совсем ясно. Однако, я полагаю что можно будет продавать когда цена прорвет МА65 и желательно при этом с большим объемом торгов. Данная модель разворота имеет много разных вариаций, но все же в основном она должна быть ровной. Соблазн продавать сейчас велик однако я буду продавать на прорыве.
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Покупка

    Данная модель продолжения тенденции наблюдается в данный момент но мне хочется привести ее уже сейчас как пример возможной торговли на покупку.
    Во первых, стрелкой показана свечная модель "молот", которая расположилась на поддержке МА200. В глобальном же масштабе виден флаг и возможное продолжение тенденции.
    Покупать буду на прорыве со стопом ниже уровня МА200.

    Дневной график мазута.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Треугольник как модель разворота.

    На данном графике пшенице показан треугольник как модель смены тенденции. Причем во время прорыва треугольника цена также прошла ниже уровня обеих МАшек и конечно это был повод незамедлительно продавать.

    Дневной график декабрьской пшеницы
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Этот график я уже упоминал в описании системы, и теперь поразмышляю над возможными тактиками по торговле на текущей ситуации. В целом картина довольно интересная сложилась.
    Синей стрелкой "a" я обозначил пересечение МАшек, что зачастую свидетельствует об серьезном изменении в текущей тенденции. Также иногда после пересечения движение цены ускоряется в текущем направлении. Также двумя синими линиями я обозначил флаг, однако он получается прямой, но все же это флаг.
    Единственное что напрягает так это нечто похожее на двойное дно(стрелка в точке "b") однако для подтверждения двойного дна необходимо пересечение цены точки "c" чего пока не произошло, но наоборот текущий уровень стал сопротивлением. Поэтому на данный момент фигура является ложной или уже исчерпавшей себя.
    План торговли
    Наилучшем вариантом будет продажа одного контракта от текущих уровней со стопом выше точки "с" и "d". Далее если состоится пробитие нижней линии флага то нужно будет продавать еще. Или как вариант дождаться прорыва и открыть позицию. В любом случае в начале следующей недели стоит посмотреть на динамику торгов и если цена будет не способна пойти выше то начинать продавать. Если будут какие-то неопределенности в движениях или неуверенность то я подожду.

    Дневной график декабрьского хлопка
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Классический флаг на дневном графике. Тут даже пока без комментариев, жду прорыва нижней опорной линии флага и продаю.

    Дневной график декабрьской пшеницы

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать