Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 42 из 52 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.11. Оптимизация торговых систем на основе аллигатора.

    7.11.1. Аллигатор с оптимизацией – торговые правила

    Проведем оптимизацию МТС на основе аллигатора, изменяя периоды и сдвиг скользящих средних и сохраняя (с точностью до целого числа) соотношение между периодами скользящих средних и сдвигом. Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Sell Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Sell Short Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Buy to Cover Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Диапазон оптимизационной переменной зададим от 0.5 до 5 с шагом 0.05.
    Проведем первоначальную оптимизацию на стартовом сегменте данных.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Оптимизация в пределах стартового сегмента данных показывает оптимум на значении параметра оптимизации opt1=1 (рис.7.71).



    Рис.7.71.

    Значение параметра оптимизации, равное единице, соответствует исходным параметрам аллигатора Б.Вильямса. Таким для EURUSD образом тестирование на стартовом сегменте данных показало, что параметры индикатора, заданные Б.Вильямсом, являются оптимальными.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Посмотрим, как поведет себя МТС на всем диапазоне сегментированных исторических данных.

    Результаты теста с включением диапазона данных «вне выборки» показали, что значение оптимума по максимуму прибыли практически сохранилось (рис.7.72). Максимум прибыли в окрестности значения параметра оптимизации сместился с 1 на 1.05, и появился дополнительный максимум в окрестности 1.8. Т.е. в целом параметры стратегии сохраняют устойчивость во времени.



    Рис.7.72.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.11.2. Оптимизация МТС с аллигатором и пробоем локальных экстремумов.

    Модифицируем торговые правила п.7.10.8 для проведения оптимизации МТС.
    Торговые правила после включения в формулы оптимизационной переменной примут вид:

    Buy Order: Cross(C, peak(1,H,0.2))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Sell Order: (C< Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E)) OR Cross(Trough(1,L,0.2),C)*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Sell Short Order: Cross(Trough(1,L,0.2),C)*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Buy to Cover Order: (C> Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E)) OR Cross(C, peak(1,H,0.2))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-3*opt1),9*opt1,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-5*opt1),15*opt1,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-8*opt1),25*opt1,E))

    Диапазон оптимизационной переменной зададим от 0.5 до 5 с шагом 0.05.
    Проводим первоначальную оптимизацию на стартовом сегменте данных.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования представлены на графиках рисунка 7.73.



    Рис.7.73.

    Для этой системы уже пошли отличия.
    Во-первых, при значении opt1=1 нет оптимума, даже локального. Локальный максимум соответствует диапазону значений переменной оптимизации от 1.05 до 1.35.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Оптимальное же значение параметра оптимизации по критерию максимума прибыли соответствует opt1=3.05 и обеспечивает прибыль почти в два раза больше, чем при стандартных параметрах аллигатора с opt1=1 (рис.7.74).



    Рис.7.74.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сравним ход линии эквити для стандартных и оптимальных параметров аллигатора (рис.7.75).



    Рис.7.75.

    Линия эквити для стандартных параметров аллигатора показана на графике рисунка 7.75 красным цветом, линия эквити для МТС с оптимизацией – синим цветом.
    Сравнение представленных зависимостей показывает, что на стартовом сегменте данных система со стандартными параметрами ведет себя значительно хуже оптимальной МТС практически по всем параметрам эквити: прибыль меньше, просадки больше, периоды бесприбыльной и убыточной работы гораздо более продолжительны. Но это на интервале выборки. Посмотрим, сохранится ли указанная картина на данных вне выборки.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования всем диапазоне сегментированных данных представлены на рисунках 7.76 и 7.77.



    Рис.7.76.

    Как и в случае первоначальной оптимизации границы первого оптимума стратегии сохранились для opt1 от 1.05 до 1.35, а МТС со стандартными параметрами аллигатора при opt1=1 находится вблизи нижней границы оптимума.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Оптимальное значение параметра оптимизации по критерию максимума прибыли переместилось на opt1=2.5 (рис.7.77), т.е. динамика рынков ускорилась, однако и значение 3.05 также обеспечивает локальный максимум по полученной прибыли.



    Рис.7.77.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Графики эквити представлены на рисунке 7.78.



    Рис.7.78.

    Линия эквити для стандартных параметров аллигатора показана на графике рисунка 7.75 красным цветом, линия эквити для МТС, полученной по результатам первоначальной оптимизации (с opt1=3.05) – синим цветом, линия эквити для системы, оптимизированной на всем диапазоне данных – зеленым цветом.
    Положительный эффект от оптимизации налицо.
    Прибыль стратегии возросла, выросла и плавность хода эквити по сравнению с МТС, использующей стандартные параметры аллигатора. Торговая стратегия сохраняет устойчивость с течением времени, сохраняя параметры и прибыльную работу на данных «вне выборки». Незначительное отличие хода линий эквити для систем, оптимизированных на стартовом сегменте данных и на всем диапазоне сегментированной истории, позволяет с уверенностью смотреть в будущее при использовании этой торговой стратегии. Постепенное изменение параметров рынка может быть учтено периодической оптимизацией и подстройкой параметров торговой стратегии.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать