Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 4149505152 ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.9.5.3. Оптимизация пересечения %K и %D и зон перекупленности/перепроданности.

    Итак, оптимизация по периоду стохастика и величине замедления не дала положительных результатов. Т.е. и этот индикатор в случае изолированного применения не обеспечивает прибыльной торговли и может служить только вспомогательным, вторичным индикатором для стратегий, основанных на трендовых инструментах.

    Чтобы не оставлять пробелов в исследовании рассмотрим также случай оптимизированной стратегии, использующей сочетание зон перекупленности/перепроданности и пересечения %K и %D. Т.е. случай, при котором покупки производятся, когда быстрая линия стохастика %K пересекает медленную линию %D снизу вверх в зоне перепроданности, а продажи осуществляются, когда быстрая линия стохастика %K пересекает медленную линию %D сверху вниз в зоне перекупленности.

    Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: Cross(Stoch(5*opt1,3*opt1), Mov(Stoch(5*opt1,3*opt1),3*opt1,S))*( Stoch(5*opt1,3*opt1) < opt2);

    Sell Order: Cross( Mov(Stoch(5*opt1,3*opt1),3*opt1,S), Stoch(5*opt1,3*opt1))*( Stoch(5*opt1,3*opt1) > (100-opt2));

    Sell Short Order: Cross( Mov(Stoch(5*opt1,3*opt1),3*opt1,S), Stoch(5*opt1,3*opt1))*( Stoch(5*opt1,3*opt1) > (100-opt2));

    Buy to Cover Order: Cross(Stoch(5*opt1,3*opt1), Mov(Stoch(5*opt1,3*opt1),3*opt1,S))*( Stoch(5*opt1,3*opt1) < opt2);


    Функция Cross определяет условие пересечения линий, а логические выражения в скобках задают зоны расположения линий индикатора, в которых факт пересечения является руководством к действию для МТС.

    Диапазон оптимизационных переменных для первоначальной оптимизации зададим в пределах:
    - opt1 - от 1 до 15;
    - opt2 - от 5 до 46.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты первоначальной оптимизации на стартовом сегменте данных представлены на диаграмме рисунка 8.51 (данные незначительно обработаны для селекции оптимума МТС).



    Рис.8.51.


    Оптимальные значения оптимизационных переменных составляют op1=13 и opt2=32, т.е. период стохастика существенно отличается от типового варианта его применения.
    Количество проведенных сделок 15, т.е. недостаточно для достоверной оценки параметров торговой стратегии.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    График линии эквити МТС представлен на рисунке 8.52.



    Рис.8.52.

    Из представленной зависимости можно видеть, что оптимизированная торговая стратегия на стартовом сегменте данных чередует продолжительные участки прибыльной и убыточной работы. Однако сделок мало и вряд-ли окажется возможным использовать подобный метод генерации торговых сигналов в практической работе. Тем более, что это интервал данных, на котором проводилась оптимизация стратегии.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Исследование МТС на данных «вне выборки» (диаграмма рисунка 8.53) принесло две новости: хорошую и плохую.



    Рис.8.53.

    Хорошая новость. Оптимальные параметры стратегии остались неизменными (opt1=13 и opt2=32), т.е. результаты оптимизации позволили выявить наилучший вариант применения стохастика.
    Плохая новость – прибыль и количество сделок МТС выросли незначительно.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Анализ линии эквити, представленной на графике рисунка 8.54, тоже не дает поводов для излишнего оптимизма. Несмотря на то, что прибыль от применения торговой стратегии, в конечном счете, растет, затяжные периоды слива и малое количество сделок вряд-ли оправдают целесообразность практического применения такой МТС.



    Рис.8.54.

    Напомним, что индикатор стохастик в оптимизированной МТС многократно отличается по своим параметрам от рекомендуемых типовых вариантов его применения.
    Типовые варианты, которые мы исследовали выше, дают результаты, которые еще хуже.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.10. Резюме.

    Всего мы рассмотрели четыре примера применения индикаторов осцилляторного типа:
    - моментум (в подразделе 4.6, когда мы рассматривали примеры построения и тестирования торговых систем);
    - MACD;
    - RSI;
    - стохастический осциллятор.

    Два первых варианта показали после оптимизации в условиях теста на конкретном инструменте и при конкретных временных рамках интервалов тестирования сравнительно неплохие результаты. Построенные на основе этих индикаторов торговые стратегии потенциально пригодны для применения в качестве рабочих МТС.
    Два последних индикатора, RSI и стохастический осциллятор, на стартовом сегменте данных обеспечили положительный результат, но на данных «вне выборки» не сохранили прибыльность торговых стратегий даже при изменении параметров МТС.

    Причина столь разного поведения индикаторов, возможно, кроется в принципах их построения.
    И моментум и MACD косвенно связаны с трендовыми характеристиками рынков и поэтому лучше выделяют тренды произвольной длительности и разной динамики, характеризующей процесс их развития.
    Напротив, и RSI и стохастический осциллятор содержат явную жесткую настройку на некоторые периоды, которые могут на отдельных участках соответствовать рынку, а на других нет. Поэтому для индикаторов данного типа возрастает роль случайности в результатах применения МТС, особенно с учетом принципиального отсутствия в рыночных процессах жесткой регулярности и периодичности (не путать с цикличностью!).

    Так что при построении МТС на индикаторах осцилляторного типа необходимо особенно тщательно провести исследование системы на этапах и предварительной и циклической оптимизации, чтобы избежать «переподгонки» и не оказаться в ситуации, когда на тестовой выборке МТС дает высокую прибыль, а вне выборки не менее высокие убытки.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    P.S. Праздники однако.
    Всех читателей с Новым Годом и Рождеством по всем стилям и календарям.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    9. Стратегии на основе пробоя волатильности.


    9.1. Что такое волатильность?

    Волатильность (изменчивость, от английского Volatility) — показатель, характеризующий изменчивость цены за некоторый заданный промежуток времени.

    Обычно с ростом промежутка времени показатель волатильности возрастает, причем степень роста зависит от характера рынка и его фундаментальных свойств.

    Для финансовых инструментов со свободным ценообразованием и большим количеством участников рынка изменение цен достаточно точно описывается моделью случайного блуждания, а волатильность прямо пропорциональна корню квадратному из величины временного интервала, на котором производится наблюдение за рынком.

    Волатильность принято измерять в абсолютных величинах (пунктах, тиках, денежных единицах) или в относительных единицах, нормированных к цене финансового инструмента, текущей или начальной.

    Волатильность является важнейшим показателем в управлении финансовыми рисками и параметром для построения торговых стратегий. Различают:
    - историческую волатильность - величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных;
    - ожидаемую волатильность – диапазон возможных изменений цены, вычисленный на основе текущей стоимости финансового инструмента. При этом предполагается, что текущая рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски изменения цены.

    Для измерения исторической волатильности на финансовых рынках используется ряд технических индикаторов, к которым относятся стандартное отклонение цены актива (Standard Deviation), ATR (Average True Range), CCI (Commodity Channel Index), полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) и др.
    Примеры некоторых индикаторов волатильности представлены на графиках рисунка 9.1.



    Рис.9.1.

    График индикатора Bollinger Bands обычно накладывается на график цены. На рисунке 9.1 мы разместили его в отдельном окне просто для наглядности.

    Из представленных зависимостей можно видеть, что показатель исторической волатильности будет в значительной степени определяться тем, какой индикатор мы выбрали для измерения волатильности.

    Результаты измерения исторической волатильности используются для формирования прогнозных оценок ожидаемой волатильности рынка и разработки на основе этих оценок правил торговой стратегии.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    9.2. Идеология построения торговых стратегий, основанных на пробое волатильности

    Необходимо отметить, что методы построения торговых стратегий, основанных на пробое волатильности, практически аналогичны методам пробоя канала цен. Принципиальное различие заключается только в методах построения границ канала, прорыв которых будет использоваться для генерации торговых сигналов.

    Использование всех канальных стратегий основано на предположении, что при отсутствии тренда цены финансовых инструментов колеблются в некоторой области, величина которой определяется волатильностью рынка.

    В стратегии прорыва канала цен, рассмотренной нами в разделе 6, область допустимого изменения цены определялась диапазоном рынка за некоторое количество временных интервалов (баров или свечей), используемых для построения графика, а выход текущей цены за пределы этого диапазона служил признаком возможного начала направленного движения цены, т.е. тренда.

    Эффективность подхода, основанного на прорыве канала цен, была доказана и тестированием и практическим опытом множества трейдеров (в том числе и небезызвестных «трейдеров-черепашек», методы которых мы рассматривали в разделе 6 настоящего курса). Однако этому методу присущи недостатки при работе на рынках с высокой ликвидностью и большими объемами торговли. В частности, на таких рынках возможно многократное тестирование границы канала цен с незначительным его расширением и последующим возвратом цены в канал. Более того, на основе этого явления были построены и применялись альтернативные торговые стратегии, в частности стратегия «черепаховый суп» Линды Рашке.

    Торговые стратегии, основанные на пробое волатильности, обычно строят границы канала цен на некотором удалении от канала ценового диапазона, что уменьшает влияние т.н. «ценового шума» на торговую стратегию. Цель такого подхода является повышение вероятности правильного входа за счет некоторого проигрыша в расположении точки открытия торговой позиции.

    Выход цен за границы диапазона волатильности в торговых стратегиях данного типа расценивается как признак начала тренда. Соответственно, пробой верхней границы волатильности означает сигнал к открытию длинной или закрытию короткой позиции, а пробой нижней границы — сигнал к открытию короткой или закрытию длинной позиции.

    Вследствие учета волатильности такие торговые стратегии в периоды высокой изменчивости рыночных цен они требуют для выдачи сигналов более значительных движений цен, чем в периоды относительно спокойного рынка. Дополнительным преимуществом подхода является сужение границ канала волатильности при длительной консолидации рынка, которая обычно предшествует началу трендового движения, так как чувствительность торговой стратегии определяется как периодом определения экстремумов и торгового диапазона, так и величиной параметра, характеризующего волатильность рынка.

    Считается, что стратегии торговли на основе пробоя волатильности имеют преимущество за счет более высокого соотношения вознаграждение/риск за счет более высокой цены ошибочного входа. Тем не менее, однозначной положительной оценки стратегий на основе пробоя волатильности нет.

    В частности, по мнению Линды Рашке, системы, основанные на пробое волатильности, могут торговаться практически на всех рынках, но при этом рынок может давать огромную прибыль в течение одних периодов времени и небольшую на других. Поэтому Линда Рашке при применении пробойных систем рекомендует использовать портфель из 10-12 рынков, чтобы повысить достоверность получения прибыльного результата за счет диверсификации портфеля инструментов.

    Ну и главное, системы должны тестироваться и должно быть доверие к результатам статистики, полученной в результате тестирования.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    9.3. Торговые стратегии на основе индикатора ATR

    9.3.1. Индикатор ATR

    Простейший метод вычисления волатильности использует разработанный Уэллесом Уайлдером индикатор Average True Range (ATR), т.е. индикатор среднего истинного диапазона.

    Для расчета индикатора используется т.н. истинный ценовой диапазон, за который принимается наибольшая из трех следующих величин:
    - разность high и low текущего бара;
    - разность high текущего бара и close предыдущего бара;
    - разность close предыдущего бара и low текущего бара.

    При отсутствии разрывов (гэпов) истинный ценовой диапазон будет определяться разность минимума и максимума текущего бара. При наличии значительного гэпа будут выбираться значения из двух следующих строчек, учитывая размер гэпа в расчете волатильности рынка.

    Индикатор ATR представляет собой скользящее среднее значение истинного ценового диапазона за некоторый период. Обычно по умолчанию в инструментальных средствах технического анализа для расчета среднего истинного ценового диапазона принимается период, равный 14.

    Типовой график индикатора с периодом 14 для графика дневного масштаба представлен на рисунке 9.2.



    Рис.9.2.

    График рисунка 9.2 иллюстрирует влияние гэпа в зоне, выделенной эллипсом, на значения индикатора ATR.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать