Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Вот так-то.
    Если бы мы использовали индикатор RSI по правилам, т.е. так как написано в книгах, то мы получили бы на инструменте EURUSD сплошные убытки. А вот попытка действий от противного принесла бы прибыль, причем достаточно удовлетворительного размера, 13054пп.

    Количественные характеристики теста:
    - профит - 13054;
    - общее количество сделок – 26;
    - процент прибыльных сделок – 69.2%;
    - отношение AW/AL – 2.06;
    - профит-фактор – 4.63.

    Плюсы теста:
    - сравнительно высокий процент прибыльных сделок;
    - превосходное значение параметра профит-фактор.

    Минусы теста стратегии:
    - маловато сделок;
    - есть просадки, обусловленный крупными убыточными (с такими просадками можно бороться использованием ордеров стоп-лосс разумного, не очень маленького, размера).

    Однако вернемся к вопросу оптимизации МТС на основе типового применения осциллятора RSI.
  2. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Вот так-то.
    Если бы мы использовали индикатор RSI по правилам, т.е. так как написано в книгах, то мы получили бы на инструменте EURUSD сплошные убытки. А вот попытка действий от противного принесла бы прибыль, причем достаточно удовлетворительного размера, 13054пп.

    Количественные характеристики теста:
    - профит - 13054;
    - общее количество сделок – 26;
    - процент прибыльных сделок – 69.2%;
    - отношение AW/AL – 2.06;
    - профит-фактор – 4.63.

    Плюсы теста:
    - сравнительно высокий процент прибыльных сделок;
    - превосходное значение параметра профит-фактор.

    Минусы теста стратегии:
    - маловато сделок;
    - есть просадки, обусловленный крупными убыточными (с такими просадками можно бороться использованием ордеров стоп-лосс разумного, не очень маленького, размера).

    Однако вернемся к вопросу оптимизации МТС на основе типового применения осциллятора RSI.
    Ох, неофит.. Нуу, неофит.. Чему ДЕТЕЙ учишь??:)
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Вот так-то.
    Если бы мы использовали индикатор RSI по правилам, т.е. так как написано в книгах, то мы получили бы на инструменте EURUSD сплошные убытки. А вот попытка действий от противного принесла бы прибыль, причем достаточно удовлетворительного размера, 13054пп.
    сори, что здесь - да влом ветку обсуждений искать.. Футер нам в помощщ..;)
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от EQU Посмотреть сообщение
    Ох, неофит.. Нуу, неофит.. Чему ДЕТЕЙ учишь??:)

    сори, что здесь - да влом ветку обсуждений искать.. Футер нам в помощщ..;)
    Учу ничему и никому не верить на слово, думать самостоятельно и проверять все идеи тестированием.
  4. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Учу ничему и никому не верить на слово, думать самостоятельно и проверять все идеи тестированием.
    Да за такое - тебю ж ток керпичом по репе..:rolleyes:
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Кто к нам с кирпичом придет.... :)
  6. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Кто к нам с кирпичом придет.... :)
    Да не.. Правда ж.. Голая теория уббёт любую практику.. Эт грус.но..

    зы
    Тимурыч.. мы не там злобно ругаемсё..;)
    Мув Нас, плз..:bow:
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от EQU Посмотреть сообщение
    Да не.. Правда ж.. Голая теория уббёт любую практику.. Эт грус.но..

    зы
    Тимурыч.. мы не там злобно ругаемсё..;)
    Мув Нас, плз..:bow:
    Да в принципе наверное не стоит "мув".
    Я подумал, что действительно рыскать по веткам нет необходимости.

    P.S. Т.н. "теория" дает новый взгляд на практику. По крайней мере тот, что возмущенный вопль типа "...RSI вышел из зоны перекупленности и я продал, а почему оно прёт вверх!!!?" совершенно необоснован (вместо RSI можно подставить любой индикатор).
    Кроме того, на разных рынках индикаторы тоже ведут себя по разному при одинаковых параметрах. На одних дают прибыль, на других сливают...
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.8.4. Торговые правила в варианте применения RSI с оптимизацией

    Вместо фиксированного значения периода подставляем в торговые правила переменную оптимизации opt1. Уровни перекупленности/перепроданности пока что не трогаем, оставляя их значения классическими.

    Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: Cross( RSI(opt1), 30 );

    Sell Order: Cross( 70, RSI(opt1) );

    Sell Short Order: Cross( 70, RSI(opt1) );

    Buy to Cover Order: Cross( RSI(opt1), 30 );

    Предварительный диапазон значений переменной оптимизации зададим от 3 до 30, а дальше будем смотреть по результатам теста.

    Поскольку в торговой стратегии присутствует переменный параметр, тестируем МТС на стартовом сегменте данных, а проверять будем на данных вне выборки.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования, представленные на диаграмме рисунка 8.28, показывают, что применение индикатора RSI в обособленном виде не дает положительного эффекта, который заслуживал бы какое-либо внимания, ни при каких значениях оптимизационной переменной из заданного диапазона.



    Рис.8.28.

    Некоторый рост значений профита при больших значениях периода достигнут за счет катастрофического (до 1-3) снижения количества сделок за счет ухода сглаженного индикатора в диапазон между сигнальными уровнями и фактической трансформации МТС в стратегию «купи и держи».
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    «Зеркальный» вариант торговой стратегии с противоположными торговыми правилами и в этом случае показал себя лучше (рис.8.29).



    Рис.8.29.

    Причем, как ни удивительно, оптимальным значением периода зеркальной стратегии оказалось значение, принимаемое по умолчанию, т.е. 14, которое мы уже проверяли для типовой МТС на основе RSI.

    В общем, у неподготовленного читателя может возникнуть впечатление, что индикатор RSI придуман во вред трейдеру, хотя на самом деле такой цели у автора индикатора не было.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать