Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 242505152
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Новогодние каникулы немного выбили из колеи.
    Будем наверстывать. :)
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    9.3.2. Простая стратегия пробоя на основе ATR.

    Эта модель базируется на основе идей Ларри Вильямса и основана на покупках инструмента, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы границы волатильности. При этом границы волатильности определяются суммой и разностью цены закрытия предыдущего дня и ATR.

    9.3.2.1. Пользовательский индикатор для простой стратегии.

    Универсальный пользовательский индикатор для простой стратегии в системе Метасток будет иметь формулу следующего вида:

    N1:=Input("N1",1, 5, 1); {масштабирующий множитель}
    N2:=Input("N2",3,50,14); {период ATR}
    Ref(C+N1*ATR(N2),-1);
    Ref(C-N1*ATR(N2),-1);

    График пользовательского индикатора с параметрами по умолчанию представлен на рис. 9.3.



    Рис.9.3.

    Из материалов графика 9.3. следует, что при пробое простого канала волатильности цена, как правило, продолжает движение в направлении пробоя. Это свойство и положено в основу простой системы на основе пробоя волатильности, которую мы будем исследовать ниже.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    9.3.2.2. Торговые правила.

    Поскольку у нас имеется два неопределенных параметра торговой стратегии – период вычисления ATR и масштабирующий коэффициент, то введем в в торговые правила стратегии две переменных оптимизации:

    Buy Order: Cross( C, Ref(C+opt1*ATR(opt2),-1));

    Sell Order: Cross( Ref(C-opt1*ATR(opt2),-1),C);

    Sell Short Order: Cross( Ref(C-opt1*ATR(opt2),-1),C);

    Buy to Cover Order: Cross( C, Ref(C+opt1*ATR(opt2),-1));
    .
    Первоначальные значения диапазонов измнения переменных оптимизации зададим в пределах:
    - opt1 - от 0.5 до 3 с шагом 0.1;
    - opt2 – от 3 до 50 с шагом 1.

    Программируем тест торговой стратегии и приступаем к первоначальной оптимизации на стартовом сегменте данных.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Уважаемые читатели ветки, которые сохранили интерес к материалам курса (я надеюсь, что такие есть, поскольку количество просмотров постоянно растет).
    К сожалению, занятость другими проектами, объем работ по которым возрос со второй половины января, мешает мне завершить изложение материала в запланированном ранее объеме в запланированные сроки.
    Однако я хочу отметить, что весь необходимый методический материал опубликован в первых пяти разделах курса, а дальше идет просто публикация примеров стратегий, построенных на тех или иных принципах применения технических индикаторов рынка. Т.е. материал, который пока что не опубликован, не является таким уж необходимым для того, кто освоил общие подходы к формализации торговых правил, а также методику проведения и оценки результатов теста. И отсутствие этого материала не мешает провести тестирование собственных стратегий тому, у кого есть такая необходимость.
    Если в процессе такого тестирования и самостоятельной работы возникнут вопросы, на которые я смогу ответить, то их можно задавать в ветке.
    Что касается изложения оставшегося материала, то это вопрос времени, которого пока что не хватает, и моего собственного интереса к проекту, который пока что есть. :smartass:
    С наилучшими пожеланиями... :)
  5. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте.
    Скажите, когда будет продолжение?
    В какой ветке идет обсуждение непонятных моментов?
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от top_andrey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скажите, когда будет продолжение?
    В какой ветке идет обсуждение непонятных моментов?
    Если в процессе такого тестирования и самостоятельной работы возникнут вопросы, на которые я смогу ответить, то их можно задавать в ветке.
    ----------
  7. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Подскажите, каким образом можно ограничить выборку данных на малых ТФ (4часа, 1час, 15 мин), чтобы тестить только то время, когда работаешь, например, с 8-00 до 15-30

    если все таки возможно использовать дивергенцию в МТС, подскажите как
  8. 1,549
    Комментарии
    16
    Темы
    2441
    Репутация Pro
    Аватар для NikShel  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    1) Заплачу 20WMZ за програмку для МТ4 (индикатор?), которая строит на графике трендовые линии по предложенному мной алгоритму и собирает статистику, рассчитанную из координат этих трендовых!

    2) и ещё такую же сумму за Советник на основе собранной статистики!!

    Тех. задание пока в голове. Но опишу всё подробно.
  9. 511
    Комментарии
    0
    Темы
    245
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Надо же язык программирования знать чтоб самоу разработать робот такой. Это не просто и время тоже на это потребуется н мало. А еще уметь анализировать рынок и прогнозировать нужно.
  10. 72
    Комментарии
    0
    Темы
    -86
    Репутация Pro
     
    Флудер
    А еще уметь анализировать рынок и прогнозировать нужно.

    Это так же прийдет со временем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать