Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 36 из 52 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Группировка тестов по возрастанию периода скользящей средней показывает, что оптимум стратегии сдвинут в первую половину диапазона переменной оптимизации opt1 (см.рис.7.25).



    Рис.7.25.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Тесты, упорядоченные по росту переменной сдвига opt2, показывают, что оптимум расположен примерно в середине диапазона (рис.7.26).



    Рис.7.26.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.6.4. Модификация торговых правил.

    Перед тем, как ограничивать диапазоны изменения оптимизационных переменных и приступать к дальнейшему тестированию стратегии с целью выделения зон оптимума параметров МТС, проверим еще одно обстоятельство.
    В рассмотренном примере величина сдвига и период скользящей средней изменяются независимым образом. Возможно, это и правильно, но интуитивно кажется более верным, что чем оптимальный сдвиг должен быть пропорционален периоду скользящей, так как сдвиг 50 для периода 20 и сдвиг 50 для периода 200 неэквивалентны и работают на принципиально разных свойствах МА. В детали этого вдаваться не будем, но попробуем модифицировать торговые правила таким образом, чтобы сдвиг задавался в величинах, пропорциональных периоду скользящей средней.

    Модификация торговых правил для этого случая будет иметь вид:

    Buy Order: Cross(Mov(C,opt1,E), Mov(ref(C,-0.01*opt2*opt1),opt1,E))
    Sell Order: Cross(Mov(ref(C,-0.01*opt2*opt1),opt1,E),Mov(C,opt1,E))
    Sell Short Order: Cross(Mov(ref(C,-0.01*opt2*opt1),opt1,E),Mov(C,opt1,E))
    Buy to Cover Order: Cross(Mov(C,opt1,E), Mov(ref(C,-0.01*opt2*opt1),opt1,E))

    У нас по-прежнему два параметра оптимизации, но степень свободы стратегии уменьшена, поскольку величина сдвига уже зависит от значения периода скользящей средней.

    Зададим диапазоны переменных оптимизации:
    - период скользящей средней, определяемой переменной оптимизации opt1, в диапазоне от 10 до 100 с шагом 5;
    - значения переменной оптимизации opt2, определяющей величину сдвига, будем изменять от 5 до 200 с шагом 5.

    Следует отметить, что мы сознательно задали возможный диапазон сдвига больше периода скользящей средней, поскольку оптимум теста, результаты которого представлены на рисунке 7.24, расположен в зоне сдвигов, больших, чем период МА.

    Открываем тестер систем, строим новую торговую систему и приступаем к тестированию и первоначальной оптимизации системы.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.6.5. Первоначальная оптимизация -1.

    Из диаграммы результатов теста, представленной на рисунке 7.27, следует, что принципиальных отличий в результатах теста, на первый взгляд, нет, а оптимум сохранился на тех же значения периода и сдвига.



    Рис.7.27.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Упорядочивание данных по opt1, как следует из рисунка 7.28, по-прежнему показывает, что оптимальные стратегии находятся в первой половине диапазона (уже нового) и до значений 50 и выше 10 (возможно 15).



    Рис.7.28.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    А упорядочивание данных по переменной opt2 (рис.7.29) позволяет сделать вывод, что стратегия работает лучше при величинах сдвига, сравнимых с периодом МА и больше.



    Рис.7.29.

    Корректируем диапазоны переменных, задавая значения opt1 от 16 до 50 с шагом 2, а opt2 от 100 до 200 с шагом 2 и проводим новый этап первоначальной оптимизации системы.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Селекция данных теста по периоду МА показывает, что зона оптимума учетом новых диапазонов сдвига сместилась в окрестность значений периода меньше 30 (см. рис.7.30).



    Рис.7.30.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Выраженного оптимума по переменной opt2 не наблюдается (рис.7.31).



    Рис.7.31

    Корректируем диапазон переменной opt1, задавая его границы от 15 до 30 с шагом 1 при неизменном диапазоне значений opt2, и проводим новый тест.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования, упорядоченные по переменным opt1 и opt2, которые представлены на диаграммах рисунков 7.32 и 7.33, показывают, что система в основном дает прибыль, но проявляет чувствительность к изменению параметров, как периода, так и сдвига. Кроме того, слишком большой объем данных затрудняет проведение качественного анализа МТС.



    Рис.7.32.




    Рис.7.33.

    Попробуем уменьшить количество избыточной информации в диаграммах за счет перехода к первоначальной версии стратегии, но с уточненными диапазонами переменных. Диапазон opt1 будет принимать значения от 15 до 30 с шагом 1, а диапазон opt2 от 15 до 60 с шагом 1, что охватывает весь возможный диапазон тестов модифицированной стратегии, устраняя избыточные.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты тестирования представлены на рисунке 7.34.



    Рис.7.34.

    Что можно сказать. По периоду скользящей средней выраженных оптимумов нет, поэтому мы эту диаграмму не приводим. А на представленном графике данные упорядочены по росту сдвига и из этого рисунка следует, что наше предположение о том, что сдвиг должен быть пропорционален периоду скользящей средней, все-таки не совсем верно.
    Из представленной диаграммы следует, что верхнюю половину диапазона изменения сдвига можно отбросить, оставив значения параметра opt2 примерно до 35.
    Кроме того, можно удалить часть значений снизу, до17 включительно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать