Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Механические торговые системы: проектирование и применение
+ Подписаться
Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7. Системы, основанные на скользящих средних.

    7.1. Использование скользящих средних в МТС.

    7.1.1. Что такое скользящее среднее?

    Идея скользящих средних наиболее естественным образом вводится на основе понятия о временных рядах, т.е. последовательности данных, расположенных в хронологическом порядке. Примером таких данных являются ежедневные цены закрытия каких-либо финансовых инструментов. Они образуют последовательность точек данных, следующих друг за другом во времени.

    Во временном ряду выборка из нескольких последовательных точек данных может быть названа «временным окном». Если сумму точек например, цены закрытия) в данном временном окне разделить на количество точек этих данных, то получится среднее.

    Скользящее среднее получается тогда, когда этот процесс повторяется снова и снова при смещении временного окна вперед, точка за точкой, по ряду данных. Средние величины, полученные таким образом, образуют новый временной ряд, новый набор упорядоченных во времени значений. Эта новая серия данных называется скользящей средней исходного временного ряда (в данном случае скользящее среднее цен закрытия). Этот вид скользящих средних известен, как простое скользящее среднее, поскольку рассчитывается как простое арифметическое среднее точек данных.

    Скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным.

    Скользящее среднее обеспечивает сглаживание данных. Как метод сглаживания скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, т.е. как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.1.2. Проблема запаздывания.

    Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это бывает важно для трейдеров.

    В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

    7.1.3. Виды скользящих средних.

    Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности. Более подробно этот вопрос рассмотрен в соответствующем разделе «Краткого курса начинающего трейдера».
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.2. Виды МТС на основе скользящих средних.

    Модели МТС, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними.

    Существуют модели и трендследящие и контр-трендовые.

    Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых; надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, лучше и, в общем выгоднее, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

    Трендследящие методы генерации входных приказов (торговых сигналов) на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами.
    Одна из простых моделей основана на пересечении скользящих средних: трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

    Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

    Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигах можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.
    Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как например, в аллигаторе Б.Вильямса.


    Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего среднего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до нее или пересекают снизу вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.3. Индикаторы

    При изучении материалов раздела и анализе параметров МТС раздела нам понадобится ряд пользовательских индикаторов. Построим их заблаговременно.

    7.3.1. Скользящая средняя по цене закрытия.

    N1:=Input(“Период”, 3,300,21);
    Mov(C,N1,E);

    7.3.2. Скользящая среднеяя по медианной (средней) цене.

    N1:=Input(“Период”, 3,300,21);
    Mov((H+L)/2,N1,E);

    7.3.3. Скользящая средняя со сдвигом

    Для цены закрытия:

    N1:=Input(“Период”, 3,100,21);
    N2:=Input(“Сдвиг”, 0,30,5);
    Mov(ref(C,-N2),N1,E);

    Для медианной цены:

    N1:=Input(“N1”, 3,100,21);
    N2:=Input(“N2”, 0,30,5);
    Mov(ref((H+L)/2,-N2),N1,E);

    7.3.4. Аллигатор Б.Вильямса.

    Популярный, особенно среди новичков, индикатор в версии для экспоненциальных скользящих средних:

    Mov(Ref((H+L)/2,-8),25,E); {аллигатор – синяя линия}
    Mov(Ref((H+L)/2,-5),15,E); {аллигатор – красная линия}
    Mov(Ref((H+L)/2,-3),9,E); {аллигатор – зеленая линия}
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.4. Пересечение цены и скользящей средней

    7.4.1. Торговая идея.

    Простейшая торговая стратегия, основанная на использовании скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней.
    В основу этой стратегии положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий.
    Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось (см.рис. 7.1.).



    Рис.7.1.

    Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей МТС на основе скользящей средней.
    Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Проверим это тестированием.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.4.2. Торговые правила.

    Скользящая средняя имеет один изменяемый параметр – период.
    Поэтому торговые правила для оптимизируемой торговой стратегии на основе пересечения цены и экспоненциальной скользящей средней будут иметь вид:

    Buy Order: Cross(C,Mov(C,opt1,E))
    Sell Order: Cross(Mov(C,opt1,E),C)
    Sell Short Order: Cross(Mov(C,opt1,E),C)
    Buy to Cover Order: Cross(C,Mov(C,opt1,E))

    Для фиксации момента пересечения мы использовали уже знакомую нам по предыдущим разделам функцию Cross.

    Открываем тестер систем, и строим новую торговую систему с вышеуказанными торговыми правилами.

    Для первоначальной оптимизации в пределах стартового сегмента диапазон переменной оптимизации зададим от 5 до 300 с шагом 5.
    еперь можно приступать к тестированию и оптимизации системы.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.4.3. Первоначальная оптимизация.

    Напоминаем разбиение исторических данных по сегментам:

    - основной (стартовый) сегмент – с 01.01 1990 по 31.12 1998;
    - 1-й дополнительный сегмент – с 01.01.1999 по 31.12.2001;
    - 2-й дополнительный сегмент – с 01.01.2002 по 31.12.2004;
    - 3-й дополнительный сегмент – с 01.01.2005 по 31.12.2007;
    - 4-й дополнительный сегмент – с 01.01.2008 по 31.12.2010.

    Загружаем стартовый сегмент и проводим первоначальную оптимизацию.
    Диаграмма результатов тестирования, упорядоченная по росту периода скользящей средней, представлена на рис.7.2.



    Рис.7.2.

    Представленные результаты показывают следующее:
    - стратегия является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, т.е. модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств, а результатом учета в модели свойств рынка;
    - стратегия в заданном диапазоне переменной оптимизации имеет три оптимума, расположенные в окрестности значений opt1 равных 40, 130 и 270 (два последних значения указывают на существование на рынке цикла с периодом кратным или дробно-кратным значениям оптимумов).

    Количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже для opt1=270 остается достаточно большим (56), чтобы доверять результатам теста.

    Выбор диапазона параметров для дальнейшей оптимизации МТС проведем на основании сравнительного анализа кривых эквити в точках оптимума.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Линии эквити для трех значений параметра оптимизации представлены на рисунке 7.3.



    Рис.7.3.

    Синим цветом показана кривая эквити для периода МА 40, красным - для 130 и зеленым – для 270.
    В общем, выбирать особо не из чего. Прибыльность для параметра 40 лучше, но вторую половину диапазона тестирования стратегия не приносила прибыли.
    В принципе, если брать весь диапазон в целом, то наилучшие перспективы с точки зрения плавности хода линии эквити имеет МТС с значением параметра 130, хотя это тоже не тот результат, за который следует бороться. Протестировать стратегию на всем диапазоне данных, а также проверить ее эффективность с помощью процедуры циклической оптимизации можно самостоятельно, а мы пойдем дальше, рассматривая другие методы построения торговых стратегий на основе скользящих средних.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Пример конечного результата оптимизации представлен на рисунке 7.4.



    Рис.7.4.

    Оптимум для периода 40 сохранился, также как сохранилась и неудовлетворительная работа стратегии в большей части диапазона.
    Оптимум 130 сдвинулся до 120, а оптимум 270 переместился в зону 275. Т.е. параметры стратегии в целом остаются стабильными, чего не скажешь о результатах.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.5. Пересечение двух скользящих средних.

    7.5.1. Торговая идея.

    В предыдущем примере использовали самый простой принцип применения МТС на основе скользящей средней, взятый в чистом виде. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов ТА, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.
    Частично устранить этот недостаток можно используя пересечение двух скользящих средних, одна которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда.
    Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний МТС за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом (рис.7.5).



    Рис.7.5.

    Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже - нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов МТС.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать