Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 41 из 52 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.4. Результаты тестирования.

    Открываем окно тестера систем, строим новую торговую систему «Аллигатор» и приступаем к ее тестированию.
    Эквити для результатов теста на протяженности интервала, включающего все сегменты исторических данных, представлена на рисунке 7.64.



    Рис.7.64.

    Сразу отметим, что прибыльность стратегии несколько ниже, чем для МТС, рассмотренных нами ранее, но ведь здесь мы не использовали оптимизацию. И еще один момент - в период до публикаций книг Б.Вильмча (конец 90-х) стратегия работала лучше, чем после публикации, т.е. рынок или изменился и перестал соответствовать методу, или приспособился к системе Б.Вильямса.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Проанализируем причины убыточности МТС на примере провала эквити в конце 2008 года (рис.7.65).



    Рис.7.65.

    Из рисунка 7.65 можно видеть, что МТС четко отследила в середине 2008 года начало нисходящего тренда, вызванного мировым финансовым кризисом, но из-за запаздывания аллигатора не справилась с коррекцией в конце 2008 года, с опозданием закрыв продажи и совершив покупку на пике рынка перед новым циклом падения котировок.

    Вспомним, что в своих книгах Б.Вильямс рекомендует выходить из рынка не дожидаясь разворота тренда в случае, если цена закрытия пресекает красную линию аллигатора. Модифицируем торговую идею, добавив это условие в торговые правила стратегии, и посмотрим на поведение МТС.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.5. Торговые правила -1.

    Модифицированные торговые запишутся в виде:

    Buy Order: (C> Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Sell Order: (C< Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E)) OR
    (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Sell Short Order: (C< Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Buy to Cover Order: (C> Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E)) OR
    (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))


    Условие для открытия позиций мы дополнили проверкой взаимного расположения цены закрытия и кратной линии аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций.
    Закрытие позиции производится либо по условию взаимного расположения линий аллигатора либо по пересечению ценой закрытия красной линии.

    Приступаем к тестированию.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.6. Результаты тестирования -1.

    М-да... Как показывает график эквити, представленный на рисунке 7.66, нововведение не улучшило параметры стратегии.



    Рис. 7.66.

    Синим цветом представлена эквити для исходной МТС, красным – с добавлением выхода по пересечению ценой закрытия красной линии.
    Провалы в кризисных ситуациях уменьшились, но уменьшилась и без того невысокая прибыльность системы.
    В общем, двигаться в этом направлении, пожалуй, не стоит.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.7. Модификация торговой идеи.

    Вернемся еще раз к методике Б.Вильямса.
    Как уже упоминалось, запрограммировать все сигналы и признаки, используемые в его торгово-аналитическом комплексе практически невозможно, так как всегда присутствуют признаки для открытия позиций во взаимно-исключающих направлениях, и выбор направления торговли зависит от трейдера, его опыта и его трактовки ситуации.
    Но и наша МТС – это достаточно вольная трактовка одного из способов применения индикатора аллигатор, основанная на изучении графика цены и индикатора.
    Б.Вильямс не настаивает на упорядоченном расположении линий индикатора. В одном из его подходов говорится, что открывать позицию на покупку нужно, когда цена ушла из зоны переплетения линий аллигатора вверх и пробила предыдущий локальный максимум (см. рис.7.67, точка покупок отмечена стрелкой).



    Рис.7.67.

    Соответственно, позиция на продажу открывается, когда цена ушла из зоны переплетения линий аллигатора вниз и пробила предыдущий локальный минимум.
    Т.е. в этом случае реализуется типичная пробойная стратегия следования за трендом.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Чтобы запрограммировать такой алгоритм, нам необходим индикатор, который выделяет локальные максимумы и минимумы рынка.
    В программном комплексе Метасток есть возможность построить такие индикаторы с помощью встроенных функций 1.68 Peak Value (Пиковое значение):



    и 1.98 Trough (Донышко):

  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Пример графика с пользовательским индикатором, выделяющими уровень последнего локального максимума или минимума с помощью функций «Peak Value» и «Trough», представлен на рисунке 7.68.



    Рис.7.68.

    Осталось внести изменения в торговые правила и можно приступать к тестированию.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.8. Торговые правила - 3.

    Условие, что цена закрытия больше или меньше линий аллигатора, записывается попарным сравнением цены с каждой из линий, а превышение ценой пика или донышка с помощью функций Cross.
    Выход из позиции будем осуществлять по условию открытия позиции противоположного направления, либо по пересечению цены закрытия и красной линии аллигатора в соответствии с рекомендациями Б.Вильямса.
    Торговые правила, реализующие эти условия, будут иметь вид:

    Buy Order: Cross(C, peak(1,H,0.2))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Sell Order: (C< Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E)) OR Cross(Trough(1,L,0.2),C)*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Sell Short Order: Cross(Trough(1,L,0.2),C)*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*(C < Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Buy to Cover Order: (C> Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E)) OR Cross(C, peak(1,H,0.2))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*(C > Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Открываем тестер, строим новую систему и проводим тест.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования представлены на графиках рисунка 7.69.



    Рис.7.69.

    К положительным качествам тестируемой стратегии, по сравнению с предыдущими МТС, которые также использовали индикатор аллигатор, следует отнести более высокий уровень прибыли (полученный, кстати, без оптимизации) и отсутствие катастрофических провалов на любых участках рынка.
    К недостаткам стратегии следует отнести наличие затяжных периодов бесприбыльной и убыточной работы, хотя и не катастрофического характера.
    Можно ли улучшить характеристики этой стратегии модификацией существующих и/или введением дополнительных правил совершения торговых операций, описанных в книгах Б.Вильмса?
    Вполне возможно, и если вас интересуют торговые методы, описанные в книгах «Торговый хаос» или «Новые измерения в биржевой торговле», то, используя аппарат Метасток, вы можете проверить предполагаемые к использованию вами алгоритмы торговли на исторических данных и будете точно представлять возможности этих торговых методов для работы на рынке.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    На графике рисунка 7.70 в увеличенном масштабе представлены данные для интервала времени, соответствующего началу активной фазы мирового финансового кризиса в июле-августе 2008 года и далее.



    Рис.7.70.

    Из представленных данных видно, что тестируемая торговая стратегия успешно вошла в рынок в начале и отследила падение котировок в начале кризиса, с прибылью отработала быстрые коррекции и более-менее успешно справилась с задачами обеспечения прибыльной торговли в дальнейшем, не допуская значительных провалов эквити и обеспечивая циклический рост прибыли.
    К несомненным плюсам МТС относится то, что она ограничивает убыток не давая ему вырасти и выходя из рынка по «красной линии» аллигатора.
    Так что потенциал у аллигатора и прочих приемов Б.Вильямса несомненно есть, что и показали результаты тестирования, хотя в целом, по критерию размера полученной прибыли, этот подход в рассмотренных вариантах не дает результатов лучше, чем простое пересечение двух скользящих средних.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать