Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 48 из 52 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Попробуем дальше варьировать торговые правила в стратегии, основанной на применении осцилляторного индикатора RSI за счет изменения условий открытия позиции.

    Дело в том, что МТС лучше торгуют тренды, а как мы помним из «Краткого курса начинающего трейдера», на трендовом рынке для открытия позиции иногда применяется пересечение осциллятором в направлении тренда срединной линии, т.е. уровня 50.

    Попробуем проверить, как поведет себя торговая стратегия для этого случая.

    Для этого запишем торговые правила в виде:

    Buy Order: Cross( RSI(opt1), 50 );

    Sell Order: Cross( 70, RSI(opt1) );

    Sell Short Order: Cross( 50, RSI(opt1) );

    Buy to Cover Order: Cross( RSI(opt1), 30 );

    Поскольку в торговых правилах сохранена оптимизационная переменная, то тестирование будем проводить на стартовом сегменте данных с диапазоном изменения переменной от 3 до 30.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования представлены на рисунке 8.30 и хуже, чем у типового варианта (рис.8.28), поэтому вероятнее всего нет смысла продолжать двигаться в этом направлении.



    Рис.8.30
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    У нас еще осталась возможность изменения положения уровней перекупленности/перепроданности.

    Дело в том, что из общих правил применения осцилляторов известно, что для корректного применения любого осциллятора в режиме использования для генерации торговых сигналов зон перекупленности/перепроданности необходимо для каждого рынка устанавливать положение этих зон опытным путем.
    Одним из эмпирических критериев правильного расположения этих уровней является требование, чтобы рынок примерно 95% времени находился внутри диапазона уровней и примерно 5% вне диапазона.
    По этой причине общие для всех рынков и всех таймфреймов одного рынка правила (для RSI это уровни 30 и 70) вряд ли будут работоспособными.

    Проведем тестирование с торговыми правилами, модифицированными следующим образом:

    Buy Order: Cross( RSI(opt1), opt2 );

    Sell Order: Cross( 100-opt2, RSI(opt1) );

    Sell Short Order: Cross( 100-opt2, RSI(opt1) );

    Buy to Cover Order: Cross( RSI(opt1), opt2 );

    В данном варианте диапазон перекупленности/перепроданности изменяется симметрично сверху и снизу.
    Зададим следующий диапазон изменения оптимизационных пременных:
    - для opt1 – от 3 до 30 с шагом 1;
    - для opt2 – от 1 до 49 с шагом 1.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования представлены на рисунке 8.31.



    Рис.8.31.

    Что ж, уже лучше. По крайней мере прибыль для оптимальных тестов находится на уровне 78 фигур в пределах стартового сегмента исторических данных, что близко к результатам лучших систем, рассмотренных ранее.
    Однако необходимо установить, насколько достоверен полученный результат, можно ли ему доверять и не является ли он результатом подгонки из-за случайного соответствия комбинации параметров переменных оптимизации случайной же конфигурации рынка в пределах стартового сегмента данных.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Для начала отбросим варианты с количеством сделок 15 и меньше, как обладающие недостаточной достоверностью и определим на оставшемся массиве данных границы оптимума по одной из переменных оптимизации (рис.8.32).
    Обычно выбирается та переменная, для которой оптимум более выражен, в нашем случае это переменная opt1.



    Рис.8.32.

    Оптимум расположен в области малых значений периода осциллятора, а диапазон оптимума ограничен сверху значением, расположенным в окрестности opt1=14.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Отбрасываем из диаграммы все результаты с значение opt1=15 и больше и переходим к рассмотрению результатов, упорядоченных по переменной opt2, проводя аналогичную процедуру определения диапазона оптимума и отбрасывая результаты с данными вне этого диапазона.

    После нескольких итераций остаются результаты в диапазоне переменных от 4 до 9 для opt1 и от 30 для 40 для opt2.

    Так как полученный массив данных может быть неполным из-за возможного удаления результатов с малым количеством сделок, проводим повторное тестирование для уточненных диапазонов изменения переменных оптимизации.

    Результаты тестирования, упорядоченные по размеру полученной прибыли, представлены на рисунке 8.33.



    Рис.8.33.

    Анализ полученных данных показал, что в выборке не появились новые тесты, т.е. все комбинации переменных обеспечивают достаточное количество сделок.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Оптимальная торговая стратегия в рассмотренном варианте изменения положения уровней перекупленности/перепроданности реализуется при периоде RSI равном 5 и при значениях уровней перекупленности/перепроданности 65 и 35 соответственно.
    Это неклассический вариант применения осциллятора обеспечивает на стартовом сегменте данных прибыль свыше 78 фигур с большим количеством сделок и следующими количественными характеристиками теста:

    Количественные характеристики теста:
    - профит - 7856;
    - общее количество сделок – 132;
    - процент прибыльных сделок – 65.2%;
    - отношение AW/AL – 0.90;
    - профит-фактор – 1.69.

    Перед тем, как приступить к тестированию стратегии на данных «вне выборки» рассмотрим поведение линии эквити оптимизированной торговой стратегии, представленной на рисунке 8.34.



    Рис.8.34.

    Анализ зависимостей, представленных на рисунке 8.34, показывает, что на данных выборки исследуемая торговая стратегия обеспечивает рост прибыли во всем диапазоне данных, однако характеризуется просадками. Фактор восстановления в пределах выборки составил примерно 4.
    Характеристики системы по плавности хода эквити не блестящие, но вполне удовлетворительные для работы в составе портфеля стратегий. Но это при условии, если МТС покажет себя удовлетворительно на данных вне выборки.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты анализа МТС на данных «вне выборки» представлены на рисунке 8.35.



    Рис.8.35.

    Ход линии эквити не внушает абсолютно никакого оптимизма. Налицо случайность полученного на стартовом сегменте данных результата, так как вне пределов стартового сегмента система начала приносить убытки.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Более того, как показывают результаты, представленные на диаграмме рисунка 8.36, значимой прибыли не обеспечивает ни одна комбинация параметров МТС из «оптимального» диапазона изменения переменных оптимизации.



    Рис. 8.36.

    Так что с МТС, основанной на рассмотренных выше правилах индикатора RSI пожалуй придется распрощаться, как с бесперспективной.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Желающие могут попробовать вариант с асимметричным размещением уровней перекупленности/перепроданности для открытия и закрытия позиции (это потребует введения еще одной оптимизационной переменной), но это уже самостоятельно.

    Торговые правила для этого случая можно записать в виде:

    Buy Order: Cross( RSI(opt1), opt2 );

    Sell Order: Cross( 100-opt3, RSI(opt1) );

    Sell Short Order: Cross( 100-opt2, RSI(opt1) );

    Buy to Cover Order: Cross( RSI(opt1), opt3 );

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать