Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Смотрим график эквити (рис.8.22).



    Рис.8.22.

    Сравнение результатов для стандартной MACD (линия красного цвета) и данных, полученных в результате оптимизации (синяя линия), показывает неоспоримое преимущество разработанной МТС.
    Прибыль оптимизированной стратегии значительно больше, размеры абсолютных просадок сравнимы, а размеры относительной просадки для оптимальной МТС меньше.
    И еще один положительный фактор – параметры оптимальной стратегии сохранились неизменными на значительном временном интервале. Конечно, из этого не следует, что в дальнейшем нет необходимости производить периодическую оптимизацию и проверку параметров МТС, но этот факт свидетельствует в пользу достоверности полученных результатов.

    В заключение приведем количественные характеристики результатов тестирования:
    - профит - 17523пп;
    - процент прибыльных сделок – 55.4%;
    - отношение AW/AL – 2.28;
    - профит-фактор – 2.83.

    Представленные результаты показывают достаточно хорошие параметры МТС для работы в долгосрочном режиме. Отметим, что характеристики стратегии могут быть еще улучшены за счет применения стопов, с помощью которых ограничим размеры максимального убытка в сделке. Но этот вопрос мы будем рассматривать позднее в последующих разделах курса.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.8. МТС на основе индикатора Relative Strength Index (RSI)


    Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) еще один популярный индикатор осцилляторного типа, широко применявшийся и применяемый при интерпретации движений рынка. Рассмотрим возможности этого индикатора при построении МТС.

    Для начала вспомним интерпретацию показаний индикатора при формировании торговых сигналов.

    8.8.1. Формирование торговых сигналов при помощи индикатора RSI.

    Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) - один из наиболее популярных осцилляторных индикаторов, разработанный же Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим. Индикатор основан на раздельном вычислении положительных и отрицательных изменений цены и сравнении усредненных (сглаженных) показателей прироста и спада котировок.
    Формула вычисления индекса относительной силы выглядит следующим образом:

    RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS) ],

    где
    RS = EMA(U,n)/EMA(D,n);
    n - количество дней в периоде анализа (порядок RSI);
    EMA(U,n) - экспоненциальная средняя с периодом n приростов цены U;
    EMA(D,n) - экспоненциальная средняя с периодом n падений цены D.
    Рекомендуемая автором величина n составляет 14, хотя многие используют RSI с более коротким периодом сглаживания, например 7 или 8 и другие, более низкие значения.

    Применение индикатора RSI, пример которого приведен на рисунке 8.23, основано на использовании зон перекупленности/перепроданности, которые в стандартном варианте принято устанавливать на уровнях 70 и 30.



    Рис.8.23.

    Кроме того, для формирования торговых сигналов можно использовать и другие варианты, в частности дивергенцию осциллятора и графика цен, трендследящие индикаторы применительно к RSI (например, скользящую среднюю от индикатора по аналогу с сигнальной линией MACD) и другие стандартные приемы применения осцилляторных индикаторов рынка.

    Дивергенцию по уже упоминавшимся выше причинам мы опускаем, поскольку условия формирования дивергенции плохо поддаются формализации, а вот остальные методы формирования торговых сигналов на основе RSI попробуем применить для построения торговых стратегий и протестировать эти стратегии.

    Отметим, что нам нет необходимости строить для записи торговых правил пользовательский индикатор RSI, используя вышеприведенную громоздкую формулу, поскольку в Метасток уже есть соответствующая встроенная функция: 1.84 Relative Strength Index (RSI) (Индекс относительной силы).
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.8.2. Пользовательский индикатор.

    Формула типового пользовательского индикатора RSI будет иметь вид:

    N1:=Input("Период",2, 50, 14);
    RSI(N1);
    70;
    30;

    Значение N1=14, принимаемое по умолчанию, соотвествует типовому варианту применения индикатора, предлагаемому разработчиком.

    Воспользовавшись диалогом конструктора индикаторов строим пользовательский RSI и наносим его на график в отдельном окне (рис.8.24).



    Рис.8.24.

    Как мы видим, построенный нами индикатор (Мой RSI) ничем не отличается от встроенного индикатора Местасток, который приведен на том же графике внизу.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Объем материала оказался слишком велик и потребовал бОльших, чем предполагалось вначале, затрат времени, чтобы уложиться в рамки трех конкурсных месяцев. В основном это связано с необходимостью систематизировать и письменно изложить материал, приспособив его к специфике форумных публикаций.
    Большая часть материалов писалась заново и публиковалась с листа, а остальные потребовали коренной переработки для публикации на форуме. Поэтому опубликована примерно половина из предполагавшихся материалов. Но мы обязательно завершим публикацию, правда после небольшого перерыва - нужно разобраться с кое-какими текущими делами...
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Прочитал на форуме высказывание о механической торговой системе, как о советнике, установленном на компьютере и торгующем круглые сутки.
    На самом деле это не совсем так. Впрочем вы можете установить и запустить советник и торговать с его помощью, но это совершенно не обязательно и не всегда нужно.

    Во, первых, МТС появились задолго до того, как появилась интернет торговля и торговые терминалы. В те далекие времена вообще торговали по телефону с голоса. :)
    МТС не робот. МТС - это набор формальных правил, по которым открывается и/или закрывается торговая позиция.

    Во-вторых, все позиции абсолютно независимы. Наличие или отсутствие одной из позиций в серии сделок не должно сказываться на статистике результатов и на поведении трейдера. Т.е. торговать по правилам не означает торговать 24 часа в сутки 365 дней в год. Торговать можно когда угодно, но позицию необходимо открывать только по правилам торговой стратегии. Упустили одну возможность, будет следующая... Рынок, по большому счету, не знает, открыли или не открыли вы ту или иную позицию и по каким правилам (если только вы не рулите рынком :) ). Вот разраработка тех самых правил открытия и закрытия позиций и есть разработка МТС.

    В-третьих, механизированная торговля, использующая закономерности рынка, - это как правило долгосрочная и среднесрочная торговля больших движений малыми объемами. Это крайне важный момент, который необходимо учитывать, так как механизированная торговля "поглощает" нетехнические внутридневные колебания рынка, вызванные новостным фоном и прочими нерегеулярными факторами.
    Торговля малыми объемами позволяет широко использовать диверсификацию и по используемым стратегиям и по торгуемым инструментам и за счет этого с высокой надежностью и малыми рисками получить приемлемый размер прибыли.
    Можно торговать и короткие внутридневные движения, но там будут совершенно другие закономерности и другие рабочие алгоритмы торговых стратегий, резко возрастет роль случайных факторов и также резко будет снижена стабильность результатов. Большинство таких стратегий способно приносить прибыль только на интервале данных, используемых для оптимизации МТС, и катастрофически сливает на данных вне выборки.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.8.3. Торговая идея и торговые правила в классическом варианте применения RSI

    Этот пример иллюстрирует использование для формирования торговых сигналов показания RSI со стандартным (принимаемым по умолчанию) значением периода осциллятора 14 и с использованием стандартных зон перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30). Покупка производится когда осциллятор выходит из зоны перепроданности вверх, а продажа, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности вниз.

    Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: Cross( RSI(14), 30 );

    Sell Order: Cross( 70, RSI(14) );

    Sell Short Order: Cross( 70, RSI(14) );

    Buy to Cover Order: Cross( RSI(14), 30 );

    Здесь нет параметров оптимизации, поэтому можно тестировать стратегию сразу на всем диапазоне сегментированных исторических данных.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования представлены на рисунке 8.25.



    Рис.8.25.

    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
    Кривая эквити была бы хороша, если бы она была направлена вверх, а не вниз. Но, к сожалению, торговая стратегия генерирует преимущественно убытки.
    Как после этого относится к традиционным оборотам аналитических публикаций, в которых содежатся фразы типа «…а RSI вышел из зоны перекупленности, что свидельствует о развороте рынка и переходе к нисходящему движению»?
    И как вообще относится к индикатору?
    Может у нас в тесте что-нибудь тестируется неправильно?
    Проверим в укрупненном масштабе формирование торговых сигналов и прохождение сделок.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Изображение позиций и графика в увеличенном масштабе показано на рисунке 8.26.



    Рис.8.26.

    М-да.
    Торговая стратегия на основе классического варианта применения индикатора RSI с классическими значениями параметров все время стремится работать против тренда. А стоит ей изменить направление сделки, как тут же меняется и направление тренда, причем таким образом, что опять идут сплошные убытки.

    Попробуем варьировать такой параметр, как период индикатора.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Перед оптимизацией торговой стратегии по периоду индикатора попробуем (по предложению из зала) вариант зеркальной системы, в которой условия покупок и продаж поменяем местами. Честно говоря, я не верю в успех этого мероприятия, поскольку зеркальная стратегия будет открывать сделки не там, где закрывала исходная, и закрывать будет тоже не там, где открывались позиции в исходной МТС. Кроме того, RSI вовсе не бесполезный индикатор, просто для данного рынка и для данных условий применения его параметры оказались непригодными.

    Торговые правила «зеркальной» стратегии:

    Buy Order: Cross( 70, RSI(14) );

    Sell Order: Cross( RSI(14), 30 );

    Sell Short Order: Cross( RSI(14), 30 );

    Buy to Cover Order: Cross( 70, RSI(14) );

    Параметров оптимизации нет, поэтому тестируем стратегию на всем диапазоне сегментированных исторических данных.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования «зеркальной» МТС представлены на рисунке 8.27.



    Рис.8.27.

    Однако сюрприз.
    «Зеркальная» торговая стратегия на основе RSI действительно оказалась зеркальной и обеспечила прибыль, сравнимую с убытком исходной торговой стратегии.
    Честно говоря, такое встречается нечасто, но запомним этот факт и возьмем в арсенал приемов использование зеркальных торговых правил для убыточных торговых стратегий.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать