Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 39 из 52 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.8.3. Первоначальная оптимизация.

    Первоначальную оптимизацию проводим на стартовом сегменте данных.
    На рисунке 7.48 представлена диаграмма результатов тестов, упорядоченных по переменной opt1.



    Рис.7.48.

    Из представленных данных можно сделать следующие выводы:
    - МТС в целом слабо чувствительна к изменению параметра opt1;
    - характеристики системы нестабильны, так как в зоне любых значений opt1 диаграмма содержит тесты как с высокой прибылью, так и с убытком, причем эти тесты расположены в непосредственной близости друг от друга.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Упорядочивание диаграммы по переменной opt2 даёт более ясный результат (ри.7.49). В частности, из представленных данных следует, что лучшие значения opt2 расположены в первой половине диапазона данных и возможно за пределами нижней границы этого диапазона.



    Рис.7.49.

    Произведем модификацию торговых правил и изменение диапазонов изменения оптимизационных переменных и продолжим первоначальную оптимизацию.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.8.4. Модификация торговых правил.

    Торговые правила мы сохраним в прежнем виде:

    Buy Order: (C>Mov(C,opt1,E))*(C>Mov(C,opt2*opt1,E))*(C>Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Sell Order: (C<Mov(C,opt1,E))*(C<Mov(C,opt2*opt1,E))*(C<Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Sell Short Order: (C<Mov(C,opt1,E))*(C<Mov(C,opt2*opt1,E))*(C<Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Buy to Cover Order: (C>Mov(C,opt1,E))*(C>Mov(C,opt2*opt1,E))*(C>Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))

    Основные изменения будут касаться диапазонов оптимизационных переменных.
    Прежде всего, отметим, что в предыдущем тесте было множество вариантов с предельно большими значениями периода самой медленной МА. Так, напри значении opt1=50 и opt2=10 период этой МА составлял значение 5000, что явно выходит за пределы разумного. И таких тестов было достаточно много. Поэтому мы переставим акценты и в качестве основной из трех скользящих средних будем использовать скользящую среднюю с самым большим периодом, как определяющую тренд, в направлении которого будет вестись торговля. В этом случае переменная opt2 будет принимать значения меньше единицы.
    Зададим диапазон изменения переменной opt1 в пределах от 10 до 100 с шагом 1.
    Диапазон изменения переменной opt2, с учетом результатов предыдущего теста, установим от 0.2 до 1.0 с шагом 0.05.
    С помощью тестера систем модифицируем диапазоны изменения оптимизационных переменных и проводим новый тест.

    Изменяем диапазоны переменных с помощью тестера систем и продолжаем тестирование.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.8.5. Продолжение первоначальной оптимизации.

    Результаты нового теста, с измененными диапазонами переменных и ограничением максимального МА сверху представлены на рисунке 7.50.



    Рис.7.50.

    Что же, похоже мы на правильном пути. Однако необходимо разобраться с ошибками теста, которые представлены в таблице рисунка 7.50.
    Смотрим. Значение переменной opt1=10, opt2=0.2. Соответственно значение произведения opt1*opt2*opt2 будет равно 0.4, т.е. меньше единицы. А если параметр, определяющий период скользящей средней, принимает значения меньше единицы, то скользящая средняя не вычисляется. Таким образом, ошибочные результаты соответствуют нерабочим комбинациям переменных и мы можем со спокойной совестью удалить их из таблицы перед тем, как проводить дальнейший анализ полученных данных.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Упорядочим оставшиеся данные по переменной opt1 (рис.7.51).



    Рис.7.51.

    Анализ полученной диаграммы показывает, что только в самом начале диапазона изменения переменной opt1 (при значениях opt1 меньше 18) МТС работает с убытком или приносит незначительную прибыль. Удаляем эти комбинации из теста.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Оставшиеся данные упорядочиваем по переменной opt2 (рис.7.52).



    Рис.7.52.

    По данным рисунка 7.52 можно сделать вывод, что диапазон значений opt2 от 0.75 и выше можно исключить из рассмотрения в связи с ростом волатильности результатов теста и ростом глубины «провалов» на диаграмме.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Возвращаемся к переменной opt1 (рис.7.53).



    Рис.7.53.

    Теперь, когда маскирующий эффект убытков, связанных с неэффективными значениями opt2. исчез, из диаграммы рисунка 7.53 можно видеть, что можно удалить из рассмотрения данные для opt1 больше 85 и меньше 36.
    Оставшиеся диапазоны оптимизационных переменных обеспечивают более-менее стабильную работу МТС при любых комбинациях значений opt1 и opt2 (рис.7.54).



    Рис.7.54.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Уточним диапазоны изменения оптимизационных переменных и проведем повторное тестирование стратегии с формированием эквити и детальных отчетов.

    Диаграмма результатов тестирования, упорядоченных по размеру прибыли, представлена на рисунке 7.55.



    Рис.7.55.

    Тест с максимальной прибылью обеспечивает результат +5901пп при значениях параметров оптимизации opt1=73, opt2=0.25.
    Система прибыльная, но за что боролись?
    Мы усложнили торговые правила, а получили результат хуже, чем для пересечения двух скользящих средних разного периода и для двух скользящих средних одного периода со сдвигом.
    Так что данный алгоритм уступает рассмотренным ранее алгоритмам по прибыльности.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    График эквити (рис.7.56) тоже типовой и аналогичен по виду графикам рассмотренных выше МТС на основе скользящих средних. И эта стратегия обеспечивает в среднем рост прибыли, но склонна к периодам бесприбыльной работы на участках с боковым или слабо выраженным трендом.



    Рис.7.56.

    Количественные характеристики теста:
    - профит - 5091пп;
    - процент прибыльных сделок – 39.0%;
    - отношение AW/AL – 2.98;
    - профит-фактор – 1.90.

    Типовые умеренно хорошие характеристики, но как отмечалось выше, предыдущие более простые стратегии обеспечивали на данных выборки стартового сегмента лучшие параметры. Рассмотрим поведение МТС на данных «вне выборки».
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования на данных «вне выборки» представлены на рисунке 7.57.
    Синим цветом изображен график эквити для МТС, полученной на этапе первоначальной оптимизации, красным – для системы, оптимизированной на всем диапазоне исторических данных.



    Рис.7.57.

    Анализ представленных зависимостей показывает, что рассматриваемая мультифреймовая МТС на основе скользящих средних показала неудовлетворительную работу на данных «вне выборки». Более того, даже оптимизация по всему диапазону исторических данных не улучшила характеристики торговой стратегии на большей части рассматриваемого временного интервала исторических данных. Зарабатывать деньги стратегия начала после середины 2008 года, с началом мирового финансового кризиса (но это тоже на данных выборки).

    К существенному недостатку стратегии относится и то, что параметры оптимального теста для всей выборки (opt1=53, opt2=0.6), существенно отличаются от параметров теста на этапе первоначальной оптимизации (opt1=73, opt2=0.25), что говорит о нестабильности параметров МТС.

    С учетом полученных результатов мультифреймовая МТС в рассмотренном варианте ее построения вряд ли может быть рекомендована для использования в практической торговле.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать