Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 38 из 52 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Поведение линии эквити (рис.7.45) показывает, что стратегия в целом ведет себя достаточно хорошо, обеспечивая в среднем рост прибыли, но склонна к периодам бесприбыльной работы. Т.е. использовать такую стратегию можно в рамках портфельной торговли с диверсификацией по торговым системам. Однако данные результаты получены на выборке, которая была использована для оптимизации, поэтому не могут считаться корректными для оценки результатов.



    Рис.7.45.

    Проведем тестирование стратегии на всем диапазоне исторических данных.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования на данных вне выборки представлены на рисунке 7.46.
    Синим цветом изображен график эквити для МТС, полученной на этапе первоначальной оптимизации, красным – для системы, оптимизированной на всем диапазоне исторических данных.



    Рис.7.46.

    Новые оптимумы стратегии, уточненные по всему диапазону исторических данных, расположены на значениях 8 для периода МА и 23 для величины сдвига.

    Отличия в поведении линий эквити стратегии, оптимизированной на всех сегментах данных, и стратегии, оптимизированной на этапе первоначальной оптимизации, конечно же есть. Однако больших отклонений не наблюдается, обе системы приносят прибыль, а МТС и для этого случая сохраняет свои параметры с течением времени.

    Следует отметить, что для МТС, основанной на пересечении цены и сдвинутой вперед скользящей средней, последствия финансового кризиса 2008 года не были столь печальны, как для предыдущей из сконструированных нами систем.

    Количественные характеристики тестов для обеих систем следующие.
    Первоначальная МТС:
    - профит - 15470пп;
    - процент прибыльных сделок – 30.7%;
    - отношение AW/AL – 4.07;
    - профит-фактор – 1.80.
    МТС, оптимизированная на всех сегментах данных:
    - профит - 17400пп;
    - процент прибыльных сделок – 36.1%;
    - отношение AW/AL – 3.28;
    - профит-фактор – 1.85.

    Таким образом, и эта МТС на данных «вне выборки» проявила себя неплохо и может служить в качестве прототипа или элемента реальной рабочей стратегии.
  3. 2,974
    Комментарии
    7
    Темы
    2995
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    /// не вытерпел .... я конечно дико извиняюсь но по моему повествование ушло куда-то в бок ... мувинги конечно базовые индикаторы но посвещать им столько времени !!! ... ну не знаю ... я с ностальгией вспоминаю серию статей по MQL-3 для новичков на сайте MQL ...бралась задача , описывалось её решение и давалось задание "на завтра" ....(Ильдар по моему вёл) ... всё проверялось тут же на терминале в тестере стратегий ...+ ответы на вопросы . К сожалению учебник на сайте по L-4 вгоняет в сон ....хотя тема хорошая и добротно сделана . ( ну автор известен )

    СувМВ
    ( пост сотру через 12 часов)
    Mik, а вот это - бралась задача , описывалось её решение и давалось задание "на завтра" не стирай!!:)
  4. 31
    Комментарии
    0
    Темы
    31
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    /// не вытерпел .... я конечно дико извиняюсь но по моему повествование ушло куда-то в бок ... мувинги конечно базовые индикаторы но посвещать им столько времени !!! ... ну не знаю ... я с ностальгией вспоминаю серию статей по MQL-3 для новичков на сайте MQL ...бралась задача , описывалось её решение и давалось задание "на завтра" ....(Ильдар по моему вёл) ... всё проверялось тут же на терминале в тестере стратегий ...+ ответы на вопросы . К сожалению учебник на сайте по L-4 вгоняет в сон ....хотя тема хорошая и добротно сделана . ( ну автор известен )
    Цитата Сообщение от EQU Посмотреть сообщение
    Mik, а вот это - бралась задача , описывалось её решение и давалось задание "на завтра" не стирай!!:)
    А разве автор ставил своей целью обучение языку, решение задач программирования или других подобных задач?

    Позволю себе процитировать:
    «Отметим, что основной упор в рамках темы мы будем делать… на методах и приемах, с помощью которых МТС проектируются и исследуются».
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Laina, вы совершенно правы.

    Цели учить программированию не было. Более того, была цель максимально уйти от программирования, а сконцентрировать всем внимание на методах и приемах с помощью которых на тех или иных инструментах ТА проектируются и исследуются МТС.

    Что касается того, как работать с Метасток (аналог курсов, о которых упоминает mik), то это было подробно описано в разделах 2-4.

    Инструментарий Метасток был выбран именно потому, что он позволяет не сосредотачиваться на трудностях и проблемах программирования, а просто просто решать необходимые задачи, мгновенно внося необходимые коррективы в алгоритмы и так же мгновенно получая результат в наглядной и удобной для восприятия форме.

    Я не программист.
    Если по каким-то причинам мне бывает нужна программа, реализующая тот или иной метод ТА в другой среде, например на Метатрейдере, то я пишу детальное техническое задание для программиста и получаю программу.
    Но я знаю, что написать в задании, поскольку я провел все необходимые исследования метода, и я знаю, что должен получить от корректно написанной программы.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.8. Система множественных фреймов на основе МА

    7.8.1. Торговая идея.

    Эта торговая стратегия эквивалент случаю пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких тайм-фреймов, отличающихся временным масштабом представления данных.
    С учетом того факта, что торговая стратегия у нас работает с привязкой графику одного масштаба, разницу масштабов мы учтем масштабированием периодов скользящих средних (рис.7.47).



    Рис.7.47.

    На рис.7.47 представлен график дневного масштаба EURUSD и пользовательским индикатором, представляющим собой три скользящих средних с кратными периодами.

    Формула пользовательского индикатора имеет вид:

    N1:=Input("Период", 1,50,10);
    N2:=Input("Множитель", 2,10,2);
    Mov(C,N1,E);
    Mov(C,N2*N1,E);
    Mov(C,N2*N2*N1,E);

    Индикатор формирует на графике три скользящих средних, периоды которых отличаются в N2 раз. (
    Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных тайм-фреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Т.е. выполняются все три условия:

    C>Mov(C,N1,E);
    C>Mov(C,N2*N1,E);
    C>Mov(C,N2*N2*N1,E).

    Соответственно для нисходящего тренда должны выполняться условия:

    C<Mov(C,N1,E);
    C<Mov(C,N2*N1,E);
    C<Mov(C,N2*N2*N1,E).

    Для заданной торговой идеи можно сформировать несколько вариантов торговых систем, отличающихся как формой записи торговых правил, так и нюансами алгоритмов МТС.
    Начнем с самого простого.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.8.2. Торговые правила.

    Торговые правила для простейшего случая симметричной мультифреймовой стратегии будут иметь вид:

    Buy Order: (C>Mov(C,opt1,E))*(C>Mov(C,opt2*opt1,E))*(C>Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Sell Order: (C<Mov(C,opt1,E))*(C<Mov(C,opt2*opt1,E))*(C<Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Sell Short Order: (C<Mov(C,opt1,E))*(C<Mov(C,opt2*opt1,E))*(C<Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))
    Buy to Cover Order: (C>Mov(C,opt1,E))*(C>Mov(C,opt2*opt1,E))*(C>Mov(C, opt2*opt2*opt1,E))

    Отметим, что по логике работы для задания условия одновременного выполнения всех неравенств в скобках необходимо использовать оператор логического "И" ( оператор AND ), но в целях более сжатой записи торговых правил мы использовали оператор умножения, дающий эквивалентный результат.

    Зададим диапазоны изменения переменных для этапа первоначальной оптимизации:
    - период самой быстрой скользящей средней, определяемой переменной оптимизации opt1, в диапазоне от 1 до 50 с шагом 1;
    - значения переменной оптимизации opt2 будем изменять от 2 до 10 с шагом 0.5.

    Открываем окно тестера систем, строим новую торговую систему и приступаем к тестированию и первоначальной оптимизации системы.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    ...
    Цели учить программированию не было. Более того, была цель максимально уйти от программирования, а сконцентрировать всем внимание на методах и приемах с помощью которых на тех или иных инструментах ТА проектируются и исследуются МТС.

    Что касается того, как работать с Метасток (аналог курсов, о которых упоминает mik), то это было подробно описано в разделах 2-4.
    И вдогонку....
    Конечно, можно искать трудности...
    Но мы выбрали Метасток для того, чтобы по максимуму избежать трудностей.

    Неважно, где вы нашли упоминание или описание новой для вас торговой стратегии, прочитали в статье или в книге, придумали сами или нашли на форуме, услышали из уст знакомого.

    Важно другое, несколько минут и у вас готов тест стратегии, реализующей новый для вас алгоритм, тест, позволяющий легко моделировать и изменять торговые правила, параметры стратегии и условия ее работы.
    Вы можете сами быстро и объективно проверить новую для вас стратегию и вам не нужно ждать, пока вами или кем-то другим будет написана и отлажена соответствующая программа.
  9. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    /// но следующим шагом будет написание программы ...или модернизация программы ктр уже есть ( смотрим CodeBase в MQL4), как нпр делаю я , и первый шаг был с изучения MQL-3 ...я тоже не программист и сложные алгоритмы не осилю , но прогнать две скользкие опираясь на встроенный советник МА смогу ....это конечно моё мнение , но все мы когда-то с чего-то начинали...
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    /// но следующим шагом будет написание программы ...или модернизация программы ктр уже есть ( смотрим CodeBase в MQL4), как нпр делаю я , и первый шаг был с изучения MQL-3 ...я тоже не программист и сложные алгоритмы не осилю , но прогнать две скользкие опираясь на встроенный советник МА смогу ....это конечно моё мнение , но все мы когда-то с чего-то начинали...
    Видите ли в чем дело.
    Беда экс-СССР в том, что мы здесь все слишком умные, сами себе сталевары, сами себе программисты и т.д. и т.п.
    Метасток писался для американцев, про которых благодаря Задорнову мы знаем, что они тупые. Поэтому на нем могут работать все, а не только самые умные, точнее получившие специальную подготовку. :D

    К слову, я тоже написал свои индикаторы для Метатрейдера самостоятельно.
    Но это отняло у меня кучу времени, а относительно части строчек кода, использованного мною, я до сих пор не понимаю зачем они и как они работают. :D
    Кроме того, я так и не осилил массу вспомогательных функций, которые с легкостью реализуются и работают в Метастоковской версии тех же индикаторов.

    Так что вопрос не в том, можно или нельзя. Можно все.
    Вопрос в том, сколько это потребует времени или усилий.
    То, что в Метастоке занимает считанные минуты и не требует специальных знаний, в МТ4 потребует дней и соотвествующей подготовки. Этот пакет позволяет повысить производительность исследовательского труда.

    Кроме того, обратите внимание на еще один момент.
    Публикуемый курс является продолжением "Краткого курса начинающего трейдера".
    Там мы просто рассматривали индикаторы с типовыми, используемыми по умолчанию, значениями параметров и верили их авторам, что именно в таком режиме индикаторы и должны работать.
    Здесь мы проверяем работоспособность индикаторов, определяем то, какими должны быть параметры этих индикаторов на тех или иных инструментах и таймфреймах, и оцениваем потенциальную прибыльность торговых стратегий, базирующихся на конкретных типах индикаторов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать