Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 344243444546 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.6. Стандартный индикатор MACD.

    8.6.1. Торговая идея - пересечение MACD и нулевой линии.

    Эта МТС представляет собой выделенный фрагмент из правил применения MACD, и пример является чисто иллюстративным.
    Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: (Mov(C,12,E) – Mov(C,26,E)) > 0

    Sell Order: (Mov(C,12,E) – Mov(C,26,E)) < 0

    Sell Short Order: (Mov(C,12,E) – Mov(C,26,E)) < 0

    Buy to Cover Order: (Mov(C,12,E) – Mov(C,26,E)) > 0

    Мы не использовали функцию Cross, поскольку в этом случае условие всего одно и знак неравенства с таким же успехом выделяет перемену знака MACD.
    Параметров оптимизации нет, поэтому тестируем стратегию сразу на всем диапазоне сегментированных исторических данных.

    График эквити для результатов тестирования представлен на рисунке 8.4.



    Рис. 8.4.

    Количественные характеристики теста:
    - профит - 10270пп;
    - процент прибыльных сделок – 38.0%;
    - отношение AW/AL – 2.49;
    - профит-фактор – 1.53.

    Из представленных результатов следует, что и эта стратегия в целом обеспечивает профит, но, к сожалению, тоже не на всех участках рынка. Есть диапазоны и убыточной и бесприбыльной торговли. Но в целом, если следовать правилам стратегии и соблюдать риски, то прибыль обеспечена.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.6.2. Торговая идея - пересечение MACD и сигнальной линии.

    Этот пример иллюстрирует использование для формирования торговых сигналов взаимное расположение осциллятора и его скользящей средней, т.е. сигнальной линии. МТС иллюстрирует пример выделенного применения другого правила формирования торговых сигналов на основе MACD.

    Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,E);

    Sell Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,E);

    Sell Short Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,E);

    Buy to Cover Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,E);

    Здесь тоже нет параметров оптимизации, поэтому можно тестировать стратегию сразу на всем диапазоне сегментированных исторических данных.

    Результаты тестирования представлены на рисунке 8.5.



    Рис.8.5.

    Да, сигнальная линия оказалась более плохим генератором торговых сигналов, по сравнению с переменой знака MACD, т.е. с пересечение последней нулевой линии. Это нетрудно объяснить. Ведь пересечение индикатором MACD значения ноль означает пересечение двух скользящих средних, участвующих в формировании MACD, а это, как мы уже проверили в предыдущем разделе, достаточно хороший способ формирования торговых сигналов, который правда несколько запаздывает относительно движения цен.

    Пересечение индикатора и сигнальной линии быстрее реагирует на изменение ситуации, но, к сожалению, генерирует множество «ложных» торговых сигналов. В частности, в данном тесте было реализовано 432 торговых операции по сравнению со 150 сделками для предыдущего примера, но на пользу торговле это явно не пошло.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Однако вспомним, что мы использовали для формирования сигнальной линии экспоненциальную скользящую среднюю, в то время как классический индикатор MACD предполагает использование простого среднего. Может в этом заключается наша ошибка. Проверим, переписывая торговые правила в следующем виде:

    Buy Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,S);

    Sell Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,S);

    Sell Short Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,S);

    Buy to Cover Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), 9,S);

    Запускаем тест и смотрим результаты тестирования, которые представлены на рисунке 8.6.



    Рис.8.6.

    Что ж, прибыль для случая простой скользящей средней получена больше (линия эквити красного цвета), но нельзя сказать что эта стратегия хороша, так же как нельзя сказать, что она лучше, чем для случая экспоненциального сглаживания MACD при формировании сигнальной линии. Вероятнее всего дело в различном запаздывании простой и экспоненциальной скользящих средних, а расхождение по этому параметру легко устранить подбором соответствующего периода для формирования экспоненциальной сигнальной линии.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Для проверки этой гипотезы проведем еще один тест с переменным периодом сглаживания при формировании сигнальной линии, для чего запишем торговые правила при экспоненциальном сглаживании в виде:

    Buy Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,E);

    Sell Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,E);

    Sell Short Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,E);

    Buy to Cover Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,E);

    Диапазон переменной opt1 зададим от 5 до 50 с шагом 1.

    Результаты тестирования, представленные на диаграмме рисунка 8.7,показывают, что действительно, с увеличением периода скользящей экспоненциальной скользящей средней прибыльность МТС возрастает, превышая полученные ранее показатели для обеих систем.



    Рис.8.7.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    График эквити (рис.8.8) тоже существенно лучше, чем тот, что представлен на рисунке 8.5 и с сравним с результатами, которые приведены на графиках рисунка 8.4.



    Рис.8.8.

    Однако вспомним, что наша задача – не определение оптимума, а выбор типа сглаживания при формировании сигнальной линии. Может быть, простая скользящая средняя при подобранном оптимальном значении периода сглаживания дат результаты еще лучше.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Записываем торговые правила для простой скользящей при формировании сигнала:

    Buy Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,S);

    Sell Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,S);

    Sell Short Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) < Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,S);

    Buy to Cover Order: (Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)) > Mov((Mov(C,12,E) - Mov(C,26,E)), opt1,S);

    Задаем диапазон переменной opt1 от 5 до 50 с шагом 1 и проводим тестирование.
    Результаты теста представлены на рисунке 8.9.



    Рис.8.9.

    Прибыльность стратегии с простой скользящей средней выше, но в диапазоне, далеком от первоначальных значений периода сглаживания. Поскольку оптимум не выявлен, то, во-первых, расширим диапазон изменения переменной оптимизации вверх, например до 100, а во-вторых, проведем аналогичное исследование в расширенном диапазоне переменной и для экспоненциального сглаживания при формировании сигнальной линии.

    P.S. Нас несколько занесло в сторону, от первоначального плана исследований. Но при разработке МТС такая ситуация встречается достаточно часто.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    В расширенном диапазоне значений opt1 оптимум осталмся пна прижнем месте, при opt1=48 (рис.8.10).



    Рис.8.10.

    Для экспоненциального сглаживания максимум прибыли расположен на opt1=78, но величина прибыли меньше, чем в случае простого скользящего среднего (рис.8.11).



    Рис.8.11.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Графики эквити для обоих тестов представлены на рисунке 8.12.



    Рис.8.12.

    Сохранилась более высокая прибыльность МТС для случая простой скользящей средней (линия эквити красного цвета), причем во всем диапазоне данных. Так что дело вероятнее всего не в запаздывании, а том, что сигнальная линия, сформированная с помощью простой скользящей средней, больше подходит для формирования торговых сигналов.
    Учтем этот факт на будущее, когда мы будем рассматривать оптимизировать МТС на основе MACD.

    Отметим также, что оптимизация только по сигнальной линии существенно (в разы) увеличила прибыльность стратегии по сравнению с общепринятым типовым вариантом ее использования и уже дает основания обратить на нее внимание с целью дальнейшего углубленного исследования.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Следует также обратить внимание на тот факт, что большие значения периода МА при формировании торговых сигналов приближают вариант работы по сигнальной линии к варианту с пересечением MACD и нулевой линии, уменьшая количество «ложных» срабатываний МТС.

    На рисунке 8.13 представлен график пользовательского индикатора MACD с двумя вариантами сигнальной линии (красный цвет – период 9 простой МА, зеленый – период 48 простой МА), который иллюстрирует отличия в поведении индикатора.



    Рис.8.13.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Что же.
    Первый подход к MACD показал, что традиционные параметры индикатора отнюдь не являются самыми лучшими при механистическом объективном подходе к торговле, без учета основанных на интуиции и прочих субъективных факторах действий и решений. По крайней мере это можно утверждать для рынка и тайм-фрейма, на которых проведено тестирование стратегии. Стоило нам немного подкрутить параметры сигнальной скользящей средней, как параметры торговой стратегии значительно улучшились, а прибыльность механической торговли возросла. Но это несколько не те результаты, которые нам хотелось бы получить, поскольку процедура оптимизации производилась на всем интервале сегментированных исторических данных, а следовательно нельзя исключать эффект переоптимизации.

    Чтобы получить более достоверные результаты и быть уверенным в будущем поведении торговой стратегии, проведем полную оптимизацию МТС на основе MACD с изменением значимых параметров, определяя оптимальные параметры торговой системы на выборке стартового сегмента данных и проверяя результаты оптимизации на данных вне выборки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать