Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 404849505152 ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.9.5. Оптимизация торговых стратегий на основе стохастика.

    8.9.5.1. Зоны перекупленности/перепроданности для %K с оптимизацией по периоду.

    Этот пример иллюстрирует использование для формирования торговых сигналов показания стохастического осциллятора со стандартными (принимаемыми по умолчанию) значениями периода N1=5 и замедления N2=3.

    Торговые правила для МТС с оптимизацией будут иметь вид:

    Buy Order: Cross( Stoch(5*opt1,3*opt1), 20 );

    Sell Order: Cross( 80, Stoch(5*opt1,3*opt1));

    Sell Short Order: Cross((80, Stoch(5*opt1,3*opt1));

    Buy to Cover Order: Cross( Stoch(5*opt1,3*opt1), 20 );

    В приведенных торговых правилах мы сохранили пропорции между периодом стохастика и значением замедления.
    Диапазон оптимизационной переменной для первоначальной оптимизации на стартовом сегменте зададим в пределах от 1 до 20 с шагом 1, а далее будем уточнять по мере анализа полученных результатов.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Диаграмма с результатами тестирования представлена на рисунке 8.43.



    Рис.8.43.

    Из представленных данных следует, что нам удалось найти режим, в котором стохастический осциллятор обеспечивает прибыльные результаты, но параметры стохастика для оптимума в 12 раз (!) больше тех, которые предполагаются по умолчанию.
    Однако еще не факт, что полученные результаты будут достоверными, так как количество сделок для оптимального теста всего 17, что, в общем-то, недостаточно. Кроме того, необходимо проанализировать зависимость линии эквити от времени.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    График эквити для оптимального теста представлен на рисунке 8.44.



    Рис.8.44.

    В принципе все не так плохо. Прибыль достаточна, качественная оценка величины провалов и фактор восстановления системы тоже вполне удовлетворительны. Но это на данных выборки. Мы помним, что случилось с МТС на основе RSI на данных вне выборки – стратегия полностью утратила прибыльность
    Проверим на данных вне выборки и эту стратегию.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Диаграмма результатов теста для всего диапазона сегментированных данных представлена на рисунке 8.45.



    Рис.8.45.

    Положение оптимума относительно значения переменной оптимизации осталось практически неизменным, как и размер максимальной прибыли стратегии.
    МТС с изолированным стохастиком при стандартных значениях параметров (opt1=1) дает убытки. Но и прибыль при оптимальных значениях параметров не выросла по сравнению с результатами стартового сегмента данных, несмотря на то, что интервал тестирования вырос в два с лишним раза.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Графики эквити для оптимизированных стратегий представлены на рисунке 8.46.



    Рис.8.46.

    За пределами интервала первоначальной оптимизации, который ограничен вертикальной линией, не дают прибыли ни стратегия, оптимизированная на стартовом сегменте данных (кривая синего цвета), ни стратегия, оптимизированная на всем интервале сегментированных данных (зависимость, изображенная красной линией).

    Проверять работу в аналогичном режиме работу стратегии, основанной на использовании %D, по-видимому, нет необходимости.

    Итак, оптимизация по периоду стохастика и величине замедления не дала положительных результатов. Т.е. и этот индикатор в случае изолированного применения не обеспечивает прибыльной торговли и может служить только вспомогательным, вторичным индикатором для стратегий, основанных на трендовых инструментах.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.9.5.2. Стохастик – оптимизация зон перекупленности/перепроданности и периода.

    Попробуем дополнительно варьировать ширину зон перекупленности/перепроданности.
    Торговые правила для МТС с оптимизацией для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: Cross( Stoch(5*opt1,3*opt1), opt2 );

    Sell Order: Cross( 100-opt2, Stoch(5*opt1,3*opt1));

    Sell Short Order: Cross((100-opt2, Stoch(5*opt1,3*opt1));

    Buy to Cover Order: Cross( Stoch(5*opt1,3*opt1), opt2 );

    По-прежнему сохранены пропорции между периодом стохастика и значением замедления.
    Диапазон оптимизационной переменной для первоначальной оптимизации на стартовом сегменте зададим в пределах от 1 до 20 с шагом 1, диапазон переменной opt2 в пределах от 1 до 49 с шагом 1.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования с ограниченными диапазонами оптимизационных переменных, локализованных в окрестности оптимума стратегии, представлены на диаграмме рисунка 8.47.



    Рис.8.47.

    Прибыль оптимизированной стратегии возросла, однако следует посмотреть на ход линии эквити в пределах выборки и вне выборки.
    Кроме того количество проведенных сделок (15 транзакций) слишком незначительно для того, чтобы судить об устойчивости торговой стратегии и достоверности результатов тестирования.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Рис.8.48.

    Предварительная оценка хода графика эквити, который представлен на рисунке 8.48, вполне удовлетворительна. Однако, как мы помним, это результат на данных выборки, т.е. он может носить случайный характер. Для достоверной оценки возможностей стратегии перейдем в данным вне выборки.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Диаграмма результатов теста для всего диапазона сегментированных данных представлена на рисунке 8.49.



    Рис.8.49.

    Положительной момент - положение оптимума относительно значения переменной оптимизации осталось практически неизменным, но с прибылью опять фиаско. Прибыль осталась практически неизменной, а для комбинации переменных с оптимальными значениями параметров для стартового сегмента данных прибыль даже уменьшилась. И это при при существенно расширенном временном интервале данных.

    Количество сделок и на всем диапазоне сегментированных данных слишком мало.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Рис.8.50.

    Графики эквити для оптимизированных стратегий представлены на рисунке 8.50.
    За пределами интервала первоначальной оптимизации, который ограничен вертикальной линией, не дают прибыли ни стратегия, оптимизированная на стартовом сегменте данных (кривая синего цвета), ни стратегия, оптимизированная на всем интервале сегментированных данных (зависимость, изображенная красной линией).

    Таким образом, рассмотренные нами типовые варианты применения изолированного осциллятора стохастик являются тупиковыми и для применения в МТС в чистом виде, по-видимому, непригодны.
    По крайней мере, в предыдущих разделах был рассмотрен ряд торговых стратегий, например на основе скользящих средних, моментума, MACD и др., результаты которых значительно лучше.

    Так что пока отложим стохастический осциллятор в сторону, по крайней мере до рассмотрения многокомпонентных торговых стратегий в последующих разделах курса.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать