Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 35 из 52 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Очередной анализ данных, упорядоченных по росту переменной opt1 (диаграмма рисунка 7.17), позволяет выделить локальный оптимум в диапазоне значений opt1 от 28 до 47. Удаляем из диаграммы данные вне этого диапазона и смотрим результат.



    Рис.7.17.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Аналогичный анализ оставшихся данных, упорядоченных по росту opt2 (диаграмма рисунка 7.18), позволяет исключить тесты из диапазона изменения opt2 до 40 и выше 60.



    Рис.7.18.

    Задаем новые диапазоны изменения оптимизационных переменных и продолжаем первоначальную оптимизацию.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты теста с окончательной версией диапазонов переменных представлены на рисунке 7.19.



    Рис.7.19.

    Явных провалов на диаграмме не наблюдается, т.е. стратегия при заданных диапазонах переменных в целом показывает прибыльную работу. Займемся частностями и деталями.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Анализ диаграммы, упорядоченной по размеру полученного профита (рис.7.20), показывает, что диапазон оптимальных значений переменной opt1 расположен в области значений примерно от 34 до 40.
    Переменная opt2 при этом принимает значения в окрестности 50, т.е. оптимальное соотношение периодов быстрой и медленной скользящих средних для данного финансового инструмента и для данного диапазона исторических данных примерно равно 2.



    Рис.7.20.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Для дальнейшего тестирования на данных «вне-выборки» целесообразно отобрать один из двух групп лучших результатов, расположенных в верхней части таблицы рисунка 7.20.
    Для значения переменной opt1=35 больше прибыль и процент прибыльных сделок. Для значения opt1=38 больше соотношение средней прибыли к среднему убытку.
    Окончательный выбор той или иной стратегии можно сделать по результатам анализа линий эквити, представленных на графиках рисунка 7.21.



    Рис.7.21.

    Сравнительный анализ линий эквити показывает почти полную идентичность обеих торговых стратегий, за исключением незначительных деталей на последнем участке.
    Обе стратегии хорошо работают на участках выраженного тренда, как восходящего, так и нисходящего, и обе не дают прибыли, но и не приносят убытка на участках бокового (или близкого к боковому) трендов. На двух участках экстремальных провалов в 1992 и 1195 годах ситуацию, вероятнее всего, можно улучшить с помощью ордеров стоп-лосс, ограничивающих убытки в сделке. К этому вопросу мы вернемся позже, в разделе, посвященном системам с раздельными выходами.
    Для последующего анализа на данных «вне-выборки» и проведения процедуры циклической оптимизации в соответствии с алгоритмом, изложенным в подразделе 6.7 на примере канальных стратегий, можно выбрать любую из представленных стратегий.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Циклическую оптимизацию для данной стратегии желающие могут провести самостоятельно.
    Следует отметить, что только при циклической оптимизации можно получить достоверные оценки характеристики оптимизированной торговой стратегии для работы в реальном времени, причем исключительно на данных, расположенных «вне-выборки», которая использовалась для оптимизации в каждом цикле. Как это сделать, показано в подразделе 6.7. Мы же только проверим, сохранятся ли полученные на этапе первоначальной оптимизации параметры МТС на диапазоне исторических данных, включающих все сегменты.

    Диаграмма результатов теста на всей совокупности сегментированных исторических данных представлена на рисунке 7.22.



    Рис.7.22.

    Анализ полученных результатов показывает, что характеристики рынка со временем изменились. Оптимальными стали более быстрые стратегии, с меньшим периодом «медленной» МА и большим отношением периодов «быстрой» и «медленной» МА. Но на арену также вышли и медленные стратегии, в которых значение периода «медленной» МА возросло относительно результатов, полученных на этапе первоначальной оптимизации. По сути, первоначальная МТС распалась на две отдельных стратегии с различными параметрами.

    Представленные данные еще раз иллюстрируют необходимость проведения исследований стратегии методом циклической оптимизации. В этом случае параметры стратегии постепенно подстраивались бы к изменяющимся свойствам рынка, обеспечивая пошагового согласование и настройку параметров МТС на текущую динамику рынка, а оценка поведения МТС на данных «вне выборки» показала бы, какие сюрпризы могут нас ожидать в будущем.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    На рисунке 7.23. представлены графики эквити для трех вариантов МТС.



    Рис.7.23.

    Зеленым цветом показана «оптимальная» стратегия по результатам первоначальной оптимизации, а красным и синим цветами соответственно медленная и быстрая стратегии по результатам теста на всей совокупности сегментированных данных.
    Из представленных графиков можно видеть, что первоначальная стратегия сохраняла работоспособность и прибыльность на протяжении примерно 5-6 лет после оптимизации, а затем начала постепенно уходить в убытки и перешла на участок колебательного характера эквити с высокой волатильностью.
    Быстрая стратегия показывает наилучшие результаты на представленном диапазоне данных, а медленная несколько хуже в прошлом и сравнимые показатели с быстрой стратегией на последнем сегменте.
    Указанные обстоятельства еще раз подтверждают необходимость циклической настройки стратегий, а оптимальный период цикла и результативность метода могут быть выявлены только на данных «вне выборки» в процессе циклической оптимизации.
    Конечно, можно взять весь диапазон исторических данных сразу и оптимизировать на нем свою МТС. Но в этом случае у нас не будет никаких более-менее объективных сведений о возможном поведении торговой стратегии в будущем, и информации о том, как часто, с какой периодичностью и на каком интервале данных нужно подстраивать параметры МТС под параметры рынка.
    Отметим, что провалы 2008 года для всех стратегий, появившиеся на воне финансового кризиса 2008 года, характерны для всех механических систем при явлениях катастрофического характера, а кризис был катастрофой, которая изменила характер всех рынков. Способ борьбы с такого рода явлениями один – «антикатастрофические» ордера стоп-лосс, которые расположены за пределами «обычной» волатильности рынка.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.6. Использование скользящих средних со сдвигом.


    7.6.1. Торговая идея.

    Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

    В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

    Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум, рассмотренного нами в подразделе 4.6, пункт 4.6.2.

    График цены в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними используется также в торговой системе Б. Вильямса.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.6.2. Торговые правила.

    Торговые правила для оптимизируемой торговой стратегии на основе пересечения скользящей средней со сдвинутой вперед скользящей средней такого же периода будут иметь вид:

    Buy Order: Cross(Mov(C,opt1,E), Mov(ref(C,-opt2),opt1,E))
    Sell Order: Cross(Mov(ref(C,-opt2),opt1,E),Mov(C,opt1,E))
    Sell Short Order: Cross(Mov(ref(C,-opt2),opt1,E),Mov(C,opt1,E))
    Buy to Cover Order: Cross(Mov(C,opt1,E), Mov(ref(C,-opt2),opt1,E))

    Здесь у нас два параметра оптимизации, а именно: период скользящей средней и величина сдвига. Мы по-прежнему используем экспоненциальную скользящую среднюю, для других типов построение теста и проведение процедуры тестирования будет аналогичным, необходимо только изменить обозначения типа скользящей средней в формулах.

    Открываем тестер систем, и строим новую торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами.

    Для первоначальной оптимизации в пределах стартового сегмента зададим диапазоны переменных оптимизации:
    - период скользящей средней, определяемой переменной оптимизации opt1, в диапазоне от 10 до 200 с шагом 5;
    - величину сдвига, определяемую переменной оптимизации opt2, от 2 до 50 с шагом 2.

    Приступаем к тестированию и первоначальной оптимизации системы.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.6.3. Первоначальная оптимизация.

    Запускаем тест на стартовом сегменте исторических данных.
    Результаты первоначально оптимизации, представленные на диаграмме рисунка 7.24, достаточно интересны.



    Рис.7.24.

    Во-первых, прибыльность тестируемой стратегии на стартовом сегменте примерно на 40% выше, чем у МТС, основанной на пересечении двух скользящих средних, которую мы рассматривали в предыдущем подразделе.
    Во-вторых, на диаграмме прослеживается явная цикличность, которая показывает, что для каждого периода скользящей средней есть свой оптимальный сдвиг.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать