Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 43 из 52 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Количественные характеристики теста для трех версий стратегии:

    Исходная МТС, со стандартными параметрами аллигатора:
    - профит - 10325пп;
    - процент прибыльных сделок – 42.9%;
    - отношение AW/AL – 2.06;
    - профит-фактор – 1.55.

    МТС по результатам первоначальной оптимизации:
    - профит - 12503пп;
    - процент прибыльных сделок –44.2%;
    - отношение AW/AL – 2.78;
    - профит-фактор – 2.21.

    МТС, оптимизированная на всех сегментах данных:
    - профит - 13422пп;
    - процент прибыльных сделок – 44.9%;
    - отношение AW/AL – 2.63;
    - профит-фактор – 2.14.

    Оба варианта оптимизированных стратегий близки по количественным характеристикам, и превосходят первоначальную торговую стратегию со стандартными параметрами аллигатора.

    Таким образом, и в этом случае наши исследования позволили улучшить характеристики первоначальной торговой стратегии, которая была использована в качестве прототипа.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.12. Резюме.

    Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения МТС на основе скользящих средних и научились записывать для таких систем торговые правила в тестере систем Метасток, а также оптимизировать системы с одной и с несколькими оптимизационными переменными.

    Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8. Системы на основе осцилляторов.


    8.1. Что такое осциллятор?

    Осциллятор – это индикатор, основанный на ценах и имеющий тенденцию колебаться или осциллировать в некоторых фиксированных или достаточно жестко ограниченных пределах. Осцилляторы характеризуются некоторой нормализацией диапазона и удалением долговременных трендов цен. Информация извлекается осцилляторами из таких показателей, как импульс и перенапряжение.

    Импульс – это состояние, когда цены мощно двигаются в данном направлении.
    Перенапряжение – это состояние избыточно высоких или низких цен (перекупленность и перепроданность), когда цены готовы резко вернуться на более разумный уровень.

    Иногда осциллятор образно представляют в виде маятника: чем больше маятник отклонился от равновестного значения, тем большая сила действует на него, возвращая к точке равновесия. Это очень грубая модель, но она поясняет принцип идеи, на которой основывается использование осцилляторов.

    В более точной модели степеней свободы гораздо больше. Осциллятор представляет собой маятник, но этот маятник закреплен на конце другого маятника большего размера, а тот, в свою очередь, на конце еще большего маятника и так далее, до бесконечности.

    Таким образом, концентрируясь на показаних осциллятора мы выделяем только часть общего движения рынка, оставляя за рамками нашего рассмотрения ряд факторов, которые данным осциллятором не учитываются и которые могут привести к непредвиденным последствиям, не учтенным осцилляторными методами анализа. Эту особенность осцилляторов необходимо учитывать в своих выводах относительно предполагаемого движения рынка.

    При рассмотрении методов построения МТС на основе осцилляторов для нас в общем-то не имеет значения алгоритм вычисления и принцип построения того или иного осциллятора. Для нас важно иметь возможность вычисления значений параметров осциллятора, чтобы использовать их при анализе динамики рынка и генерации торговых сигналов.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.2. Виды осцилляторов.

    Существует два главных вида осцилляторов.

    Один из них – линейные операторы (фильтры), которые осуществляют определенные линейные преобразования над временным рядом и, в основном, анализируют частоты колебаний, представляя собой своего рода полосовые фильтры.

    Другой класс приводит к нормализованной шкале какой-либо аспект поведения цен. В отличие от первой категории эти осцилляторы не являются линейными фильтрами, т.е. операции, совершаемые ими над графиком цен, являются необратимыми.

    Оба вида осцилляторов реагируют на импульс цен и циклические движения, при этом снижая роль трендов и игнорируя долговременные сдвиги. График, построенные для таких осцилляторов, имеют ломаный, колеблющийся вид.

    Еще раз повторимся, что для нас в принципе не имеет значения алгоритм вычисления и принцип построения того или иного осциллятора. Для нас важно иметь возможность вычисления значений параметров осциллятора, чтобы использовать их при построении системы.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.3. Получение торговых сигналов при помощи осцилляторов.

    Существуют различные способы применения осцилляторов для получения торговых сигналов; подробно мы их рассмотрели в разделе "Осцилляторы" "Краткого курса начинающего трейдера".

    8.3.1. Уровни перекупленности/перепроданности

    Самый простой метод заключается в том, чтобы использовать осциллятор, как индикатор перекупленности/перепроданности. Покупка происходит, если значение осциллятора опускается ниже некоторого порога в зону перепроданности и затем возвращается обратно. Продажа происходит, если осциллятор поднимается выше порога перекупленности и затем опускается обратно. Существуют традиционные пороги перекупленности/перепроданности, используемые с различными осцилляторами.

    8.3.2. Скользящие средние на осцилляторах.

    Также можно использовать взаимное расположение осциллятора и его скользящей средней, которая выступает в виде некоторой сигнальной линии. Если осциллятор пересекает свое среднее вверх, генерируется сигнал на покупку, если вниз – соответственно на продажу. Пересечение осциллятора и сигнальной линии может использоваться в сочетании с зонами перекупленности/перепроданности и соответствующими пороговыми уровнями. Сформированные сигналы могут использоваться одновременно и для входа и для выхода, а также только для входа с выходом, определяемым по другим правилам.
    Отметим, что кроме скользящих средних в качестве сигнальных линий для осцилляторов может использоваться широкий класс трендследящих и канальных индикаторов, применяемых к графику осциллятора, таких, например, как ценовые конверты, границы Боллинджера, MACD и многие другие.

    8.3.3. Дивергенция.

    Еще один известный метод – поиск расхождений в поведении графика осциллятора и графика цены - дивергенции. Расхождение получается тогда, когда цены образуют новый минимум (ниже предыдущих минимумов), а осциллятор более высокий минимум (выше предыдущих минимумов). Таое расхождение дает сигнал к покупке. В противоположной ситуации, когда цены образуют новый максимум, а осциллятору не удается достичь предыдущего максимума, что является признаком потери ценового импульса, генерируется сигнал к продаже.
    Расхождение легко увидеть глазами, но для программы с простыми правилами найти его почти всегда затруднительно. Механическая генерация сигналов на основе расхождения требует распознавания образов, что усложняет систему, и, следовательно, затрудняет ее тестирование.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.3.4. Проблемы применения осцилляторов.

    В использовании осцилляторов для получения торговых сигналов существует ряд принципиальных моментов, заключающийся в противоречии между степенью сглаживания данных и своевременностью подачи сигналов.

    Например, MACD для некоторых параметров рынка обеспечивает сглаживание данных в реальном времени, что позволяет получить лучшие результаты по сравнению с моделями на скользящих средних. В последнем случае пики и провалы на графике индикатора значительно запаздывают по сравнению с ценами, а поздние входы снижают эффективность торговой системы. MACD, со своей стороны, при совпадении собственного периода с циклической активностью рынка, обеспечивает примерное совпадение пиков и провалов при одновременном сглаживании графика, что позволяет избежать многочисленных сделок, вызванных шумом, и повысить прибыль за счет своевременности сделок и улучшения вследствие этого параметров входа/выхода.

    Помимо MACD другие осцилляторы также, как правило, не отстают или даже опережают цены. Однако, по рассмотренным ниже причинам, опережающие или совпадающие индикаторы вовсе не обязательно дают большие прибыли, чем запаздывающие скользящие средние – своевременность сигналов вовсе не означает их прибыльность.
    Проблема в том, что даже при наличии некоторых абсолютно точных сигналов осцилляторы будут генерировать множество ложных. В условиях сильного тренда многие из ожидаемых разворотов не происходят, а система входит в рынок в неверном направлении. Иначе говоря – локальных экстремумов много, а глобальный только один. Таким образом за счет точности входа теряется надежность.
    Что важнее – поздний, но надежный вход, или ранний, но менее надежный – вопрос отдельного исследования. В принципе эта проблема возникает при использовании любого прогностического метода – чем больше задержка, тем точнее (и бесполезнее) прогноз и чем больше опережение, тем он полезнее (и ошибочнее).
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.4. Характеристики сигналов на основе осцилляторов.

    Правила открытия позиций, основанные на осцилляторах, обладают преимуществами опережения или совпадения по времени с поведением цены., следовательно, они пригодны для входов, направленных против тренда, и теоретически могут обеспечивать высокий процент прибыльных сделок.
    Осцилляторы обычно работают наилучшим образом на циклических или не подверженных трендам рынках. На этих рынках осцилляторы указывают на максимум или минимум еще до начала движения цен. Таким образом, проскальзывание минимально или даже отрицательно, и переоценка позиции становится положительной уже при очень малом движении цены. В таких случаях легко получить значительную прибыль даже при неоптимальной стратегии выхода.

    Считается, что тренды на рынках присутствуют около 30% времени.
    При использовании соответствующих фильтров для исключения осцилляторных входов во время сильного тренда, видимо, можно создать очень хорошую систему. Такой фильтр должен быть прямой противоположностью тому, который используется при построении систем, основанных на пробоях, когда необходимым условием было наличие трендов, а не их отсутствие.
    Основная слабость простых осцилляторных систем в том, что они малоэффективны при длительных трендах и часто выдают множество ложных сигналов разворота. Некоторые осцилляторы легко застревают на крайних значениях, кроме того, большинство осцилляторных систем не регистрирует тренды, в отличие от систем на основе скользящих средних и пробоях, которые не пропустят практически ни одного значимого тренда.
    Многие трейдеры говоря, что «тренд – твой друг», что большая часть доходов возникает после «большой волны» и прибыль от такого успеха покрывает частые и мелкие убытки, свойственные трендследящим системам.
    Поскольку осцилляторные входы направлены против рынка и настроены на мелкие движения рынка, особое значение имеет хорошая стратегия выходов для снижения урона, который возникает при движении тренда против сделок.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.5. Использование индикатора MACD в торговых стратегиях

    Рассмотрение механических торговых стратегий на основе осцилляторов начнем на примере одного из наиболее популярных и наиболее эффективных индикаторов осцилляторного типа – на примере MACD - Moving average convergence-divergence.


    8.5.1. Построение индикатора MACD.

    Осциллятор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) состоит из трех частей, которые в общем случае вычисляются следующим образом:

    1. MACD = EMA(С, 12) - EMA(С, 26);
    2. SIGNAL = EMA (MACD, 9);
    3. MCD = MACD - SIGNAL,


    где EMA означает экспоненциальную скользящую среднюю, а C - цена закрытия.

    Таким образом, стандартная MACD представляет собой разность между двумя экспоненциальными скользящими средними от цен закрытия, т.е. расхождение этих двух скользящих средних. Полученный разностный осциллятор представляет собой некоторый эрзац производной и характеризует скорость изменения цены (см. рис. 8.1).



    Рис.8.1.

    SIGNAL представляет собой MACD, сглаженную с помощью 9-периодной экспоненциальной скользящей средней. (Отметим, что в практике трейдинга для вычисления функции SIGNAL чаще используют простую скользящую среднюю от MACD, однако мы использовали экспоненциальное сглаживание.
    MCD - еще один разностный осциллятор, сравнительно редко используемый, представляющий собой результат вычитания : SIGNALа из MACD.
    Следует отметить, что изменяя параметры сглаживания скользящих средних можно получить сколь угодно много различных осцилляторов подобного типа. Мы вначале рассмотрим один из стандартных вариантов построения MACD, а в дальнейшем возможно остановимся и на других популярных индикаторах, основанных на вычислении расхождения скользящих средних.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.5.2. Формирование торговых сигналов на oснове MACD.

    Принципы применения MCAD предполагают множество вариантов, некоторые из которых представлены на рисунке 8.2.



    Рис.8.2.

    В частности для анализа динамики рынка можно использовать тенденции изменения абсолютной величины гистограммы, характеризующей расхождение скользящих средних, а также перемену знака гистограммы.
    Так цифрой 1 обозначены зоны, где MACD меняет знак, что соответствует пересечениям МА.
    Цифрой 2 - зоны, в которых расхождение начинает уменьшаться, что может говорить об изменении направления тенденции.
    Цифрой 3 - зоны, в которых MACD начинает возрастать, что говорит об ускорении существующей тенденции.

    Использование MACD и сигнальной линии – другой способ принятия торговых решений.
    Общий принцип совершения сделок заключается в следующем: покупать, когда MACD выше SIGNALа и продавать когда MACD ниже SIGNALа.
    На рисунке 8.2 стрелками вверх обозначены точки покупки, стрелками вниз - точки продаж.
    И, наконец, стандартный прием анализа всех осцилляторов - дивергенция индикатора и графика цен (рис.8.2), однако возможности его применения для построения МТС сталкиваются с трудностями формализации этого признака.
    Необходимо отметить, что весь набор сглаживаний приводит к тому, что пересечение линий MACD и SIGNAL генерирует меньше "ложных "сигналов, чем простое пересечение МА. Особенно это касается ситуаций с узким диапазоном цен при боковом рынке, когда две МА дают много пересечений и, соответственно, много "ложных" сигналов.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    8.5.3. Пользовательский индикатор MACD.

    Для построения пользовательского индикатора MACD со стандартными параметрами можно использовать встроенную функцию Метасток, приведенную в справочном разделе - 1.49 MACD.

    Однако нам потребуется более гибкий индикатор, поэтому мы воспользуемся более детальной записью формул для индикатора, используя встроенные функции для вычисления скользящих средних - 1.60 Moving Average (Скользящая средняя).

    Формула пользовательского индикатора MACDN1 будет иметь вид (имя MACDN1 присвоено, чтобы не путать со встроенным индикатором MACD программы Метасток):

    N1:=Input("N1",0.5, 5, 1); {масштабирующий множитель}
    MACDN1:=(Mov(C,12*N1,E) - Mov(C,26*N1,E)); {MACD}
    SIGNAL:=Mov((Mov(C,12*N1,E) - Mov(C,26*N1,E)), 9*N1,E); {SIGNAL}
    MACDN1;
    SIGNAL;

    В фигурных скобках приведены комментарии, поясняющие фрагменты формулы.
    Для стандартной MACD значение параметра N1=1.

    График построенного пользовательского индикатора представлен на рисунке 8.3.



    Рис.8.3.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать