Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 40 из 52 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.9. Система множественных фреймов – асимметричный вариант выхода

    7.9.1. Торговая идея.

    Попробуем модифицировать предыдущую торговую стратегию следующим образом.
    Сохраним наиболее медленную скользящую среднюю, как указатель тренда, а две более быстрых будем использовать для открытия и закрытия позиций следующим образом (рис.7.58):
    - если цена закрытия больше самой медленной скользящей средней, то будем открывать только длинные позиции;
    - если цена закрытия меньше самой медленной скользящей средней, то будем открывать только короткие позиции;
    - сигналом для входа в рынок, при соблюдении одного из первых двух условий, является пересечение двух более быстрых скользящих средних;
    - сигналом для закрытия позиций является пересечение двух более быстрых скользящих средних в противоположном направлении, независимо от расположения медленной скользящей средней относительно цены закрытия.



    Рис.7.58.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.9.2. Торговые правила.

    Торговые правила будут иметь вид:

    Buy Order: (C>Mov(C,opt1,E))*Cross(Mov(C,opt2*opt2*opt1,E),Mo v(C, opt2*opt1,E))
    Sell Order: Cross(Mov(C,opt2*opt1,E),Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Sell Short Order: (C<Mov(C,opt1,E))*Cross(Mov(C,opt2*opt1,E),Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Buy to Cover Order: Cross(Mov(C,opt2*opt2*opt1,E),Mov(C, opt2*opt1,E))

    Зададим диапазоны изменения переменных для этапа первоначальной оптимизации:
    - диапазон переменной оптимизации opt1 от 10 до 100 с шагом 1;
    - значения переменной оптимизации opt2 будем изменять от 0.2 до 0.8 с шагом 0.05.

    Открываем окно тестера систем, строим новую торговую систему и приступаем к тестированию и первоначальной оптимизации системы.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.9.3. Первоначальная оптимизация.

    Проводим тест.
    Опуская описание промежуточных операций по определению зон оптимальных значений переменных оптимизации, приводим окончательный результат теста с данными, упорядоченными по прибыльности комбинаций оптимизационных переменных (рис.7.59).



    Рис.7.59.

    Прибыльность МТС возросла по сравнению с предыдущим вариантом. Смотрим поведение эквити системы на данных выборки (рис.7.60).



    Рис.7.60.

    График эквити тоже типовой и аналогичен по виду графикам рассмотренных выше МТС на основе скользящих средних.
    Количественные характеристики теста:
    - профит - 6243пп;
    - процент прибыльных сделок – 47.5%;
    - отношение AW/AL – 2.33;
    - профит-фактор – 2.11.
    Количество сделок на интервале уменьшилось, вероятнее всего за счет устранения части убыточных сделок на участках бокового тренда, так как процент прибыльных сделок вырос по сравнению с прототипом до 47.5%. Вырос также и профит фактор. Снижение уровня отношения средней прибыли к среднему убытку компенсируется ростом процента прибыльных сделок и объясняется тем, что уменьшилось количество «мелких» убыточных сделок на участках бокоаого и близкого к боковому трендов.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования на данных «вне выборки», упорядоченные по росту прибыльности системы, представлены на рисунке 7.61.



    Рис.7.61.

    Параметры первоначальной МТС(opt1=47, opt2=0.7) и системы, оптимизированной на всем интервале данных (opt1=49, opt2=0.5), также значительно отличаются, как и в предыдущем примере, но уже только по второму параметру, влияние которого на прибыльность стратегии меньше, чем влияние первого.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Графики эквити для всего диапазона данных, включающего интервал «вне выборки», представлены на рисунке 7.62. Синим цветом изображен график эквити для МТС, полученной на этапе первоначальной оптимизации, красным – для системы, оптимизированной на всем диапазоне исторических данных.



    Рис.7.62.

    Анализ представленных зависимостей показывает, что и эта версия МТС далека от идеальной и вряд ли будет пригодна для реальной работы в чистом виде, поскольку на данных «вне выборки» результат теста не может считаться удовлетворительным.
  6. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    /// да вопрос не в изложении, а в названии ... "Механические торговые системы " для меня это звучит как - разработка простых !(раз для новичков) программ для автоматической торговли на основе скользящих и протчая, протчая , протчая .... Если бы было название ну нпр " Метасток - универсальная программа для проверки стратегий" у меня вопросов не было ...я нпр только сейчас от вас узнал что в Метастоке можно работать таким образом ... поэтому это не критика - ветка добротно сделана - а не понимание между названием и изложением ...я Метасток сразу не воспринял по одной простой причине ... зачем мне два графика если 90% построений я могу сделать на рабочем графике в МетаТрейдере ? а тут вижу что и прогнать можно на истории разные стратегии ... хотя если честно , у меня сложлось мнение ( по вашим примерам) ,что как не оптимизируй систему это не гарантирует её прибыльность в будущем ...
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    /// да вопрос не в изложении, а в названии ... "Механические торговые системы " для меня это звучит как - разработка простых !(раз для новичков) программ для автоматической торговли на основе скользящих и протчая, протчая , протчая .... Если бы было название ну нпр " Метасток - универсальная программа для проверки стратегий" у меня вопросов не было ...я нпр только сейчас от вас узнал что в Метастоке можно работать таким образом ... поэтому это не критика - ветка добротно сделана - а не понимание между названием и изложением ...я Метасток сразу не воспринял по одной простой причине ... зачем мне два графика если 90% построений я могу сделать на рабочем графике в МетаТрейдере ? а тут вижу что и прогнать можно на истории разные стратегии ... хотя если честно , у меня сложлось мнение ( по вашим примерам) ,что как не оптимизируй систему это не гарантирует её прибыльность в будущем ...
    Цели дать готовые рецепты МТС не было, хотя многие из рассматриваемых стратегий вполне пригодны для работы на реальных рынках.
    Но повторяю, цели дать готовые стратегии не было, тем более, что нет универсальных механических стратегий, одинакового хорошо работающих все время и на всех рынках. Цель курса - показать, как создавать МТС, начиная от идеи и двигаясь к конечному результату, какие типовые приемы формирования торговых сигналов можно использовать при тех или иных типах индикаторов, какие этапы должны быть на пути создания МТС, чтобы можно было доверять результатам, какие сюрпризы может преподнести стратегия.

    Пару слов о факторе времени. Проблема в том, что большинство механических стратегий хорошо работают на долгосрочных трендах, когда за пределами рассмотрения остается устранена новостная суета и на передний план выступают долговременные факторы, определяющие движение цен. Не все хотят ждать, так как многим деньги нужны а) сейчас и б) много. :).
    Поэтому стратегия, которая совершает одну-две сделки в месяц на одном инструменте, не всех удовлетворяет.
    Количество сделок возрастает, если работать же на портфеле инструментов, как это делали многие классики механической торговли, включая тех же "черепашек". Но все хотят это делать, и не все умеют диверсифицировать риски.

    Что касается гарантий работы оптимизированной МТС в будущем...
    Оптимизация не панацея.
    Если в стратегию заложены параметры, определяющие реальные свойства динамики рынка, тогда оптимизация позволит уточнить параметры МТС и даст возможность выжать из стратегии по максимуму.
    Если же стратегия основана на некоторых случайных комбинациях, то увы, никаких гарантий.
    А для того, чтобы отделить зерна от плевел и нужна циклическая оптимизация с сегментированием данных, когда проверка оптимизированной стратегии все время идет на данных вне выборки.
    Полный цикл такой оптимизации мы провели в разделе 5, для стратегии, основанной на пробое канала.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10. Торговые системы на основе индикатора аллигатор Б.Вильямса

    7.10.1. Индикатор «Аллигатор» Б.Вильмса.

    Мнения о книгах Б.Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере следует отдать должное популяризаторскому таланту Б.Вильямса.
    Отметим, что торговая стратегия Б.Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.
    В настоящем подразделе мы рассмотрим один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б.Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, т.н. «аллигатор» Б.Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.



    Рис.7.63.

    Индикатор аллигатор (см. рис.7.63) представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект.

    Существуют две версии аллигатора, на простых и на экспоненциальных скользящих средних. Обе версии практически эквивалентны, мы будем рассматривать версию на экспоненциальных скользящих средних.
    Формулы для пользовательского индикатора «аллигатор» на основе экспоненциальных средних в Метасток будут иметь вид:

    Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E); {аллигатор – синяя линия}
    Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E); {аллигатор – красная линия}
    Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E); {аллигатор – зеленая линия}

    Таким образом, аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика.

    На графике линии раскрашиваются разными цветами, а именно:
    - самая быстрая скользящая средняя с периодом 9 изображается линией зеленого цвета и называется губами аллигатора;
    - линия с периодом 15 красная и называется зубами аллигатора;
    - и наконец, самая медленная из трех скользящая средняя с периодом 25, изображаемая синим цветом, символизирует собой челюсти аллигатора.

    Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке.
    Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.2. Торговая идея.

    Б.Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком.
    Аллигатор, по словам Б.Вильямса, охотится за добычей, которой является цена.
    Когда линии аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

    Пользуясь пассивностью аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и наконец распахиваются челюсти – синяя линия.

    Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс, с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

    Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора аллигатор Б.Вильямса – это использовать аллигатор в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора вытраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий (рис.7.63).

    Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.10.3. Торговые правила -1.

    Торговые правила для этого случая будут иметь вид:

    Buy Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))
    Sell Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))
    Sell Short Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) < Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))
    Buy to Cover Order: (Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E))*
    (Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E) > Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E))

    Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей.
    Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей.
    Оптимизацию использовать не будем, проверим аллигатор в первозданном виде.
    Поскольку параметры стратегии не меняются, то нет необходимости производить сегментирование данных и циклическую оптимизацию, стратегию сразу можно проверять на всем интервале исторических данных.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать